【期指交易报告】再来套利（9月14日）
来自：MACD论坛(bbs.macd.cn)
作者：linye74
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在市场可上可下的时候，我再次选择了小风险套利模式。我早盘在近月合约间套利，当IF0910低于IF0909合约10个点左右时，买进IF0910并同时沽出IF0909，目前持有套利盘4成仓。
指数看似很轻松就穿越了30天均线这条高压线，但是并无出现势如破竹的走势，只是2股和8股的活跃轮换。由于30天均线刚好是处于一种大角度的下跌状态，所以我视之为高压线。上次穿越20天均线尚且出现震荡，这次我相信也不例外。由于这次反弹伊始，我对反弹回抽60天均线，还有回补上方跳空缺口是很有信心的，但是我觉得近期的反弹节奏反而可能有变。在该出现技术性调整的时候没有调整，反而以单边逼空的方式进行，这样在2股先启动之后，现在到了8股的天下，这是反弹进入第二阶段的特征，后面只需要看2股什么时候开始调整或者8股什么时候开始乏力。
在这种高压线前，市场走势存在变数，我只能选择比较确定的套利模式了。IF0909本周末就会交割，假如市场还会延续反弹走势的话，那么IF0910的定位应该比IF0909要高，在两个合约平水的情况下，我当然优先买IF0910。在缺口没有回补前，在60天均线没有最终突破之前，我认为反弹都还没有结束。那么IF0910的可持续时间要比IF0909要长，除非周五市场反弹见顶重新开始新一轮下跌，这样的概率很小。而我其实更倾向本周IF0909进入调整，这样，我也等于变现逢低买进IF0910等待进一步的反弹，因为到了IF0909交割后，我就等于单边持有IF0910多单了。
沽IF0909并买进IF0910，目前持有套利盘4成仓。 | 
发表于 2009-9-14 15:59
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