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楼主: fract

沪深市场的混沌分形特征--HURST指数应用初探

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发表于 2004-6-11 02:21 | 显示全部楼层
面对看似乎毫无规律的股价曲线, 要找到精度很高的函数表达式, 决不容易, 退而求其次, 找到一根类似移动平均线的曲线, 能将股票的起伏大致描绘出来, 并可以用函数式表示, 是进行预测的第一步, 这方面的努力, 有点收获
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2004-6-5

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超短俱乐部

发表于 2004-6-14 17:06 | 显示全部楼层
hurst 指标否定了股票走势的“随机漫步”,说明H<>0.5的股票走势是有规律的,是有信息可以提取的,预测就是方法问题了。
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发表于 2004-6-15 15:23 | 显示全部楼层
久不来这里,没见到兄的好贴~~

先顶上来!
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发表于 2004-6-15 15:38 | 显示全部楼层
全国首家非线性与复杂系统研究中心在华中科技大学里,哪位兄弟有里面的研究成果资料的发上来看看?
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发表于 2004-6-17 14:39 | 显示全部楼层
不太明白
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xixi0206 该用户已被删除
发表于 2004-8-2 16:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
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发表于 2004-8-10 22:06 | 显示全部楼层

能不能讨教一下

能不能计算周期,
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发表于 2004-8-14 07:49 | 显示全部楼层
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发表于 2004-10-21 15:03 | 显示全部楼层
好像很高深,厉害
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发表于 2004-10-28 21:24 | 显示全部楼层
正在学习。
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发表于 2004-10-29 11:28 | 显示全部楼层
你没有用R/S检验,怎么就的出结论呢?不要误导别人了。
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2004-10-29

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发表于 2004-10-29 14:12 | 显示全部楼层

有关疑问:

Frack兄台:
你好,你的计算是否把股价调整了这几个因素?
1〉红利;
2〉红股;
3〉分股或合股;
4〉发行债卷;
5〉注销部分股票;
6〉把新股剔掉(你已经提到);
不然,结果是否严谨?可信度有多高?这些做起来并不困难。

通常我很重视数据的预处理,没有做好这部分,会导致结果疑问。

你的看法如何?
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发表于 2004-11-2 15:49 | 显示全部楼层
使用R/S计算hurst指数的前提要求必须是平稳序列,为什么可以认为股指序列是一个平稳序列?(弱弱地问)。
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2004-11-2

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发表于 2004-12-30 02:30 | 显示全部楼层
Originally posted by 赵冲 at 2004-10-29 11:28
你没有用R/S检验,怎么就的出结论呢?不要误导别人了。



这是一个初步的尝试,方法和结论都有待进一步分析。至于应用等方面,就目前来讲,还是比较困难的。只能说,模拟分析的结论还是有可取之处的。就前面的分析看来,在对于指数的计算方面,本人同意应该利用检验,然后得到置信区间,这样就具有一定说服力!当然,这里还有一些比用V-统计计算循环更重要的一大类问题。另外,对于个股的计算方面还是比较没有太多说服力的,因为有太多的因素它没有考虑,部分因素已经有人指出来了。

不过,我个人认为提出这个问题本身没有误导的意思!衷心希望每个人可以在自己有兴趣的地方进行些比较深入的研究。

本人出来乍到,第一次发帖,实不敢得罪各位老大,如有冒犯,还望海涵!!!
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发表于 2005-3-4 21:52 | 显示全部楼层
在使用R/S分析之前,是否应该去除短期相关。
如何去除,简单的AR(1)行吗?为什么不用AR(2)?
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发表于 2005-3-4 23:41 | 显示全部楼层
学习!
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发表于 2005-3-6 14:26 | 显示全部楼层
您好:
  看了您的大作,对您在重标极差分析的应用上取得的成果深感钦佩,我现在在研究“分形市场分析将混沌理论应用到投资与经济理论上”这本书。但碍于水平有限,感到在短期内突破很困难,所以我非常的希望能够向您请教,不知您是否愿意。我的电邮是:gaveout@126.com非常期盼您的回信。最后祝您身体健康,万事如意。Sample Text
                 
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 楼主| 发表于 2005-3-6 20:17 | 显示全部楼层
Originally posted by game_over at 2005-3-6 14:26
您好:
  看了您的大作,对您在重标极差分析的应用上取得的成果深感钦佩,我现在在研究“分形市场分析将混沌理论应用到投资与经济理论上”这本书。但碍于水平有限,感到在短期内突破很困难,所以我 ...

欢迎交流。此帖原计划要继续展开的,但写起来太费神,鼓暂未续写。
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发表于 2005-3-13 15:58 | 显示全部楼层
Originally posted by fract at 2005-3-6 20:17

欢迎交流。此帖原计划要继续展开的,但写起来太费神,鼓暂未续写。

兄好:我发个FRACT方面的软件介绍你先看一下,如果你喜欢这个软件的话告诉我,我立刻传上来,很惭愧我不懂这个方面的学问,但如果能帮上点忙我很高兴。

[ Last edited by amkr1015 on 2005-3-13 at 16:00 ]

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 楼主| 发表于 2005-3-13 20:39 | 显示全部楼层
Originally posted by amkr1015 at 2005-3-13 15:58

兄好:我发个FRACT方面的软件介绍你先看一下,如果你喜欢这个软件的话告诉我,我立刻传上来,很惭愧我不懂这个方面的学问,但如果能帮上点忙我很高兴。

amkr1015兄的好宝贝真多!谢谢您上传的Uf3 Manual.pdf。Ultra Fractal 3是一个功能极强大的分形软件,但它主要用于绘制分形图象,属于分形艺术类。分形的另一个重要应用方面,就是分形数据分析。探讨分形理论在股市中的应用,属于后者。分形艺术的视觉美感,可陶冶人的心灵。好的分形艺术作品,能给人一种美的享受。我虽然主要致力于分形数据分析,但对Ultra Fractal 3这种精品软件也很喜欢。如果方便的话,请兄台发上来,或发给我。先谢谢了!
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