“多品种趋势跟踪交易策略“实盘测试

鱼翔浅底

指望挂机就能挣钱，狮子想的太简单了。您得想到有多少智商比您高、经验比您多、编程水平比您高的高手，他们也没敢说写个程序挂在那自己就能挣钱。综上所述，靠程序赚钱，不太可能。尤其是靠程序在日内赚钱，基本不可能。

idlx

最近大部分商品将进入震荡，此时是震荡系统的吃饭时间。所以趋势系统难免会挨巴掌。我的策略是等待信号出现，空仓。如果信号出现，假的也做。震荡蛮好判断的，就是两根直线，要么画成三角形，要么换成矩形。突破了就是进场信号了。

双狮

idlx 发表于 2013-1-15 20:50
最近大部分商品将进入震荡，此时是震荡系统的吃饭时间。所以趋势系统难免会挨巴掌。我的策略是等待信号出现 ...

你这两直线的方式的确简单易行，克罗也是用这样的方式判断突破的。从今天开始，我降低仓位，总市值控制在230万以内。截止到昨天收盘，资金状况如下：



     昨天是开户以来第一笔交易起的第十个交易日，这个帖子也超过100层楼了。我打算从明天起，不展示资金和交易情况了。

双狮

鱼翔浅底 发表于 2013-1-15 20:39
指望挂机就能挣钱，狮子想的太简单了。您得想到有多少智商比您高、经验比您多、编程水平比您高的高手，他们 ...

其实，从理论上讲，程序化自动交易有挣钱的可能。这个社会的确是有无数智商比我高、经验比我多、编程水平比我高的高手。但是他们是否已经采用程序化交易，我们很难得知。华尔街有句名言：知者不言，也就是有比较成熟的系统的人是不会到处张扬的。不过，有一点你批评得对，我进入期货太轻率了，尤其不该在摸着石头过河的阶段就那么重的仓位。很多期货常识我都还没有了解。比如，直到昨天下午，我才知道什么叫对手价。上周五下午我去午睡后，橡胶平仓委托失败的原因就是行情变化太快，导致委托没有成交，而不是什么软件故障。

鱼翔浅底

我认为您精挑3、2个品种操作比较好合适，没有什么谁好谁坏之分，上证指数一轮大幅上涨或下跌过后，有几只是逆势的。
我个人觉得螺纹钢、焦炭、玻璃、PTA都是好品种。成交活跃，走势连续没有跳空。用周线指导日线图，均线与MACD组合判断趋势与盘整，一年几波，还是比较清晰。
但是有一点，操作尽量在日线级别上，1H级别看着好，滑点加上手续费没什么时候赚钱机会，两边耳光基本是必然的。

idlx

看到一个帖子，认为很有用，也很好的印证了我身边发生的事情，分享一下。

一朋友在一大型期货公司担任风控总监,平日接触客户交易资料较多,最近他做了个关于亏损来源的报告,报告很长,其中最精彩的就是对客户交易数据的分析（数据周期是最近3年）.摘录几个来分享一下:


    一、赢利的客户中，85.2%的赢利来自于5单以内的赢利，扣除掉这5单，这部分客户的大多数都是亏损。这5单的特点：持有日期基本上都在2个月左右，基本上都是单边市场。


二、每日平均交易10次以上的客户，3年平均收益率是-79.2%。每日平均交易5次以上的客户，3年平均收益率是-55%，每日交易1次以上的客户，3年收益率是-31.5%，每日平均交易0.3次以上的客户，3年平均收益率是12%；每日平均交易0.1次的客户，3年平均收益率是59%。


三、所有止损的单，如果不平，有98.8%的概率在未来2周内扭亏为赢。


四、所有止赢的单子，如果不平，有91.3%的概率在未来2周内实现更大的赢利。


五、所有客户的收益率呈现接近正态分布，很遗憾，这个正态分布的均值是-14%。

鱼翔浅底

“止损不平，有98.8%的概率在未来2周内扭亏为赢”。这句挺有意思的，剩那1.2%就是无限爆仓呗。其实风险控制，最主要的就是控制这1%的风险，几年遇一次，一次就要命。

heaven_911

该止损则止损 不管是赚是亏 只按系统操作

双狮

5分钟图

pxslxlc

顶

idlx

双狮 发表于 2013-1-28 10:12
5分钟图

可以统计一下交易频率，交易频率一旦较大，比如一天之内如果到3次开平，那么建议将信号过滤再严格些，有时候信号出来，不一定能成交的。因此交易频率要更慢一些，最好几天才一次交易。

idlx

鱼翔浅底 发表于 2013-1-24 22:41
“止损不平，有98.8%的概率在未来2周内扭亏为赢”。这句挺有意思的，剩那1.2%就是无限爆仓呗。其实风险控制 ...

1.2%的概率不管低高，其实止损还是必要的。因为1.2%*0=0 ，一旦遇上，就没有然后了，就跟酒驾一样。不过我还真没遇到过硬扛爆仓的，真有这样的人？

我觉得绝大部分亏损都是来回割导致的。因此信号过滤和盈亏比尤为重要。你的入场信号决定了你对这个波段的态度，有说法是会卖才是师傅，我倒觉得，管住你的手一样重要。做隔夜的，一年里估计也就那么四五次机会赚大钱。其他都是来回割的。

wydx88

看了你的实盘，谈下自己粗浅的看法：一，你仓位较重，把仓位降到总资金的15%左右吧先，刚开始做期货不赔是首选，这样心态会比较平稳，可以一边实盘一边慢慢积累经验，以后系统成熟了赚钱的机会还不有的是，期货市场最不缺的就是机会。
二，少做几个品种，4个左右就可以了，当然，品种多可以分散风险，但你是一个人操作，不是团队协作，品种太多会比较累，而且不容易监控，仓位降下来就可以降低不少风险了。
三，最好手动，软件出了问题怎么办？这可是真金白银啊，不能因为软件的问题而损失金钱。
四，你操作的周期太短，而且不要关注太多周期，看住一个就行了，看的周期越多越乱，看上去好像做的周期越多赚的越多，其实不然。
五我感觉还是以收盘价为准比较好。
六除了喜欢跳空的不要偏爱任何一个品种。偏爱就是主观化。

靠谱的强小小

貌似不咋地，赶不上新手上路的我，个人看法哈

双狮

各位朋友，大家新年好。大半年没有在这里发贴了。不过我一直没有停止我的程序化交易之路。我开始程序化做期货已经一年了，这一年是我最艰辛也是收获最多的一年，其中很大程度上得益于朋友们的支持、鼓励和帮助，在此，对你们表示诚挚的谢意。2013年春节后，我采取的是多品种趋势跟踪策略。在今年2、3月这段趋势行情中收益颇丰；但在4、5月震荡行情中，利润几乎损失殆尽。进入6月后，直接尝试实盘日内程序化策略，由于没有经过模拟交易，属于边交易、边完善策略，更糟糕的是还重仓进行，导致继续亏损。到了7 月底，停止一切交易，闭门思过。8月15日起，继续进行日内程序化策略实盘，从一手橡胶做起，10月中旬开始做2手橡胶，直到现在。也就是说，目前已经完全放弃了多品种趋势跟踪策略，只进行日内橡胶交易。从今年3月15日开始，我参加了一个期货实盘大赛，目前成绩好较为满意。



图一  3月27日至今的总收益率图
上图中间是一根横线，原因是从7月底到8月15日清仓，没有任何交易。横线之前是采用趋势跟踪策略，横线之后是采用日内策略，并且只交易1、2手橡胶，仓位非常轻。



图二 其他几个相关图

     2013年春节至今，总收益是23%左右（图一的总收益2.4%是3月27日至今的，而春节到3月27日那波趋势行情我总利润超过20%）。期待2014年能有更好的收成。
也祝朋友们在2014年身体健康、投资顺利！

双狮

idlx 发表于 2013-1-28 13:38
1.2%的概率不管低高，其实止损还是必要的。因为1.2%*0=0 ，一旦遇上，就没有然后了，就跟酒驾一样。不过我 ...

尤其谢谢你在2013年对我的指导和帮助！

似水流年118

:#DAXIAO:#DAXIAO:#DAXIAO

idlx

双狮 发表于 2014-1-1 20:59
尤其谢谢你在2013年对我的指导和帮助！

交易之路漫长，孤单，乏味。能一路同行，向你感恩。

双狮

idlx 发表于 2014-1-6 11:09
交易之路漫长，孤单，乏味。能一路同行，向你感恩。

朋友们，新年好。接触期货15个月了。在这一年零3个月里，我从一个期货门外汉一路走过来。这一年变化太大，从最初的多品种趋势跟踪转变到单品种日内交易，其间的酸甜苦辣都尝遍了。但是，我会继续走期货程序化之路。最后，祝朋友们在新的一年，身体健康，生活愉快，投资顺利！

crigeyang

控制了杠杆系数就控制了期货的最大风险