选样因素越多，模拟的程度就越接近现实

lyaaa

选样因素越多，模拟的程度就越接近现实

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：lyaaa 浏览：4274 回复：3

上回说到，我们的风险控制软件包的Octopus（章鱼）开始行动，因为其核心是Monte Carlo Simulation，是统计学上的东西，我真可谓如鱼得水。进华尔街三、四个月来，第一次逮到个Show Off的机会。Sam第一版本所设计的是选用二十个因素，如利率、油价、黄金、长期债券等等。我就用电脑产生二十组随机的数据，然后组成20乘20的矩阵，按Monte Carlo方式演算出来。我在大学时学矩阵演算时还没有电脑，记得那时一个5乘5的矩阵用笔要算个半天。要是超过6的话，就几乎没辙了。现在有了电脑，两个“For Loop”(计算机语言)，六、七行编码就全部搞定。真不可想象。那时软件的GUI（给交易员所用的界面）是微软的Excel，当演算结果出来后，在Excel上显示出各种各样的曲线时，我真有梦幻般的感觉。后来才明白，我当时在华尔街所做的是所谓Middle Office，是一个交易承上启下的关键部位；而那时所用的VC++加Excel最为典型的技术结构，再配上一个数据库就可形成一个风险分析控制的平台了。
   选样因素越多，模拟的程度就越接近现实。到了第二个版本时，Sam把选样因素增加到100个，我的编码几乎不变，只需在Excel的一个Sheet上加列那些新的各种因素即可。最后我们一直做到200乘200，能考虑到的因素几乎都考虑到了。那时，令我震惊的已不是金融，而是电脑的力量，很难想象要是没有电脑，要多少人力才能算出来。华尔街上玩的游戏越来越复杂，对电脑要求越来越高，而电脑的发展又反过来驱动了华尔街，可以这样说，没有电脑就没有华尔街的今天。

ansonfromsh

是LZ的故事吗?还是转载的?:)

百谷之王

华尔街上玩的游戏越来越复杂，对电脑要求越来越高，而电脑的发展又反过来驱动了华尔街，可以这样说，没有电脑就没有华尔街的今天。
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sunny2105

深得三昧，可望可接http://book.sina.com.cn 2008年07月22日 11:49  
　　——评《独闯华尔街》（节选）

　　庞亨 （摩根斯坦利执行董事）

　　华尔街，一个闻名遐迩的异国情调地标，纽约曼哈顿南隅小小单行夹道，从18世纪末交易员和投机者在路边梧桐树下做买卖，发展成了美国一流财团云集、摩天高楼充斥的金融服务中心。在芝加哥、旧金山、伦敦、东京、多伦多、慕尼黑、巴黎以及香港中环等国际同业中拥有最大影响力，以至公认为执世界经济之牛耳。在美国人心目中，华尔街是一个依靠自由贸易、市场经济、高效管理和创新发明，而非殖民主义和掠夺占有的现代国家经济系统的象征。

　　陈思进先生来自上海，留美学成金融软件专家，以志在必得之势，闯进华尔街精英领域，见多识广，心领神会之余，业余力作《独闯华尔街》，大不同于一般相当枯燥的金融知识读物，其中文笔生动，夹叙夹议，别开生面，娓娓道来，带领读者走过一道道风景线，阅人见情，睹物明理，洞察深奥，胜似身历其境。

　　　　《独闯华尔街》给我们讲了一等聪明大师牛顿爵士的故事。1720年历史上著名的南海泡沫，牛顿也曾参与其中，他最终赔了2万英镑。这在当年是一笔巨款，假设每年的通货膨胀率是2%，2万英镑相当于现在的760万英镑，折合成人民币超过1个亿！事后，牛顿沮丧地说：“I can exactly calculate the motions of heaven bodies, but the madness of people.（我能准确地计算天体的运行，但无法计算人们的疯狂。）”

　　　　我很高兴地看到，思进君的书为投机炒股者不值。如果你不是金融投资专业人员，心智健全，有志上进，何不充分发挥自己的性向专长，去学习知识，投身生产和服务，从事发明创造，而不是仰承庄家鼻息，把青春年华浪费在往往陷于“赔了夫人又折兵”悲剧的散户博弈。要知道，一旦真迷恋上了无以自拔，就万事无心，寝食不安，什么都干不了了，牛顿怕也发明不成三大定律啦。

　　　　就社会整体而言，正如奥斯卡得奖影片、1987年迈克尔.·道格拉斯主演的《华尔街》里，翻云覆雨的股市大亨、主角戈登先生所说：“这是个总和为零的游戏。一些人赢，一些人输。钱本身不会变多或变少，它只不过是简单地从一个人转到另一人手里。”（It's a zero sum game, somebody wins, and somebody loses. Money itself isn't lost or made; it's simply transferred from one perception to another.）准确点说，投机炒股不仅是向庄家倾斜的零和，还制造“虚拟经济”泡沫，虚耗大量社会资源，是热力学上有损无益的“熵增”现象，如果闹到大批成员甚至全民炒股，这样的社会不垮也没出息了。我很高兴地看到，出入华尔街、深得其中三昧的思进君，冷静地为手有余钱有意投资增值的读者们提供了既定性又定量的分析说明。

　　　　思进君来自中国，非常渴望将自己闯荡华尔街多年来得到的经验与知识，奉献给曾经生长过的地方；其实这本书就是一大贡献，不论专业人员或一般读者都会饶有兴味地从不同角度得到几乎无可取代的宝贵收获。《独闯华尔街》作者希望下一站要去的“华尔街”是梦中的那个地方——中国！客观上也正在迅速成为可望可接的现实。

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