《我用波段交易》系列交流贴

趋势随从

《我用波段交易》系列交流贴

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：趋势随从 浏览：27017 回复：71

自序       一贯的坚持做正确的事情必有回报
  炒股票说难也难，说简单也简单。难，难在有的交易者交易没有头绪，没有适合自己的系统方法，难在无法克服人性的弱点。简单，简单在有的交易者有适合他们自己的系统交易方法，简单、可行的方法。并且他们可以控制住自己的情绪，且一贯的执行着他们认为正确的事情。
  所以在有些人眼中，交易真的好简单啊。该卖出的时候迅速卖出，该买入的时候会毫不犹豫的买入。该半仓操作的时候，绝对不会多买入一股的股票。在这些成功者的眼中，交易游刃有余，他们不会被自己的弱点击倒。
  可是在绝大多数交易者眼中，交易实在是太难了，而且他们经常会感到迷惑。他们不知道什么时候买入，不知道买入什么股票，也不知道买入多少股，更不知道什么时候卖出。完全是一头雾水。于是，在他们感觉好的时候大买特买，在感觉不好的时候也一直在买股票。总之，账户中很少时间是没有股票的。因为在他们看来，有了股票就有了希望，有了梦想。如果没有股票的话，那么就等于奇迹不会出现了。所以他们只管买进再买进。而如果卖出股票，就等于是希望和梦想结束了。所以他们不是卖出太早，就是在大亏之后才卖出，甚至以前赚的都不见了。他们觉得，这个梦想已经没有办法实现了。然而卖出之后，他们也不会去总结一些东西，而且迅速的去买入另外一个股票，买入另外一个希望和梦想。
   挖苦交易者的话，我也不想多说了。毕竟自己也是过来人。前面说了，要想使交易变得简单，必须有两个前提。其一是，要有一套简单易行的系统交易方法。其二，就是能够稳定及控制好自己的情绪。始终一贯的执行自己的系统交易方法。
   本书将要跟读者们交流这两个前提中的前一个，建立简单易行的系统交易方法。这是笔者多年的实践经验总结出来的，期间不断修改，不断增减条例。笔者的交易系统是围绕着中线波段展开的，并且建立在伟大的四项交易规则之上的，顺势交易、迅速止损、风险管理以及让利润奔跑。而且，我们交易的股票多数都是强势股，至少也得是中等强度的股票。如果交易一个弱势股，希望它哪天变成强势股，这不仅很难实现，而且耽误时间。同样也违背了顺势交易的原则。
   当交易者有了自己的系统交易方法之后，需要做的就是始终一贯的去执行了。当然，大家不要着急，可以逐步锻炼起来，一方面是找出自己有哪些弱点，还有就是可以修正一下自己的交易系统。当然，这些需要逐步培养。之后的关键问题，就是如何控制好自己的情绪了，克服自己的弱点。
交易之路漫漫，祝福大家好运。

节选自《我用波段交易—股市期市系统方法让利润奔跑》
   交易是一个系统性工程，并且需要我们坚定的毅力去完成它。至此，我们才可以成功。否则，永远也达不到胜利的彼岸。
   系统方法花点时间或许可以学会，但是毅力这个东西却很难能够学到。系统明明不让我们买股票，但是看着很多股票你会不心动？
   我们无法战胜自己，我们始终充满着幻想，所以我们无法成功。
   要想成功，我们必须战胜自己。克服自己手痒的毛病。完全按照我们的系统操作必定可以成功，关键是我们不可能完全按照我们的系统进行操作。
   这个不能责怪大家，毕竟大家都是人，而不是计算机。但是我们只要努力接近我们的操作系统，始终将风险放在首位，我想，我们依然能够成功。
成功投机的实质就是在胜算比较高的环境下，在风险有效控制的前提下，去获取利润。在10次交易中，我们可能会输掉5次，3次没输或者赚点小钱，但是2次赚了大钱，总得来说，我们还是有钱赚得。我要坚信这个理念。
   只要我们能够看到胜利的曙光，我们才可以朝这个方向去努力去奋斗。
   我们需要时间，需要毅力，需要学习，需要经验……………没有人生来就是成功者。人生的价值或许就在于过程。
   接下来我们将继续探讨我们的交易系统。







[ 本帖最后由 趋势随从 于 2008-11-7 17:04 编辑 ]

趋势随从

:*18*:

☆18

为MACD早日复兴...顶你:)

blissone

看看来 :*22*:

无暇米

这是谁的马甲。。。占个位。学习。

趋势随从

何谓大势？即整个市场的趋势走向。如果整个市场处于中期下跌趋势，那么无论是散户投资者，还是机构投资者；无论是国内的机构还是国外的QFII；多数都在做卖出的动作。此时市场出现中期下跌走势，市场卖气盛行，买气不足，信心低迷。绝大多数股票都表现出成交低迷，价格持续下跌。即使有些股票表现的有些强劲，但是此时操作风险极大，一旦出现恐慌，将出现快速杀跌，短期内跌幅巨大。股票交易中，投机交易占了80%多的份额，一旦市场投机力量消散，信心大幅下降，成交大幅下降，那么价格也会逐步回落，甚至出现暴跌，惨跌。所以，在下跌趋势中买入股票，就是螳臂当车，自取其亡。
　　
　　而在上升趋势中，投机力量再度变强，持股信心增加，短期内甚至中长期，都会使得股票出现上涨走势。所以在投机力量壮大的初期买进，在投机力量衰竭的末期卖出。这也是顺势交易的灵魂。虽然大势在上升趋势中我们在买入股票后，有可能股价就开始掉头向下或者不再向前，但是从整个概率上来说，我们做对的概率大于50%。何况再加上资金管理以及风险管理，那么即便是50%的胜率，我们也可以轻松赚钱。
　　
　　在大势处于下跌趋势中，我们操作的成功率小于20%。而在大势处于上涨趋势中，我们操作的成功率大于60%。所以，在大势处于下跌趋势中，我们不能买入哪怕是一股股票，而是采取空仓观望的态度。而在大势处于上涨趋势中时，市场就进入了可操作的阶段。
　　
　　那么如何判断大势处于什么阶段呢？我们之前已经说了，系统一定要简单、有效。所以，按照我多年的经验教训，可用16天均线来判断大盘是否处于可操作的状态。目前的上涨指数由于大盘股占据了半壁江山，权重已经达到了90%以上，所以我们在交易的时候，可以同时参考中证500指数作为操作的依据。
　　
　　也就是说，中证500指数在16日均线之上时，市场进入可操作状态或者说市场进入多头趋势。中证500指数在16日均线之下时，我们应该逐步卖出股票，进入空仓状态，至少是只卖不买了。
　　
　　我们在大盘处于16天均线之下采取空仓的行动，可以避免很多主跌浪。而这些主跌浪将对帐户资金有着致命的伤害，是市场最大的风险。避免掉主跌浪，我们就避免了接近70%以上的市场风险。
　　
　　再简单的说就是，指数在16日均线之上做多，在16日均线之下做空。我们来看几张图片，数据可以证明一切。
　　
　　节选自 《我用波段交易》即将出版发行
　　
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　　对于操作周期稍短的交易者来说，我们可以用8天均线来判断大盘是否适合进行交易。
　　
　　大家都知道顺势交易，但是如何顺势却是千奇百怪。但是做到如何顺势却是十分关键的一步。
　　
　　我们应该要知道，投机赚钱的秘诀就在于运用好资金管理和风险管理的前提下，把握获胜几率大的几笔交易。
　　
　　在这个核心思想下，对于的大盘的研判就显得相当重要了。
　　
　　顺了大势之后，我们可以将我们的成功率提高好多个百分点，再顺应一些强势股的话，我们的成功几率还可以继续得到提高。在这个获胜几率下，我们才可以获得收益。
　　
　　如果常年在市场里面冲杀，那么结局就是无法收拾。的却，每天都有上涨的股票，但是你要在一千多只里面选出一只，这个难度可向而知。
　　
　　所以，对于大盘的重要性，没有人能够去怀疑他。
　　
　　之下，我们来看几组数据，数据是不会说谎的。
　　
　　顺应大盘是我们操作的第一步。大盘下跌趋势，我们空仓。大盘进入上涨趋势，我们进场操作。这里的关键之一，就是判断的方法需要简单简单再简单。那就是8天均线和16天均线。当然，这里有一些细节上需要注意的。
　　
　　1. 一般上午突破均线需要观望。到2：45以后，突破成功买进。
　　
　　2. 连续上涨（中阳）3天以上突破的，需要等待调整，或者再缩小买入仓位。
　　
　　3. 成交量最好有所放大。如果无量的话，说明市场只是反弹，需要注意。
　　
　　就像我们序言中所说的那样，我们的操作必须无一例外。没有任何理由。一会依照这个，一会依照那个，那么结果只有亏损。

趋势随从

图中是上证指数从2001年6月---2001年10月之间的K线走势图，在此之间上证指数一直在16天均线之下运行，指数从2200点一直跌到1500点，短时间内跌幅巨大，达到32%。投资者损失惨重。（图1）
　　其中，1000只股票中，上涨的股票才26家，而下跌的股票达到了惊人的974家。上涨家数连5%都不到。可想而知，如果我们在如此恶劣的环境下，还在交易股票的话，那么我们的损失将达到惊人的地步，即便我们做好了风险管理，那么我们的绩效也是难以让人乐观。
　　然而，如果按照我的系统交易方法，在此期间，完全卖出股票，而不再买入任何一只股票，哪怕是1股的话。我们完全可以抵御这次大盘惨烈的下跌。从而保存实力。而在之后的波段上涨中，可以从容的去把握一些机会了。而那么被深套的交易者，只能等待价格的回升，但多数股票也只能回升之前下跌的1/3，甚至都不到。
　　我们不仅判断准确，更关键的是判断的方法简单。就跌破一根16天均线这么简单的方法，真的是太简单了。
　　所以，大势方向的预先明确是多么的重要。
　　为了大家能够明白和理解对大盘判断的重要性，我们将再举更多的例子来说明。读者朋友们不妨耐心的看下去，看到最后，我相信你肯定会顿然醒悟。事实的真相，原来如此简单而深刻。vv

某股

:) :) :)

深海小鱼

资本市场已经迎来长期交易性建仓好时机！
把握机会 创造财富！

:*22*: :*22*:

深海小鱼

资本市场已经迎来长期交易性建仓好时机！
把握机会 创造财富！

:*22*:

yic101

占位听讲，多学习，:*22*:

趋势随从

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趋势随从

当大盘冲破16天均线，强势股放量上涨的时候，就要我们勇敢而且及时的介入。而当介入后，股价表现不佳，或者整体市场再次低迷，甚至跌破自己可承受的价格时，就要迅速认赔。这两点将是本章的核心内容。买进的时候不要不敢，而卖出的时候也不要犹豫。
为什么要勇敢而且及时的介入呢？原因很简单。第一是为了避免踏错节奏。很多交易者都能够看出来某只不错的股票，而且未来上升空间也很大。但是由于没有在第一时间内介入，关注的股票已经大幅上涨了一大段。这个时候如果介入的话，心里面肯定会有抵触。随后，又只好去选一些没有上涨起来的弱势股。而这又和我们前面所说的选择强势股的方法，背道而驰了。当然，还有一部分投资者是看着自己关注的股票大幅上涨而忍无可忍的时候才进场操作的。但是即便再强的股票也会有调整，进场时间太晚可能会引起一系列的麻烦。因为我们的风险控制原则是风险越小越好，我们是不参与调整的。任何调整我们都在场外等着。所以，进场太晚很容易导致止损。
其次，就是要勇敢。因为之前的亏损，因为无法再次承受损失，导致不敢去交易股票。但是，实话说，只要我们身处这个市场，就是时刻遭遇着风险。除了做好风险控制以外，我们只能去追逐利润。这样才能去化解风险。如果只是去做抗风险的事情，而不去追逐利润，那么最后的结果还是亏损。在做好风险管理的同时，该出手时就出手。让利润填平我们之前的亏损，让利润来抵御下一次交易的风险。
然而市场不是每次都很听话，多数情况下，当我们买入股票之后，价格往往不再那么顽强的上涨了，甚至出现持续的下跌。这个时候，我们就要迅速出手，清空自己手中的股票。就像华尔街幽灵所说的那样，当自己的部位不再那么正确的时候，我们就要逐步清空自己的股票。这里面也有两种情况，其一，就是买入后股价表现不佳。其二，就是买入后股价出现下跌。
股价表现不佳是指在一定的时间内，股价表现没有预期和计划中的那么出色。因为我们选择操作的时间周期是中线波段交易。那么，这个时间段一般也就几天的事情。在我的交易系统中，我选择了4天。读者们可以用3天或者5天，但是不能太长，因为我们本身就是做波段的。没有太多的时间去等待以后或有或没有的价格表现。在我的交易系统中，我预期的良好表现为4天内价格涨幅达到5%以上。买入之后股价出现下跌，那么我是采用4%的跌幅作为止损目标，读者们可以采用不高于6%的价格作为止损条件。比如我10元介入的一只股票，当价格跌破9.60元时，我就清空股票了。当然，如果各方面都表现良好的话，我会在收盘时采取行动。但是无论是收盘还是盘中，清空股票的动作一定会去做的。大不了第二天我再重新买回我的股票。
迅速认错之后，并不是代表着这个股票已经不能再涨了。只是在短期内，我们觉得风险比收益大了，或者说股价的表现增加了一些不确定性。我们采取认错和观望的态度，迅速卖出手中的股票。这样的操作正确无误。而当股价表现再次表现强劲或者再创新高的时候，我们就要再次勇敢而且果断的介入。不就是一两次小幅亏损嘛，不要去放在心上，而是要再次勇敢的去战斗，把握住机会。
除了迅速认错这个风险控制方法以外，我们还必须要做到的风险控制方法就是，仓位的控制。市场价格我决定不了，但是仓位是我说了算的。首次开仓，绝对不能大于总仓位的50%。一般是采用30%-40%的首次开仓仓位。对于资金大的交易者或者说风险承受力差的投资者，其首仓的开仓幅度在1/4左右。因为市场没有100%的预期走势，甚至可能不到50%。所以，必须要控制好仓位。当市场不利的时候，我们能够减少亏损。因为有的时候价格会迅速冲击跌停，这个时候我们一般都不能卖出什么好价钱，而此时能够控制风险的方法就是仓位。
当我们去交易股票的时候，首先要想到的就是如何将风险降到最低。很多交易者，一旦买入股票后，就妄想着这只股票能够会给他带来多少多少收益。这种想法是很危险的，因为一旦有了这种想法后，他们的潜意识就形成了。形成了除非这只股票涨到自己的理想价位，而且一定会涨到这个价格的。从而忽视了，市场正在恶化，价格正在下跌，亏损迅速加大。而这种潜意识甚至会引起了满仓交易，因为他们认为，这只股票肯定会大涨，既然如此，为什么不满仓交易呢？然而噩梦就此开始了-----
操作股票还是概率的问题。做10次交易，有的时候可能会有7次交易是不理想的，但是我们采取风险的控制，我们的总资金损失可能很小，可能在10%以内。而剩余的3次交易让我们大赚一笔，获得了超过20%总资金收益。这样，总的10次交易中，我们获得了超过10%的总资金收益。虽然我们理想的交易次数才只有3次，但是总的收益却是正的。这就是交易的真正灵魂所在。要想长期生存并且赚钱，唯有这样的方法才是我们应该去追求的。
  如果价格表现完全在预料之中，而且利润显现的时候，我们就要去加码买入。这将是下一部分要讨论的内容。
   为了便于读者朋友们理解，我们来看一些例子。

hua__rong

好书,如果方便的话上传到"证券学习论坛",让更多的人有机会学习
:):):)

趋势随从

我会在这里连续跟帖

趋势随从

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趋势随从

早啊:*19*:

canon4g

好帖要顶啊！跟踪。。。。。。

趋势随从

图表2显示的是2001年10月—2001年12月之间的上证指数走势图。图中显示，有两段波段上涨趋势展开。第一段波段上涨时间维持了很短时间，而且指数基本上是震荡。第二段波段上涨，可以说还是比较乐观的。我们来看数据。第一段波段上涨趋势中，上涨的股票达到了677家，下跌为333家。不过，虽然上涨家数超过了50%，但是上涨幅度都不大，平均在10%以内。第二波上涨趋势中，上涨家数达到了惊人的975家，而下跌的家数才50多家。前50家股票上涨幅度超过20%。（图2）
　　从上面两个图表，我们已经不难看出了。大盘指数对于个股的影响力将是决定性的。任何忽视大盘行为的投资行为，都将是十分不明智的。
　　
　　图表 3
　　2002年12月11日---2002年1月30日，大盘指数再次在16日均线之下运行，波段空头显露无遗。指数从1700点，一直参跌到1339点。之间是一口气完成的。如果交易者没有及时而且勇敢做出卖出操作的话，损失可想而知。我们依然看数据是怎么显示的。维持上涨趋势的股票才区区的20只，而下跌的股票数量居然超过了1000只。也就是说，满盘皆绿。超过100只股票跌幅超过了40%。这样的风险，我们显然无法承受。但是我们有了我们的交易系统，我们完全没有必要去承受，因为我们手中不会再有任何股票。（图3）
　　
　　图表 4
　　2002年1月31日---2002年3月28日，大盘出现了较为可观的中期上涨趋势，原因就是指数牢牢的站稳于16日均线，并且一直创出反弹新高。之后指数2次站上16日均线，但是成交量萎靡，而且维持的时间也很短。在后面的2次机会面前，我们还是要按照信号买入股票操作，即便是操作错误的，那么在止损保护下，我们也不会损失太多，远不会出现恶性亏损，因为错误信号出现的时间才2次。但是，无论指数涨跌，信号的对错，风险控制和资金管理的工作是一定要做好的。而且此间，也有一定的股票是上涨的，我们来看数据。（图4）
　　第一次可观上涨趋势中，上涨的股票超过1000只，而只有10多只股票出现下跌。涨幅大于40%的股票近百只，甚至有4只股票价格实现了翻番。而接下来的两次上涨趋势中，上涨的股票分别是550只和600只。显然，即便在此2次操作股票也不会出现厄运。也就是说，即便出现很短的假信号，我们也能够安全的逃离。当然，即便价格不理想，我们该止损的时候一定好毫不犹豫。而随后，大盘又出现了一段明显的下跌，我们来看图片。