股指期货野狼训练
来自：MACD论坛(bbs.macd.cn)
作者：妙章山人
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股指期货野狼军团训练营
4月19日到4月23日，中国股指期货上市之后的第一个完整交易周，一个代号“野狼军团”的组织集训于三亚，百余人从全国各地飞赴亚龙湾。这批人有男有女，有老有少。最大的共同点是，每个人都随身带着一至两台笔记本电脑。
他们为了一个共同的目标而来--投身刚刚上市的股指期货交易。
他们有统一的队服；每天早上7点在海边准时出操；每天早上在升国旗唱国歌之后会升团旗唱团歌；在总教头陈浩的设计下，这个团队还有非常严明的晋升制度：一共分9个等级，达到最初等级的标准是你必须周收益超过10%，5天之中有3天盈利。
请注意，这不是仿真，也不是模拟，是完全真枪实弹的实盘--据统计，野狼军团的258个操盘手，在4月19日“黑色星期一”换手过百亿，接近“中金所一号会员”国泰君安期货总成交额的90%。
不过如果你细心留意每天盘后中金所公布的交易排名，你会发现从4月21日开始，数据有了微妙变化。当日国泰君安期货的成交量为31416手，比前一天大幅下降了16736手。
数据急剧变化的背后是什么故事？也许你做梦都想不到，这是“野狼军团”的主动刹车所致。
记者三亚实地探营股指期货市场最有纪律的百人方阵，就在亚龙湾的一家豪华五星级酒店，排列整齐的野狼军团在股指期货上市前三天打出了占全市场份额9%的交易量。
门外一百米就是南中国最美的海--亚龙湾蓝天碧海，微风拍岸。
但厅内一百余人鸦雀无声，无人张望。
这一周，期指波澜壮阔--没有人看海，只有人看盘。
狭路相逢：遭遇永安系
亚龙湾希尔顿，钻石厅。
一男三女，主席台上四个操盘手。其中包括野狼军团的总教头陈浩和总裁判长王颖。
左右两边是两个大屏幕，两名操盘手下单的一举一动都被实时显示出来。不过，台下的一百余人，抬头看的并不多。每个人都紧盯着自己的屏幕，每一笔下单，其实是在表达自己对市场的理解。
当然，这个理解有时候对，有时候错。
如果单以成败论英雄的话，那么在激动人心的这一周的第一天，4月19日，这个群体中有54%的人理解对了。
数据显示，在此次纳入统计的野狼军团78人中，有54%的人当日盈利，当天冠军的收益率是--13.91%。
这一天是典型的单边市，上证指数大跌150点，主力合约IF1005则大跌218.2点。作为实盘股指期货第一次遭遇的单边市，这个集体成绩算是相当不错，远超市场平均40%的胜率。
考验在第二天来临。
4月20日周二，沪指收盘基本平盘，但上下影线皆长，一个震荡市。一个本该适合小波段操作的日子，但问题就在于--狼来了。
下午两点至两点十二分，期指走出一波巨量拉升，从3179点拉升至3240点，瞬间上涨61点。气势凶悍的上升直线直接轧空了不少选手，团队的集体成绩出现较大波动。
在盘后的复盘和总结中，大家认为这一动作显然不是一般人所为，所有的猜测指向一个出口--来自商品期货市场的“老期货”们正式登场。
事实上，当天盘后中金所发布的数据印证了这一猜测，浙江永安大幅加仓289手多单，一举跃居多头榜首。而浙江永安正是此前商品期货市场上叱咤风云的角色，被市场认为是江浙资金的代表。
逐秒复盘，控制仓位
4月20日，周二下午收盘以后。
针对团员交易过于频繁、不设止损点等弊端，按捺不住的总裁判长王颖在主席台上开始“训话”：“有队员70万保证金1天打出了3万块的佣金，有那么多交易机会吗？”她大声反问台下的一百余人。“从明天开始，每人先用一手来做，不允许满仓操作”。
总教头陈浩接过话来，“明天从我做起，用一手操作”。 随后，陈浩用了两个小时的时间，对当天的股指期货走势进行了逐秒复盘，着重分析了当天操作中遭遇的最大难题--期指与现货之间的相位差--也就是两者走势不完全拟合的问题。
在当晚的聊天中，陈浩对记者表示，野狼军团中的大部分成员来自于A股市场，这些人一个最大的特点就是对指数的分析有独到之处，而不足之处则在于，对于期货的操盘手法认识不够。
“理论上来说，期指与股指的走势之间是高度关联的，从股指的分析来判断期指的走势是完全可行的”，陈浩表示，“但现阶段，由于机构还没有入场，套利的操作非常少，导致在短周期内，可能出现期货与股指之间走势的偏离”。
如何适应这种偏离，甚至利用这种偏离，是目前做好股指期货短线操作的关键所在。
“控制仓位，从一手做起，是为了让大家把心态调整好。心态好了，技术上的问题好解决”，陈浩说。
300万赚110万：实盘要诀在“稳”
一个有趣的细节是，由于第二天开始部分军团成员控制仓位的举措，当日国泰君安席位的成交量下滑了30%
控制仓位之后，周三团队的整体胜率回升，回到了市场平均水平。
对此，陈浩的解释是，影响交易的因素很多，只能一个一个来解决。只用一手做交易使得大家的心态都放轻松了，在这个基础上，再来调整其他的因素。
周四，野狼军团将实盘博弈的对手方，来自商品期货市场的代表请到了现场，国信期货总经理余晓东在中午收盘后跟团员们作了交流。余反复强调，“顺势而为是做期货的最高信念，在日常的操作中要培养期货思维，严格遵守纪律。”
到周五收盘，数据表明，一些团员已经迅速适应实盘，初步找到了盈利模式。
在此次一周实盘集训中，来自江西的陈革连续五天都是正收益。他告诉记者，周一和周二，他每天只做了一笔交易，没有把握不出手，慢慢过渡到周五，当天才做了十几笔。
此前他曾做过五个月的股指仿真交易，基本上每周都能赚钱，最高时周收益超过20%。当记者问他实盘与仿真交易最大的区别时，他回答“实盘行情变化的速度快，走势更凶悍。”
“实盘盈利最关键的地方就是控制风险，没把握不下单”，他最后强调。而本次实战的冠军姓周，来自北京，尽管他不愿透露更多个人信息，但数据显示，6个交易日中，他用300万的本金赚得了110万的收益，收益率超过30%。
“他的特点也非常鲜明，看准了才出手，一天只做三到四个来回。”知情人士点评说，“做相对大的波段，这样的好处是能少犯错误，同时容易抓到大行情。像周一单边市就是他盈利最多的一天。而唯一亏损的是周三，亏损1%之后他就迅速收手了。” | 
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发表于 2010-4-26 11:10
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