关于交易系统的如何测试问题？请各位对期货有较深认识的指教一下。

尔东一凡

楼主你好！我是一个期货新手，请教如何做一个交易系统的测试。编程水平不是太好#loveliness#

goodhitler

测试对于程序化交易是非常关键的一环。首先要设定一系列评价程序化交易模型的指标体系，其中盈利指标只是其中很小的一个方面，其他的还有风险性指标，比如最大亏损金额、幅度，连续亏损金额、幅度，最大回撤幅度。稳定性指标，比如频谱，比如亏损的交易在多大范围，盈利的交易在多大范围，造成巨额盈利或亏损的交易是不是因为一次交易还是多次交易等。其次，要对不同时期进行测试，比如2000-2012年数据，不能只测试全部数据，还要测试2001-2012，2002-2012，……；2000-2001，2000-2002，2000-2003……；2001-2002，2002-2003……等不同阶段数据，目的是确定系统在不同时期的稳定性。第三是在测试中不断优化，个人觉得优化的一个重要目的在于取得一个合适的参数取值区间，而不是一个确定的最优值，这一点特别重要，也是新手特别容易犯的错误，总是过度优化然而这种过度按拟合历史数据一般而言难以适应未来情况，交易系统应该具有较强普适性。第四是历史模拟，系统测试后的又经过适当的优化后，一定要自己亲力亲为通过自己手工历史模型交易几遍，通过人工历史模型可以发现模型的很多问题和实际中存在的问题，这个过程尽管耗时很多并枯燥，但却极有实际意义。最后才能将测试后的系统小规模的运用于实战。不知这些个人总结出来的步骤对你是否有帮助。

尔东一凡

谢谢！当然有帮助！你说：“一定要自己亲力亲为通过自己手工历史模型交易几遍，通过人工历史模型可以发现模型的很多问题和实际中存在的问题，这个过程尽管耗时很多并枯燥，”手工的意思就是一根k线一根k线的走，按自己的信号进行模拟交易，是吧？