背驰推倒论证过程

godbog

背驰推倒论证过程

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：godbog 浏览：42577 回复：108

       这篇文章是缠论背驰论证方面的文章， 很久之前就写过了，以前一直不发，有点敝帚自珍的意思，不过，现在已经不在这个阶段了， 发不发都没什么太大关系，技术通了，也不一定赚钱的，技术在稳定盈利中占比很小。
               背驰包括趋势背驰和盘整背驰， 但不管是哪一个， 背驰都是两个同向趋势间力度比较， 根据测度论，度量趋势的力度，只要符合 F（0）  = 0， F（1） + F（2） = F(3) (可加性) 的测度，就可以度量趋势的力度。为了找到这个测度，我们还需要用数学研究的思维（这段比较难理解）， 这里得普及下两个数学术语， 非线性关系和线性关系。
       线性linear，指量与量之间按比例、成直线的关系，在空间和时间上代表规则和光滑的运动，在数学上可以理解为一阶导数为常数的函数；
       非线性non-linear则指不按比例、不成直线的关系，代表不规则的运动和突变，一阶导数不为常数。
      从测度的定义可以看出， 测度是线性关系的。那么只要找到 价格变化中的一种线性关系，就可以做为价格变化，也就是走势的测度。
       股票的价格变化是非线性的关系，这个毫无疑问，寻找股价变化中的线性关系，这点可以借助数学和物理学方法，（有兴趣的可以看下 《回归分析》，里面有详细介绍 非线性转换为线性的各种方法） ，这里直接说结论，因为这都是前人研究过的东西，只不过你们不知道罢了，引入 价格变化速度 这一概念，根据速度公式：  V=S/t=  （x2 - x1）/ (t1 - t2) 。  如果时间差（t1 - t2）是个常量的话，那么 v 和 （x2 - x1）就变成了线性关系，这你能想到了什么，对， 两条移动平均线的差值。如5日均价和10日均价的差值，如此一来，股价的变化速度和两个固定均价差就是线性关系了。 那么，这个特定的股价变化速度就可以做为股价变化的一种测度。  这个V 是度量某一个时间点上价格的测度值， 那某一段时间内的价格测度值 就是这段时间的v值的和喽。现在知道缠论中均线交叉内的面积做为走势测度的由来了吧，原理就是，  每一天的面积 = 长X宽 =  均值差 * 1 = 均值差。 因为k线是非连续的，一天一天的，那么均线交叉内的面积 就约等于 交叉时间内的  均值差的和， 这跟 V值在交叉时间内的和比较，就差时间差（t1 - t2）这个常量倍数（会数学的自己推倒）。
     我们再看 macd公式
     先计算出快速移动平均线即12日的EMA1，和慢速移动平均线，即26日的EMA2,，以这两个数值之间的差值得出DIFF（白线），然后再求出DIFF的9日平滑移动平均线DEA.（黄线），最后得出MACD=2×(DIFF－DEA).。

   （1） 计算12日和26日移动平均线EMA1和EMA2
  当日EMA(12)=前一日EMA(12)×11/13＋当日收盘价×2/13
  当日EMA(26)=前一日EMA(26)×25/27＋当日收盘价×2/27
    （2） 计算差值(DIFF)
  DIFF=当日EMA(12)－当日EMA(26)
    （3） 计算9日离差平均值DEA
  当日DEA=前一日DEA×8/10＋当日DIFF×2/10
<4>计算MACD
MACD=2×(DIFF－DEA)
       从公式中，你能看出什么，macd 的diff  白线值就可以做为走势的测度值，也就是 股价变化速度值； 对了，还有，那macd柱子的值呢，  macd = 2 X (diff -  dea)，  把2去掉， 因为2是个常数，有没有无所谓，就是柱子的长度倍数而已， 我们将macd  = (diff -  dea) 。   diff 是什么 ，股价变化速度， diff  也可以看做为股价变化速度的1日平均值，  那么，macd =  （股价变化速度的1日平均值  -   股价变化速度的9日平均值），  举一反三， 根据上面的叙述，这是什么，这是股价变化速度的测度，对就是加速度，股价变化速度的加速度 （a = （V2 -v1 /(t2 -t1)））。    所以，你看macd   ， dif 和柱子最重要， 柱子缩短，说明加速度变小，股价变化（上涨或下跌）速度变慢了，dif值的变化那是股价速度的变化。
     缠论中，背驰是趋势最后一个中枢上下两个次级别走势（连接）的力度比较，  这里要给走势力度一个定义， 缠论中已经有了。
     走势力度：  单位时间内走势的测度值，  L =  S（v1 + v2  + ... + vn）/ tn ;
     值得注意的是， 背驰是趋势最后一个中枢上下两个次级别走势（连接）的力度比较，这个比较有一个限制，就是这两个次级别走势，最后一个次级别走势的级别要大于等于前面一个次级别走势。
    从macd中，有的可以直观的看出来，也就是白线峰值的比较。 但是，当前后连个次级别走势对应的白线值十分接近的时候，就要用上面的定义进行比较了。

学习来的73

理解不了，但觉得有道理。学习了。
双手合十礼！

swin99

不能完全理解，但觉得说得有道理，谢谢！

alxbj

很少能看到营养贴，谢谢楼主...，不过看来楼主也没得到想要的答案...

这部分我也没通...
测度方面...目前看，MACD还是最妥协（简单易用）的判断方法...

我也曾经用突变函数求导价格变换的线性关系...结果发现自己那点可怜的知识储备（欧式几何）在黎曼几何扭曲的时空里完全找不到北...后来只好另辟蹊径，曲线救国了...

gfn1987

楼主说的很好，良心分享，但这个好像只能看出是要改变走势，但却不能知道是变成反趋势还是盘整。另外，在盘整的情况下，一直中枢震荡的问题也解决不了，比如这几天的行情

糊涂一世MA

说的好，透彻。

godbog

gfn1987 发表于 2016-3-28 17:26
楼主说的很好，良心分享，但这个好像只能看出是要改变走势，但却不能知道是变成反趋势还是盘整。另外，在盘 ...

是啊，趋势背驰，只能确保从背驰点的一个反向本级别中枢，之后怎么走实际上跟奔驰就没多大关系了。

godbog

alxbj 发表于 2016-3-28 14:59
很少能看到营养贴，谢谢楼主...，不过看来楼主也没得到想要的答案...

这部分我也没通...

缠论中，背驰只有模糊的描述，没有准确的数学的定义，也没有确定的概念定义，如果按照模糊的描述，中枢的上下连接段的测度比对，小了就背驰，那趋势背驰为什么一定就转折呢？而盘整背驰就有可能三买卖呢？我想尽一切办法证明，后来我发现，证明正确太难了，那我就反着来，我证明他错误，看行不行，后来，我将这个命题等价了未来可以预测，也就是一旦确认了趋势背驰，那未来一定转折，然后就转到未来可以预知这个证明上去了，这个命题大家都熟悉了，相信命的，都以为未来可以预知，相信混沌理论的，都认为未来不可预知。我是后者，我认为未来不可预知，现在一个微小的改变就能造成将来结果的不同，于是，我将背驰放到缠论的循环定义中去，发现背驰也是递归的，动态的，时时刻刻在变化，没有确定性可言

ldf0

请问：根据你的等价证明结果，缠论的背驰转折定理还能成立吗？！

浅猫

加了点营养 继续关注

ldf0

1. 我认为未来不可预知

复制代码

那卫星发射还有希望可言吗？！

ldf0

背驰都被你推倒了，缠论还有存在的空间吗？！

艳艳看盘

楼主的技术贴，赞一个
换一个角度思考，楼主的帖子对学习缠论之外的另一种技术分析方法--MACD战法也很有帮助的。比如可以进一步加深对快线、慢线、红绿柱等不同的组合与走势之间的正相关性的认识。

godbog

ldf0 发表于 2016-3-29 00:09
那卫星发射还有希望可言吗？！

请看 蝴蝶效应，  薛定谔的猫，   混沌理论。

如果未来能100%确定的，  那么现代物理学大厦要整个倾覆。   （值得注意的是， 现代物理学大厦是建立在量子力学，相对论上的，他们的来源是倾覆了牛顿经典力学）

白须子

楼主是做量化的吧，帖子还没细看。

godbog

ldf0 发表于 2016-3-29 07:20
背驰都被你推倒了，缠论还有存在的空间吗？！

缠论最大优点是， 思维方式（如完全分类，递归），整体架构（中枢，走势），而不是 确定性。

ldf0

godbog 发表于 2016-3-29 09:21
请看 蝴蝶效应，  薛定谔的猫，   混沌理论。

如果未来能100%确定的，  那么现代物理学大厦要整个倾覆 ...

好象忽略了对规律的研究！那学校和研究院所还有存在的必要吗？！

godbog

《数学：确定性的丧失》  [Mathematics:The Loss of Certainty]
[美] 克莱因 著；李宏魁 译

godbog

白须子 发表于 2016-3-29 09:24
楼主是做量化的吧，帖子还没细看。

是 ，一切都是概率

godbog

       缠论中的背驰很难让人理解，根源在于，理论层次的背驰没有明确定义，而大部分人都是在应用层次去理解背驰的，这样就造成了理解的片面性，也造就了当前背驰的模糊性，背驰也没有了统一的说法。实际不是这样的。
       我理解理论层次上的背驰定义。自相似现象都应该是循环定义的，缠论更是把这点表现的淋漓尽致，次级别走势构成中枢，而中枢构成本级别走势，本级别走势又构成中枢，中枢又构成更大级别走势。。。。。。，如此循环，如此递归下去。
       这样的循环定义，其中就有个问题了，中枢是至少3段次级别走势构成的，那么，走势必然要有所转折，是什么造成了走势转折呢？ 按照科学研究的方法，我们假设：一个未知造成了走势的转折， 姑且将这个未知叫做 “背驰”。 于是，根据走势的定义，就有这样的逻辑。 背驰——造成——走势转折——如果是趋势，转折后必然回到去趋势最后一个中枢内（如果不会回到中枢内，那么趋势就是延续，就没有发生转折，与前提不符），如果是盘整走势，转折后必然形成同级别的走势（盘整或趋势）——走势和走势转折后的走势会成为高级别中枢的构件——最后会形成高级别中枢——中枢形成高一级别走势——然后，背驰——造成——走势转折。。。。。，如此循环下去。
哦，这么说来，背驰也是这递归循环中的一项，要定义他，就不能脱离递归，也就说，背驰的本质就是递归的，怎么能静态的去定义呢？又怎么能静态的去使用呢？
所以，在实践中，你会发现，有小转大， 本级别背驰的测度值从从小级别递归上来的，有小转大很正常。