关于交易系统的研判方法

地狱魔术师

你所说的"系统"只完成了一半,没有风险管理的系统不叫系统.那只是一堆毫无用处的公式.

地狱魔术师

没有风险管理的系统连定理一都无法完成,更不用说去打破定理二实现蠃利.

地狱魔术师

前面说到要过滤一些无效点,而事实上也只能过滤一些,相当部分的无效点都还会存在,这就是风险管理要面对的问题了,但是只要你能过滤一个无效点,你就已经打破了定理二了.这就是屡败屡战,而最后却能蠃利的秘密

地狱魔术师

我知道老兄可能也会一条一条的反驳我,我保留意见,但以上均为肺俯之言,望兄细细体味.近来论坛有些人认为系统是非高手不能用,来个系统神秘化,实为误人子弟.

一条均线已可成为系统了

地狱魔术师

我现在就拿这一条均线的系统给你说事,
这条就用60日均线吧.买入理由是K线站上均线一天,第二天就买进,卖出是如果K线破了昨天的K线底部我就卖出.

地狱魔术师

这个系统够简单了吧?呵呵,可能你还不认为这是个系统呢.

地狱魔术师

下面我就假设有两个股民 A 和 B ,A的手法是每次都全仓买卖,B的手法是每次都半仓买卖.每失败一次就从另一半资金中把这半仓补上,也就是说每次都用同样数量的资金进行买卖.

地狱魔术师

接下来我要做一个最坏的可能,就是这个系统发出了5次的5%止损之后才出现了一个蠃利.
那么股民A的结果会是什么呢?5%的五次方的损失,当他等来那五次后的蠃利时他会蠃多少呢,自已去算吧
而B股民你也可以用同样的方法去算.

地狱魔术师

在这里你就可以看出一个系统在不同的人手中会有什么样的结果了吧,这就是定理一了,没有必蠃的系统,也没有必输的系统.

地狱魔术师

一个系统可不可以蠃利关健是看你可以允许你连错多少次.

地狱魔术师

很多朋友天天在用找新指标,我看大可不必了,一个指标你懂了就够了,指标的作用是什么?它仅仅是为了过滤一些无效点.

BB2000

地狱魔术师你说了很多，基本都认同你的看法，唯独不认同一点：你说我可能会一条一条的反驳你！
我主要想看看大伙对交易系统的理解和看法，到底如何？这其实更有意义！
其实股道至简，交易系统也是这样，当你对它理解到了某种程度的时候，我前面说的5点其实并非一定不可能，套局俗话：无招胜有招！
如果符合或基本符合上述5点的系统存在，那一定是一个非常简单的系统，而非一个复杂繁琐的系统，就如你说的，例如一条均线就够了！

感谢交流！

地狱魔术师

建一个系统并不难,有很多书可以让你学,只要你努力,但要利用好系统,并让它为你带来蠃利就得下功夫了,你得在实战中摸索系统的特点,找到合适的风险管理方法.
这些我无法用几句话去说清楚.风险管理的方法也是多种多样,你得从中找到合适你的操作风格的.

地狱魔术师

简单是很美妙的东西,但得厚积薄发啊,呵呵

地狱魔术师

股市路漫漫,能得到朋友的理解真是莫大的欣慰啊

无刃

个人认为第一条不存在探讨的必要，交易系统是交易规则，它只在满足规则时发出信号，所以不存在使用范围的问题，它的规则就是它的使用范围。
第二条同上，同样不存在信号覆盖的问题。
第三条同意地狱魔术师。
第四条交易系统的噪音，可以增加辅助规则或更改规则的使用条件可以减少噪音，但噪音同样是客观存在的，只能减少，不能控制，噪音造成的损失可以使用止损策略来控制。
第五条，非常态响应这是个说法存在一个逻辑错误，即：市场走势决定交易系统的信号，而不是交易系统的信号决定市场走势！所谓的非常态响应所对应的市场走势是客观事实，是客观存在，如果交易系统不能发出信号就很可能是交易规则本身不能回避这种走势，假如因此而更改规则，那就等于重新设计交易系统。那怎么办？不用害怕，我们还有止损策略呢。

地狱魔术师 还说漏了交易系统的一个部分：交易策略。
补完

无刃

原帖由 地狱魔术师 于 2005-12-14 20:29 发表
一个系统可不可以蠃利关健是看你可以允许你连错多少次.

你的标准可能是振荡交易系统的，趋势交易系统关键在于亏时小亏，赚时大赚。

无刃

原帖由 地狱魔术师 于 2005-12-14 20:32 发表
很多朋友天天在用找新指标,我看大可不必了,一个指标你懂了就够了,指标的作用是什么?它仅仅是为了过滤一些无效点.

指标本身不能过滤无效点，过滤无效点的实际上是你使用指标的规则，比如满足MACD金叉才买进。

地狱魔术师

无刃兄,我老早就注意到你的贴了,呵呵,暗藏的高手,我想听你说说交易策略的问题.

可否从如下几个方面说一说,1,交易策略的概念.2交易策略包含哪些内容.3举例说明一下,呵呵

洗耳恭听

maoxi714

一厢情愿的说法。有谁会把那么完美的系统卖给你，如果真有的话？