(平仓盈利总额/平仓盈利次数)/(平仓亏损总额/平仓亏损次数)

清醒疯子

(平仓盈利总额/平仓盈利次数)/(平仓亏损总额/平仓亏损次数)

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：清醒疯子 浏览：7713 回复：22

我刚才用上面的公式算了一下。结果太吓人了，吓死人了。我的结果是：1.54
有朋友比我高，高很多，是我的2.3倍。

平仓盈利次数/(平仓盈利次数+平仓亏损次数)
另外，我用上面这个公式算了一下我的胜率：40.2%

zhangzhenghsi

最后的输赢不在这，真的疯兄

中医_世家

开始研究如何自宫了

fengyang2

期望值 =0.402*1.54-0.598*1=0.02
有正期望值------#*d1*#

胜利比 是低的
盈亏比 若能在高些  可增加获利

单子若持长 我知道盈亏比更是高的惊人
疯兄 加油#*)*#

借酒相送

呵呵，我的胜率更低，我没算过，但应该不会高于30%
胜率超过50%的交易系统是不稳定，也可以说不是个好系统，因为它违背了一个市场原则，而这个原则是永恒的。

借酒相送

高胜率是个误区，很多人亏钱都在此。
好的交易系统，胜率应该低于50%。
但也有例外，如纯靠经验和盘感操作的，用高胜率来获胜的，比如炒单，但那样成功的人真的太少，而且心特别累。

清醒疯子

原帖由 zhangzhenghsi 于 2010-6-11 08:20 发表
最后的输赢不在这，真的疯兄

还请ZZ兄不吝指教，输赢在关键在哪？#bb# #*)*#

清醒疯子

原帖由 fengyang2 于 2010-6-11 17:36 发表
期望值 =0.402*1.54-0.598*1=0.02
有正期望值------#*d1*#

胜利比 是低的
盈亏比 若能在高些  可增加获利

单子若持长 我知道盈亏比更是高的惊人
疯兄 加油#*)*#

谢谢风扬兄帮我算期望值：）
你说的几个问题，我再思考思考：）

清醒疯子

原帖由 借酒相送 于 2010-6-11 18:01 发表
高胜率是个误区，很多人亏钱都在此。
好的交易系统，胜率应该低于50%。
但也有例外，如纯靠经验和盘感操作的，用高胜率来获胜的，比如炒单，但那样成功的人真的太少，而且心特别累。

嗯，我也吃惊，我居然有百分四十的胜率，这个也吓我一跳。

fengyang2

有时  我想想
我是个 井底之蛙
我活在我的家庭 社会 接触非常有限
常常 会以为 世界就应该怎样怎样
其实 不然....我是个  蛙哇哇...
由此推知 大家大概也如此吧#*29*#  #*22*# #*)*#

借酒相送

原帖由 fengyang2 于 2010-6-11 21:21 发表
有时  我想想
我是个 井底之蛙
我活在我的家庭 社会 接触非常有限
常常 会以为 世界就应该怎样怎样
其实 不然....我是个  蛙哇哇...
由此推知 大家大概也如此吧#*29*#  #*22*# #*)*#

没看懂，是说我们还活在自己的世界里，闭门造车吗？

fengyang2

应该不是这样说
直接说我的想法 --- 更宽容接受与自己所看到所经验的世界 的不同看法#*)*#

再金融交易里
怎么科学证明
---那个周期交易的人多 还人少呢
---又那个交易周期的人赢的人多呢 还是少呢
诸如所有此类的问题
基本上 庄家不公布 所有客户交易明细
则 所经验 所看到 所听到 数字.... 基本上并非严谨的科学
庄家 永不会公布的


低胜率比 在于高的盈亏比 可以大赚 但并不表示 这样亏的人就少
如果逻辑 如此这般简单之.. 金钱最聪明的.. 人都不笨 大家都这样干就好
人怎么都那么笨 大多都不那么干阿
怎会这样呢 怎可能这样呢
大家都非常努力的在金融交易中...
亏.............多数人  在亏............
不是那么简化的问题..................

负和市塲 手续费是占亏损的最大部分........
进行这游戏对小散而言本来就是不利的战役.....
不知所言了..停笔....#*)*# #*1#

清醒疯子

嗯，是要好好思考，不能简单地真理化：）

fengyang2

第一状况                        
固定 100手 赢 40.2手 输 59.8手                        
盈亏比 1.54                        
                        
        输的平均        赢均        总盈亏
                        
        -50        77        105.4
        -75        115.5        158.1
        -100        154        210.8
        -125        192.5        263.5
        -150        231        316.2
        -175        269.5        368.9
                        
输的金额不同 创造盈亏不同                        
                        
                        
延续第一状况 交易手数增加                        
固定 输均 -100 赢均 154    盈亏比 1.54                        
                        
        赢手数        输手数        总盈亏
        40.2        59.8        210.8
        80.4        119.6        421.6
        120.6        179.4        632.4
        160.8        239.2        843.2
        201        299        1054
        241.2        358.8        1264.8
        281.4        418.6        1475.6
        321.6        478.4        1686.4
        361.8        538.2        1897.2
                        
在有正期望值下 总手数类似工厂做生意的金额大了  赚的也大了                        
                        
                        
                        
                        
延续第一状况  盈亏比 1.54 的2.3倍 为 3.54 交易手数改小些                        
固定 50手 赢 20.01手 输 29.9手                        
盈亏比 3.54                        
                        
        输的平均        赢均        总盈亏
                        
        -50        177.0         2046.8
        -75        265.5         3070.2
        -100        354.0         4093.5
        -125        442.5         5116.9
        -150        531.0         6140.3
        -175        619.5         7163.7
                        
与第一状况 差粉大                        
                        
                        
                        
***************************************************************************                        
下单的品质 在于胜率比 与  盈亏比两者间的关系 这类似工厂的生产商品的品质要求那些条件等等                        
有了正的期望值以后 要类似工厂扩大生意金额 扩大交易金额

借酒相送

原帖由 fengyang2 于 2010-6-11 23:13 发表
应该不是这样说
直接说我的想法 --- 更宽容接受与自己所看到所经验的世界 的不同看法#*)*#

再金融交易里
怎么科学证明
---那个周期交易的人多 还人少呢
---又那个交易周期的人赢的人多呢 还是少呢
诸如 ...

哦，看懂了，我上边把事情看的太绝对了，不知道的事情，并不表示它不存在，就像我不知道其它很多赚钱方法一样#*d1*#

借酒相送

原帖由 fengyang2 于 2010-6-12 08:02 发表
第一状况                        
固定 100手 赢 40.2手 输 59.8手                        
盈亏比 1.54                        
                        
        输的平均        赢均        总盈亏 ...

晕死了，我以为是广告。太像了。

ss44

#mad# #mad# #mad#

中医_世家

今天老夫发狂说点心得体会:
其实开过期货工作室的都有一套自己的方法
原则就是:
-----不亏损
-----稍有赢利(每年<10-20%,这样客户才不会大赚后转投别行,多余部分打单消耗掉)
----这样一来,既对得起客户,也增加了收入
---- 也有利于增加公关拉户费用,
---- 可以给小Y头们年终分红
---- 这样大家都高兴#*29*#

中医_世家

至于不亏损的方法就不介绍了#*29*#
-----因为各有各的情况,各有各的方法
-----一般是资金量得够(风险准备金占大头)
-----是跨期/跨市/锁单/对冲/大家自选
-----总之跟所谓技术分析几乎挂不上边
-----几乎全凭:
------1.运气(大环境),
------2.力气(看盘累人)
------3.反应速度(得进得快,跑得快)
------4.直觉(多看长期走势图产生的所谓盘感了)

中医_世家

在这圈里久了
最后就是拼人品了
没事多念道念道下面的:

----在天我们的父，
----愿你的名受显扬，
----愿你的国来临，
----愿你的旨意奉行在人间如同在天上；
----求你今天赐给我们日用的食粮，
----求你宽恕我的罪过如同我们宽恕别人一样，
----不要让我们陷于诱惑但救我们免于凶恶
----阿门!!!