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发表于 2009-10-7 12:51
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请教：混沌理论“混沌”吗？
我这里的混沌理论是特指比尔.威谦姆斯的用于投机市场的混沌理论,而非其它,曾几何时,本人有过自认为以过一个长假上一个台阶的速度提升自己的水平(也可以说是对市场的颔悟),但是从去年春节到这个十一之前,只前进了一步。当然这一步在本人的体系中，非常重要，不过有一个瓶颈，一直不能突破，就是经常感觉行情似泥鳅，你看得见，但是抓它的本领实在是差，动作笨拙，就是抓住了，也经常让其从手指间溜掉。解决这个问题有两种办法，一是提高自己的“操作”水平，在心理（主要指克服人性之弱点方面），动作（包括速度，力度，准确性等）方面下苦功夫练习，做到一抓一个准，抓住了就不让它溜不掉，但是这并不容易，天生笨拙的人，长久练习，也可能成不了这方面的高手，并且在时间及其它方面的付出，会很大。另一个方法是找个抄网，这样再笨的人，只要看到泥鳅，并且抄网能够得着，“泥鳅”就难以跑掉了。本人试图找到这个适合自己的抄网。最近又看了一遍诸如道氏理论，江恩的规则，帝纳波利点位等书，希望能获得点灵感，一个在期货上操作上比较成功的朋友向我推荐了混沌理论，比尔的两本书我以前都粗略地看过，但是当时我正迷恋于自己的时间系统，无暇它顾，看过之后，也并无太深的感触。
混沌理论在理论部分一再强调市场是非线性的，与经典的牛顿力学和欧几里德几何学全然不同，市场是“不科学”的，是混沌的，是指同样的原因没有必然的同样的结果，但本人经过初步研究，有一种感觉是作者有些故弄玄虚，在具体方法上，还是没有跑出线性的范畴，所以对于本文题目，本人的回答是混沌理论并不“混沌”。本文全当自己的读书笔记，希望对混沌理论有更深研究的高手，给与指点。
在第一本书《混沌操作法》中，核心方法就是“一致性获利法”，是对波浪结构的定量研究，比如对三浪峰位，四浪结束及五浪顶的定量及定性，指标有MFI，5/34/5MACD，四种视窗，虽然MFI在价的基础上加进了量的成份，但是在具体使用上，与MACD并无本质区别。而姆指操作法，如果单独使用，也可以找到江恩抬高止损位的影子（指做多时）。至于分形理论，可以说就是江恩思想的再现，江恩在几本书中都反复强调一个思想，就是在前高点之上买入，在前低点下之下卖出，这与分形突破基本是完全一样，其可以射杀趋势的五粒神奇子弹，也只是几种方法相互确认和印证罢了，书的第四阶层，是从生理和心理的角度，分析人做为个体的不同类型，第五阶层，无非是说的是顶尖高手的状态，这些就比较虚幻了。总之第一本书，在方法上并无混沌之处，第二本《证券交易新空间》中的鳄鱼组线,指不过是对平均线的组合与置换,AO和AC指标,也只是一种考虑前期的价格透露出来的信息罢了,而平衡线操作法,是将人为划定的平衡线当成山峰,虽然并不是毫无道理,但是峰就是峰,峰和谷并无本质上的不同,从这个角度看,一段趋势的顶点就是峰,一段趋势的低点,就是谷,我们看到的和实际发生的,可以说完全一样,而以平衡线为"峰",反倒有些"混沌"。总之，混沌操作法的指标和方法没有逃出从过去和现在推断末来的范畴，也可以说是对江恩理论和波浪理论的一个变型或深化加上指标的集成。有何混沌之处？更别说“更高层次的秩序”。高在哪里了呢？本人认为，市场还是线性的，只不过构成涨跌的原因太过复杂，不但有消息面，基本面，和空间的制约，更有时间周期的影响，前面的是我们可以部分看得见，或感知得到的，而时间周期如果你没有正确的研究，是看不到的，这就所谓人无法第二次踏入同一条河流，如果前一次和下一次相同的原因，因为所处的时间周期不同，可能导致市场涨跌，或幅度的不同，当然世界并不象欧几里德几何学那样规则，但微分与积分，可以相对精确地描述和计算任何不规侧的形体，市场也一样，我相信，如果在空间，时间，消息面，基本面，参与市场的每个的心理面等等对行情有影响的原因完全一样，涨跌及幅度也会一样，只不过这是不可能的，市场之河不会停顿，也不可能有完全重复的情况发生。书中也有自相矛盾之处，作者似乎也有所察觉，又强调混沌是指输入市场的新的信息，新信息确有混沌之处，本人理解主要是不确定性，输入市场的新信息，有无不确定，多寡不确定，大小不确定，何时输入不确定，影响大小不确定，与其它信息综合作用的结果不确定，哪些信息为主导不确定。但也正是因为如此，传统操作理论都无不强调“顺势而为”和止损。
以上只是本人不成熟的想法，希望有高人指点迷津。
本人说的是混沌理论并不“混沌”，但决不是否定其操作方法，反之，我倒认为混沌理论提供的方法，是可操作性极强的，非常好的系统性方法，本人在学习的过程中，受到重大启发，我似乎找到了我踏破铁鞋而苦寻的抄网，只是这个抄网适不适合我本人，有没有让“泥鳅”跑掉的漏洞，还得到市场上“抄”几下看看。 |
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发表于 2009-10-5 20:28
