关于极差修正GARCH，欢迎各位大侠赐教

无聊嘛

关于极差修正GARCH，欢迎各位大侠赐教

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：无聊嘛 浏览：14632 回复：82

不知老兄对用极差来反映波动率有没有研究啊。感觉光收盘价的确实信息少点，高频数据的又很麻烦，不论是数据还是计算。我觉得能把极差和收盘收益率结合好，就该很好了。但查了查，一般只有个CARR的资料，光是极差的。有没有结合收盘价的办法啊？比如极差修正GARCH（这个是俺自己乱起的名字:*27*:）
顺便拜个晚年，祝...您觉得啥事高兴就啥事吧:*22*:

[ 本帖最后由 无聊嘛 于 2007-3-12 12:33 编辑 ]

野狐禅

原帖由 无聊嘛 于 2007-3-6 12:04 发表
对用极差来反映波动率有没有研究啊。感觉光收盘价的确实信息少点，高频数据的又很麻烦，不论是数据还是计算。我觉得能把极差和收盘收益率结合好，就该很好了。但查了查，一般只有个CARR的资料，

你是不是要多解释一下阿。“极差”什么意思？:*27*:

无聊嘛

极差就是单位时间内的 最高－最低。比如重标极差（R/S)就是  （高－低）/标准差。极差可以作为扩散系数。
8过与收盘价该按怎样结合呢，普通的加减肯定不合理。放狗搜了半天也没几个讨论这个的。

野狐禅

原帖由 无聊嘛 于 2007-3-8 11:32 发表
极差就是单位时间内的 最高－最低。比如重标极差（R/S)就是  （高－低）/标准差。极差可以作为扩散系数。
8过与收盘价该按怎样结合呢，普通的加减肯定不合理。放狗搜了半天也没几个讨论这个的。

碰巧还琢磨过一阵子。你把“极差”的标准差和收盘的 MACD 来比较，可能就看得出名堂了。

无聊嘛

我先琢磨琢磨......

无聊嘛

极差的标准差也是时变的啊，我试了MA3、5和30，还有把极差的标准差带入到EWMA公式里。不过光是极差的话只是多一种异方差方式罢了。恕俺愚钝，和收盘的 MACD 比较，怎么能把极差和收盘结合起来啊？

野狐禅

原帖由 无聊嘛 于 2007-3-11 22:11 发表
极差的标准差也是时变的啊，我试了MA3、5和30，还有把极差的标准差带入到EWMA公式里。不过光是极差的话只是多一种异方差方式罢了。恕俺愚钝，和收盘的 MACD 比较，怎么能把极差和收盘结合起来啊？

乘一下 MACD 怎么样？

无聊嘛

嗯，这么做的依据是何呢？

野狐禅

原帖由 无聊嘛 于 2007-3-11 23:12 发表
嗯，这么做的依据是何呢？

我本来是连”乘“都不想讲的。:P

无聊嘛

：）
我再看看。谢谢老兄。

无聊嘛

不过，还是想说说，MACD的数列其实也是个非平稳数列，而极差的标准差是平稳的，那这么简单的“乘”，这个意义想想也不大啊。

野狐禅

原帖由 无聊嘛 于 2007-3-12 00:41 发表
不过，还是想说说，MACD的数列其实也是个非平稳数列，而极差的标准差是平稳的，那这么简单的“乘”，这个意义想想也不大啊。

“乘” 的真实含义是逻辑并，即 AND。而一般人喜欢用的各种平均方法，无非是逻辑和，OR，或从 AND 到 OR 的中间状态。 把各种不同的东西捏成一个，是所谓 AGGREGATE。而 AND，OR，XOR， 只是一些常用的算符。

无聊嘛

嗯。极差乘收益率我倒是考虑过，不过修正的效果不大肯定，而且还有极差＝0的情况，要人为设定，这样担心会加入人为的误差。

无聊嘛

不过老兄的解释确实开思路呢。在没有好方法下，“乘”可能是眼下最好的。极差＝0倒是不难解决，令它＝1就行了。:P
我近来被那些复杂的东西塞晕了，老兄这个最简单的逻辑象给俺吃了个冰激凌:*19*:

[ 本帖最后由 无聊嘛 于 2007-3-12 02:18 编辑 ]

野狐禅

原帖由 无聊嘛 于 2007-3-12 01:47 发表
我近来被那些复杂的东西塞晕了:*19*:

你可以把老和尚的名字从标题里移掉了，这样好让别人说话。:)

无聊嘛

好好，该了。

无聊嘛

初步解决。其实和SWARCH差不多。（至少我觉得是这样，不过我是菜鸟，各位大侠觉得不爽，多多打骂）

无聊嘛

顺便说说，有好多人说GARCH没用，VAR在银行里用用还凑合在股票上很差等等的，这个我有不同意见。我搞计量是菜鸟，不过论炒股的时间，可能这坛子里还真没几个长过我的。把简单功利的涨跌抛开而看市场的实质时，波动率的作用是巨大的。

gold_ym

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野狐禅

原帖由 无聊嘛 于 2007-4-23 11:50 发表
把简单功利的涨跌抛开而看市场的实质时，波动率的作用是巨大的。

谁反对这个了？