#*d1*#
原帖由 ytmy 于 2012-4-3 21:11 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
呵呵，版主光临，有失远迎！欢迎!
答1：大周期为周线，小周期为日线，外加分钟数据辅助。
答2：本公式中，周线属于未来函数，当日线符合条件时，周线数据是向有利方向发展的。#*)*#
是否是用日线确定买卖点，用周线作为限制条件，也就是说周线数据，引入到了日线公式中
“今买明卖”系统 加个60分钟周期试试
原帖由 奉然 于 2012-4-3 21:32 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
是否是用日线确定买卖点，用周线作为限制条件，也就是说周线数据，引入到了日线公式中
答1：日线是确定买点的重要因素之一，周线为限制条件。
答2：由于日线是执行周期，如版主说言是引入到日线中的。
原帖由 mez 于 2012-4-3 21:33 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
“今买明卖”系统 加个60分钟周期试试
欢迎光临#*19*#
没明白意图，用60分钟测试得到什么数据吗？
本公式是以日线为基础写的，从原理上我知道没有意义。
不过稍等我试一下。（只能短时段测试，我的5分钟K线好像设置只保存20天）
原帖由 ytmy 于 2012-4-3 21:45 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
答1：日线是确定买点的重要因素之一，周线为限制条件。
答2：由于日线是执行周期，如版主说言是引入到日线中的。
日线引入周线的数据，周五收盘才能确定下来，中间是漂移的，直接引用的话，系统测试结果会严重失真
看你的收益曲线，系统中可能存在漏洞，跨周期引用可能是其中之一，望仔细查之#*19*#
原帖由 ytmy 于 2012-4-3 09:10 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
谢谢鼓励#*19*#
答1：是多周期组合。
答2：大周期控制趋势，小周期决定买点。
引用跨周期数据，类似于准未来函数，除非每周五最后一笔交易结束，否则已经满足的条件，理论上都有可能还原回去
与奉版说的是一个意思，谨慎
大周期控制趋势，小周期决定买卖，有点三重滤网的意思#*P#
引用跨周期数据，就是引用未来函数,不然一般不会这么高胜率#*22*#
这个测试没有多大参考价值，因为测试都是针对收盘数据，忽略了盘中的变化，所以结果是不准确的。
比如说，你设置的是亏损5%就止损，如果盘中跌破5%，收盘又拉回5%以内，系统测试是不算失败的。但实际操作中，盘中破了5%就要立即止损，因为你不知道收盘能拉回，万一收盘跌幅加大，你的亏损就要加大，这是不能容忍的。
原帖由 奉然 于 2012-4-3 21:59 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
日线引入周线的数据，周五收盘才能确定下来，中间是漂移的，直接引用的话，系统测试结果会严重失真
看你的收益曲线，系统中可能存在漏洞，跨周期引用可能是其中之一，望仔细查之#*19*#
谢谢奉版，高手就是一针见血，说到关键了。一定再仔细琢磨。#*19*#
周线以上周数据（无未来）为一部分，本周数据（有未来）一部分。
周线有些状态变化是迟钝的，只要迟钝到4个小时后发生性质变化我都将看为无未来，4小时中发生了质变一定是未来。
所以本公式从理论上和实际上都存在未来，由于特定的日线形态和分时攻击量产生时，由于有上周基础垫底周线很少发生性质变化，正如前面谈到的“将其限制在尽可能小的地步”。打个不太恰当的比方：飞机飞行是带着热气流前行的。见笑#*29*#
[ 本帖最后由 ytmy 于 2012-4-3 23:01 编辑 ]
原帖由 ytmy 于 2012-4-3 16:46 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
老汉1954年出生，现已退休，年龄很大不假吧。
由于当时处于***时期，只有初中***，文化程度很低不假吧。
你们年轻人多刻苦总会有些人会成为股市之达人的。
原来是一位老人家，研究精神值得学习
请问Y老伯，是不是可以这样理解，系统胜率在76%，如果1200余只标的股每票买一股，那么可以稳保赢利。但实际是不可能的，每天应该有几十到上百只股票符合条件吧，如果实盘选中的那一只恰巧是76%胜率之外的那些，如果不走运，连续若干天都碰到这种情况岂不糟糕。
原帖由 爱祖国 于 2012-4-3 22:30 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
这个测试没有多大参考价值，因为测试都是针对收盘数据，忽略了盘中的变化，所以结果是不准确的。
比如说，你设置的是亏损5%就止损，如果盘中跌破5%，收盘又拉回5%以内，系统测试是不算失败的。但实际操作中，盘 ...
开、收、高、低四价在盘中交易时间，除了开盘价，其余三价都属于准未来数据
原帖由 mez 于 2012-4-3 21:33 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
“今买明卖”系统 加个60分钟周期试试
60分钟下很惨。
刚才顺便做了日线空头测试，借宝地一并贴出；
原帖由 牛年的牛仔 于 2012-4-3 22:44 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
开、收、高、低四价在盘中交易时间，除了开盘价，其余三价都属于准未来数据
只说对了一部分，H最高价也可以没有未来，比如今天盘中只要越过10元信号就产生，尾盘怎么波动信号也不会消失。#*)*#
同理，L最低价也可以没有未来，使用方法不一般。你又把经验学到了。
[ 本帖最后由 ytmy 于 2012-4-3 23:05 编辑 ]
原帖由 牛年的牛仔 于 2012-4-3 22:40 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
原来是一位老人家，研究精神值得学习
请问Y老伯，是不是可以这样理解，系统胜率在76%，如果1200余只标的股每票买一股，那么可以稳保赢利。但实际是不可能的，每天应该有几十到上百只股票符合条件吧，如 ...
胜率、概率，有胜率就不是抛硬币了。
一个口袋里放8个苹果，2个梨，瞎抓10次试一试，看结果怎样。
#*22*# 热烈祝贺！#vv1#
具体要看条件设置，如果某个公式设定低于L触发信号，L不也是一样的吗。
不是这样理解的，我说的是原理，就H、L本身来说，终归是漂移了，而O是不会的。
原帖由 ytmy 于 2012-4-3 16:46 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
老汉1954年出生，现已退休，年龄很大不假吧。
由于当时处于***时期，只有初中***，文化程度很低不假吧。
你们年轻人多刻苦总会有些人会成为股市之达人的。
向老同志致敬啊。