“多品种趋势跟踪交易策略“实盘测试

idlx

双狮 发表于 2013-1-11 20:24
今天早上橡胶跳空高开，触发开多，但是下午跌下来后，触发又触发平多开空；下午睡午觉去了，运气糟糕的是 ...

嗯，我就说嘛，把这些事情都交给软件去做，万一出个小问题，总是很不好的。

双狮

idlx 发表于 2013-1-11 20:54
嗯，我就说嘛，把这些事情都交给软件去做，万一出个小问题，总是很不好的。

的确。今天软件抽风两次。其中我本来开一手橡胶，它居然开了2次；玻璃也如此；我只有手工平掉多开的仓位。不过，如果有人守着的话，问题不大。这也是我打算精简交易篮子的原因之一：商品太多，人工监控起来很累。
另：我刚才看了一下，强麦的每日成交金额太小，是否需要把它从交易组合中剔除？如果剔除它后，属于农产品的还有白糖、棉花；这两个哪个适合进入交易组合？

idlx

可以剔除。另外，糖和棉花我认为都可以做，棉花目前在震荡，可以更加关注白糖。

heaven_911

也支持SR 但这个比较妖 建议降低仓位

双狮

       经过考虑，还是初步决定加入强麦，剔除白糖。原因是白糖太妖了，我的模型很难在这样怪异的走势里获利；而强麦走势比较稳定，非常适合我的模型，但是它目前成交金额太小，所以配置少一些。
       商品组合最近一直在调整，是个不好的现象，应该首先把它定下来。参照朋友们的建议，经过昨天下午和今天上午的考虑，我对交易篮子了些调整：
       调整依据：1、除麦子外，其余商品必须满足每日成交金额排行靠前；
                       2、走势比较稳定；一小时级别下，K线较为温和：（1）极端长K线少；（2）上下影线短；（3）趋势转换不频繁；
                       3、品种尽可能分散。

具体调整方案如下：
     1、螺纹钢，是我最喜欢的一个品种，它走势稳健、成交量大；至于焦炭，我非常纠结，很想保留；但是它和螺纹钢走势太相似了，只能把它剔除；
     2、玻璃，选入的原因以前说过，这里就不重复；
     3、豆油，油类的老大，不过它走势也略显妖气；
     4、PTA，其实我也不知道它具体是个啥，但是，它的一小时走势趋势性强，并且成交活跃，就把它保留了。
     5、豆粕，与豆油差不多；有了豆粕，就把菜粕去掉了；
     6、塑料，选入的理由与PTA类似；
     7、橡胶，它虽然成交量大，但是，与白糖一样，走势太妖了，惹不起，只能远离。

     调整后的具体配置如下，当然也仅仅是个草案，最终方案要在下周一早上8点前确定。请朋友们帮忙考虑一下几个问题：
     1、这7个商品，是否有应该剔除的？
     2、是否还有其他商品值得选入的？
     3、配置比例是否合适？

序号	商品	代码	仓位	市值 (万元)	市值比例	保证金
1	螺纹钢	RB	12	47	17%	56448
2	玻璃	FG	13	38	14%	45240
4	豆油	Y	5	42	15%	50880
3	PTA	TA	10	42	15%	50580
5	豆粕	M	12	39	14%	46512
6	塑料	L	8	44	16%	52800
7	强麦	WS	9	23	8%	27972
				275	万元	330432

   
      
      

鱼翔浅底

组合不错

双狮

鱼翔浅底 发表于 2013-1-12 11:53
组合不错

谢谢夸奖。我接触期货的这20天左右时间里，在商品选择方面，走了太多的弯路，最先打算只做期货，2012年圣诞节前后，摸索出一个多品种交易篮子策略（的确是自己摸索的，不是看稻草人的帖子），最先商品选择是按照历史测试效果来进行，后来又进行大范围扩充（最多的时候达13个），直到本周末，才得出以上这个商品组合。到目前为止损，我都还没有最终决定，尤其是那个强麦，每日成交金额太小了，成交金额太小的东西易受到操纵，对趋势跟踪模型是个很大问题。不过，成交金额大的（比如白糖），走势反倒更妖。
      另外，商品的比例是否合理？
      到明天早上八点，我会把商品组合定下来，一旦定下来后，会固定一段时间（至少到本周末），再参照朋友们的建议和实盘运行的效果进行微调。
      感谢你在65楼中提到“克罗”。实话说，我以前真的没有听说过这个人。本周末我下载了一些他的书来看，他的确不错，很多思路值得借鉴。

双狮

起伏跌宕的1月11日，虽然我很多商品是做空，但是，没有挣到什么钱；具体资金情况如下：

heaven_911

不知道狮子兄今天怎么样了 ？

我心随蝶舞

你好喜欢刷屏啊

双狮

heaven_911 发表于 2013-1-14 16:08
不知道狮子兄今天怎么样了 ？

情况很糟糕。最近两个交易日的股市先猛跌再暴涨，很多商品期货也出现过山车行情，这样的行情对我的交易模型是一个巨大的打击。从还是实盘到昨日收盘为止，总亏损3万5千元。其中，橡胶、螺纹钢、焦炭这三个共亏损2万8千。



     从今天开始，交易篮子保持相对稳定。

双狮

三线顺 发表于 2013-1-6 09:50
如果还是摸石头阶段
则建议不要操作这么多的资金
当然你有1000万就另当别论了

我统计了一下所有的平仓赢亏，如下表。其中，前6个已经剔除交易组合。亏损大户就是螺纹钢、焦炭和棕榈油。按照克罗的理论：平掉亏损的仓位，保留盈利的仓位。还有一个就是墨菲定律，也就是：事情如果有变坏的可能，那么这种可能性将会变成现实。对于那3个亏损大户，我从一开始就非常担心，事实上果然对我造成持续的亏损；我已经把焦炭和棕榈油剔除了，今天早上，又把继续亏损的螺纹钢手动平仓，暂时停止对它的自动交易。平仓它的还有个原因：最近处于摸石头过河阶段，应该听从你的建议，降低仓位，进行小仓位试验。归根结底，还是贪婪心在作怪，刚接触期货，就想到这里来挣钱。另外，今天手动作平仓的时候，把塑料给误平仓了。

序号	商品	盈利
1	橡胶	-10450
2	焦炭	-7600
3	棕榈油	-3720
4	菜粕	-1580
5	股指期货	-1250
6	白糖	3130
7	螺纹钢	-9520
8	豆粕	-5360
9	玻璃	-3400
10	强麦	-1300
11	豆油	840
12	塑料	4375
13	PTA	6740
	合计	-29095

双狮

刚说了商品组合要稳定一段时间，就暂停了螺纹钢。哎，难。刚才看了豆油的走势，跳空太多呀！很不适合我的模型，见图：

heaven_911

狮子兄加油啊 我最近也亏损很多哦 貌似少了3万多了

鱼翔浅底

狮子兄交易的时间周期太小，是在1H上交易吧，刚开始周期要大些。很多交易回头在日线上看，跟本没有进出的信号，只是自己吓自己，白给券商打工。
现在的行情明显是涨多了调整，就等机会跟上二次冲高行情。这时候进场就是最容易止损的时候。

双狮

鱼翔浅底 发表于 2013-1-15 19:32
狮子兄交易的时间周期太小，是在1H上交易吧，刚开始周期要大些。很多交易回头在日线上看，跟本没有进出的信 ...

谢谢朋友们的鼓励与支持。我的策略是趋势跟踪，它能紧密跟踪趋势，即使在昨天豆粕这样非常不利的走势下也能在开盘价及时止损平空，并反手做多。从历史测试和实盘验证来看，我的交易模型是有效的，并且采用了多品种风险对冲的策略。但是，我没有明白的是：为什么会连续亏损。很打击我的信心。下图是近期豆粕的交易信号图，豆粕还算我现有商品组合中走势最妖的，它跟踪效果都还可以：

idlx

重新看了一些楼主的实盘，感觉交易信号确实多了，您的图上显示的交易信号，波段确实很好，但是，是否存在这样的情况，信号出现的那根k线，如果开盘价进固然好，但是因为成交滑价的问题，您可能会以更高的价格成交了？到最后即使止盈，其实也没多少的盈利。更何况是止损呢？
在我看来，一天同一品种连续超过三次开单都算高频了，高频我觉得是最难最坑爹的方式啊。
短周期每个波段都抓到，系统看上去当然很美好，但是实际真的不是这样的。我建议您还是先把系统拿去测试一下之前的几个历史合约。
另外，我始终认为，看着日线做，才是最好的。大部分的时间，市场都在震荡，趋势跟随系统进场就是挨巴掌的。所以此时资金曲线必然走低，但是，您必须得在信号过滤的约束下仍然进场试错啊，不试错哪来的机会。剩下的时间，一个单边形成了，趋势跟随系统进场后持单是一直不动的，资金曲线才随之上扬。这是我对趋势跟随系统的理解。
我一年的交易次数加起来才不到60次。
当然我没有任何看低日内高频的意思，但是我认为这是最难的方式。

idlx

另，楼主的系统是否含有未来函数？

双狮

鱼翔浅底 发表于 2013-1-15 19:32
狮子兄交易的时间周期太小，是在1H上交易吧，刚开始周期要大些。很多交易回头在日线上看，跟本没有进出的信 ...

一小时周期的确短，也许是我太贪婪，想吃到每个局部波段。“财不入急门”，越想挣钱，越容易亏损，今天也许会损失好几千。具体资金情况明天早上我会贴出来。我选择一小时周期进行交易还有个原因：我想尽快了解期货，并尽快实盘验证我系统的各项特性，如果采用日线进行验证，那么就信号太少。也有朋友说可以采用模拟操作，但是，虚拟资金增减与血汗钱的赢亏是完全不一样的感觉。记得一个操盘说朋友说过“我们的策略执行得非常坚定，是因为首先这不是我的钱，其次，公司亏得起所有头寸的百分之五十。这是我能坚定执行既定规则的原因。个人做单的话，相信您非常有感受。”。
     要学游泳，就必须在游泳池里扑腾。现在我呛了好几口水，受到不少挫折，不过，暂时我还没有打算放弃。也许我会降低仓位，打算商品市值最多在200万左右。

双狮

idlx 发表于 2013-1-15 20:23
另，楼主的系统是否含有未来函数？

没有用任何未来函数，就是一些简单均线。但是，我用的是指令价下单，K线走完进行信号复核；可能会出现信号消失的情况。