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hiyeboy兄的硕士论文是有关人工神经网络的,自己也编写过人工神经网络软件,应该十分清楚人工神经网络只不过是非线性拟合与外推的许多工具中的一种而已,而且也应该十分熟悉人工神经网络可以处理或者适宜处理的问题.
近十几年来,国内以人工神经网络应用为题的博硕士学位论文迅速泛滥,但真正值得一看的略为严谨一点的论文并不多见.国外的,台湾的此类论文,还有些可供参考.
shiyeboy兄想将人工神经网络应用于价值投资的想法,如果是为了写一篇论文,试试也不无不可;但如果是为了用于实战,在下以为,不必为此浪费精力.对于以财务分析指标为主要依据的问题,不仅是人工神经网络,就是更广义一点的诸如进化算法等人工智能方法,都可能不是一种适宜的工具!
记得在几年前,coolsun坛主曾转载过两篇国外早期的研究文章,理论阐述与指标选取均有可供借鉴之处,但在下始终认为其方法缺乏可用性,特别是象我国现阶段证券市场极不规范的情况更是如此.
人工神经网络虽然可以处理非线性拟合与外推,但是非线性并非无所不包.首先,您在观念上是否真正认为各项财务指标与个股二级市场走势会存在某种非线性相关关系,然后才是选择适宜分析研究方法的问题.
神经网络适于样本数据较多,数据真实完整,对象自身结构变化较少的情况.我国现阶段证券市场财务数据人为操纵痕迹严重,财务数据又常常是随意的朝发夕改,数据样本少且残缺不全,股本结构与会计准则多变.对于这类对象的研究分析,人工神经网络并不是一种适宜的工具方法.如果一定要用的话,就意味着您默认这些问题均可纳入您的非线性人工神经网络模型之中.在这种情况下,您敢于对这种分析结果寄予厚望吗?
一点浅见,仅供参考! |
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