股权风险溢价：股票市场的远期前景--(美)布拉德福德.康奈尔

清风拂尘

股权风险溢价：股票市场的远期前景--(美)布拉德福德.康奈尔

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目录
第1章 股票市场业绩的计量与评估
1．1 股票市场历史简述
1．2 股权风险溢价
1．3 运用历史数据来估计未来股票市场的业绩
1．4 股权风险溢价的应用
1．5 通货膨胀与资产收益
1．6 股票收益与风险溢价：我们的期待是什么
第2章 历史记录的评价
2．1 计算平均溢价：算术平均数与几何平均数
2．2 在实践中历史性的风险溢价是如何衡量的？
2．3 股权风险溢价的非稳定性和历史性估计
2．4 尝试以模型描述风险溢价变化的努力
2．5 幸存偏倚
2.6 股票与债券收益
2.7 历史性记录的最后评价
附录
第3章 未来股权风险溢价的估计
3．1 贴现现金流模型
历史性估计方法之比较
3．2 布兰查德对贴现现金流方法的扩展
3．3 卡普兰-鲁布卡的研究
3．4 法马-佛伦奇的总内部收益率分析
3．5 估计市场风险溢价的收入收益方法
3．6 韦尔奇的观察
3．7 通过竞争方法产生的风险溢价的总结
第4章 风险厌恶和风险溢价之谜
4.1 风险厌恶的经济理论
4.2 收益风险的类型：投资组合理论的简单回顾
4.3 市场风险溢价与股权资本成本
4.4 风险厌恶和历史性股权风险溢价：风险溢价之谜
4.5 风险溢价之谜的解释
4.6 未来对于股权风险溢价的解释
第5章 风险溢价与九十年代股票市场的繁荣
5.1 确定股票价格过高或过低的方法
5.2 高水平股票价格的原因
总结
附录
第6章 股票风险溢价和普通股的长期走势分析
6.1 对理论依据及经验数据的权衡
6.2 为什么90年代对未来股市价格的预期直线上升？
6.3 未来风险溢价下降的效应
参考文献
译后

puduhu

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marksam

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茶叶88

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