关于交易系统的如何测试问题？请各位对期货有较深认识的指教一下。

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关于交易系统的如何测试问题？请各位对期货有较深认识的指教一下。

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：tsctnet 浏览：5486 回复：22

我近来在开发期货交易系统 因为之前已经用excel vba做了一个股票的 完全是均线系统 大概年收益25% 所以这次简单把股票的移植过来 加入做空机制 也有一定的收益了 大概年收益20% 这是在完全没用杠杆作用下取得的 问题就是期货其中一个最大的不同点就是杠杆 我该如何设定这个值 我试过把这个倍数设为2倍的话 就已经达到35%的收益 3的话就是47%的收益 4的话 爆仓的几率也不大 年收益达到63% 4时的最大亏损也不超过40% 这个收益我觉得好像不太现实 我不太想做出一个市场怪物  是不是我哪里做得不太科学了  测试时间是1993-2008年 有这方面研究的 希望能指教一下

[ 本帖最后由 tsctnet 于 2009-10-3 23:47 编辑 ]

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没人知道吗

eikc

　　最好是仔细观察你的信号产生的地方，会不会有缺口的影响

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原帖由 eikc 于 2009-10-4 09:17 发表
　　最好是仔细观察你的信号产生的地方，会不会有缺口的影响

期货太多缺口了 这个收益一定是有问题的 我再查一下

花楼街

你得把信号图发上来才知道。

量产型渣古

移滑价差、手续费这些要算吧。
期货的流动性很低，你出信号的时候不一定能在统计的价格成交。

卓然布衣

笑话谎话都是有目的的话

整下联

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原帖由 量产型渣古 于 2009-10-6 15:59 发表
移滑价差、手续费这些要算吧。
期货的流动性很低，你出信号的时候不一定能在统计的价格成交。

这个问题要详细请教 对期货的流动性我都有顾虑 这个对散户也有影响吗 散户有些只有一两手而已 应该可以出吧

lanzr

原帖由 tsctnet 于 2009-10-3 22:58 发表
我近来在开发期货交易系统……4时的最大亏损也不超过40% ...

除了最大亏损，还要看最大连续亏损（这个有些系统结果不准，要自己仔细看看）。实际杠杆应该是连续计算的最大利润回撤（衰落）决定仓位，仓位*保证金杠杆得实际杠杆。

一般来说，对均线系统，除了日内交易，4的杠杆不小了。

这方面我也是在试着入门的水平，先乱说两句。

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原帖由 lanzr 于 2009-10-6 23:13 发表


除了最大亏损，还要看最大连续亏损（这个有些系统结果不准，要自己仔细看看）。实际杠杆应该是连续计算的最大利润回撤（衰落）决定仓位，仓位*保证金杠杆得实际杠杆。

一般来说，对均线系统，除了日内交 ...

我决定用3 算了

zxmhxj

很好奇你能用excel vba来做交易系统, 是程序员出生吧？其实我觉得杠杆的大小相对系统交易的成功率来讲不太重要，测试中你可以保守一点。
祝你成功！vv

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原帖由 zxmhxj 于 2009-10-7 16:47 发表
很好奇你能用excel vba来做交易系统, 是程序员出生吧？其实我觉得杠杆的大小相对系统交易的成功率来讲不太重要，测试中你可以保守一点。
祝你成功！vv

以前学了点编程 挺方便的 用网上下载的数据导入飞狐 再导出 就是xls格式了  杠杆是为了增加收益 设太多当然不好 所以我统计的了同15年数据的最大亏损 以此定一个杠杆率

性感大肉包

打了几百字 自动刷新没了。。。

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原帖由 性感大肉包 于 2009-10-7 20:31 发表
打了几百字 自动刷新没了。。。

不要啊 大概说一下 我很想听不同意见

性感大肉包

不知道楼主用的什么周期的均线，可能是长期。测试算出来的收益和实战是有很大区别的，
我也是新手，说说自己的一些心得，当然就测试来说，都是纸上谈兵，意义不大
第一 当然要保住自己的本金，在没有盈利的情况下，单次大亏损和连续亏损（回撤）会对资金造成非常大的损害，这2点是一直需要控制的，但在没有盈利的情况下，尤其需要谨慎对待。
第二，一致性的收益，均线系统的收益来源于一定价格波幅内的一部分区间，不能光看收益和结果，更要看下每笔交易的具体情况，知道自己的系统在什么样的情况下会赚钱，什么情况下会亏钱， 是否可以通过调整来做到让赚钱的交易赚的更多，亏钱的交易亏的更少，当然，调整需要一致性和普适性，通过查看结果或者最终收益来调整系统只能创造一个最适合过往行情的系统。
第三，追求高回报，当有一定的收益的时候，可以拿出部分收益作为成本来提高杠杆，风险有限，收益无限，这就是楼主你说的杠杆比，它应该是动态的，随着收益或者回撤动态调节。

最后说下，测试毕竟只是测试，还只是纸上谈兵，均线系统收益看行情大小，没什么行情，也许几年没什么收益，也许一年来几次大的， 最后平均一
下，每年百分之多少。
每个人对自己的交易系统应该了解，知道凭什么自己就能赚到钱
另交易系统应该对行情有普适性，并且能让盈利奔跑，斩断亏损。
个人意见，仅供参考

[ 本帖最后由 性感大肉包 于 2009-10-7 21:09 编辑 ]

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原帖由 性感大肉包 于 2009-10-7 21:04 发表
不知道楼主用的什么周期的均线，可能是长期。测试算出来的收益和实战是有很大区别的，
我也是新手，说说自己的一些心得，当然就测试来说，都是纸上谈兵，意义不大
第一 当然要保住自己的本金，在没有盈利的情 ...

第一个问题我可以回答 我用的是中短线 至于设定多少其实没什么所谓 不要太离谱就行 其实设多少收益都差不多
关于第一点 趋势跟踪系统就注定是多次亏损 单次盈利 这个无法避免  另外由于我的是中短线 所以单次亏损都不大
第二点我是反对的 太过优化赚钱的交易属于交易系统的过度优化 这样系统对未来的适应性会降低 我的系统从股票转到期货这边一样适应其实部分原因就是基本没优化
第三点我赞成

gzu99ex

换月的价格差

量产型渣古

我觉得一定程度的优化还是要做的。
优化后如果一定时间内效果更好，当然要优化，未来失效的事，未来再算，要的就是当下快速赚钱，钱赚多了，以后失效要是亏钱的话，你资本雄厚了更能对抗变化。

性感大肉包

原帖由 tsctnet 于 2009-10-7 21:18 发表
QUOTE:原帖由 性感大肉包 于 2009-10-7 21:04 发表不知道楼主用的什么周期的均线，可能是长期。测试算出来的收益和实战是有很大区别的，我也是新手，说说自己的一些心得，当然就测试来说，...

请仔细看我说得第二点的优化，并不是对行情的优化，                                                     测试这东西，就当测试测试交易理念和交易策略就好 ，而不是测试指标

tsctnet

谢谢上面各位的意见 我会仔细研究看能不能提高收益 至于优化我会研究不下 可以适度优化 但我不太喜欢过度优化