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本帖最后由 水濂山人 于 2016-12-16 14:09 编辑
吃过饭了。休息下下。
没事做了一下比较,如图所示:
图一,代码如下:
{该模型为示范模型,仅用于说明算法语法,用户需根据自己交易经验修改后再实际应用}
DIFF:=EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26);
DEA:=EMA(DIFF,9);
MACD:=2*(DIFF-DEA);
ENTERLONG:CROSS(MACD,0) AND BARSCOUNT(C)>60;
EXITLONG:CROSS(0,MACD);
图2,测试代码如下,多了一个120均线向上的过滤:
DIFF:=EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26);
DEA:=EMA(DIFF,9);
MACD:=2*(DIFF-DEA);
过滤:=C>REF(C,120);
ENTERLONG:CROSS(MACD,0) AND 过滤 AND BARSCOUNT(C)>60;
EXITLONG:CROSS(0,MACD);
初步结论:
用macd交叉法,加了120天均线向上才准许入场的过滤,与不加任何过滤,二者相比,从完整策略的角度来讲,
一、加了过滤,胜率稍有下降,收益率降为原来的一半还弱(道理上讲应该50%为刚刚中间点)。
二、没有出现想象中的“强 + 强 = 更强”的结果,反而效果更差了。
楼主可以亲手测一下。并指出问题出在什么地方?为什么原以为的强中强,反而却是不强了?
哦,解释一下,barscount(c)>60代码,主要是避免新发行60天以内的新股影响。
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