沪深市场的混沌分形特征--HURST指数应用初探

wsmrzw

我想知道fract老先生的hurst简化算法，但老先生非常谨慎，哪位老师能提供一种可以在股软上直接应用的hurst指数源码？谢谢

八一农大

flush2000

两位老先生的敏锐感觉和研究精神着实令人敬佩！

关于人们对R/S分析法的研究已经不是近十年的事情了，早在上个世纪，李后强先生在其所著的《分形与分维方法》一文中已经证明“用R/S分析法揭示了股票收益长程相关性”，后来在2003年初国内出版了[美国]埃德加•E•彼得斯所著的《分形市场分析》译本，书中大量应用了R/S分析法并提出了分形市场假说的概念性框架。尽管目前只能对平稳市场进行定性分析，但无疑给我们一个明确的结论，即直接从定性方面证明了江恩所说的：相似的原因产生相似的结果。我认为这是R/S分析法的最有价值的贡献！

经过多年的研究，我认为这条路还很长，因为两位老先生还需要从市场的几何分形结构入手来解决定量问题，以及如何建立非平稳市场的模型构造问题等等，......最终您还会重新去认识 时间、空间、能量、平衡、 结构、循环、逻辑等这些最基本的问题，所以说，这条路还很长！

bj007

发帖辛苦，看帖必回～～～

zjh386

想知道fract老先生的hurst简化算法

大地飞鹰

原帖由 wsmrzw 于 2006-11-2 06:12 发表
我想知道fract老先生的hurst简化算法，但老先生非常谨慎，哪位老师能提供一种可以在股软上直接应用的hurst指数源码？谢谢

这么尖端的东西，假若你有愿意不愿意共享？
有一个办法可以试一下，你把数据倒出去，在matlab下面再倒进来，然后利用matlab的工具箱走走捷径。大部分人都是这么干的。

野狐禅

原帖由 大地飞鹰 于 2007-1-22 19:25 发表
这么尖端的东西，假若你有愿意不愿意共享？

到网上去查一下，可以找到近似算法。

magiczheng

恩，路漫漫其修远兮

charli

其实,只要数据跳(波)动量足够,指数的测算是比较简单的.简单算法，可能比复杂算法更实用.
比如,有个指南针软件,前几年,号称在个人计算机上要酸12个小时,才能算出上证指数的第二天的趋势数据等,还有
体彩票要用几台计算机同时计算几个小时,才有结论.肯定的说,他们都有数学功底,所以,可能都走错路了.
其实在这个模糊的市场中,越似扑朔迷离的东西,越可能被最简单的东西破解,只不过是绝大多数热认为,越复杂就越应有复杂的方法和思路去解.所以,只有误入迷宫.
H指数和记忆因子本人也感兴趣,只是数学功底不行,所以只好求助简单方法去探索.结果发现,最初级的算法有时可能比更复杂的算法更贴近实际.更符合实战的应用.例如,
江恩的东西,比数波浪更简化,所以,比结论比波浪更确定.
解他的东西,主要需要贴近市场,并跳出书本的框框.陈浩博士发明的最沪指需要的每天12个小时的计算量,用江恩算法可能仅需要几分钟.这就是差别

我对楼主的H分析感兴趣的是稳定和不稳定的股票的分类比例,可能正确的反映了市场的现实.如果再深入挖掘,极可能是对市场变化的研判更趋于理性.甚至可能根据不同投资偏好,顶不同范围.这样就从学堂进到市场实战中了.
初步认识：就大盘而论，沪深市场的日线周期数据序列是持久性序列，且沪市比深市有偏性更强，沪B比沪A有偏性更强。
二、A股市场所有股票的HURST指数（1260支）
1、H大于等于0.55的有36支，H大于等于0.52的有96支，H大于0.50的有137支
2、H小于等于0.45的有36支，H小于等于0.48的有1016支
初步认识：A股市场的绝大多数股票，其日线周期数据序列是反持久性序列，序列有极强的突变逆转性。相反，持久性序列仅有1/10左右。这是现有研究中无人提及的。
会看大盘的人决不会认为上面的数据无关紧要.

另外不知道楼主对记忆因子的感受.
用江恩的工具,据形而上的分析,我们曾推算中国股市主力在1999年519行情的记忆,最后于2004年第2到第4季度终结.事实上也是这样.
只是不知道用混沌然说明.
以上个人体会,仅供交流

lijiafei

向几位老师请教一下：
  “ H大于等于0.55的有36支，H大于等于0.52的有96支”可否告知是哪些？:)

ianyqs

请问fract先生是用的什么简化方法呢？我只知道R/S分析法.另外请问您的方法和R/S分析法计算结果相差多少？