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从赌场看概率学,体悟交易之道

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发表于 2018-8-16 08:30 | 显示全部楼层

从赌场看概率学,体悟交易之道

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:深圳 浏览:497 回复:0

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概率

为了思考概率,你必须创造一种思想结构或思维,它和市场概率的环境是一致的。概率的思维和以下5个事实一致。

1. 任何事都会发生。

2. 为了赚钱,你不必知道下一步会如何。

3. 对于任何被定义为优势的变数,在赢和亏之间的分布都是随机的。

4. 优势和比较高的概率是一个意思。

5. 任何时刻,市场都是独特的。

究竟什么是考虑概率,为什么对成为持续一致成功交易者很关键?如果你花点时间分析最后一句,你会注意到我把持续一致说成是概率的功能。这听起来很矛盾:一个人如何从不确定的概率里面得到持续一致的结果?要想回答这个问题,我们要看看赌博行业。

赌场公司会花很多钱,上亿的钱去装修宾馆,以吸引客人到赌场。如果你去过拉斯维加斯,你就会明白我在说什么。赌场公司和其它公司一样,这么做就可以合理地向董事会和股东说明他们是如何分配资产的。他们花了大量钱装修宾馆和赌场,如果它们产生的收入是随机的,你会怎么想?

概率的似非而是:随机的结果,持续一致的收入这是一个有趣的似非而是。利用一件随机的事件,赌场可以日复一日,年复一年地赚到持续一致的利润。同时,大部分交易者相信市场行为的结果不是随机的,不能产生持续一致的利润。是不是持续一致的,不随机的结果能产生持续一致的收入,随机的结果产生随机的,不持续一致的收入?

赌场拥有者,有经验的赌徒和最优秀的交易者明白的道理,而典型的交易者很难理解的是:如果你的概率很大,且你交易的次数够多,那么你有机会产生持续一致的收入。最优秀的交易者把交易当作赌博,与赌场和专业赌徒的方式一样。

为了说明这点,请看看扑克牌的21 点。在21 点中,赌场的优势比玩家多4.5%,这是游戏规则决定的。这意味着,如果次数够多(玩牌的数量),每个牌局赌博下来赌场的净利润是4.5%。这个平均4.5%的利润已经考虑过了所有赚大钱并离开的赢家(也考虑了所有的小赢家),所有亏钱离开的输家,以及所有人。每天、每周、每月、每年,赌场都赚了所有赌资的4.5%左右。4.5%听起来不多,但是让我们算算。假如一年下来,玩21 点的总赌资是1 个亿。赌场的净利润是450 万。

赌场拥有者和专业赌徒都知道每个牌局概率都不一样。这意味着每个牌局都是独特的,结果是随机的,和前后每个牌局都不一样。如果你聚焦于每个牌局,结果是随机的,无法预测的,不是赢就是输。但是总体而言,事实相反。如果赌了很多局,模式就出现了,会产生持续一致、可预测的、统计可靠的结果。

这显得概率思考很难。这需要两层矛盾的信念。第一层是微观的。在这个层次,你要相信每个牌局是不确定的,是无法预测的。你知道不确定这个事实,因为不同的牌局总是有大量未知的变数在影响持续一致性。比如,你无法知道你的对手怎么打,因为他们可以拿牌或不拿牌。所有影响持续一致性的变数是无法控制的,也不能提前知道,这样就导致每个牌局的结果是不确定的,随机的(统计结果就是相互独立的)。

第二层是宏观的。在这个层次,你要相信很多牌局打下来,结果是确定的,可以预测的。这个确定的程度取决于提前知道其中一方所占优势形成的固定系数。这个固定系数就是游戏规则。所以,即使你不能提前知道输赢情况,你也能知道打了一定牌局之后的相对确定的东西,有优势的人会赢的多,亏的少。确定的程度取决于优势的大小。

在微观层次相信牌局是无法预测的,同时在宏观的层次相信牌局是可以预测的,赌场和专业赌徒正是这样才实现了有效的成功。他们相信每个牌局是独特的,所以他们不会无谓地猜测每个牌局的结果。他们已经明白,并完全接受了这个事实,他们不知道下一步会如何。更重要的是,他们不需要知道这些,也能实现持续一致地赚钱。

因为他们没有必要知道下一步会如何,他们不会对每一次机会或掷色子有特定的感情。换句话说,他们不会有不切实际的想,也不会为了自尊而证明自己必须正确。结果是,聚焦于保持概率,认真地执行,这样他们就不会犯大错误。他们轻松是因为他们知道概率(他们的优势)会自己工作,他们知道只要自己的优势还在,只要牌局够多,他们最终一定是赢家。

最优秀的交易者使用同样的思想策略。和赌博一样,不但有好处,内在的策略都是一样。简单比较一下,就能清楚地说明这点。

首先,交易者、赌徒和赌场都是在处理已知和未知的变数,这些变数会影响交易或赌博的结果。赌博时,他们知道变数就是游戏规则。交易时,已知的变数(每个交易者观点不同)是市场分析的结果。

市场分析寻找市场大众的集体行为模式。我们知道,在同样的状况下,同样的交易者会一次又一次地进行同样的操作,结果是显而易见的。同理,每天,每周,同样的群体会反复交涉,导致的行为模式也会不断重复。

有几千种工具,比如趋势线、均线、振荡指标或反弹线,它们都可以发现并确认这些集体的行为模式。每个分析工具的参数不一样,定义的范围也不同。这些参数和定义的范围就是交易者已知的市场变数。就像赌场的规则一样,它们就是交易者个人的规则。对于交易者来说,这些分析工具就是已知的变数,帮交易者增加成功的概率(优势),同理,赌场用自己的概率成功。

第二,我们知道每个牌局都有一些未知的变数。在21 点中,未知的是洗牌的方式和玩家如何拿牌。简单说就是如何掷色子。在轮盘赌中,未知的变数是转动轮盘的力量。所有这些未知的变数影响每个赌局的结果,这样从统计的角度来说,每个赌局的结果互不相干,这样输赢就是随机的。

交易者会把一些未知的变数看成是他们的优势。交易时,未知变数可能会导致其它交易者进场或出场。每个交易者都对市场的点位做了贡献,这意味着,不同的人对高低看法不同,导致了现在市场的集体行为模式。

如果模式是明显的,如果变数定义的模式和某个交易者认为的优势一致,那么可以说市场给这位交易者提供了一个买卖机会,具体是买还是卖,要看这个交易者的定义如何。假如这个交易者抓住了机会并建仓了。什么因素会决定市场对他有利或不利?答案是:其他交易者的行为!

当他建仓,并持有仓位时,其他交易者也在市场中。他们会根据自己对高低的认识做交易。任何时刻,都有一些交易者给这位交易者制造优势,还有一些交易者会给他制造劣势。无法提前知道每个人的行为,也不知道他们的行为对交易有什么影响,所以每笔交易的结果是不确定的。事实是,每笔交易都会收到别人交易的影响,导致所有交易的结果都是不确定的。

因为所有的交易都没有确定的结果,那么就和赌博类似,每笔交易都是相对独立的,即使用同样的已知变数来确定每笔的优势,结果也是不确定的。还有,如果每笔交易的结果都是相对独立的,即使每笔交易对交易者来说是占优势的,每笔交易的输赢一定有一个随机的分布。

第三,赌场拥有者不必去预测或提前知道每个赌局的结果。不谈这么做的超级难度,即使考虑了每个赌局的所有未知变数,也不一定能产生持续一致的结果。赌场拥有者已经明白了,只要对他们有利的概率不变,只要赌局的次数够多,他们就有优势。
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