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专职期货之前的准备--小资金实盘,立帖坚持半年贴交易单

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发表于 2015-9-3 22:51 | 显示全部楼层

专职期货之前的准备--小资金实盘,立帖坚持半年贴交易单

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:ag_hunter 浏览:15789 回复:172

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因为不是专职做期货,每天没很长时间盯盘。之前白银日内五分钟线交易的策略交给电脑程序化执行,也当作是对以后程序化交易的一种探索了,况且从上周情况来看,执行还不错,开平仓点位都是预设的点,系统个人感觉还行。。。

利用几个月的时间,结合自己的性格弱点,制定了一套交易系统。以每日收盘价为参考价位,忽略所有日内波动,经历史数据测试胜率在50%左右,盈亏比2.9左右(虽然不到3,但是胜率比较高,总体来看盈利能力还是不错的)。
在放下现在工作之前,先小资金实盘操作至少半年,只要没爆仓就坚持下去。也利用这段时间多倒腾点货为以后的专职操盘积累点弹药:#DAXIAO:#DAXIAO:#DAXIAO

现在拿出5w元实盘操作以下品种:
Fg、Rm、Ma、Ta、A、C、Bu以及Rb,总仓位控制在70%以下,每种保证金占比不超过10%,也就是起步阶段每种开两手。
下周开始找机会介入,每次开、平仓发净值图以及操作单。

望与各位期友共成长,早日实现我们美好的愿望。
对了,预祝自己秋冬大卖哈:#DAXIAO
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发表于 2015-9-3 23:23 | 显示全部楼层
支持下!
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 楼主| 发表于 2015-9-7 06:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 ag_hunter 于 2015-9-7 06:58 编辑

更改下仓位规则,以提高资金利用率。
八个品种,回测两年数据,大概2到3天有一次开仓机会,持仓周期数均值在13左右,所以更改仓位规则如下:
1.所有保证金占总资金70%以下;
2.70%保证金分配给三个品种,每个品种占总资金23%左右;
3.在有盈利,但是增加交易量会提高仓位的时候,不增加交易量;
4.亏损允许最大回撤25%,如果不出现极端情况(逆市涨跌停),按照现在系统25%的回撤可以容纳10次连亏;
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 楼主| 发表于 2015-9-7 15:00 | 显示全部楼层
空RM1601   4手,点位2006

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 楼主| 发表于 2015-9-7 21:11 | 显示全部楼层
开盘之后就等待自己交易信号就好了,不去判断走势,不去对抗市场,只是做一个随机应变的趋势跟随者
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 楼主| 发表于 2015-9-10 09:46 | 显示全部楼层
震荡行情好无聊,每天看看都觉得没意思。但是有信号还是按照信号开平仓,万一震荡变趋势了呢?
震荡里面赔的钱跟时间,只是等待趋势的成本罢了
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发表于 2015-9-11 15:59 | 显示全部楼层
资金少   做日内交易应该好一点  快一点吧?
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 楼主| 发表于 2015-9-11 23:29 | 显示全部楼层
hryao888 发表于 2015-9-11 15:59
资金少   做日内交易应该好一点  快一点吧?

以下个人观点~
1.经测试,日内追踪趋势有点无厘头,我不否认日内超短线高手的存在,但我还没练到那种境界,日内只会亏损更快罢了(之前白银日内系统,坚持一个月了,算是盈亏平衡,但不是我想要的系统);
2.快一点的意思是指资金增长快?如果是想一夜暴富的话,估计会死的很惨;
3.我的系统不包含加仓,只是多品种组合,所以理论上小资金跟“大”资金没什么差别,只是1手跟几十几百手的差别,我不认为我资金量能大到开仓导致对手盘不足的情况。。。
4.一定一定不要追求“速度”,万一输了,会让我们丧失理智的;
5.投资收益,追求的是复利的指数增长效应,特点是赚的时候是几何增长,但亏损速度也同样惊人,所以风险控制尤为重要;

风险控制会让我们活下去,时间长度会让我们在这个市场活的精彩、



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 楼主| 发表于 2015-9-11 23:31 | 显示全部楼层
现在持RM1601空仓,别的品种还没发现适合我的入场点,这几天行情熬人~~~
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发表于 2015-9-11 23:51 | 显示全部楼层
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发表于 2015-9-12 07:45 | 显示全部楼层
请教一下,历史回测是怎么进行的?
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 楼主| 发表于 2015-9-12 16:56 | 显示全部楼层
宇无疆 发表于 2015-9-12 07:45
请教一下,历史回测是怎么进行的?

我的开平仓规则,都公式化了,可以通过软件的程序评测来测试。
其实我是手工测试的,胜率跟软件测试的一致,开仓价一致,平仓价稍微有些误差,但是有时好有时坏,整体来看,这些小差异影响不大;

如果编程能力不强,K线图没开平仓信号,用手工评测来测试的话,日线级别的操作建议用通达信的训练模式,日内的建议把K线遮起来往右看,一定不要从右往左看,看到了未来,会影响自己判断的。
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发表于 2015-9-13 20:11 | 显示全部楼层
ag_hunter 发表于 2015-9-11 23:29
以下个人观点~
1.经测试,日内追踪趋势有点无厘头,我不否认日内超短线高手的存在,但我还没练到那种境界 ...

受教了  讲的很有道理  可是  资金太少的话  实在是慢的看不到希望啊

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 楼主| 发表于 2015-9-13 20:46 | 显示全部楼层
hryao888 发表于 2015-9-13 20:11
受教了  讲的很有道理  可是  资金太少的话  实在是慢的看不到希望啊

还没了解我的用意。
现在期货只是试验、我不指望他发财,您说5w是小资金,对,现在5w不算钱了。我测试之前的收益率,一年在70%左右,最大回撤10%左右。您可以按照年回报50%算下:
期数
本期资金总数
操盘资金
追加本金
本期利息
期末余额
本金贡献
利息总额
整体利率
每期利率
年化收益率
1
50000
50000
25000
75000
50000
25000
50
0.5
50
2
75000
75000
37500
112500
50000
62500
125
0.5
62.5
3
112500
112500
56250
168750
50000
118750
237.5
0.5
79.166667
4
168750
168750
84375
253125
50000
203125
406.25
0.5
101.5625
5
253125
253125
126562.5
379687.5
50000
329687.5
659.375
0.5
131.875

这是我算的,5w本金,一年收益50%,5年之后会有接近33w的利息,再过五年呢?

复利的效益很可怕,所以我说时间会让我们活的精彩。
况且,我也没想着靠这5w发家致富不是?
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 楼主| 发表于 2015-9-14 15:01 | 显示全部楼层
RM1601止损平2037
亏损1240

m1601开4手多
均价2721.5
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 楼主| 发表于 2015-9-18 15:13 | 显示全部楼层
c1601
1897空4手
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 楼主| 发表于 2015-9-21 15:08 | 显示全部楼层
m1601止损2661,亏损2420
c1601止损1919,亏损880
当日亏损3300,总亏损4540

持仓
fg1601开空847
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发表于 2015-9-21 17:46 | 显示全部楼层
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系统胜率看看是否还能提高,日线级别的操作,结合形态可能会更好些。比如顶底背离之类。
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 楼主| 发表于 2015-9-22 15:00 | 显示全部楼层
开4手rb1601空单,价格1890

现在持仓FG1601空单,RB1601空单
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 楼主| 发表于 2015-9-24 15:47 | 显示全部楼层
补一下,昨天1902平rb1601,亏损480。。。

现在持FG1601空单4手
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