经典机械式交易系统收集.测评（三）——海龟交易系统

奉然

经典机械式交易系统收集.测评（三）——海龟交易系统

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：奉然 浏览：22809 回复：19

个人理解：
股票软件中的指标系统（公式组），主要由
技术分析，条件新股，交易系统组成。
交易系统源于技术分析，技术分析是交易系统的基础，交易系统突出了买卖点，还可以加上仓位控制，更便于测试，更贴近实战。

贴一个分析家的“海龟交易系统源码”带有仓位控制，但是，效率不高，实用价值不大，只供编写公式参考。

VARIABLE:dayCount=1,PositionCount=1,SellSign=0;
VARIABLE:EntAndExitSign=1,EntPoint=0,ExitPoint=0;
VARIABLE:True=1,False=0,N=0;
TR:=MAX(HIGH,CLOSE[1])-MIN(LOW,CLOSE[1]);
IF BARPOS>=20 THEN BEGIN
IF BARPOS=20 THEN
N:=MA(TR,20);
IF DayCount=5 OR BARPOS=20 THEN BEGIN{5天调整N值}
N:=(19*N+TR)/20;{计算N值}
DayCount:=1;
END
DayCount:=DayCount+1;
EntPoint:=ENTERBARS+1;
IF EntPoint=EntAndExitSign THEN BEGIN{说明STOP指令买进头寸成功}
PositionCount:=PositionCount+1;{头寸计数}
SellSign:=True;{开始以STOP卖出，如果达到指定的价格}
END
IF PositionCount=1 THEN BEGIN{第一头寸}
HOW:=CASH*0.01/N;{波动性百分比决定头寸规模}
BUY(HOW,STOP,HHV(H,20));{在20日新高STOP指令买进}
END
IF PositionCount=2 THEN BEGIN{如到第二头寸}
HOW:=CASH*0.01/N;{波动性百分比决定头寸规模}
BUY(HOW,STOP,ENTERPRICE+0.5*N);{在上头寸(即第一头寸)+0.5个N以STOP指令买进}
END
IF PositionCount=3 THEN BEGIN{如到第三头寸}
HOW:=CASH*0.01/N;
BUY(HOW,STOP,ENTERPRICE+0.5*N);{在上头寸(即第二头寸)+0.5个N以STOP指令买进}
END
IF PositionCount=4 THEN BEGIN
HOW:=CASH*0.01/N;
BUY(HOW,STOP,ENTERPRICE+0.5*N);
END
IF SellSign=True THEN BEGIN
ExitPoint:=EXITBARS+1;
IF ExitPoint=EntAndExitSign THEN BEGIN{说明卖出成功}
PositionCount:=1;{头寸计算复原}
SellSign:=False;
END
IF ENTERPRICE-2*N then SELL(100%,STOP,LLV(L,10));{退出离盈利头寸}
ELSE
SELL(100%,STOP,ENTERPRICE-2*N);{退出亏损头寸}
END
END;







[ 本帖最后由 奉然 于 2010-9-18 18:48 编辑 ]

sun884588

请教：飞狐中上述源码应该怎样书写？？？#*31*#

奉然

原帖由 sun884588 于 2010-9-20 05:53 发表
请教：飞狐中上述源码应该怎样书写？？？#*31*#

该公式是用分析家新公式系统编写的，较复杂，我无能力改成其他股软的#*27*# ，只好请教其他朋友。

sun884588

大智慧L2可用。是太复杂。海龟原来就是期货用，所以加码有一定重要性。这个是我见过最贴切的关于海龟的描述。掌声鼓励！

sun884588

http://www.chcj.net/viewthread.p ... 26amp%3Btypeid%3D13

不是广告，是小礼物。

uno_yj

值得借鉴！

rickwin

从图形上看，买进位置不在20日或55日的高点突破位置，卖出位置也不在20日的低点突破位置，可以确定这是海龟系统吗？？？#*31*#

rickwin

比如说图上第4个买入提示，明显不在上一个买入位置+0.5*ATR；第5个买入提示也明显不在20日的高点。

A股的波动性大，从图形上看，10日低点与跟随的-2*ATR止损如此容易触及，与海龟的思路似乎相悖。

最后一个卖出提示，从图形上看，感觉未触及10日低点或-2*ATR位置。

另外，没有弄明白，海龟在建仓完毕后，是否还要跟随价格将止损位上移？海龟法则中未进行描述。

迷途地小羔羊

谢谢楼主提供分享

炼金土

海龟交易法则，其实就是周交易法则，或称四周交易法则。其实质是“高买低卖”，也就是创新高买入，创新低卖出。其短周期是20个交易日，也就是4周，这就是交易法则名称的来历。从图中看，买点在低点，明显与交易法则相悖，应该不是海龟交易法则。

rickwin

对分析家公式进行了一点学习后，重新阅读此公式。

1.“IF BARPOS=20 THEN
N:=MA(TR,20);
IF DayCount=5 OR BARPOS=20 THEN BEGIN
N:=(19*N+TR)/20;
DayCount:=1;
｛当DayCount到5时，重新赋值为1｝｛DayCount在之后的买卖操作中均未用到，在此循环中作用为将TR赋值由每期变化改为每5期变化一次（即TR变化时间框架由日线变为周线，但TR的计算却还是以日线来计算，感觉有点乱）｝
END
｛此循环的作用理解如下：对于N的赋值，必须在DayCount=5或BARPOS=20条件下才可赋值，如测试期不是从上市日起，则BARPOS=20永远不会成立，当程序起始的前4天，N不会被赋值，即N=0(原始变量定义)，第5天N被赋值为TR/20，之后再过5天N可被赋值为”REF(TR,5)*19/20+TR/20“(此时可以算正常，但此式中前三周的TR取了19/15，最近一周前4天的TR未被采用)｝

2.IF ENTERPRICE-2*N then SELL(100%,STOP,LLV(L,10));
｛“ENTERPRICE-2*N”并不是一个条件，是否应为价格大于ENTERPRICE-2*N，该如何表达？｝

3.最后一句END;｛前面的END语句都没有”；“来结束，这里是否不需要？｝

4.奉版图左侧出现了两天连续卖出，因为每句SELL的量均为100%，出现这个情况是程序的BUG吗？（看了一些公式，对分析家公式系统及测试的准确度感觉有点怀疑）

sjhxs

好贴要顶~~！

XYP318318

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奉然

节日快乐

郁闷的茄子

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yuzhong75