交易系统的内容

列那

交易系统的内容

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：列那 浏览：18896 回复：56

我列出一个完整的交易系统中需要有的所有内容．
如果你的交易系统包括这些东西，就说明你的系统是完整的．
至于最终是否能在市场中盈利，第一，要看你的系统本身是否是正确的．
第二，要看你在实际操作中，是否严格按自己的交易系统规则来操作．

大家可以根据以下元素来构造和检验自己的交易系统：
１、选股：
哪些股票是应该去关注的，这是首要的。
交易的目的是捕捉涨幅较大的股票。
而在股票上涨前，谁也看不出未来会有大的涨幅。
那么，如何判断一堆股票中，哪些股票将来的空间会比较大，每一次拉升的幅度会高于其他股票。
这就是选股需要解决的问题。

没有百分之百正确的买入。一个好的选股方法，选出的股票，其后上涨的股票占全部选择股票的７０％，就是一个好的交易系统。但超过８５％，这个交易系统就一定存在信号极少的问题。
我基本可以肯定地讲成功率在６０－－８０％的选股方法，都是好方法。甚至低于成功率低于５０％的选股方法，也有是好方法的可能（就看如何使用了）
但超过成功率超过８５％的选股方法，一定不是好的选股方法。
这一点，似乎很难理解。
交易时间久了，你就会理解。

２、介入点：
一个上升波段，肯定是个线段，而肯定不是直线。
是线段就必定有起点与终点。
如果你买到线段的中间，就注定你未来的利润会少一些。买到线段的下半段，基本上利润已经很少了。
而只有争取买到线段的上半段，甚至上半段的上半段，才可以保证你的这次交易的利润最大化。
那么，如何买到一个线段的上半段，并且如何有较大把握认为买入后，这个线段将会延伸。
这就是介入点需要解决的问题。

３、止损价：
正如选股所言，没有１００％的选股方法。
止损，就是解决介入的不能上涨的股票的方法。
有了止损，就可以把风险固定化。
控制风险，就是止损价需要解决的问题。

４、仓位：
仓位，也是解决风险的方法。
有了止损价，再加上仓位的控制，可以使失败股票的风险更小化。
当然，也会使上涨股票的利润更小化。
但纵然如此，在交易时也必须使用仓位技术。


５、止盈方法：
止损是解决失败股票的方法。
而止盈的技术，就是解决成功买入的股票的技术。
如何将如期上涨的股票实现的利润，有效的纳入袋中。
如何能让利润增长，并且如何能让已实现的利润不失去，这是一个矛盾的问题。
止盈方法，就是解决锁定利润的问题。


寻找交易技术的交易者，可以从以上五个技术上依次解决自己的交易问题。
五种方法缺一不可！

andygmta

谢谢,认真读过,多谢分享.

也谢谢你的签名.b:b

奉然

占位，敬听:) b:b

股市画家

错误!
人是交易系统的一部分,关键时占100%重要性,不把人管理进去,你的5点是废纸:*22*:

奉然

关于您对介入点论述，说点个人看法，请指导:*19*:
您的观点好像认为，介入点离拐点越近越好，但实际情况并非如此。
1，作为一个交易系统，针对的不应该只是一两次操作，而是较长的多次交易，介入点和拐点的距离是经过多次测试确定的。
2，上升段的幅度，事先是无法确定的，只能用不同的系统，捕捉不同的上升段。
3，不同的交易对象，如长线，中线，短线，它们的交易点和拐点的距离是不同的，假如长线的交易点设置的与拐点过近，就会出现频繁交易，难以捕捉大的上升段。
4，交易点确立的关键是把握好“度”。
当然，我讲的是买卖点对应的机械式交易系统，不知楼主针对的是什么系统。
大胆说出个人观点，请指教:*19*:

dulinmaker

学习*d:1*

无弦琴音客

理论 。。。

woshiyonghu

交易系统就如同完整的生产线，要相对固定，但也要维护，有时还要做些改进。

列那

原帖由 xzzj 于 2009-2-28 19:58 发表
关于您对介入点论述，说点个人看法，请指导:*19*:
您的观点好像认为，介入点离拐点越近越好，但实际情况并非如此。
1，作为一个交易系统，针对的不应该只是一两次操作，而是较长的多次交易，介入点和拐点的距离是经过多次测试确定的。
2，上升段的幅度，事先是无法确定的，只能用不同的系统，捕捉不同的上升段。
3，不同的交易对象，如长线，中线，短线，它们的交易点和拐点的距离是不同的，假如长线的交易点设置的与拐点过近，就会出现频繁交易，难以捕捉大的上升段。
4，交易点确立的关键是把握好“度”。
当然，我讲的是买卖点对应的机械式交易系统，不知楼主针对的是什么系统。
大胆说出个人观点，请指教

对于你讲的第一点，我们的观点是一致的。
交易系统，就是要使在较长的较多的交易中稳定获利的系统。

对于拐点：
也就是说一个上涨波段的起点。
这个拐点，只会有一个，也只能有一个。
那么，也必定有一种方法可以让我们去判断近斯的某个低点是否会形成波段的起涨点。
如果您无法判断近期的某个低点是否能成为拐点，那么，只是说，您还没有找到那种判断拐点的方法。
当然，这种方法也不是百分之百的。没有形成拐点的股票，只能使用止损技术来保护本金。

对于长线、中线、短线的拐点问题。
这个只是涉及时间框架，并不影响交易系统的形成。
交易系统，判断的对象是月K线，就可以来做长线。
判断的对象是周K线，就可以来做中线。
判断的对象是日K线，就可以来做短线。
判断的对象是60分钟K线乃至更小的时间框架的K线，就可以来做超短线
当然，如果时间框架过小，是有风险的，因为我们是T+1交易。
比如，以交易系统来做，5分钟K线交易，如果买入当天出现止损指令或者止盈指令时，我们却无法有任何行动。

您描述的第三点与第四点，我还是有些听不太明白的地方。
不知道您意指何？
如有可能，请以图例来交流。

野狐禅

原帖由 andygmta 于 2009-2-28 18:39 发表
谢谢,认真读过,多谢分享.

暗地木塔的水平可见一斑。:*29*:

野狐禅

原帖由 500吨的帅哥 于 2009-2-28 21:03 发表
你的庙呢?

香火缭绕啊，没看见？:*P

nztksm

好似我的系统差不多了，就差执行了。

zhuizhangshadie

赫赫，郝铁，顶一个~

andygmta

原帖由 野狐禅 于 2009-2-28 21:00 发表

暗地木塔的水平可见一斑。:*29*:

:*22*: 坏了,这颠和尚盯上我了

洒家行不更名坐不改姓,洒家中文名字 安迪莫塔

唉,第三次了:mad:

淡泊赚了就跑

:*22*: :*22*: :*22*: 看似简单 实行难  长期实行更难

zhizaiqianlitj

俄国大师？:*31*: :*31*: