利用RSI识别超买超卖
来自：MACD论坛(bbs.macd.cn)
作者：技术投机客
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本帖最后由 技术投机客 于 2019-1-29 10:46 编辑
相对强弱指标RSI，顾名思义，它应该能够衡量价格的强弱。而市场往往不会恒强或恒弱，价格也总是强弱变换的。在竞价充分的市场中，价格很难一直维持一个很高的“强”度，这种“强”度只能短期爆发，并给价格运动带来一定的惯性。当这股上涨动能爆发后，市场就会开始休整。这种休整可能体现为价格横盘，也可能体现为市场向下的调整，在极少数情况下，会体现为价格的缓慢上涨。
因此，在一般情况下，只要市场向上的动能爆发，RSI进入了超买区，我们就应当认为市场短期内继续大幅上涨的可能性很小。反过来，如果市场下跌，RSI进入了超卖区，我们预期价格短期内继续大幅下挫的可能性不大。
图1中，欧元/美元短期呈现出明显的震荡走势，而14周期的RSI表现非常好。当RSI接近超买超卖区，或进入超买超卖区然后再离开时，均给出了准确的市场反转点。
图2中，美国原油4小时一直维持一个强劲的下跌走势。我们观察14周期的RSI，25水平线承担起了界定超卖区的重任。不过，此时RSI离开超卖区并不能给价格带来多少反弹，最多只能让价格维持横盘运动。同时，我们还注意到，在这波下跌趋势中，RSI根本无法到达超买区，甚至很少能超过其50中线，我们原本设定的超买区完全形同虚设。
趋势标记
RSI归根结底只是一个震荡指标。市场走势越震荡，那RSI的表现也就越好。但如果市场呈现出极其强劲的趋势，RSI的表现则非常堪忧。这就引出了趋势标记的概念。 趋势标记：在趋势明显的市场中，震荡指标会长期停留在数值区间的一侧范围内，很难返回到另一侧，从而反复给出趋势终结或反向的虚假信号。
为此，我们必须对超买超卖区做出调整。调整的思路是将超买超卖分界线同时朝趋势的方向调整。例如，对于图2中的原油走势，鉴于下跌行情非常猛烈，我们将超买分界线从70调整到50，将超卖分界线从30调整到25。
显然，调整过后的RSI在市场猛烈下跌的阶段表现非常好，给出的多个看空信号都能帮我们赚大钱。但更显然的是，我们一般只有“事后诸葛亮”的回看市场，才能确定超买超卖区到底应当如何设定，这就引出了下文《相对RSI》。
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发表于 2019-1-29 10:45
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