用MACD学到的技术制作的交易系统！

zhouyi70

用MACD学到的技术制作的交易系统！

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：zhouyi70 浏览：37007 回复：101

在我的理解中交易系统测试一只股票得出的数据如果值得肯定，那么同样用这个交易系统（参数不变）测试1000只股票如果都有效或者说对95%标的有效！我想这样的交易系统适应性更广泛更有价值了。基于这样的思维我做了这样一个交易系统。在测试中资金管理采用每只股票100000元开始并且每次都全仓买全仓卖的最大风险的投注方式，因为对于一只股票长时间采用极端的投注能盈利的交易系统更能说明其可靠性。对于全市场（共测试879只上海A股）来说由于每一只股票都用100000元投注从而整体资金降低了风险！换句话说我的整体资金平均分成879份来投注。最后测试结果:整体市场年均回报率24.98%。整体平均胜率72.26%，共867只股票实现盈利，整体市场回报21.92倍，获得10倍以上收益的股票有430只，获得40倍以上收益的股票有101只，获得100倍以上收益的股票有25只，平均每年机械交易次数7385次，买入交易佣金0.7，卖出交易佣金1.7，测试时间1996.1.1到2010.1.15。（其中2000.1.1到2005.1.1整体市场年均回报率才4.22%,整体市场平均胜率69.35%,而同样是熊市的2008.1.1到2009.1.1市场年均回报率却是26.4%，整体市场平均胜率70.01%）。（此交易系统在测试20101.1到2010.7.29市场年均回报率8%）。以上数据是对历史的统计结果！此交易系统是通过一年潜心研究MACD论坛几十位高手们的技术而完成！在此谢谢老师们的无私奉献。#*)*#

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[ 本帖最后由 zhouyi70 于 2010-8-4 09:15 编辑 ]

wydbaobao

每年机械交易次数7385次，这么多啊。

zhouyi70

有时间请多指教！

zhouyi70

879只股票一年的交易总数。

lhm_dl

交易系统评分
50
不及格

zhouyi70

如果能得到老师的点拨而有所提高，那真的很有缘了！

lhm_dl

能把200106----200506
搞定才可以再加5分

ilstar

你采用的飞狐测试的？飞狐的还算准确，不过你有句话，我觉得反过来说才算真确：
“一只股票得出的数据如果值得肯定，那么同样用这个交易系统（参数不变）测试1000只股票如果都有效或者说对95%标的有效！”
  应该说，95%的股票显示系统有效，那么对于单只股票，系统肯定有效。
  你的说法，应该是以偏概全。

lhm_dl

这是2005年老帖
你用技术方法这些牛股你能选出几个
我要真实的数据





我们统计了自2004年3月至2005年3月涨幅最大的个股，在两市涨幅前20名股票挑选出以下20只股票进行分析，因为这些个股大部分不断创出新高，非常引人注目。20只股票分别是：中集集团、苏宁电器、贵州茅台、海油工程、深赤湾、烟台万华、小商品城、盐湖钾肥、大商股份、同仁堂、中化国际、中兴通讯、云南白药、张裕A、上海机场、东阿阿胶、西山煤电、皖通高速、振华港机、华鲁恒升。在这一年间指数是下跌的，而这些股票的涨幅在20％至98％。


　　总结一年来涨幅最大的个股群体，我们发现板块、行业的特征并不是非常明显。各个行业都可能冒出牛股，当然，景气度较高的行业出牛股的概率更高一些，但是，并不意味其他行业就没有捕捉牛股的机会了，牛股更多地来自公司自身的原因。
　　这些股票大部分都属于稳健上升的牛股，但从行业来看，各种行业都有，既有行业独特的资源类股，也有商业等非常普通的行业。看来行业不是能否成为一只牛股的决定因素，同样，盘子大小也不是决定因素，中集集团、中兴通讯、上海机场的市值在100亿上下，而苏宁电器、云南白药等市值在15亿左右，都可以走得很牛。

　　垄断和龙头是共同特征
　　那么，是什么因素促使这些股票走牛呢？这样几个字可以概括这些股票的共同特征，就是垄断和龙头，并由此带来的稳健成长性。
　　先看垄断，所谓垄断有多种多样，一种是资源垄断，典型的如盐湖钾肥，独特的钾肥带来源源不断的利润，像煤矿也属于不可再生的资源垄断。贵州茅台、云南白药属于另一种垄断——品牌垄断，白酒并不稀奇，但茅台酒只产于那个地方，只有那里的水酿造出茅台酒，于是，形成了无法复制的独一无二的品牌。上海机场则是一种地域垄断，航空公司不管赚钱还是亏钱，飞机只要停在机场都得付费，机场旱涝保收，这属于巴菲特所说的“收费桥梁”，类似的还有高速公路、港口。
　　垄断带来超额利润，看看这些公司的毛利率就能明白这些公司的价值。很多公司的毛利率要大大高于一般公司。
　　再看龙头，有的公司并没有垄断资源，但依靠卓越的经营管理能力，在行业中逐渐变为龙头企业。典型的如中集集团并不是一个先天具有垄断资源的公司，但经过10年拼搏，已经成为世界最大的集装箱制造企业，自然获得较多的利润。苏宁电器和大商股份属于商业股，商业属于竞争非常激烈、毛利率很低的行业，但这两家公司抓住时机扩张，提高市场占有率，使公司业绩高速增长，逐渐成为行业的龙头，股价也就一路走牛了。烟台万华、华鲁恒升等也属于这种性质。
　　由此可见，在所处行业具有一定垄断优势的行业龙头企业，在股市上最容易受到青睐，最有可能出牛股，那么，如果投资者能够发掘一些目前垄断价值尚未得到充分体现的垄断性龙头公司，成为股市赢家的概率会高很多。

zja3000

我才做到年回报率21%，能不能把你的祥细测试报告发上来看一下啊

河外星系

原帖由 zhouyi70 于 2010-8-3 18:56 发表
在我的理解中交易系统测试一只股票得出的数据如果值得肯定，那么同样用这个交易系统（参数不变）测试1000只股票如果都有效或者说对95%标的有效！我想这样的交易系统适应性更广泛更有价值了。基于这样的思维我做 ...

系统测试不能说明什么问题，我曾经做过一些测试，胜率达到80%多，后来一检查并不真实，很多情况下是不可能买进的，所以测试不可信。

zhouyi70

原帖由 河外星系 于 2010-8-3 21:22 发表

系统测试不能说明什么问题，我曾经做过一些测试，胜率达到80%多，后来一检查并不真实，很多情况下是不可能买进的，所以测试不可信。

检查不真实我想可能是因为设置有误！最常见的是除权的设置有误。

河外星系

原帖由 zhouyi70 于 2010-8-3 21:31 发表

检查不真实我想可能是因为设置有误！最常见的是除权的设置有误。

你怎么不明白呢？比如说金叉买进这种情况，电脑有时候把与金叉接近的情况也当作是金叉了，这就是伪信号，还有就是未来函数的问题，还有很多情况，我最后得出结论测试结果靠不住。

zhouyi70

原帖由 lhm_dl 于 2010-8-3 20:51 发表
这是2005年老帖
你用技术方法这些牛股你能选出几个
我要真实的数据





我们统计了自2004年3月至2005年3月涨幅最大的个股，在两市涨幅前20名股票挑选出以下20只股票进行分析，因为这些个股大部分不断创 ...

我的交易系统的特点是以技术为主，举个例子说一只股票一路走熊一年跌幅50%,有可能我的交易系统却成功获利60%或更多，胜率90%甚至100%。另外一只在同一时间走牛一年上涨80%，而我的系统却只获得30%的收益，胜率才75%。

zhouyi70

原帖由 河外星系 于 2010-8-3 21:40 发表

你怎么不明白呢？比如说金叉买进这种情况，电脑有时候把与金叉接近的情况也当作是金叉了，这就是伪信号，还有就是未来函数的问题，还有很多情况，我最后得出结论测试结果靠不住。

我的交易系统没有未来函数!测试均以收盘价测试。

河外星系

原帖由 zhouyi70 于 2010-8-3 21:44 发表

我的交易系统没有未来函数!测试均以收盘价测试。

你用的什么交易软件，我看看就知道了，就我所知真正的交易系统胜率连50%都没有。

lhm_dl

你就发一下200106----200506统计数据即可

zhouyi70

200106------200506我还没有单独测试过，我只测试过2000.1.1-----2005.1.1.回报只有4.22%胜率69.35%数据并不理想。我想200106-----200506的可能也不理想。但我会测试的！谢谢你的指导！

zhouyi70

是飞狐。谢谢！