关于交易系统的研判方法

无刃

原帖由 地狱魔术师 于 2005-12-14 21:16 发表
无刃兄,我老早就注意到你的贴了,呵呵,暗藏的高手,我想听你说说交易策略的问题.

可否从如下几个方面说一说,1,交易策略的概念.2交易策略包含哪些内容.3举例说明一下,呵呵

洗耳恭听

我只是小学生，不是什么高手，呵呵
交易策略是指在不同的实际情况下的具体操作，比如在波动不同的市场，你是挂个单在那里被动等成交，还是主动打高或者打低价格成交？

地狱魔术师

明白了,我是主动,不会吝啬那几分几角钱而失去机会.

地狱魔术师

因为我不怕输,更怕失机会,呵呵

野狐禅

原帖由 BB2000 于 2005-12-14 16:33 发表
这就算是万能？我觉得这5点不算很高！

谁有一个交易系统可以满足这要求不高的五点？

太阳鱼

l楼主，能不能把你的交易系统说细点

BB2000

此帖不是自荐自己的交易系统！更不是讨论哪家的交易系统如何！
此帖不是讨论交易系统应该包括哪些方面的内容，也不是讨论如何建立各自的交易系统，因此构建交易系统应该考虑的诸多因素，如交易策略、风险控制、资金管理等等，也不是讨论的主要对象。
此帖希望讨论的是一个交易系统，不管这个交易系统如何制定出来的，应该有个评判依据吧，希望讨论的是评判依据。
至于这五点，更定有很多争议，有争议才好！
至于很多朋友质疑符合这5点的交易系统不存在，或过于完美，我倒真不觉得。
我借“地狱魔术师”朋友的一句话：一条均线就是一个交易系统！我随便提出一个最简单的交易系统，股价上穿10日（K线周期）均线买入，股价跌破10日（K线周期）均线卖出！也就是大家经常说的“十日均线法”！
大家如有兴趣去看看，本帖5点，可以符合几点？！
我想依此说明，把问题想复杂未必就好！股道至简，我们不该忽略那些最基本的东西！这些最基本的或许就是最有价值的！

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1. 交易系统的适用范围。
    选用的交易系统是否可能既适用于个股，也适用于股指；既适用于多头市场，也适用于空头市场；既适用于日线、周线、月线，也适用于5分钟、30分钟等K线；既适用于T+1，也适用于T+0。

2. 交易系统的信号覆盖。
    选用的交易系统的信号（买入和卖出信号）是否可能覆盖所有主要的上升和下跌波动，即所谓“疏而不漏”！

3. 交易系统的信号真伪。
    选用的交易系统的信号，具有客观而不可伪造性，即不会出现伪信号。所谓伪信号，即据此信号交易将会带来较大损失的欺骗信号。

4. 交易系统的噪音控制。
    选用的交易系统允许出现噪音，即不能带来一定盈利，或甚至会带来少量交易损失的信号，但损失理论上应可控。

5. 交易系统的非常态响应。
    选用的交易系统应可以适应个股的非常态走势，如极端的暴跌和暴涨，并及时甚至提前发出相应信号。

野狐禅

原帖由 BB2000 于 2005-12-15 08:54 发表
我随便提出一个最简单的交易系统，股价上穿10日（K线周期）均线买入，股价跌破10日（K线周期）均线卖出！也就是大家经常说的“十日均线法”！

所有均线交易对于所交易的股票，平均相对回报率小于　１。　对于买了后不再交易的情况，回报是　１。换句话说，均线系统相对于它所参与的市场是亏的。你拿出一个亏钱的系统，想说明你的五点判断法是对的？况且，均线最著名的特点就是落后于市场变化，你的第五点倒是希望它能赶在市场前面。

[ 本帖最后由 野狐禅 于 2005-12-15 09:44 编辑 ]

BB2000

原帖由 野狐禅 于 2005-12-15 09:40 发表

所有均线交易对于所交易的股票，平均相对回报率小于　１。　对于买了后不再交易的情况，回报是　１。换句话说，均线系统相对于它所参与的市场是亏的。你拿出一个亏钱的系统，想说明你的五点判断法是对的？况且， ...

朋友，过于武断了吧！你的意思用均线的交易系统就是亏的？均线就是滞后的，你的滞后相对于啥而言？！

野狐禅

原帖由 BB2000 于 2005-12-15 11:04 发表
朋友，过于武断了吧！你的意思用均线的交易系统就是亏的？均线就是滞后的，你的滞后相对于啥而言？！

十多年以前，这里有一些金融博士把当时已知的几百个技术分析方法，用到上千个股票上，去模拟十年的交易。写了本两寸厚的书，尽是公式，数据，和结果。没有一个技术分析方法能超过所谓的　buy-and-hold，既买了就不动的方法的。可惜一下记不起那书的名字来了。

sxsdkjg

说的有些道理,不过如何建立?

波浪泡泡

楼主在找一种万能的系统，窃以为不可能，至少牛市的系统和熊市的系统就不应该相同。

因为牛市对超买反应迟钝，在市势疯狂时，超买之后可以再超买，背离之后可以再背离，所谓涨不言顶，这时候谁要是理智了，反而不敢放胆去赢。熊市中正好相反，只要超买就可能调整，一旦背离就要下跌，如果恰恰大盘不配合，跌不言底，后市风险极大，怎么能用和牛市相同的进出参数！

更不要说不同主力有不同的操盘风格。

qaiymsn

这是不可能的!!!!!!