技术是次要的

jerryjdp

技术是次要的

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：jerryjdp 浏览：10252 回复：34

先声明，本人水平不高，天生愚钝。离开MACD半年多了，回来露个脸。

本人学了两年多缠论，108课看了差不多10遍，再之前也学过均线、道氏、波浪、量能以及各种指标，自己也编写过几十个五花八门的奇葩指标，自认为在技术上取得了突飞猛进的进步，但实操起来还是不断被行情打脸。

当然，这里说的行情是期货，股票问题不大。我并不是说股票一定会赚，但比期货难度小太多了。

后来还是各种恶补，不断向一众高手学习，包括livemore，野人，墨菲，刀疤老二等，也把《通向财务自由之路》又翻了几遍，终于体会到了超脱技术之外的东西，就像金融帝国在《走出幻想、走向成熟》中说所的，技术或者说交易系统只是“术”，心态和情绪控制或者说对交易系统的执行力才是“道”，此外，仓位或者说头寸控制游离于“道”与“术”之间，属于比较个性化和艺术化的东西。这三者就像木桶的三块木板，平均高度决定着你的交易获利能力，也决定着你在市场中是流星还是寿星。

当我以概率观念去尝试理解自己在期指交易（被限制前的事）中无数次超短趋势的盈亏比和胜率时，已经明白了刀疤老二所说的“顺势加仓，坚决止损”的意思，更明白了“盈亏同源”究竟指的是什么东西。这和缠师所讲的不要去预测，只是跟随趋势是一个道理。

换句话说，看准趋势，就要在设置好止损的时候，不断去试错，在保证高盈亏比的情况下，用若干次先锋部队的损失换取一场歼灭战的胜利，这才是交易的核心理念。大赚小赔，多赚少赔。

最后，技术是次要的，而且越简单越好，为什么有些顶尖高手只用一根60线照样可以在市场中源源不断的赚钱？因为比技术更重要的是心态控制和风险控制。相比较而言，越复杂的技术，越不利于对行情的准确判断，如果在期指中交易系统的开仓、加仓、平仓、止盈、止损点都不是可以在最短时间内准确判别出来，或者说模棱两可，那么对于短线操作而言爆仓肯定是最终结局。

好了，乱七八糟说了一堆，不对的欢迎大家批评指正。

觉公

study2k

generalyoung

精辟

distancer

谢谢楼主！技术、心态、仓位，势还有明白概率的问题。

tmeteor

关注楼主很久了 又看到你发帖了

股魔至尊

心术第一！！光说到技术，股票哥有八九成把握，但过不了贪这关，就象原来说的那样，有能力一年找百分之五十时，你想挣一倍，有一倍时，你想最好时间再短点！！哈哈！！

谢感共

放上今天已经平仓的欧元，和你们说的一点也不相干！！！

jerryjdp

谢感共 发表于 2016-1-21 14:17
放上今天已经平仓的欧元，和你们说的一点也不相干！！！

外汇没玩过，不过看这位老师的交割单，短线成绩不错！
您的意思是，如果是纯粹的量化自动操作，没有人为控制，就可以把技术放在首位？

谢感共

jerryjdp 发表于 2016-1-21 14:34
外汇没玩过，不过看这位老师的交割单，短线成绩不错！
您的意思是，如果是纯粹的量化自动操作，没有人为 ...

没有这个意思，主要也是想表达一个意思：策略的重要性。
如果说把什么都说成是心性的影响，那么我们就应该去研究策略，在这个层面上，用策略把心性制住。

谢感共

其实，人们的实战中，大量的存在操作层面的漏洞，这些漏洞让人们又分不清到底是什么原因造成了操作上的“失误”？
希望讨论这个问题的高手们相应地注意策略的层面。

jerryjdp

谢感共 发表于 2016-1-21 14:49
其实，人们的实战中，大量的存在操作层面的漏洞，这些漏洞让人们又分不清到底是什么原因造成了操作上的“失 ...

您说的没错，交易策略也是很重要的部分。

个人理解交易策略包括了诸如开平仓、加减仓或者止盈止损的内容，还包括了仓位控制或者风险管理的内容。至少在本人的期指交易策略中包括了上述内容。

对于超短线来说，的确存在很多由于非系统和人为因素导致的交易失败，例如滑价或者资金量过大引起的单笔无法一次成交或阶梯价成交等问题，但对于中长期的大资金投资者来说，这些基本上都是可以很好控制的。

关于交易系统，首先，大家要有一个正收益的交易系统，这个可以通过历史数据去实地测试，而且测试过程要客观公正不能带有任何偏见，否则就是自欺欺人，实际操作中肯定会出现很多意向不到的问题。

关于如何避免情绪失控，也就是贪婪和恐惧的不断循环或者失败后孤注一掷的加仓（这些在保证金市场中是会导致爆仓的），目前通用的做法是量化自动交易，把你的交易策略融入到整个交易系统中，然后由计算机代替人脑操作，交易开始就没有任何人为的因素掺杂进去，除非调整交易系统内容或参数。享誉世界的西蒙斯数学教授的大奖章基金就是基于这一方式实现的，但据说近些年收益率一直为负数。因此，还是喜欢人工机械化操作，也可能本人编程能力比较差，无法将缠论或者其他理论完全进行定量化编程。

不过本人觉得直接将缠论用于期货市场效果不好，特别是超短，等你判别完了，走势早已翻天覆地了。声明一下，这里说的期货超短，不是大家平时知道的抢帽子的游戏，那种一分钟内可以交易好多笔的交易方式只适合小资金快速进出，本人做的是日内趋势操作，从最早一天交易二三十次，降低到目前的两三次，当然前提是流动性要好，对手盘要充足。这里外汇市场就很好，多少钱进去都能找到对手盘，但杠杆太高，最高1:400的比例意味着稍有不慎就可能爆仓出局，当然也有高手一天能赚个40%的，我身边就有这样的家伙。

总之，如果想在保证金市场做短线，则技术必须简单有效，或者说技术已经不是交易者需要重点考虑的问题。交易系统执行过程会不会走样，遇到开仓点即使不看好是否也能否自信执行，遇到止损点能否不假思索的一刀砍掉（哪怕砍掉了趋势又朝着自己当初的设想继续进行了），这才是交易要解决的问题，值得交易者用一生去修炼。这和缠师等一众高手学禅入定是殊途同归的。

al88zzz

zhouhj

中年潦倒

受教了,谢谢楼主的分享

yajun0131

:xiaoweixiao

asdfasdfasdf3

个人认为仓位控制，止损等应该算在技术中

还有什么基本面，政策，甚至心理学，这些都可以算作个技术吧

jerryjdp

asdfasdfasdf3 发表于 2016-1-21 20:41
个人认为仓位控制，止损等应该算在技术中

还有什么基本面，政策，甚至心理学，这些都可以算作个技术吧

这两天比较忙，有机会再跟大家聊聊技术分析与交易策略的区别，应该说这两个再加上仓位控制合起来构成一个交易系统。还有，本人被基本面伤过两次，包括内幕消息，后来再也不看这些东西，纯粹的技术分析。

本人水平不高，瞎蒙于去年6月15日清仓，后来按照缠师说的，这半年都没有再进入股市，因为日线MACD黄白线在零轴下方，这是个人都能看的出来，也应该知道缠师108课中专门有一章内容是讲这个问题的，但是真正能够控制心魔跑最高点的人不多，反倒是后边下跌进去抄底被套的人很多，不得不说是个莫大的讽刺。

6月股票清仓后，开期指账户交易，因为只做日内短线，而且用小资金试探，所以成绩一般，最多一天赔2万多，最多一天赚过3万多，总体来说到被限制之前不赔不赚。

后来8、9月份的时候期指被限（主要是当日开平仓不超过5笔10次，进出一次大概4000多的手续费，以及保证金比例提高等因素），不过做还是可以做的，证监会那些猪忘了还可以锁仓，只要今天开仓不超过5次，然后锁仓，到第二天再解锁平仓就不是当日平仓了，就可以把手续费降到超低了。这个小窍门如果有人喜欢可以尝试一下。

日内短线的好处就是稳定，因为没有隔夜的风险，期指流动性就算限制了也比商品期货强很多，如果你的交易系统很优秀，自己执行起来能控制情绪，那就能充分发挥复利的优势。

谈到交易系统，有人觉得一定要复杂高深才显得自己牛X，其实根本没必要，我只用两根均线，不看任何别指标，也能通过控制止损止盈比也就是盈亏比来获利。

举个例子，假如我一天交易10次，赔9次，赚1次，那很多人会觉得我胜率低，输定了，但如果我赚1次能赚100元，赔1次只赔1元，那么我一天还能赚100-1x9=91元，当然，具体的盈亏比并不是一个确定的数值，只是大概的根据你的交易系统每天统计出来的一个大概率的数据，例如刀疤老二的盈亏比可以做到3：1甚至4：1，那他就可以忍受1：1的胜率，甚至赚一次赔两次他都是赚钱的。就是这个道理。

今天说的有些多了，以后有时间继续和大家聊，毕竟在MACD论坛潜水多年，现在算是对于股票或期货这类金融衍生品交易刚入门，也来回馈一下论坛，讲的不对的地方，欢迎批评指正。

中年潦倒

我只用两根均线
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这个似乎难度有些大

asdfasdfasdf3

jerryjdp 发表于 2016-1-21 21:41
这两天比较忙，有机会再跟大家聊聊技术分析与交易策略的区别，应该说这两个再加上仓位控制合起来构成一个 ...

你最后那个例子确实很对，以前我记得论坛里面有个人说macd成功率不到5成，从而得出macd根本没用，其实就没有考虑成功时的收益远远大于失败

基本面这东西，我觉得先得判断大盘是不是相对底部，然后结合股价，盘子大小这些，然后做长线吧，不过对于大多数人，长线并不适合，很多人都拿不住