日内短线系统交易
来自：MACD论坛(bbs.macd.cn)
作者：jm247503
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前一段时期，推出了期货交易系统，感谢朋友们的学习和交流，并提出了许多非常好的建议。现在经过重新的简化和修正，再次推出有效和简易的日内短线交易系统。（成功率在70%以上）。欢迎有兴趣的朋友来学习和交流，并提出宝贵的意见。联系：QQ，337591124。
第二篇 操作策略（上）
1，日内短线交易的原则和要求：
（1），原则：波动结构的判断必须得到信号的验证，两者矛盾时，以信号为主；必须根据波动结构的判断和风险得失比，来决定仓位的大小（尤其是窄幅调整浪不参与）；
（2），要求：尽量寻找日内单边行情和宽幅震荡行情操作（20%为单边行情，80%为震荡行情）。要做到单边行情利润最大化，震荡行情风险最小化。
A，按系统进行日内交易的分析操作顺序：以短线均线操作法优先，短线形态操作法和短线顶底操作法其次。最后是短线单边行情操作法和短线震荡行情操作法。
B，短线开平仓准则：对于逆趋势行情的操作，一般宜采用锁仓操作；一般短线交易应在收盘前平仓。若出现有较大赢利，符合过夜条件，则可过夜，过夜单的止损点应设为当日最高或最低点，若遇到止损点设置过大的情况，则放弃。
C，信号要求：KD以K大与D 至少1点以上；MACD以DIFF大与DEA至少3%以上有效；MACD穿越0位线，以两根线都穿越0位，或以DIFF穿越0位+均线组合（10+40）金叉或死叉才有效；KD金叉与死叉的确认以破前一时段K线高低点或收盘价高于或低于前一时段收盘价为准（特例：行情明显创新高或新低，而（14）KD信号没有跟上，可以用（9）KD信号参考，同理，若（14）KD信号不明朗时，也可以用（9）KD信号参考），60分钟之40均线等同与日线10均线；60KD超卖或超买为大于80或小于20；强势市场（即日MACD在0位以上的行情），反之，同理。
D，品种特点及相应短线交易策略：
（a），农产品（大豆，豆粕，豆油，强麦）：宜做日内单边行情。震荡行情一般以15K+15KD方向为主。
（b），金属（铜，锌）：宜做日内单边行情。震荡行情一般以15K+15KD方向为主。应该密切注意外盘信号及变化。
（c），胶：波动幅度较大，可以做日内单边和日内震荡行情。应该密切注意外盘信号及变化。
（d），燃油：宜做日内单边行情。震荡行情一般以15K+15KD方向为主。
（e），糖：活跃期波动幅度较大，可以做日内单边和日内震荡行情。
（f），恒指：波动幅度极大，日内交易应以1小时为主，辅以15分钟和5分钟及1分钟。可以做日内单边和日内震荡行情。
（g），SP500期指和原油：连续24小时运转，日内交易应以1小时为主，辅以15分钟和5分钟。可以做日内单边和日内震荡行情。但主要交易时段以下午3：00至凌晨3：00。对于从下午3：00至21：00时段的交易，震荡行情一般以60K+15KD方向为主。单边行情以60K+60KD信号跟踪止损。
（h），日经225：可以做日内单边和日内震荡行情。
（i），外汇：连续24小时运转，日内交易应以4小时为主，辅以1小时和15分钟。特别活跃行情（主要是顶或底），可用5分钟及1分钟。震荡行情一般以60K+60（15）KD方向为主。单边行情以240K+60（240）KD信号跟踪止损。
（J），股票：震荡行情一般以60K+15KD方向为主。单边行情以60K+60KD信号跟踪止损。
E，如何选择交易品种（机会最大化）。
2，寻找进场点及止损点的方法：
（1），开盘时的止损：
A，即过夜单遇到反向跳空行情，过了原定的止损价位，
以开盘价或加或减5点止损或破1K高低点止损平仓；
B，或过夜单进场时与日KD反向，第二天跳空行情，持仓与即时60MACD+60KD反向，以反向5点或1K高低点或1KD信号平仓或锁仓。（主要适与强势回调或摸顶摸底行情）
（2），盘中止损：
A，即进场时先以前期的重要关键位+—3点为准，或以进场即时段的最高最低点+—5点为准，后以波动结构+短线信号跟踪止损。（其中，以进场时段的最高最低点为最终止损。若出现止损过大，则放弃或等待进场；或出现窄幅波动，以进场时的形态最高或最低止损），
特例：若出现5分钟内有较大（100点以上）赢利，可用1分钟的K线高低点跟踪或最大利润减去20点平仓。锁定利润，若出现1分钟内有较大赢利（60点以上），也可用最大利润减去20点平仓）（适与恒指期货）
B，若出现破位进场后，主要是经过多时调整后创新高或新低的行情，或破颈线位的行情，又回进关键位下或上5点以上，且破5（15）K高低点，5（15）KD或60KD+60MACD信号金叉或死叉，则应止损，并可反手。主要适与是第5浪行情末端或假突破行情。
特例：若出现5（15）K幅度过大，可用破1K高低点止损+1KD金叉或死叉且反手。主要适与是第5浪行情末端
（3），盘中进场：
A，突破关键位进场：即以日线的高低点或收盘前60分钟k线的高低点，或者以形态的颈线为准。突破关键位进场，以3点有效。
或行情在关键位（以昨日的最高最低或形态颈线位为准）外跳空，出现高开低走或低开高走，又回到关键位下或上5点进场；
B，5点原则进场： 即开盘5分钟内，若以较大跳空（一定要在昨日的高低点外开盘）出现，则进场价以开盘价或加或减5点，止损价以进场后的日内K线高低点为准或以震荡行情处理。
C，短线信号进场：主要以波动结构+短线信号为准。
D，盘中跟踪原则：即每一个小时过后，应注意60KD和60MACD的变化情况；每一个15分钟过后，应注意15KD的变化情况；同理，5分钟和1分钟同样处理。应根据不同情况，调整跟踪策略。另外，若行情在15分钟内运行（波幅不大时），则以15分钟高低点为准，反向5KD信号可以忽略。
以上必须符合进场条件，止损以进场后日高或日低为准，或按震荡或单边行情处理。
3，短线形态操作法：（主要是双顶或双底结构），
（1），进场必须1KD+1MACD同向，小规模的以破颈线为准，较大规模的以破5K高低点为准，若没有有效信号支持，以5K+1KD信号跟踪止损。一般在与日KD信号反向时，采用锁仓操作。（适与波动幅度大的恒指期货）
（2），开盘一般以跳空出现，且破颈线。当60KD+60MACD+15KD+5KD或15KD+5KD+1KD方向一致时（即时信号），且判断为第3浪或C浪时，可以突破开盘后1K或5K高低点进场，或按5点原则进场，止损以进场后的日高日低，或以震荡或单边信号跟踪止损。
如果开盘5分钟后，5KD与15KD信号不一致，则一般15分钟后再动，或者15分钟内5KD与15KD信号又一致了，也可进场。
4，短线均线操作法：
如果40均线组合金叉，且40均线向上，（反之，同理）。一般在与日KD信号反向时，采用锁仓操作。
（1），若行情先向下破40均线，后又迅速回到40均线之上，且破同时段的K线高点，则为买入点，若没有有效信号跟踪，则用同时段的K线低点跟踪止损。
（2），若是60（15）分钟，出现先下破40均线（与日KD同向），后又迅速回到40均线之上，破5（1）K高点+5（1）KD金叉可平仓反多。若没有有效信号支持，则以进场后的最低点止损，或以60（15）K线低点跟踪止损。
特例1：即行情在40均线之下跳空开盘，后又迅速回到40均线之上3点，则为买入点，跟踪同上。
2，开盘出现低开高走，
在强势市场，出现大幅跳空行情（在昨天的关键位以外开盘），且昨日KD+日MACD方向也向上，60分钟的均线组合金叉，60分钟的40均线向上，以开盘价加5点进场做多。或是突破开盘1（5）分钟K线高点顺势进场。止损一般以进场后的日内K线低点为准，若出现60KD+60MACD同向向下，且宽幅震荡，则以15K低点跟踪。
3，若出现大幅低开：
60KD+60MACD金叉向上，60分钟的均线组合金叉，60分钟的40均线走平或向上，顺日KD方向以开盘价加5点进场做多, 或是突破开盘1（5）分钟K线高点顺势进场。一般以进场后的日内K线低点为准，或以短线单边信号跟踪止损；
5，短线单边行情操作法：
即盘中出现单边趋势信号（60KD+60MACD同向）时，则
6，短线震荡行情操作法：适与交易活跃，成交量大，人为控制少，且宽幅震荡的商品
即盘中没有出现单边趋势信号（60KD与60MACD不同向，或60分钟的40均线走平，60MACD粘合）时，则；
7，短线顶底操作法：
（1），预计有较大行情（日线或60分钟出现背离，且60KD严重超买或超卖并大幅跳空）时，反向以开盘价加或减5点或破1（5）K高低点进场（15KD须同向金叉或死叉）。一般以进场后的日内K线高低点为准（幅度小）；若波动幅度大，则以震荡行情处理。
（2），其他情况，
60分钟的背离（必须破60K高低点+60KD金叉或死叉），震荡行情信号以60K+15KD信号跟踪止损；
15分钟的背离（必须破15K高低点+15KD金叉或死叉），一般以震荡行情或单边行情处理。
5分钟的背离（必须破5K高低点+5KD金叉或死叉），若15KD同向金叉或死叉，则以15K+5KD信号跟踪止损，否则以15K高低点或以5K+5KD信号跟踪止损。
1分钟的背离信号（1KD必须金叉或死叉），并破1K或5K高低点才有效。以5K+1KD信号跟踪止损。（适与宽幅震荡行情）
一般在与日KD信号反向时，采用锁仓操作。 | 
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发表于 2007-9-2 12:29
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