量化交易与机器学习第二十三篇

A股天机

量化交易与机器学习第二十三篇

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：A股天机 浏览：5937 回复：0

上周我们讨论了缠论与生活，本周我们继续讨论量化交易。
1，跨级别框架中的数据问题
   去年的时候我尝试了通达信缠论跨级别实现方式，当时发现的问题高级别和低级别无法对应，中间发现一个奇怪的错误，中间放弃了。后来多次分析了从低级别合并k线到高级别k线再综合分析。   
   下图是从RB1810期货品种合并到日线的结果，将日线的日期保留为分钟的格式。大家可能对最后一个8月6日的数据有疑问，首先期货的夜盘是作为下一个交易日的，8月3日的下一个交易日是周期也就是8月6日 ，其次在21：55分之前看到的数据，日线没有完成。
在此过程中发现问题，8月3日五分钟级别的最低值是4129，但是通达信日线的最低值是4128，也就是通达信的日线数据不是从分钟数据合并生成的，很可能是单独采集的，分钟线和日线两者单独采集，这就造成了合成的日线和实际的日系两者不同的情况。这种存在细小的差异，对一般的分析没有很大差别，但是这也违背了缠论走势自我生长的原则。之前的奇怪的错误有了正确的答案。
2,结果的可视化
我们评价交易系统的好坏的时候，往往喜欢看资金曲线以及指标产生信号的位置好坏，其实指标的好坏最适合在现有的交易软件上体现，每天都在看，而且可以设置为是否发出声音，使得看盘不再无聊。
但是资金曲线的好坏，不单单是在图上显示就可以的。我遇到有卖交易系统的，把表现好的品种截取一段上升的资金曲线，卖给别人，贪图一点点小利，别人买回来之后发现根本不是那么回事。
在入门阶段用金钱换时间，在中间阶段自己探索用时间换金钱，再收获阶段不是想着如何获取暴利而是回归本心，半轮沧海上，一苇大江东。