有没有朋友也自己做自动交易系统的？

gats

有没有朋友也自己做自动交易系统的？

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：gats 浏览：5290 回复：18

因为现有的交易平台策略测试的时候数据结构没有公开，
买卖规则设置过为简单等等原因，
不能够实现一些包括周期变换，模式学习等特定的算法，
所以用VB.net+Access开发自己的交易系统，包括：
1。历史交易数据下载
2。策略测试平台
3。自动交易

因为策略是交易的核心，以前没有自己的测试平台的时候，
对于交易策略的效果总不能够比较精确的测试和检验。
所以，我打算在一定的时候把自己的工作能够公开，
提供一个易用的、基于代码级别的共同测试平台，
有没有朋友也在进行类似开发工作，希望能够交流和相互学习。

[ 本帖最后由 gats 于 2007-12-23 10:23 编辑 ]

yaosongshen

完全自动是不行的，还是需要用眼睛看看的。算法当然是很难的，其次是数据，一般需要多种数据同时运用，概率才会提高。

yaosongshen

完全自动是不行的，还是需要用眼睛看看的。算法当然是很难的，其次是数据，一般需要多种数据同时运用，概率才会提高。

gats

完全自动行不行？这个都是我们的疑问。
最近举办完成的自动交易大赛虽然是针对FX的，但是我想多少也能给我们一些启发：
http://championship.mql4.com/2007/cn/users/Better/

多种数据是指参考指标么？比如股指和相关性较强的板块和个股？

yaosongshen

多种数据是指分笔，逐笔，队列等盘面数据，和股东，股本，业绩等基本面数据，当然应该盘面为主。
股票是不可能用啥指标来判断的，只能够参考和选股，最后决定买啥股票还需要眼睛仔细看数据，而且还要等盘中机会。
其实所有的东西到最后还是需要自己来判断，自动交易对散户来说实现的可能性太小了，起码的硬件都跟不上。

gats

谢谢你的回答，盘面和基本面数据类型的分析一个新的思路。
因为是短线操作，所以这类数据还没有作为我的系统的分析对象。
另一方面，盘面分析确实很复杂，所以跟交易算法有关系，
这个问题我还没有解决，所以你说的是正确的。

对于你说的：“其实所有的东西到最后还是需要自己来判断，“
这是不是等于说买卖规则不能简单的以多少就可以买入，多少就能卖出来确定？
这个岛是一个值得商榷的地方吧？

对于现行的一般网络和硬件条件已经足够进行自动交易——这是我验证过了的。

gats

顺祝各位，特别是网友yaosongshen：
新年快乐，2008年买啥啥张停，卖啥都能卖到最高点，
事事顺心，发大财，哈！

w3057160

我在试用MQ4编制，目前策略仍在摸索中

yaosongshen

硬件方面的问题是采集的数据有延迟的。
数据方面的问题是光采用分笔数据是不够的，逐笔数据还无法实时接收
算法方面的问题是最麻烦的，基本没啥有效的方法。

gats

MQ4是一个非常好的平台，我打算做完自己的系统之后，用MQ4来测试同样策略在FX上的反应

gats

我采集的数据不是香港的数据，
不知道会不会因为硬件方面的原因造成延迟。
但是在过滤了大部分不属于交易对象的股票之后，
需要采集的信息量已经是现有硬件系统可以支持的性能。
所以yaosongshen，你可以考虑一下裁剪和过滤。

算法方面的麻烦是指什么方面？

jspangwj

呵呵
何必从底部做起呢
股票软件本身就是一个极好的分析平台
只要你有了极为重要的证券技术分析理念
在股软平台上进行二次开发应用研究就是了
全自动化交易工具没有交易所的合作是无法完成的
外汇自动化交易说到底是对赌形式

:*10*:

yaosongshen

自己编个软件比较好，这样至少有原程序，修改也方便，而且现有的交易软件有一些数据结构错误，一般看看没问题，作为自动交易不行。但最后的问题还是算法，也就是如何判断买入卖出，买入一般也就2种方法，一是按照历史数据测概率来选买点，二是通过某些特定特征的成交来选买点。卖出基本没啥好办法，一般获利到点了就卖，亏了到点就割。

gats

确实是自己编了系统之后才有体会，现行软件系统对于复杂算法的检验
几乎不可行也不可信。
买卖可以细分成：观察，买入，持有，止赢和止损。
yaosongshen你的买卖规则可以在细化一些，系统回报率和统计可能会更好做一些。

印象派教主

来学习一下 谢谢 :*19*: :*19*:

OLD-PENG

可到我的空间看看，虽是大势分习，也是从分笔而来
　　ＯＬＤ－ＰＥＮＧ

wsq02

我给大家提供个思路   1  上涨行情的交易系统    下跌行情的交易系统    （没有任何一个交易系统是万能的---市场始终是按照一定的规律运行的） 所以把整个的交易过程从大的方面月线到周线所处的位置到日线60-30--15--5分钟是处于什么样的周期中应该运用那一种交易策略先制定好。                                                                                                     这就需要你的交易系统包含有判断（指数和各股总体趋势）以及对各个周期的数据进行统计和计算。还要包括对该股票的基本面的判断系统（比如亏损或赢利）和庄家成本的统计系统（在低位的换手区间成本和高位区间的换手多少）等等   股票买卖是个综合判断的过程  缺少一个都是对资金的不负责如果没有完整的交易策略还是不要谈自动化交易 。  在行情好的时候所有的公式都好使   在行情不好的时候要怎么样控制风险呢。。。。。。
其实股市是可以通过统计来测量的  股市中有规律的。如果有缘人看到这个帖子想共同提高请发短消息

wsq02

我给大家提供个思路   1  上涨行情的交易系统    下跌行情的交易系统    （没有任何一个交易系统是万能的---市场始终是按照一定的规律运行的） 所以把整个的交易过程从大的方面月线到周线所处的位置到日线60-30--15--5分钟是处于什么样的周期中应该运用那一种交易策略先制定好。                                                                                                     这就需要你的交易系统包含有判断（指数和各股总体趋势）以及对各个周期的数据进行统计和计算。还要包括对该股票的基本面的判断系统（比如亏损或赢利）和庄家成本的统计系统（在低位的换手区间成本和高位区间的换手多少）等等   股票买卖是个综合判断的过程  缺少一个都是对资金的不负责如果没有完整的交易策略还是不要谈自动化交易 。  在行情好的时候所有的公式都好使   在行情不好的时候要怎么样控制风险呢。。。。。。
其实股市是可以通过统计来测量的  股市中有规律的。如果有缘人看到这个帖子想共同提高请发短消息

wsq02

我给大家提供个思路   1  上涨行情的交易系统    下跌行情的交易系统    （没有任何一个交易系统是万能的---市场始终是按照一定的规律运行的） 所以把整个的交易过程从大的方面月线到周线所处的位置到日线60-30--15--5分钟是处于什么样的周期中应该运用那一种交易策略先制定好。                                                                                                     这就需要你的交易系统包含有判断（指数和各股总体趋势）以及对各个周期的数据进行统计和计算。还要包括对该股票的基本面的判断系统（比如亏损或赢利）和庄家成本的统计系统（在低位的换手区间成本和高位区间的换手多少）等等   股票买卖是个综合判断的过程  缺少一个都是对资金的不负责如果没有完整的交易策略还是不要谈自动化交易 。  在行情好的时候所有的公式都好使   在行情不好的时候要怎么样控制风险呢。。。。。。
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