个人的交易(2005.1.10开始)

正鑫南阳

个人的交易(2005.1.10开始)

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：正鑫南阳 浏览：21096 回复：328

开始资金10万,
同时最大风险4%,
最多同时持仓数:非同类品种2个.
中线趋势交易.放弃短线交易幻想.

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今日交易:
下午:
12640开买棉花0504,1手,止损价格60均线12400,预期亏损:1500元.
理由:近期新多头加仓明显,存在中期行情可能,但现在开仓时机已经处于下风,故先占个位置.等待后市价格具体表现强度再决定是否加/减仓.

2612买开大豆0505,7手,止损价格昨日最低及中期60均线下方2585,预期亏损:2000元.
理由:短期多头出现加仓迹象,价格表现较强,可能存在中期平衡突破可能.
后市若继续加仓突破长期120均线压力2660则继续加仓多头,若无抵抗下跌突破60均线则说明短期盘局依旧,本次趋势交易结束,砍仓出局.


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希望本帐户可以活到年底.

post_deleted

正鑫南阳

附录:个人交易时可能用到的一些基本原则:
(1)关于个人的交易理念选择:
  易发SUHUI, 克罗,丹尼斯,李文斯顿等人的交易思路对于本人影响较大,故在交易中选择的方法将尽量以中长线交易为主,控制损失,让利润自己跑起来.
长期趋势跟随者. K-I-S-S的信奉者.

(2)个人的交易系统选择:
  价格位置强度,K线组合,均线系统,量/仓/价格关系, 此四方面将决定个人的全部交易过程的由来,纯粹的技术交易者.  信奉的观点是:价格走市已经说明了一切,决定未来价格的永远是我们所未知的那个原因.
主观交易系统与客观跟随系统结合起来使用:
开仓/加仓以主观为主,客观为辅;
平仓/砍仓以客观为主,主观为辅.
客观系统方面,30/60均线系统将完成绝大部分交易,当价格偏离比较大时讲加如10均线系统.   
价格处于60均线上方,只看多做多.   
价格处于60均线下方,只看空做空.
30均线以控制开平仓时机.
开仓交易的三种模型:
A.价格突破前期重要压力/支持位置,比如最高价格和最低价.
B.量/仓/价格关系看主力开始出现活跃迹象.
C.单向趋势中的小型反向运行到.

(3)关于资金管理系统:
个人的出发点是:愿意赔多少钱就做多大规模交易的思路.
具体的开仓公式:
开仓量=本次交易愿意亏损的总资金/(单笔交易预期亏损资金量+手续费)

wdh140896

清晰的思路、象一个正规军、
能否把图也贴出来、
祝你成功。

goodbull

支持！学习

千山独行

支持。。。。。。。。

sky-tomomoto

呵呵---支持

正鑫南阳

正鑫南阳

CBOT大豆昨晚上涨6.00,幅度1.11%,这对于内盘大豆今天的走市应该存在鼓励作用.故对于今日大豆0505的止损价格将开始上提到中期60均线2595,跌破则中期空头实力强大,多空争斗过程未止,起码在新的中期方向出现以前,放弃观测.
后续交易计划: 如果价格可以继续加仓上行,则新多头部位开仓将在突破120均线2660后进行,新交易止损价格2610,预期新亏损控制在1000元附近,预期开仓量2手.

棉花:美盘昨晚继续上涨1.03,幅度2.2%,因为个人对于棉花操纵主力的假设为2003年操纵橡胶的资金类型(那种从股市中到来,而意在快进快出的机构),所以针对棉花的后续交易将按照短期均线进行止损,今日如果价格可以再次放量加仓上行,则新仓位止损价格将开始按照短期10均线进行,单笔风险控制度仍在1%以内.
今日操作计划:开盘价格开多头1手,止损价格12520. 预期开仓价格12750.本次单笔预期亏损:1200元.

doublemint

Originally posted by 正鑫南阳 at 2005-1-10 15:16
附录:个人交易时可能用到的一些基本原则:
((1)关于个人的交易理念选择:
  易发SUHUI, 克罗,丹尼斯,李文斯顿等人的交易思路对于本人影响较大,故在交易中选择的方法将尽量以中长线交易为主,控制损失,让利润自己跑起来.
长期趋势跟随者. K-I-S-S的信奉者.

(2)个人的交易系统选择:
  价格位置强度,K线组合,均线系统,量/仓/价格关系, 此四方面将决定个人的全部交易过程的由来,纯粹的技术交易者.  信奉的观点是:价格走市已经说明了一切,决定未来价格的永远是我们所未知的那个原因.
主观交易系统与客观跟随系统结合起来使用:
开仓/加仓以主观为主,客观为辅;
平仓/砍仓以客观为主,主观为辅.
客观系统方面,30/60均线系统将完成绝大部分交易,当价格偏离比较大时讲加如10均线系统.   
价格处于60均线上方,只看多做多.   
价格处于60均线下方,只看空做空.
30均线以控制开平仓时机.
开仓交易的三种模型:
A.价格突破前期重要压力/支持位置,比如最高价格和最低价.
B.量/仓/价格关系看主力开始出现活跃迹象.
C.单向趋势中的小型反向运行到.

(3)关于资金管理系统:
个人的出发点是:愿意赔多少钱就做多大规模交易的思路.
具体的开仓公式:
开仓量=本次交易愿意亏损的总资金/(单笔交易预期亏损资金量+手续费)

学习

正鑫南阳

价格总是按照阻力最小的方向运行. 物理学原理的诸多原则在交易中使用广泛.
比如力学平衡与失衡概念的采用.  运动与力关系的概念,  惯性等等.

LME3月铜最近现在假设仍处于高位的盘整中,后面的交易将把长期250均线作为最重要的上升趋势线进行考察,只要不破,它会继续的盘下去,甚至还有继续上涨突破新高的可能(比如2003年以来的欧元/美元走势),考虑到现在这么高的价格且内部多头机构获利丰厚,市场整体人心思跌,故看看就可以.   对于后面空头开仓选择的时机,
对于可以做外盘的兄弟,可以考虑的在价格突破250均线时即开仓做空,止损价格放在中长期120均线之上+30点(总计应该在120个点,即3%的价格变动幅度左右),资金总风险控制在3.5%以内,以防范价格再次拉起. 然后根据反抽的具体力量决定后续的加仓和砍仓情况.
就和李文斯顿第一次使用远见预期到股市后面价格可能会崩溃而一而再,再而三的被市场修理爆仓一样,时机的选择和分批投放筹码的资金管理方式才是决定最后结果最重要的问题.

用撒普的交易理论来说, 一个好的交易需要:
70%的心理控制+20%的资金与风险管理+10%的交易系统
不过注意,其作为一个心理学家当然必须为自己的学科划分更多利益,一个经过修改的公式应该是:
50%心理+30%风险与资金控制+20%进退系统
胜负的概率能做高一些的话还是尽量做高一些了.
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今天的另外一种可能:
CBOT昨日大跌,美盘棉花也出现暴跌.
那么今天对于持仓的对策选择上只能根据CBOT下跌的幅度以及内盘具体价格表现的强度来决定今日的砍仓数量

正鑫南阳

开盘:棉花0504:12700按照盘前计划开多头1手.

现持仓:
大豆0505:多头,7手,
棉花0504:多头,2手.

最大风险仍将控制在总资金的4%.

正鑫南阳

心理控制方面仍有问题,还是难于做到在逆境面前波澜不惊的地步.况且现在还不算什么逆境.

下午仍坚持早晨计划,大豆60均线突破2595时全仓止损,棉花跌破10均线12500时止损1手,剩余一手在价格跌破60均线12400时砍平.

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使用仓/价---均线系统模型进行交易时,突破点的作用非常重要,它可能将直接决定后面交易的心态和结果. 本次棉花交易问题就在这里.
内盘与外盘之间有一定联系,但其关联的最终大小还是决定于内盘主力的意愿与能力手中.所以紧盯内盘远比盯外盘更重要.

dustcity

一路好运啊，哈哈

正鑫南阳

宏观方面的问题大体已经解决,后面将开始处理交易细节问题.

后面资金管理方案的几种修正意见:
(1)向智富资金看齐,把资金划分为3个不同的帐户,然后针对不同品种进行资金投放管理.
(2)只死盯一个品种,比如就大连大豆,按照股票指数的操作思路进行中期交易.每次最大资金风险控制可以根据主观把握感觉情况进行放缩,从1%(跟随中,或者把握不大时)--3%(比如突破点止损的正常放大)不等.
(3)同步可以操作两个以上品种,不过必须考虑选择品种的价格坚决不要相互出现影响,最大同步风险控制在3%以内,比如同样1.5:1.5或者2:1.
现在使用的4%方式有点过大,一旦价格出现长期盘局几次也就把资金打光.

对于那些可有可无,可进可退,没有太大把握的品种坚决禁止交易,就算交易也只能把其最大风险控制在1%之内.

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本次交易后面可能面临的问题:
(1)大豆:大豆最近两天价格明显在前期平台盘整趋势2630受阻,且前几天加仓的多头主力有边打边退的意图,后面价格出现再次回落可能较大,除非CBOT继续上冲给其信心带来推动.
具体的交易对策上,暂时还是把中短期多头最后支持:60均线作为止损价格,2595将是未来几天的止损价格.
(从本次交易来看,多头主力的阶段性加仓很多时候不可靠,只能作为一种辅助性判断标准,最关键的还是价格本身的运行情况.  后面如果想跟随主力仓量进行交易.则一定要钉死在市场的出发点上,比如2005.01.05当日盘内的多头明显加仓时可以考虑跟多,止损价格放在当日最低2545即可)

(2)棉花:连续三天盘整,从盘面看又开始缺乏上涨热情. 其最大的问题是作为新品种市场参与度不太活跃,价格过多受到场内大户的摆布.从最近几日盘面情况看,其价格与外盘联动不大.    考虑到近期价格仍处于60均线上方强势运行,故交易仍将按照前面计划进行,明日10日均线将上行到12540附近,1手短线盘的止损将在12500价位进行.
后面棉花可能的运行模型:
A.继续按照中短期均线加仓强市上行,以12500能给予支持为代表.
B.在中期30/60均线上方开始盘整,培养个性.就象前期做的玉米一样.
教训:开仓时机过晚导致了本次交易的失误,比较好的时机应该是2005.01.03或者2005.01.05价格加仓突破60均线的时候,止损价格可以放在30均线+向下30点的位置上,现在再交易止损比较难放一些.随便一动就会突破止损价格带来额外交易.
以后对于感觉不好的开仓机会还是少开一些仓了.最终1%的风险就可以.

由于绝大多数交易(做好95%的准备)注定在结局属于失败交易,所以后面对于突破点的卡位方面必须花更多精力,出现错误时能少亏损一点还是好一些.
反技术突破类交易也许是一种不错的思路,但一次真正的突破带来的资金损失将毁掉以前全部的利润,所以还是不要选择那么做.交易趋势而非盘整才能最终得到大的利润.

本次棉花交易的基本出发点有两个:
A.近期市场的未平仓量随着价格的上涨快速增加,
B.价格突破了中期60均线压力,启动了开仓信号.
如果这种交易模型表现失败则将对其模型未来允许开仓数量做以修正,或者加入更多的限制条件. 比如新品种在上市一年以内属于性格发掘期,留给别人好了.
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无缘无故的恐惧,还是放不下自己. 有时候还是让对于亏损的恐惧或者出现利润后小富即安的希望控制自己的头脑. 学会忘记成本,仅仅把自己看为市场流动的一部分,这点后面要做到.

正鑫南阳

CBOT大豆昨晚下跌5.2,价格在中期30/60附近得到支持,今晚将可能成为选择突破方向的一天,白天内盘将引导其后市方向.
今日若主力和约0505收盘靠近60均线则收盘前将部分平仓以降低晚间风险.若盘内就向下突破就没有任何可以值得留恋了.
从CBOT的K线走势感觉来看,短线想突破前面550--565之间平台压制,比较难.一旦后面价格向下回破,也许会成为一个不错的空头机会.

美盘棉花小幅度下跌,但短期上升趋势仍在维持,故仍可看成消化120均线压力的一部分.外盘远较内盘运行强市,

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本次交易后,资金控制方面将选择更为灵活的管理策略,根据潜在机会大小进行筹码控制,最大持仓品种仍为2,但最大风险幅度将减低到3%.

橡胶0503又有再次破位意愿,大豆交易结束后可以适当考虑1手.开仓时机以价格突破前面低点11870开始.止损价格中短期20均线12200,预期亏损控制在1500元附近.

以前做的判断大多数品种还是都对了,但缺乏继续持仓下来的勇气,价格震几次自己都把自己吓跑掉.理论还是不太完善,后面继续修正了. 特别是这种新的, 或者是成交量整体偏小的品种,当其有趋势存在时完全可以少开点仓位防止价格演变成大变动,1%就可以.
表面上总是差那么一点点的背后还是基础的巨大差距了.

正鑫南阳

重复已经删除.

[ Last edited by 正鑫南阳 on 2005-1-12 at 10:01 ]

蚂蚁为王

顶。。。
好贴

正鑫南阳

今日价格走势偏软,盘内将对于止损价格上移,使用新的风险控制方式.
大豆0505:破今日最低价格2610时砍仓4手,其余3手等待价格下破2595的60均线.
既然短期价格缺乏上涨意愿,那么就把其后面看成继续的中期盘局格局.新风险控制在总资金1%以内.
棉花:今日触及10均线如果还是拉不起来则将对于短线仓位进行砍仓,价格今日最低及今日10均线位置:12550,剩余持仓1手.
剩余仓位总风险控制在2.5%以内.

该涨不涨,砍仓为上.  幻想将毁灭最后的一切.

cty77222

顶。。。 支持！