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coolsun

和朋友们探讨。［寻底贴图］［方法贴图］［好文］［国外好文］

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：coolsun 浏览：5641 回复：27

[这个贴子最后由coolsun在 2001/11/24 10:43pm 编辑]

    我有一个想法，用自己打造的人工生命算法创造真正合理的筹码分析体系。目前以指南针为代表的筹码分析理论我定义为“猜想性筹码分析方法”，其基础核心在筹码简单的堆积或在此基础上发展出来的简单猜想筹码换手方法，我认为这种筹码理论的基础存在太大的猜想性和简单性，由此发展起来的“浮筹分析”等等理论到底有多少可信度不得而知。但是要想做到真正准确是不可能的，就算你拿到了最准确的分笔数据也不可能做到哪怕50％的准确换手分析，很简单，因为你不知道这笔成交的卖出方所持有的是哪个价位的筹码。是不是很灰心呢？我一直认为，我们最重要的工作就是用手中的方法表述这个市场的行为和规律，那么我们可以不要这么微观，可以从宏观一点的角度来看，只要你的筹码分析方法表现了金融证券市场的主流规律，那么你的筹码分析方法就是“合理的”。
    先提出个问题，请看帖的朋友们指教：目前中国证券市场运行的主流规律是不是以庄家、大户、机构等具有资金优势群体的操盘或盘面规律为主？换句话说，是不是把握了资金优势群体的操盘规律就相当于找到了证券市场运行的主体规律？
对操盘规律和盘面规律的研究主要有以下4点传统方法无法克服的困难：
  1、同一操盘手法在不同股票和不同市场运用的发现和跟踪，宏观掌控难；
  2、追踪同一种操盘手法规律时，如果庄家有意在某阶段采取短期的打压或强行拉升股价等手法，造成操盘定式短期变异，容错难；
  3、庄家表现在价量关系上的干扰性操作手法区分运用，如有意拉长、缩短操盘手法周期或少量减少部分操盘进程等手段，自适应难；
  4、新规律、新操盘手法层出不穷，更新难；
    目前的传统指标体系和简单的概率统计学方法是不可能解决以上问题的,一些新兴的边缘学科方法如以混沌、分形为主的混沌理论、以遗传算法为主的进化算法、以模糊数学、神经网络为主的拟生算法、还有探索性数据分析等数据处理方法将有助于我们解决以上问题。五年来我一直坚持非线性算法等以及目前的人工生命算法，就是想从本质上解决这几个问题，最近终于取得突破性进展，完美的解决了这4个难题。
    对生命的理解我是这样看的：我们认为生命的根本并不在于它的表现形式，而在于它是否具有获取、保存、传递和处理海量信息的能力。只要具有这样的能力，生命的意义就可以诞生。碳原子具有四个键，可以形成复杂的分子结构，从而具有复杂的信息处理能力，因而以碳链为基础形成了目前世界上的各种生命形式。只要能在其他地方可以模拟生命处理海量信息的能力，也可以诞生完全不同的生命形式。甚至可以用纯数学建立一个数字人工生命。
    为什么要创造人工生命来研究股市，就是为了摆脱传统经验的束缚，摆脱长期以来在我们头脑中形成的思维定势，摆脱一个“高手情结”。难道你所有的研究不就是为了把你塑造成一个高手么？你希望有一个比你厉害得多的高手指点自己，希望借助一个视点独到公式的帮助，希望从一些所谓龙虎榜数据等途径走捷径，等等方法都是希望自己能学到真知。就算一个非常成功的职业投资者，几十年的投资经历所积攒的经验可能就是那么几条，光靠这么几条经验或投资方法就可以很成功了，但代价就是几十年如一日的在失败中学习教训、在成功中积累经验。从某种意义上来说这个过程不是人大脑的优势，人感情的介入、情绪的介入、精力的介入导致了人脑的缺点，而电脑就不一样了，一个活性的人工生命体会不知疲倦的在海量的数据中查找规律。我这几年来一直为了这个小生命的诞生而奋斗，现在终于看到了希望。现在如指南针等宣称运用神经网络等算法的软件在技术上看来是好笑的，当然从商业上看就是另外一回事了。我非常清楚神经网络在金融证券行业的应用存在很大的困难，不仅仅表现在运算量上，必须有所结合进行质的改进。我的运算必须有专用的运算服务器硬件进行大量的运算，能在单机上运行的神经网络我看也就是在特征提取和简单拟合层面上了。目前我有很多想法，重点目标在国外金融证券市场，想用数量有限的产品打打品牌。这个就不多说了，有悖论坛的原则。
    非常希望和朋友们探讨证券市场里资金优势群体的操盘或盘面规律，我的小生命目前找出了几百条成功率在70％以上的操盘手法，综合应用起来可以从包括反弹在内的各种波段都有很好的体现，我觉得从日线数据上看是较为准确的把握了市场运作规律。因此我觉得中国证券市场运行的主流规律是以庄家、大户、机构等具有资金优势群体的操盘或盘面规律为主。朋友们的看法呢？您对人工生命有何看法？
    还有想向几个朋友道歉，拜托我做的指标我现在还没时间做呢，工作和研发的时间重了，请见谅。前段时间很多朋友希望和我在qq上聊天，我自己很少上线，也是忙于自己的研究，也很对不住这些朋友。我今后会在中午或晚上上qq和大家交流。
希望版主能帮我置置顶，和朋友们交流一下。谢谢!
coolsun
neustock@hotmail.com

dy9511

我也赞同

99517

资金优势群体的操盘或盘面规律,是在不停变动的。但获利的目的是不变的。能把你的小生命说一下吗？

易水寒

想做人工智能？就象游戏里的AI一样，是吗？祝你好运。

99517

等你贴图。

轮回

七种武器中，我最推崇拳头。

renni

提供思想者，比提供软件者更值得尊敬

coolsun

[这个贴子最后由coolsun在 2001/11/12 09:13pm 编辑]

不知为何用[iframe]法不行了，知道的朋友帮我改一下。
点击相应图片可以看到全图
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看上面的贴可能有朋友认为我是在做广告，只是和朋友们交流交流啦，论坛上讨论非线性的东西很少，希望能抛砖引玉。以前讨论总有很多朋友提出真诚的建议，忙于研发有段时间没来了，现在论坛好像冷清了些，macd兄多想想办法带动人气。半年前和朋友说在做软件，现在做出来了，出来聊聊算个交代。有朋友觉得我做的工作还有点意义，非常欢迎来信交流，我不会要大家用指标交流，合适的话我会送您一份看看，但要我作出送的承诺实在不现实，看缘分吧。至于卖软件是下两个月的事了，现在不谈。
路灯兄，给你发了两封信都没回音，在忙些什么呢，近来可好。不会要我打电话才找得到你吧，呵呵

coolsun

一时情急忘了说明，上面的指标图实际上是我做的一个寻底类K线共振生命体，它学习了2001年以前的历史数据，大家看到的图是2001年以后的数据，没有包含任何未来数据。它的原理就是当在平行、下降、上升通道规律运行中，当有和以前规律类似的情况出现时，生命体会有所刺激反映，表现为红色空心体跳出和红色实心体和股价粘和，具体请看上面的图。为了说明问题，选择了这段熊市来验证，并贴出了0001～0011的10幅图，请大家多提意见和建议。
coolsun

凌波微步

你的贴让我觉得很困难，因为水平相差太悬殊，至少上面这篇贴子已经看的我头都大了。呵呵不过我还是想说两句，把握资金群体的规律我不认为是找到了有效的市场规律。因为现在流行的观念是市场能够人为操纵，但是很多投资家的经验似乎表明，人为操纵在违背大势或市场主要的内部或外部的影响因素时，是无能为力的。如此刻的中国股市。也就是市场是力大无穷的。如果成功，只是他顺应了市场，在恰当的时间作了恰当的事。而这种认为自己可以操纵股市的观念，在今后的操作中将结出苦果，是严重的观念性错误。而对于中小投资者而言，这只不过是一种看待市场行为的错误范式，或寻求一种大众可以接受的解释罢了。
我认为成功的投机是不需要知道原因的，因为那大多是事后诸葛，在难知本质的原因的情况下，我们只需把握现象的规律，就可以先人一步，获取巨大收益了。当然对于市场的主要趋势还是要考虑各方因素。
从coolsun兄的贴子上，我觉得你的研究方向筹码分析主要建立在这种投资哲学的基础之上，所以我想coolsun兄你最好在研究的同时能检查一下哲学基础比较好。当然我只是友情提醒并无其他意思。
同时我认为没有一种方法可以长期战胜市场，但如果你的方法能领先一步就可以了，市场是变化的。其实我对诸如遗传算法等等理论本身的成立与否都持怀疑态度，我现在的状态就是只有几条简单规则，同时不断研究市场当前的规律，我认为复杂性和有效形是背道而驰的。
有时很迷惘，希望能和你探讨一下。
凌波微步
raymondnansa@21cn.com

coolsun

凌波微步兄所言极是，特别是最近一年来，我花了相当多的时间来思考哲学问题和与操盘手接触。从理论、哲学、实际操作经验个方面的综合，我只能选择资金优势群体作为目前分析重点，这也是我要和大家探讨的原因。到底中国股市存不存在“庄家”人为操纵一说困扰了我很久，也困扰了一代的股民，目前存在两种说法，一种认为股市中掀起的波澜都是庄家所为，一种很接近兄台所认为人为可以操纵股市的观念，在今后的操作中将结出苦果，是严重的观念性错误。我一直认为两种都太走极端，从我的调查研究发现股市中一定存在大资金操纵行为，但并不是每个波浪庄家都掀得起来打得下去。为什么我还是选择资金优势群体研究，就是因为他们比任何人都懂得“顺势而为”，懂得调查研究，懂得造势，他们更看重内幕消息，当然他们所依靠的消息都比较可靠。股市中还有自发行情出现的情况，表现为成交量不大的小幅波浪，成长性好的很快会有资金后续介入，就算没有很大资金介入，我也把能这种能掀起小波浪的力量归入所谓资金优势群体里。总结一下，我提出的资金优势群体是一种相对环境下的群体，指那些在一定的大势下、一定的内外部影响因素下、一定的市场氛围中能“有所作为”的群体，他们能有所作为需要资金支持，有特定环境下的资金优势。当然了，成功失败的都要用于学习，用于辨认。
没有任何一种方法能长期战胜市场，我认为有点绝对，我认为太“死”的方法是不可能长期适应变化的市场，所以我才打造一个活性的人工生命体，动态学习一些已经出现的本质运作规律，这些规律不是不会变，而是肯定会变化，但不可能瞬间南辕北辙，是一个渐变的过程，这个渐变的过程也是可以学习的。因此，我认为它是一个不断更新的方法，具备自学习、自适应、良好容错和抗干扰能力。凌波微步兄不也是不断研究市场当前的规律，形成几条简单规则来应对市场吗，这也是一个学习的过程，如果交给电脑，效率会是千百倍以上。呵呵。继续探讨。
谢谢您。
coolsun

护法天龙

其实无论什么系统最终的分析和判断还要人脑来完成。这从你的图片上看的更清楚了。其实很多所谓的人工智能完成的不过也是基本的计量统计学的课程。和真正的定义上的人工智能相差太远。这是目前无法实现的。毕竟对你的系统了解的太有限，我的总体感觉是作为一种爱好可以去研究，而一定牵强到一个很高的层次反倒有些不自然了。

凌波微步

coolsun兄好，其实我不是认为市场中不存在认为操纵，他是任何市场中都不可避免的现象，而是我认为这是一种局部的，短期性行为，不是产生大势的根本性原因。但这种观点有一个很大的好处，就是在一个博奕的游戏中，考虑了对手的情况。我认为非常可取。
但目前中国的投资者中存在的观念是把他绝对化，对任何市场现象都用这种观念来自圆其说，牵强附会。忽视了其它诸如基本因素，经济环境，市场心理预期，周期现象，甚至如费波那奇比率等等许多因素作用的影响，（老实说我认为占星术中都包含了强大的合理性），而所谓的指标公式只是适合了某一种特性而已。而且关键在于决定性的主导因素是不断变化的，因为市场的博奕本质，所以他有自我修正的能力，因此我不认为有任何机械性的系统能长期有效。
如果你的开发成果有学习能力，则可能会好很多。但问题在于他会学的比我好吗？：）电脑的计算能力当然超过我，可学习能力也比我强吗？可能是我愚蠢的自负吧。因为我不懂如遗传算法等等，但他们现在还是前沿科学，正因为是前沿所以不成熟。因为我认为如果说先进，恐怕没什么比的过人脑，我一直认为只要我能超越情绪的影响，则必定可以成功。呵呵。
总的来说，我觉得求诸于外，不如修诸于内。
与您探讨，并期待你的成功。
凌波微步

coolsun

准备公布人工生命中期研究成果，详细介绍如何用神经网络来进行股票滚动趋势预测，以三年前发表的论文为依托，一步步教您认识如何用神经网络来进行预测，体现人工生命的强大优势。论文近期整理中，采用改进的网络算法，带有自纠错功能。请大家关注，可以来信联系交流：neustock@hotmail.com。
coolsun
部分贴图:
1、用于特征提取的神经元模型

2、带有自纠错功能的人工神经网络模型

3、部分参数表


4、预测结果

黄鼠狼

他说的应该属于应用数学里的混沌数论、模糊数论的范畴吧。我读书时稍微接触过，理论太高深。这是走人工智能AI的路子。是最尖端的应用领域。该是硕士、博士水平。
不过以大资金为研究的对象思路是对的。无风不起浪--没有大资金的参与的股票是没有行情可言的。不管是政策市还是内幕消息还是造假黑幕的市场都是这样。现代的世界股市本身，就是一个巨大游资逐利的市场。
我最近想构建一个投资模型，利用现有的一些好公式，整合成一个投资模型（系统）专门解决交易的问题--介入的时机、仓位的变化、予警、止赢与止损、弱市短线套利的成功几率。引入概率分析的方法，强调顺势而为（亚当理论）和纪律性。为的是今后指数期货的投资建模。只是有一个思路，但和这位仁兄的比起来---汗颜啊
呵呵。班门弄斧了
道是有缘相逢无缘相见
黄鼠狼
2001/11/13

路灯

我晕，信没收到，我前段日子在做周边，上周才转回来看A股,
发到我3335000@21cn.com

护法天龙

哈哈，很好，论坛现在开始讨论构造系统问题了。这会不会是论坛的又一个春天。
希望有这方面心得的朋友都来说说，分析软件也该拓展层次了。

jerry

coolsun,还记得我吗?后来给你联系了几次,没有收到你的回信,可能邮箱有问题
看来你有大进展了,能否对你的大作先睹为快?

coolsun

最近琐事缠身，忙于做网站等事情，并对现在的人工生命模型加入自纠错功能进一步完善，上面贴出的大部分错误信号能有效避免，代价是去除了一些成功率较低的、模棱两可的规律。论文方面，今天找了一下，发现word版已经寻不着了，我想办法走ocr的路，再整理成word格式提供下载。
jerry兄，当然记得您了，前段时间来信是比较多，但我一般都回复了，印象中收到过您的一封信。人工生命目前正在最后优化测试中，以后怎么走还没定论呢，请见谅。可来信聊。
coolsun