关于交易手法的选择

清醒疯子

关于交易手法的选择

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：清醒疯子 浏览：4274 回复：38

因为觉得写得还算可以，所以想在论坛上也发发：）

谢谢CM兄的热心交流和建议：）

跑步很好，是首选的运动。不过目前我最主要的目标是把肚腩变小，把小腿变大：）自己有一套健身动作：）

我从来没停止交易过。我的习惯做法是，平时拼命研究，一旦实战出问题了，立马换到最近的最好的研究结果，继续。可能是因为我太急于赚钱。我也不知道是什么东西在逼我，不让我停下来。停止交易，对别人可能是相对容易做到的事。但对我而言，好像很难。我大概只能平时加把劲研究，然后边打边换。我的脑袋好像比较适应这样的模式。停下来好好想，想好了再出发，应该会是比较理想的模式。但是，我这人的毛病是，一停下来，我大概就什么都想不出来了。

就目前而言，我用得最顺手的还是双均线。不单单是趋势跟踪，而且是趋势跟踪里面的双均线，双均线里面的金叉死叉。原因，有可能我现在还不能完全了解。可能比较大的一个原因是，即使是双均线交叉，它在我这里，跟在别人那里不一样。嗯，跟帝国兄的也不一样。不是指用了不同的参数，用了不同的均线类型这些比较大的不同。这些不同，在我眼里，也没太大的不同。虽然，我用的也是均线交叉，但是，它的表现形式，是我和我老婆一起编出来的属于我们自己的指标。
以前公平兄问过我，如果他有一个一定比我现在用的手法更好的做单方法，我愿不愿意换过来。我当时想了好一阵，最后说，换，我会换的。公平兄说，这很奇怪，怎么会这么轻易就换了呢？我们探讨的结论是，可能是因为我现在的手法，基本是照抄帝国兄的，而不是自己想出来的。公平兄说，他对自己想出来的手法，即使可能收益比不上别人的，也会非常珍惜。不会像我这样，天天想着换系统。我当时的感觉，并不强烈。后来，我们自己的特色指标用久了，我发现，也有类似的感觉。我很难再去用别的趋势跟踪技术。
幸亏，以目前我的认知来看，双均线交叉，在所有的趋势跟踪技术里，还不算太差。

我相信，以我的性格，如果真的发现有一个更好的交易手法，我还是能放弃现有的东西，却追逐它。我的性格里有严重的叛逆。好像老实巴交的，思想深处，有严重坚硬的反骨。可能是因为我对很多东西都比较难有持久的兴趣。当然，包括交易手法。我老婆会因为一个手法好用而继续用。我会因为一个手法用久了，而非常单纯地想换换手法。这样说吧，如果两个手法的收益可能接近，我会倾向于换个手法来做。我老婆会倾向于沿用原手法。

多说多思，有可能影响稳定性。这个角度非常好：）应该说，我的思想没有太大的稳定性可言。我经常发现自己脑袋一片空白。就好像什么都不懂一样。我经常有重新清零，再度出发的感觉。可能有人需要一周来清零，而我好像一觉醒来，就清得差不多。有时候，是刚把事情想好了，就又全清了。不知道是不是因为我脑细胞死得比较快。。。。。。这种不稳定性，有人会不喜欢，而我却很喜欢。我可能相比于稳定赚钱而言，更喜欢胡乱思考。我很看重灵感的再次出现，可能比赚钱更看重。我好像对脑袋的兴奋感觉很饥渴。可能也不是那么饥渴，毕竟我又这么懒，总之还算比较饥渴就是了：）
以目前的运作情况来看，我的热衷于左右摇摆的同时，以自己品位形成一个稳定器，好像最终能为我所用的东西，会被这个稳定器拦截下来。我老婆的品位，是我另一个更重要的稳定器。如果我老婆坚持不换手法，我可能亏死都不会去换。万一我一换，我老婆走人了，那就亏大发了。。。。。。

总的来说，目前的交易情况还算可以。我也没有很强烈的提高业绩的愿望。相对于业绩，我有很强烈的发现新灵感的愿望。不管是交易上的还是人生上的还是只是普通生活里的：）

清醒疯子

对趋势跟踪，我有个奇怪的感受。我之所以喜欢它，更主要的原因是它所强调的“坚持摇摆”。
其它的书看不多。以金融帝国的书为例。里面提到很多人在交易里，就死在钟摆效应下。
我本身是一个极喜欢摇摆的人。而趋势跟踪，就是以一定的尺度，坚持摇摆。无多无空，可多可空，必多必空。趋势跟踪要的就是去执，以一定的原则，随行情走势摇摆。

清醒疯子

CM兄说的这个很对。仔细一想，这里应该再好好想想。
空单过节，当然是因为系统并没有平仓过节这一条。
好，问题来了，为什么过节不平仓？
也就是说，从系统的角度考虑，过节持仓的意义何在？

首先，我当然怕踏空。一个原因，是趋势跟踪，一旦踏空，后面不好做。另一个原因，是我急于赚钱，不想错过可能的机会。交易应该先考虑风险再考虑收益，这个话题一会再说：）
我只能把我所有的损失归到系统。没错，一切的错都是系统的错。系统是坏蛋。如果我的亏损原因在执行上，我觉得那将是巨大的悲剧。执行不力，这是神仙都没办法解决的问题。如果执行没问题，那一切的问题都只可能是系统的问题，又或者说是策略的问题，又或者说是理念的问题，又或者说是思想的问题，又或者说是大脑结构的问题。这几个，无论哪个有问题，都有办法。如果是执行有问题，我会非常无力，真的会不知道怎么办。执行不力，还能咋办？
所以，在交易上，我先解决执行的问题，再慢慢来解决系统的问题。只有执行没问题了，交易才有往下走希望。

CM兄的例子。不是执行的问题，是系统有问题。我们不能以绿过红停来应付所有风险。而且如果在一些巨大风险前无法应对，就更不能用了。

回到交易，双均线交叉系统，是不是忽略了巨大风险呢？CM兄的比喻很好，全空单过节，是一个有可能出现大亏损操作。这个操作，确实有可能会导致大亏损。尤其是我分散不足的情况，概率更高。当然，我现在还不完全这样认为。如果我完全这样认为的话，我应当平仓过节。
这个，我得再想想，是不是像这样的全空单过节，有可能导致大亏损？这是第一个问题。我有预感，这不是一个问题，肯定的概率非常大。不过，我想再想想。
第二问题是，系统要不要承担这样的大亏损？哈哈哈，我也有预感，这也不是一个问题，应该是不能这样搞，大亏都允许的话，都不知道这世界还有什么原则了。不过，我想再想想。

不过，现在想来。如果这两个问题，我还没想好，却持全空单过节，这本身就是一个足够鲁莽的操作。
从上次的统计来看，总亏损占总获利的百分八十多。我真的非常想省掉一些亏损，省掉那些大亏，我的交易业绩将会突飞猛进。
谢谢CM兄的交流，收获很多啊：）

bucuiting

服了你半夜不睡觉在想问题

bucuiting

你挺爱你老婆的，羡慕你，你有个好老婆，偶没有，哈哈，顺便说下，我用单均线系统

龟速急行

原帖由 清醒疯子 于 2009-10-10 01:22 发表
CM兄说的这个很对。仔细一想，这里应该再好好想想。
空单过节，当然是因为系统并没有平仓过节这一条。
好，问题来了，为什么过节不平仓？
也就是说，从系统的角度考虑，过节持仓的意义何在？

首先，我当然 ...

疯子兄可否考虑下这个问题：一个跟随型的系统靠几根日线得出的结论是否能预测高达 7 个交易日后的情况，如果可以是否意味着也可以预测 14 个交易日后的情况，如果又是可以，那是否这个系统已经是上帝自己了，或者说你掌握了上帝 :*22*:

zyftears

疯子的系统完全和预测无关啊

xaqjtu

原帖由 zyftears 于 2009-10-10 11:28 发表
疯子的系统完全和预测无关啊

龟速疾行的意思是：他的问题他已经想不明白了，他想麻烦一下疯子的脑子。:*22*:

枯坐

看疯子兄的感言，感同身受。
有几点想交流一下：
1、不管什么交易系统，资金管理是第一位的，没有资金管理的系统，不过是一个玩具。留超过50%单向持仓过节，这个系统是有重大缺陷的。
2、据我做出来的几个均线系统表现来看，均线系统的胜率一般来说是比较低的，能超过45%的胜率的均线系统就可以算是可以用的系统了，大多数都在30%-45%之间摇摆。实盘中坚持胜率不能超过45%的系统，对人的考验是比较大的。从疯子兄的统计看，亏损的交易占80%，也可以说明胜率不高。这样的系统真的很容易让人产生摇摆心理，很难坚持。我们可能会在几次连续亏损后，反复测试这个系统，到底怎么了，从而产生动摇心理，也会在获得一次大盈亏比的交易后，又突然信心百倍。
3、也许太急于赚钱，所以太追求所谓的确定性，从而每天沉迷研究各种能提升赚钱能力的新交易方法，不停的研究，不停的实战，最终发现并没有赚到大钱。而纯机械的交易方法，不过是个玩概率的交易方法，资金曲线注定是要求稳定增长的，否则，就不是一个优秀的机械交易系统。暴利，机械的系统做不了。如果有50万闲置资金，我可能会用这个50万资金来做机械交易，3年后，这50万的回报一定会超过100%。问题是，现在没有这50万闲钱，而且最紧迫的要能利用可怜的一点资本快速攫取能让自己满足的利润。一个获得了财务自由的人做交易，和一个急迫想通过交易来改善自身生活层次的人做交易，过程是完全不同的！
4、其实我们都已经知道正确的交易方法，都拥有一个或者几个正期望值的系统，关键的关键是需要严格的资金管理，严肃的执行力，和好一点运气（比如多来几次规模性的大行情）。所谓“尽人事、听天命”吧。

[ 本帖最后由 枯坐 于 2009-10-10 12:06 编辑 ]

捌宝粥

“执行不力，还能咋办”

钱如雨下

其实趋势跟踪不管什么指标，胜率也就30%左右，利用行情过滤器可提高胜率，对资金管理要求比较严格，资金量大小，品种单一，一定要轻仓。资金量大，品种多，可适当提高仓位。趋势跟踪最难执行的一点，可能连续亏损七、八次，甚至十几次、二十几次，能始终坚持下去，往往一放弃，大行情产生了。
      疯子其次做的不错，仓位对我重了。

量产型渣古

原帖由 bucuiting 于 2009-10-10 01:33 发表
服了你半夜不睡觉在想问题

呵呵，那种灵感来了思如泉涌的感觉我体会过，真的不想睡觉的。

清醒疯子

原帖由 枯坐 于 2009-10-10 11:53 发表
看疯子兄的感言，感同身受。
有几点想交流一下：
1、不管什么交易系统，资金管理是第一位的，没有资金管理的系统，不过是一个玩具。留超过50%单向持仓过节，这个系统是有重大缺陷的。
2、据我做出来的几个均 ...

呆会要上班，先只回第一点。
如果，百分五十仓过节，也就是平时只开不超过百分之二十五的仓。考虑到还有成本期，那么一般的交易日，可能只开百分二十不到的仓。枯坐兄，这未免太低了吧？

枯坐

恩，过节有保证金提高的问题。我理解的是一般意义上的50%

不灭的火鹤

请教一个小小的问题？空仓过节的目的不是为了减少过节期间的波动风险吗？
为什么要说空仓是一个可能有大风险的动作呢？

宝宝2006

原帖由 枯坐 于 2009-10-10 11:53 发表
看疯子兄的感言，感同身受。
有几点想交流一下：
1、不管什么交易系统，资金管理是第一位的，没有资金管理的系统，不过是一个玩具。留超过50%单向持仓过节，这个系统是有重大缺陷的。
2、据我做出来的几个均 ...

既然把资金管理放第一位了，那么过节74%的仓位不知道你是怎么决定的，能有暴富的瞬间想法，不能有暴富的操作！违背资金管理的本质！

我的期货日记

原帖由 不灭的火鹤 于 2009-10-10 14:10 发表
请教一个小小的问题？空仓过节的目的不是为了减少过节期间的波动风险吗？
为什么要说空仓是一个可能有大风险的动作呢？

*d:1*

宝宝2006

原帖由 不灭的火鹤 于 2009-10-10 14:10 发表
请教一个小小的问题？空仓过节的目的不是为了减少过节期间的波动风险吗？
为什么要说空仓是一个可能有大风险的动作呢？

楼主怕踏空呀:*27*:


过节怕踏空而持大仓位的风险远比过节空仓的风险大很多！

不灭的火鹤

原帖由 宝宝2006 于 2009-10-10 14:47 发表


楼主怕踏空呀:*27*:


过节怕踏空而持大仓位的风险远比过节空仓的风险大很多！

可是资本是有限的，机会是无限的。就算是去年10.1的超级行情，也是后面几个月的下跌是天量，前三天不过是赚的爽罢了，要说赚的多还是后期持仓啊