成本分布(2)

girlkiller

成本分布(2)

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：girlkiller 浏览：4868 回复：8

成本分布的提出的原始设想是如何的?知道了成本分析的原始架构有助于帮助我们更好地运用成本分布理论.为了大家理解上的便利,我将我的理解方式介绍一下,其中偏颇之处在所难免,请有兴趣的朋友浏览时注意.建议参考指南针相关论述.除非另有说明,文中相关描述样本为上证指数(1A0001).分析采用分析家软件.
股市中价格和成交量几乎是所有参与炒作的人关心的重要指标,而价格和成交量往往是分开显示,在视觉上观察是以线性方式表述的.比如,当价格大幅上升后可能感觉上很高而放弃介入的时机(尤其是牛市时期),同样当价格下跌时也可能因线性视觉关系而过早入市被套(特别在熊市时期尤其危险),而成本分布是从'面'的方面来同时观察股市价格与成交量的一种方法.其实成本分布的出现至少也有十几年的时间,也就是说在中国股市诞生之前就有成本分析的各种表述方式,比如乾隆中的SSL指标,分析家中的LCNP指标等都是成本分析的基本模型.
我们先从分析家的'线性成交堆积'LCNP指标说起.在LCNP指标中价格和成交量的关系都和成本分布的表现方式一样,实际上LCNP应该理解为成本分布的整体描述,而我们常用的'成本分布'是LCNP的局部描述,两者的关系是LCNP只是忠实地记录成交量在价格上的堆积情况,一旦记录永不改变.比如600419是只新股,上市后第一天的成交状况在LCNP指标图上显示的是一个矩形,当天的成交量较大故矩形图中的线段也较长,其文字描述是当天的成交量平均分布在价格区间,而第二天价格区间与第一天价格区间有部分重合,也就是成交量与第一天有部分重合现象,重合部分的成交量是相加关系,相交部分在LCNP矩形图表中就显示凸出部分,以后如果再有重叠价格现象,LCNP矩形图表上还会按上述方式叠加图形,假定价格未来数年都不回到第一天的价格范围,第一天成交的LCNP图也丝毫不会变动,它永远提示你在这个地方有过成交堆积情况.而我们用的成本分布指标从动态方面对LCNP成交堆积情况进行了处理,处理方式就是用每天换手率对成交堆积进行加权处理,成本分布认为越是最近的成交越有参考价值,十年前的成交堆积对今天的参考意义不大,价格既然是变动的,与其相关的成交堆积也应从变动的角度去观察.
那么具体的成本分布是如何'移动'的呢?其计算方式如何?这些都是使用移动成本分析者经常提出的疑惑,在股市中当你对使用的指标不了解或心存疑惑时,往往不能很好地运用该指标.下面从收集的有关文章来解释一下移动和计算的问题,希望能起到管中窥豹的作用.
首先分析家的移动成本分布的算法假设是;
1. 每天的成本分布在最低价到最高价之间的一个三角型范围内,以当日中价(成交额/成交量)为最大分布,这个成本分布我们称为当日成本.每天的换手率是等概率发生的,即不论买入时机如何,对于股票持有者不管是套牢还是获利,当日发生换手率的概率相同.
2. 成本分布的画法:上市第一天的成本分布图就是当日成本,其后每一天的成本分布图就是;当日成本*换手率+上一天的成本分布图*(1-换手率).
计算式为;Y=(1-A)*Y'+A*B,A表示当日换手,B表示当日成本,Y,Y'分别表示当日和上一日的成本分布.注意,公式中的B,Y,Y'均表示一个分布情况,而不是一个数值.
在上述算法公开前,胡呵朋友对移动成本分布的算法有很好的借鉴作用,其公式原码如下;
成本分布的秘密 (出处: 胡呵)   
　　分析家从3.0起，增加了移动成本分布，受到了很多投资者的青睐。
　　我个人把分析技术分成三代：第一代是价格分析，从西方传入，原五大技术流派大都属于此代，中国股市早期发挥重大作用，后由于常被庄家用来骗线而大大贬值；第二代是成交量分析，诸如“价虚量实”、“量先于价”、“量大非头但尽头，……”等理念，成交量分析使散户能洞察先机，加大了庄家伪装的难度；而掌握了第三代分析方法——成本分析之后，呵呵，庄家的踪迹就一目了然了。
　　但成本分析的算法没有公开，也不能用它进行选股（价格昂贵的指南针除外），就让很多朋友觉得神秘和疑惑。它是怎么递减历史筹码的？能自编公式用来选股吗？下面就针对这两个问题进行研讨。
　　比如说，1000万的盘子，前天均价为10元，成交量为200万，也就是20%换手率；昨天以均价11元又成交300万，也就是30%换手率；那前天的200万成交量怎么样了呢？成本分析假定，前天的200万在昨天也以11元被30%换手了，那么，前天以10元成交的成交量还剩了200*(1-30%)=140万；若今天以均价12元又成交了400万，同理可算，现在的筹码分布是：10元筹码为200*(1-30%)*(1-40%)=84万，11元的筹码为300*(1-40%)=180万，12元的筹码是400万。
　　但一条日K线不是一个价格，而是４个价格。成本分析假定，当天的成交量是从最低价到最高价均匀分布的。按此假定，均价=(H + L)/2，而这与真正的均价=Amount/Vol常常不符。这是造成成本分析不精确的另一个原因。
　　怎样自编公式用来选股呢？按常规方法进行成本分析要用到迭代，但我们知道，分析家现有公式系统不支持迭代，怎么办呢？用API？太专业而且麻烦。呵呵，胡呵有一小技巧，愿与大家分享：请对此感兴趣的朋友认真把 DMA 函数吃透，用他可解决一些迭代问题，详见“自编公式中迭代问题的解决办法”一贴。
　　现把我去年编的“成本价”拿来献丑，望能抛砖引玉！沿此思路，其它的成本分布指标应可轻松编出。
　　Cost:DMA(AMOUNT/VOL/100, VOL/CAPITAL)
自编公式实现Winner函数
CC := DYNAINFO(7); { 今日收盘 }
ww := IF(L>CC, 0, IF(H<CC, 1, (CC-L+0.01)/(H-L+0.01))); { 每日获利盘 }
Winner: DMA(ww, VOL/CAPITAL)*100; { 获利盘 }
胡呵朋友的公式从最简单的方式表达了成本分布中COST,WINNER的计算方式,对一些愿意研究成本分布道理的朋友提出的一些问题,胡呵朋友给出了以下解释,在此首先对胡呵朋友的帮助表示感谢.
Girlkiller,对你提出的公式问题说明如下：
公式中的0.01表示一分钱，A股股价的最小单位是一分钱，一天的价格空间等于 H-L+0.01。举例说，H=10.00，L=11.00，价格空间为1.01元，分别是10.00，10.01，10.02……10.99，11.00；极限情况下，如 H=10.00，L=10.00，则价格空间为0.01元，就是10.00元。
CC表示最新的收盘价或者最新价，ww表示：与CC相比历史上每天的获利盘比例（0<=ww<=1）。
当历史上某日最低价高于CC时，则其获利盘=0，即：IF(L>CC, 0, ……
当历史上某日最高价低于CC时，则其获利盘=1，即：……IF(H<CC, 1, ……
当CC位于某日最高价和最低价之间时，则其获利盘比例等于获利盘价格空间除以全天价格空间，即：……(CC-L+0.01)/(H-L+0.01)));
对历史上每日获利盘比例以换手率为权重求动态移动平均，即求出获利盘。

胡呵
2001/7/14
胡呵朋友在当初还有一个自编的COST公式,希望对有兴趣的朋友有帮助.其中可以了解到COST的相关算法;
公式名称;HUCOST
参数;CST 最小 1 最大100 缺省50
CC := CST / 100; {CST: 参数，同系统COST函数的参数，即获利盘比例}
PL0 := LLV(L, 0);
CL0 := 0;
PH0 := HHV(H, 0);
CH0 := 1;
P0 := (PH0 * (CC-CL0) + PL0 * (CH0-CC))/(CH0-CL0);
C0 := WINNER(P0);
PL1 := IF(C0 < CC, P0, PL0);
CL1 := IF(C0 < CC, C0, CL0);
PH1 := IF(C0 > CC, P0, PH0);
CH1 := IF(C0 > CC, C0, CH0);
P1 := (PH1 * (CC-CL1) + PL1 * (CH1-CC))/(CH1-CL1);
C1 := WINNER(P1);
PL2 := IF(C1 < CC, P1, PL1);
CL2 := IF(C1 < CC, C1, CL1);
PH2 := IF(C1 > CC, P1, PH1);
CH2 := IF(C1 > CC, C1, CH1);
P2 := (PH2 * (CC-CL2) + PL2 * (CH2-CC))/(CH2-CL2);
C2 := WINNER(P2);
PL3 := IF(C2 < CC, P2, PL2);
CL3 := IF(C2 < CC, C2, CL2);
PH3 := IF(C2 > CC, P2, PH2);
CH3 := IF(C2 > CC, C2, CH2);
P3 := (PH3 * (CC-CL3) + PL3 * (CH3-CC))/(CH3-CL3);
C3 := WINNER(P3);
PL4 := IF(C3 < CC, P3, PL3);
CL4 := IF(C3 < CC, C3, CL3);
PH4 := IF(C3 > CC, P3, PH3);
CH4 := IF(C3 > CC, C3, CH3);
P4 := (PH4 * (CC-CL4) + PL4 * (CH4-CC))/(CH4-CL4);
C4 := WINNER(P4);
PL5 := IF(C4 < CC, P4, PL4);
CL5 := IF(C4 < CC, C4, CL4);
PH5 := IF(C4 > CC, P4, PH4);
CH5 := IF(C4 > CC, C4, CH4);
P5 := (PH5 * (CC-CL5) + PL5 * (CH5-CC))/(CH5-CL5);
heCost: P5;
公式中的参数缺省值是50时表示平均成本COST(50)
好了在写下去多数人可能有晕菜的感觉,对公式不太在行的朋友也不必担心公式的复杂难懂,在以后的相关文中还是以运用为主,我尽量从容易理解的文字方式提出运用的拙见.
在第一贴中有朋友提出的问题回复如下;
1.成本分布就是假定在平均概率下的分布.
2.集中度的算法文中已讲清楚,仔细阅读.
最后大家对下节成本分布有何建议和意见,请提出来参考.

mcpssx

请问上证指数没有流通盘，如何进行换手平均？
我研究过Znz0#指数，发现它将所有股票的Vol相加作为0#vol,将所有的capital相加作为0#capital,这是否合理？
请问0AMV是如何求出的？
谢谢！

zhabc1

有更新的成果么？

大鹏鸟1972

多谢

王者归来

成本分布

朱公子

谢谢，正在试用。

qwerty_111

学学学

qwerty_111

现在分析家机构版已解决了公式系统的迭代问题,请教元老怎样自编公式用来选股呢？按常规方法进行成本分析呢？;再请教元老"LCNP指标"公式怎么编?
        先 谢谢了!!!

mjl790313

ddddddddddddddddd