交易系统：决定交易成败的最核心东西
来自：MACD论坛(bbs.macd.cn)
作者：耐心小刀
浏览：15860
回复：23
马上注册，结交更多好友，享用更多功能，让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看，没有帐号？立即注册
x
本帖最后由 耐心小刀 于 2015-3-23 14:55 编辑
交易系统：决定交易成败的最核心东西 (内部培训发言提纲） 这是公司内部培训时的整理发言，其实只能代表个人的思想。而本人的观点是否正确，也无把握，只是一个经验的总结。希望论坛上有高手能指出存在的问题和改进措施，理由等。相信论坛上是有高人的。 ----题记 这堂课很重要，十多年来的交易成功、失败，教训、泪水都包括在其中。当然，内容是我个人的看法，不同意见，一起研究。交易系统内容多，得分几次来发言。 一、什么是交易系统？从来没有人定义交易系统是什么，但很多人都在说交易系统。更多的人关注交易系统的重要性，或是关注交易系统的一部分，这是不彻底的想法。所以，谈交易系统应该首先为它定义。什么是交易系统？这个问题我问过很多人，有人说，交易计划就是交易系统。还有人说，他的交易系统就是五日线上做多，五日线下做空。我想还有很多其它的答案，但我认为要想完整的回答这个问题，应该从自我开始出发。因为，交易系统是自己的，所以交易系统只能控制自己能控制的。而自己能控制的有这几样：资金管理（包括头寸、加仓）、介入、止损、止盈。除此没有了。再结合《海龟交易法则》一书，我个人认为，交易系统的定义如下：交易系统指包括交易什么，介入模型，头寸规模、止损、目标价位，应对策略（加减仓位）等6个方面在内的交易计划。 二、制定交易系统的原则。第一个问题回答了交易系统的组成部分，也就是一个完整的交易系统由什么构成。这些构件是缺一不可的，应该分别认真的思考和理清。但在此之前，更重要的应该是做交易系统要遵守什么样的原则。起码有两个： 一是简单原则。简单最有力量，尤其体现在导入模型上，而简单原则更适用的也是导入模型。天下技术没有一样是能分出高低的，有很多人认为缠论最强，有的人认为K线形态最实用。这个问题永远没有结果。记得有个外国大师说过，如果你的交易系统连12岁的儿童都看不懂，那说明你的系统太复杂了。很多人学了一门技术，再学一门技术，多门技术叠加，力求多个技术相印证，提高成功率，这是不可取的。很多时，多种指标会相互矛盾，让你无法决策。很多使用电脑标准化交易程式的人都觉得，超过三种技术指标的交易系统不可取，应该放弃。关于这一点，网上有很多表述，很深刻，可以好好看看。 二是一致性，守纪律原则。有的人今天设置一个系统，明天设置一个系统，天天一换。最终什么也没有得到。而天底下是没有100%正确系统的，遇到亏损时就开始怀疑自己的系统。每天换一个都不可能成功。介入信号出来后，按导入模型打单入场，错了止损出局就是，没什么值得埋怨和不爽的。最可怕的是亏损了也不知道亏在什么地方。有了系统才可以检视自己。 三、组成交易系统的各个部分阐述 （一）介入什么市场？这包括两个问题，一是介入什么品种。期货简单些，因为品种只有那么多。这个也要结合你的精力和资金进行。有精力可以关注一个、五个甚至几十个市场。如果资金只有2万元，最好还是关注商品期货市场，因为保证金少，抗风险能力大些。一般情况下，期货市场同时关注3个品种就可以了，已有足够多的机会和盈利。股票就太多了，可供选择的太多，容易犯选择性失误。但流动性、业绩这些是考虑因素，但他们都不是主要的。一定程度上，基本面、流动性可以不考虑，只选择符合你介入形态的股票就行了。这样简单且不会犯迷糊。二是什么周期？这个也是自己确定的，看个人是什么性格。期货的话，有些人有耐心，可以做波断，有些人心急，可以做5分钟。波断和长线没有对错之分，主要取决于个人天赋。但有两点很重要，一方面绝大部分的人不适合做日内，那些是给天才们做的，对市场的灵敏性和要求相当高。建议做几天持有的波断比较好，这已经算是短线了。另一方面，如果你非要做日内波断，要坚决放弃1分钟周期。1分钟的交易信号太频繁，而且不稳定。扣除成本之外，没有意义。除非有大的行情。这是有经验教训的。一般情况下，至少要在5分钟周期以上才具有一定的稳定性。 | 
[复制链接]
陕ICP19026207号—2 陕ICP备20004035号
发表于 2015-3-23 14:52
提升卡
变色卡
千斤顶
.gif)
