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[大盘交流] 趋势、波动、几何——技术分析理论的融合(以道会友)

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发表于 2019-1-29 15:24 | 显示全部楼层

趋势、波动、几何——技术分析理论的融合(以道会友)

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:monday63582 浏览:28790 回复:83

本帖最后由 monday63582 于 2019-1-30 08:45 编辑

前言
以前发过贴子,本来想连载的,后来赖癌发作也就没有后来了。
尽管以前的帖子里也介绍过自己,不过我还是大概说一下自己的背景吧。
本人是计算机专业出生,所以理科生的思维就是一个:找规律。可能这是4年大学给我的唯一收获了,算是对我工作和研究有用。
以前在论坛看了很多好帖子,感悟很多。特别是hkviwo当时的一个讲《市场微观分析》的一个文章,特别符合IT男的口味,感觉看问题的角度非常新颖。所以我后面说的东西也会带一点他的影子。


在进入最核心的内容前,请允许我来点“道”的东西。
一、树立正确的投资理念

所谓万变不离其宗,在我们进行投资时最最重要的不是战法、不是策略、不是操盘水平,而是要认识市场。这是所有的前提,只有保证自己的出发点是正确的,才能保证你走的路是正确的。

1、如何正确的认识A股市场?

道氏理论中提到任何市场普遍存在“趋势”,我们的大A股也不例外!
有些朋友会问,你怎么证明“趋势”这种东西存在?(需要证明么?理科生觉得需要证明,理不明则胆不壮!)
我要说的是,万事万物皆有势。
本人曰:道法自然!所以“趋势”是可以被证明的。
首先,资本市场中的资本即人也,人是逐利的,上涨我会追随,下跌我会逃跑。这即是天性、也是道法。所以追涨杀跌客观的讲是一个好方法或者说是正确的趋势操作手法——是道法自然的体现。
当然人的反应有快慢,因为各种原因追涨杀跌也有先后顺序。往往是机构收割散户的结局,这点大家不陌生。
其次,《战国策-势气论》中提到:“一而再、再而三、三而竭!”,说明所谓的“势”也是有大小和极限的。
牛市中市场参与者会不断涌入,牛股也会保持较大的成交量,这想必不难理解吧。(后面我会说到量、资金、趋势的关系)

下一节之前,我们来个总结,方便大家明白我到底在说什么:
1、市场中有趋势,这是客观存在的;
2、趋势是有大小的,趋势的大小与增量资金有关。

通过以上两点,我们明确了A股市场的基本规律,那么我们接下来就可以利用规律去进一步延伸。

2、A股市场的盈利模式是什么?
我们明确了A股市场的基本规律,那么接下来就是需要合理的利用规律去盈利了。
既然趋势是资本市场的客观规律,捕捉趋势成为资本市场获利的唯一准则。(这就是我前面为什么要证明趋势,如果是一个无序的市场,根本和赌场一样,那就没有研究的必要了。)
那么我们无论通过基本面研究还是技术面分析最终目标都只有一个,就是捕捉个股乃至行业的价格运行规律——趋势。

目前市场中主流捕捉趋势的方式则有两种:“预测趋势”和“跟踪趋势”。
不过,因为每个人看问题的角度、教育程度以及经历的不同,衍生出很多的理论和方法。本质上无论是“预测趋势”、还是“跟踪趋势”都是在猜测趋势拐点,很多时候都殊途同归。
本人认为任何方法本质上是在猜测趋势,既然是猜测自然存在不确定性和错误。

这里我们还是来个总结:
1、趋势是唯一盈利准则。
2、趋势研判存在不确定性。

那么以上两点,在后面会延伸出方法和止损的必须要性。


二、基础理论知识
投资理念是投资的基石,投资体系是投资的工具。树立了自身正确的投资理念后,我们就要开始尝试建立一套完整的投资体系。不过在建立自身投资体系时需要了解一些基本的市场知识。

1、趋势、成交量、周期的定义与关系大家都明白A股中股价运行规律无非就是上涨和下跌,连续的上涨我们称作上涨趋势,连续的下跌我们称作下跌趋势。听起来像一句废话,但要是说真正领悟的人并不多,有时候越简单的东西越直指本质。
这里是本人的对趋势的核心解读,相信很多人大多困惑或者不断研究成交量、股价的内在关系!
那么让本人向大家阐明一种认知吧。

首先,趋势的本质是一种波动。
本人对趋势的定义里不存在横盘的,因为在我的理解里趋势是一种波动。既然是波动,横盘不是波峰就是波谷,无外乎上涨中继就是下跌中继。
波谷与波峰都不断上移则形成上涨趋势,反之则形成下跌趋势。同时大家要知道波的大小只与周期有关,基本面的叫经济周期,技术图表里叫时间周期。

其次,趋势的大小取决于波动周期的大小。
趋势持续时间越长,则意味着波动的周期就越大。
这里要说明一个非常非常重要的误区,很多人研究量价关系都是错把一个现象误会成了因果关系。
成交量只是每日的交易换手率,趋势的大小并不受交易量影响。而事实上,我可以举出无数缩量上涨的股票的例子,所以说成交量仅仅反映的是交易的活跃度,仅此而已。
所以研究量价关系的结果,大多都是泛泛而谈。因为从出发点就是错的,如何能修成正果?
当然成交量也是有妙用的,后面有机会我会说到。

我们给趋势与成交量做个总结则是:
成交量与趋势的关系则是非相关的,成交量大未必趋势就大(非充分必要条件)。而趋势周期越长则成交量必然变大(充分必要条件)。

2,周期与资金的逻辑
我们讨论完趋势,再来探讨一下,周期与资金的关系。
趋势实际上只与赚钱效应有关——即趋势方向上的时间及幅度有关。
我们可以理解为能推动股价在更大周期运行的资金操盘能力就越强。本人前面也提到过,资本(即人心)是逐利的!
所以只要有趋势,就会吸引增量资金进场。(当然A股不能做空,所以下跌趋势中是无效的。当然,大家可以应用于期货)

趋势本身的形成正是受到两类资金的影响,一类是背后操盘资金的体量(机构),另一类是外围被吸引资金的程度(散户)。
我这么定义机构与散户,只是说明一个收割与被收割的关系。大家意会即可

那么我们给趋势与周期的关系做个总结:
市场资金增量越大必然趋势持续周期越大(充分必要条件),而反过来说趋势持续周期越大有可能是市场资金增量越大(充分必要条件)。

三、趋势几何学
证明完我们所熟知的趋势、周期、成交量的关系,那么我就要搬出核心理论——趋势几何学了。趋势几何学源自本人对缠论、波浪理论与趋势理论的结合并总结。

1、顶底分型
这里先要讲一下缠论中的分型问题,本人觉得很多人对缠论有很多误解,缠论本身只是对市场的现象进行了几何描述。
在缠论中提到了一个非常重要的一个理论:分型理论。将顶、底进行了明确的定义,也就是大家缠论爱好者熟知的顶分型、底分型。

顶、底的完整定义:最少不得少于3根K线的“品”字结构形成顶底——趋势拐点

那么上面说过趋势的本质是一种波动,那么顶底分型对应的就是趋势的波峰波谷了。而波峰波谷是趋势的基本构成,前面已经说了。这有利于我们研究趋势的运行规律,寻找最优的买卖点。


2、最小趋势结构——5浪+3浪
上面讲了我对缠论的部分理解,我们应用几何构建了顶底的模型,并明确顶底就是趋势运行过程中的波峰或者波谷。
很多人在研究波浪理论时也存在误区,我认为波浪理论的核心并不在于数浪。
波浪理论的浪数暗合了趋势几何学,我们可以把波浪理论理解为对趋势理论的延伸。波浪理论在一定意义上定义了一个完整趋势的结构,帮助我们更清晰分析当前趋势结构阶段及方向。
而在缠论中其实也有提到,大家都知道缠论中有个有趣逻辑叫“走势终完美”,是指一个固定的趋势走势一定会走完。其实一个趋势的演绎怎么会是不完整的呢?我们已经用最小趋势结构证明了,所以“走势终完美”我觉得没有错,当然趋势是人为判断的,会错。不完美的时候自然就是判断错的时候了。

下面我们就要利用顶底的关系及几何方向来构建一段最小的趋势结构。
下图是一个典型的下跌趋势,本人利用最少3根K线形成顶底分型的原则设计的最小趋势结构。



从上图中构建的最小趋势结构,告诉了我们一个完整的趋势过程:
原趋势转折----->拐点确认------>新趋势-------->新趋势转折------->拐点确认

我们从这个过程可以得出以下几个结论:
a、趋势的拐点在确认分型位置
b、拐点后的新趋势力度最大
c、完整的趋势就是波浪理论5浪+3浪的构成

波动、波峰、波谷、成交量、时间周期,以上这些完美结合起来,就构建出了一个严谨的,逻辑自洽的趋势。

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chenjiaq1111 + 8 + 3 2019-1-30 10:13 感谢分享^_^

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 楼主| 发表于 2019-1-29 15:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 monday63582 于 2019-1-30 09:27 编辑

趋势可以分为:趋势拐点(确认分型)、主升趋势(确认分型——转折分型,之间)。


我们的研究波动的目标:捕捉趋势拐点(确认分型)


我以中国联通的近期走势作为实例,讲一下波动的使用吧。
从波动的强弱变化、时间周期,也就是大家常常探讨的时间与空间的问题,来诠释波动的含义。这样我们利用指标可视化的方式就能简单的肉眼判断,我的买点是否比较优秀。
而中国联通的近期表现则也说不其波动的力度与时间都在减小,这里由于减小的幅度较大,所以我将其拿出来作为实例展示给大家看。

由于中国联通是典型的大盘股,一般小散户是不愿意参与的。我选择分享这个股也是从风险角度考虑,毕竟我没有给大家讲过止损这块的东西。
既然仅仅是为了验证波动的有效性,就选安全边际高的吧。
大家可以加入自选跟踪一段时间,如果大家真的有兴趣我会选一些小盘股给大家。





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 楼主| 发表于 2019-1-29 15:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 monday63582 于 2019-1-30 09:17 编辑

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 楼主| 发表于 2019-1-29 15:57 | 显示全部楼层

以通宇通讯为例,下行波动时长和力度明显减少,我们利用趋势的波动性简单的就研判了当前的双底拐点的确定性。
这个是我最近留的图,买点过了啊。我是通过大周期月线给大家展示,我所说的波动。图中的指标是我自己随便整的,只是看个大概,旨在说明波动的变化。

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 楼主| 发表于 2019-1-29 15:58 | 显示全部楼层
希望大家能够对下面2点进行思考:
1、趋势的定义
2、波动的定义
虽然本人已经有分析工具了,不过也还是有很多困惑的,大家可以把自己阅读后的感受及看法跟帖回复,也许对本人也会有较大受益和感悟。感谢各位看客!
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发表于 2019-1-29 17:46 | 显示全部楼层
谢谢!读罢小有收获!
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 楼主| 发表于 2019-1-29 19:56 | 显示全部楼层
无灯 发表于 2019-1-29 17:46
谢谢!读罢小有收获!

无须客气,你可以讲讲你的收获!你怎知是我渡你,而不是你渡我呢?
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发表于 2019-1-29 20:50 | 显示全部楼层
敬请老师继续讲讲实际应用
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 楼主| 发表于 2019-1-29 21:01 | 显示全部楼层
股市少年 发表于 2019-1-29 20:50
敬请老师继续讲讲实际应用


不知道,你是否能看到我的自制指标对波动的统计。这是月线2015年牛市启动前的2个波动的对比和2017年蓝筹行情时的2个波动对比。
我也不太想做什么应用实例,因为趋势的不确定性,会导致我的判断会错。可能会被喷哦~~

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发表于 2019-1-30 01:25 | 显示全部楼层
连续多个小绿柱子
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 楼主| 发表于 2019-1-30 09:04 | 显示全部楼层

嗯,我的指标估计大家都看不懂,连续的绿柱是我对向下趋势的波动幅度与时间的统计。绿柱越长向下波动的力度越大,而趋势是波,所以我们必须统计2个相邻的波才能观察出趋势的情况。上面的图里2015的连个连续波反应的情况是:下跌波从”力度强时间短“的特征,变化为“力度弱时间长”的特征。那么根据我们的理论知识得出,趋势的大小与周期有关,周期越大趋势就越大。那么2015年牛市前的波动特征就是:一个大级别的向下趋势,然而跌幅却不大。那么说明”无形的手“进场了,趋势的准确拐点就在这里了,并且向上的波动可与预测很大。
我这样说,不知道是否能明白?
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飞飞浪王波浪研究家园

发表于 2019-1-30 09:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 vipleehom 于 2019-1-30 10:00 编辑

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结构深研究天道与响应之法

发表于 2019-1-30 10:19 | 显示全部楼层
我对上证日线趋势的一些看法:
有本事突破绿线,或待绿线拐头,否则准备回调。


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 楼主| 发表于 2019-1-30 10:55 | 显示全部楼层
qushi 发表于 2019-1-30 10:19
我对上证日线趋势的一些看法:
有本事突破绿线,或待绿线拐头,否则准备回调。


是的,我前面也证明过了,趋势的强弱与时间周期有关的。均线作为一种跟踪趋势的方法,不同周期的均线反映的是不同强度的趋势。
所以形成的压制也是实实在在的,因均线反映的还是平均价格,下跌趋势中是无法突破的。
我这里有个建议:不要用单根均线去跟踪,我们利用均线的目标并不是消灭波动,而是观察波动。所以要利用合适的周期均线去跟踪当前的行情,一个完整的趋势结构式分阶段的,把握当前阶段能做什么对实盘操作有指导意义。
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发表于 2019-1-30 12:19 | 显示全部楼层
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飞飞浪王波浪研究家园

发表于 2019-1-30 12:24 | 显示全部楼层
下跌趋势中是无法突破的。所以突破了就是下跌趋势结束了,和走势必完美一样
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 楼主| 发表于 2019-1-30 21:13 | 显示全部楼层
vipleehom 发表于 2019-1-30 12:24
下跌趋势中是无法突破的。所以突破了就是下跌趋势结束了,和走势必完美一样

还记得我说的一个完整的趋势过程么?
1、原趋势转折----->2、拐点确认------>3、新趋势-------->4、新趋势转折------->5、拐点确认

主升趋势3是无法突破,一旦突破则趋势就转折了。而往往判断趋势的转折不能以均线突破为依据,因为均线被突破可能是偶然的,因为股价实际波动并不在你的当前均线统计范围内。所以我说不能去用大周期均线消灭波动,而是应该去衡量向上和向下波动的幅度与时间长度。习惯短线交易的用日线周期去做,而价值投资者都用月线周期去看问题。
走势终完美,仅仅是说一个趋势结构必定是完整的,不完整就是你观察的周期不对。

而目前就指数而言,我大胆预测一下本轮下跌完会形成一次“周线级别的拐点确认”,那么也就是年后了。所以很多人这里绝望、恐慌,都是因为不按趋势做,导致被套后的无奈。股市里止损永远是第一位的,当然理论基础很重要,要有个明确的道理,不然就变成经常性止损了。有道才能明确术的使用。
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飞飞浪王波浪研究家园

发表于 2019-1-30 22:35 | 显示全部楼层
楼主的方法适用于充分成交活跃的大股票或指数,但对于成交惨淡,天天分时织布机式的股票以及次新股也适用吗?比如601558,2016.5开始至今有多次波动小横盘的时期,用楼主的方法如何判断转折?
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 楼主| 发表于 2019-1-31 11:14 | 显示全部楼层
vipleehom 发表于 2019-1-30 22:35
楼主的方法适用于充分成交活跃的大股票或指数,但对于成交惨淡,天天分时织布机式的股票以及次新股也适用吗 ...

任何股票都有波动啊,你看到的仅仅是分时。这个时间周期太小了,不过也很说明问题。分时的交易不活跃也体现了个股的资金参与度很低,既然很低自然难有大趋势。你说呢?直接放弃这类股即可
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 楼主| 发表于 2019-1-31 11:19 | 显示全部楼层


举个当日实盘的例子,如果我要去做现在的行情,我绝对不会去选择大趋势。那么看周线会比较理想,从个股的波动看。今日可以积极参与,结合大盘就是一个比较理想的买点。
理由很简单:从波动中,我们可以判断该股票是一个波动向上的走势,那么底分型时即买点。
当日,这个股基本面没有雷,很普通的一个股,我也是随便选的。只为说明

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