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楼主: 远山股道@

[大盘交流] 2019,攻守道

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发表于 2019-3-31 20:53 | 显示全部楼层
你这看的也太快了。

等待,是一个作手一生要修炼的法门。
等待,是整个期货交易中最为重要的步骤。

市场上不可能出现那么多鳄鱼,如果没有浮躁的人,鳄鱼吃什么。
获得缘法的必定是少数人。

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 楼主| 发表于 2019-3-31 20:56 | 显示全部楼层
顺优势而为,不和市场较劲,心永远像水一样平静自然。


可作为投机者一生的座右铭了。
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 楼主| 发表于 2019-3-31 21:12 | 显示全部楼层
判断大势是市场投机的第一要素。(307)
帆船质量的好坏和驾驶技术都是第二位的,最重要的就是要找到风的方向,顺风行驶,你就会事半功倍,逆风行使,你就会寸步难行。

作为一名出色的期货作手,我们要等待的就是这个大风。当没有风的时候,不要瞎折腾,休息就是最好的策略。
当风来临的时候,你要敢于加仓,借助风势实现最大的盈利。



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 楼主| 发表于 2019-3-31 21:52 | 显示全部楼层
股海新秀110 发表于 2019-3-31 20:53
你这看的也太快了。

等待,是一个作手一生要修炼的法门。

是的股海兄,花了几个小时看完了。

很多类似的“故事”,看过、理解、刻骨铭心的认知或相识恨晚的共鸣,期间我已不知走了多少路。

弱水三千,取一瓢饮之。
书中的几段话或体验,我已写在这个帖子里了。
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发表于 2019-3-31 22:03 | 显示全部楼层
嗯,你已经验证了很多,参悟了很多,离功成不远。
我还是要多研习些次数,如其所言,读书百遍,其意自现。
书中箴言很多,我觉得对目前最有意义,最精妙的是等待二字。

解除我心中的妄想/疑惑/焦虑,如qushi老师所说,慢就是快,等待就是作为。

我也要当鳄鱼
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 楼主| 发表于 2019-4-1 11:10 | 显示全部楼层
相信趋势  
相信惯性
相信概率  
相信常态

用标准判断趋势
用纪律维护交易

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 楼主| 发表于 2019-4-1 11:16 | 显示全部楼层
在人性中有一个最顽固的倾向,就是捍卫自己的观点和不情愿承认自己判断上出现的失误。
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 楼主| 发表于 2019-4-1 13:21 | 显示全部楼层
把主动性放弃,任由市场主宰自己的命运,被动性接受市场赐予的灾难或利润,非我所为。

我们要敬畏市场,但是又绝不能迁就市场。敬畏市场就是市场永远是对的,绝不与市场讨价还价。不迁就市场,就是行情不符合系统模式,绝对不做。
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发表于 2019-4-8 16:11 | 显示全部楼层
我来顶顶帖,顺便再复习下。
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大盘不是我家开的

发表于 2019-4-8 22:08 | 显示全部楼层
我觉得精通太极之道的人肯定能炒好股票的。二者相通度最高。
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 楼主| 发表于 2019-4-13 13:24 | 显示全部楼层
清空你的思维,静下心来好好问问自己:

你真的了解市场吗?
市场究竟是什么?
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 楼主| 发表于 2019-4-13 13:33 | 显示全部楼层
你真正了解交易吗?
概率
思维
纠错
跟随
信仰
勇气
取舍
平衡

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 楼主| 发表于 2019-4-13 14:21 | 显示全部楼层
河流不会疯狂着去要任何人的命。他做着自己应该做的事情,飞快的流动,穿过峡谷,到达海洋。
河上漂流旅行的橡皮船被撞翻时,漂流者最该想到的是如何自救。
一笔坏交易可能毁掉几个月甚至几年的利润。
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发表于 2019-4-13 18:38 | 显示全部楼层
基础很重要,跟随大势,而不是逆势而为,可惜80%的操作者估计都做不到吧,我现在越来越认同这个。
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2019-4-6

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发表于 2019-4-18 16:37 | 显示全部楼层
股道先生好久没来了,我没什么能分享的,分享个别人的帖子吧。


长期坚持趋势跟踪系统,真的可以持续稳定的赚到钱吗?
很多刚做交易的朋友都知道我们想获取交易利润首先要学会顺势而为,可是往往搞不清楚顺哪个势?怎么为?
作为以技术分析为核心手段的交易者需要明白一些基本的道理,其中一个就是就是要通过技术分析解决交易的方向和以及判断行情的级别。
如果方向和级别定了,那么你的进出场在时间框架上的依据也有了,报风比基本就能确定了。而这些都与时间周期是息息相关的,无论你做的是中长期的趋势跟踪还是短线的波段交易甚至是日内的超短线,都离不开这个核心的问题,你如何做到顺势?
可是我们经常能看到各个时间周期的走势是相反的,小周期中的趋势有时在大周期中是个调整。小周期中趋势突破的失败可能是大周期调整结束的进场点。那我们应该如何办呢?

先把时间框架做一个简单的定义,就是以4-5倍的时间差作为一个独立的时间周期,比如一个月有4周,一周有5天交易日,一日有4小时,1小时有4个15分钟交易时间等,依次类推就是周线级别、日线级别、小时级别、15分钟级别,那么如果我是以小时图作为核心交易时间框架的,我们就把上一个级别的日线图称为大周期时间框架,把15分钟图称小周期时间框架。
每个时间框架之间是依次连续的,我们在做交易的时候主要关心的上下两个时间框架的走势,切不可从月线图直接越过周线跳到日线图或小时图中去看。时间周期其实就是我们看待市场走势的一个模式,打个比喻:周线图就是望远镜,日线图就是走近一点看,那么小时图就是放大镜,15分钟图就是显微镜了。
那么大小周期在同一个图表上是如何关联的呢?他们之间的关系是怎么样的呢?
简单来说,如果核心交易图表是小时图,那么,小时图的20单位均线的方向就是小时图的核心走势,也就是小时级别的势,要顺势的话就不要和本周期的20单位均线的方向相反。同样的,小时图上的5单位均线就是代表15分钟图上的20单位均线!小时图上的20单位均线就是日线上的5日线。说到这里大家应该明白如何看上下周期之间的关系,什么叫顺势,顺哪个势?
如果本周期和下一个周期的趋势相同的时候,趋势就会相对流畅,以及可以按照这个原理可以找到价格在时间上的突破点,也就是价格变化的临界点。甚至我们可以从时间框架上简单看出市场是否会引起震荡而做出规避。
有了上面的基本认识,接下来说一个有关时间周期的基本原则:
一、大周期管着小周期
大周期没有走完,则小周期不会结束。这就相当于大周期是总体战略,而小周期就是具体行进路线。也就是说如果日线的走势没有走完,那么小时线最后还会按照日线的方向继续前进。那么如果我们准备进场的话,请看一下上一个周期(大周期)是否配合?再看下一下小周期是否也支持?这样做是对你交易信号最好的过滤,盈利的胜算会大幅提高,因为你手上不可能有逆势的单子。
二、小周期的行情汇总成大周期的走势
如果小周期走势异常表现(运动方式的力度和强度),会提前告诉大周期可能发生的变化。也就是说,在某种时候,小周期表现出特别的走势,和大周期形成相反的走势,而且走势很强,表现为斜率、K线力度、时间上的持续性,那么有可能导致趋势的反转。
如果大周期和小周期的方向不一致时,如周线和日线发生了矛盾,一般会发生以下的现象:
1. 震荡,相当于大小周期之间在打架,表现在图表就是无趋势。这个时候我们需要耐心等待,因为趋势交易者最麻烦头痛最容易产生亏损的就是这个时候,我们称之为形态或者不可交易期,也就是说价格的波动没有规律,无论在大小周期上都不存在明显的价格趋势,如果在这个地方管不住自己做单往往会反复止损。
2. 下一个级别进行调整,在调整完毕后继续按照原有趋势前进,也就是本级别的时间周期的方向。这个时候趋势再起,也是我们的本交易周期的进场点或者加仓点。低周期的调整我一般不会离场,等他调整完毕加仓。
3. 引发更大级别的调整。也就是导致自己交易周期的趋势发生改变,比如说我做小时线的,那么15分钟图上表现出一波和小时图相反的趋势,而且时间长幅度大,导致我小时图的趋势发生改变,这个时候要注意日线图,如果在小时图上发生突破失败或者进展不顺利的时候往往就是上一个级别的进场点。
4. 直接导致大周期趋势的反转。如何提前知道会发生以上的现象,并能及时做出仓位调整呢?这就要看小周期的具体前进的运动方式,具体表现为运动的斜率(速度),K线的形态(力度),量能的配合和动能(每单位量对价格的影响,也就是加速度),这些都能体现在行情前进中的强度、力度和后续的延续性。
这些调整点的出现往往会在时间和空间上有某些特征,在一些关键的时间节点和空间节点上我们要保持足够的警惕!这个涉及到形态和趋势之间的复杂关系,我以后会详细说明这个问题。
如果我们知道时间框架对于价格波动的影响以后,我们开始尝试做单,首先我们向上看一眼(大周线),目的是:
1. 确定大方向,只有大方向的配合,行情才能走得更远更顺利(信号的过滤,等待机会)。
2. 日线中的复杂调整,在周线上表现得很有规律,明确了总体战略的方向。(在交易周期的形态要尽量回避)
3. 日线中的调整,可能在周线上表现为1-3根K线,这样便于及时入场,也有利于保有已有的仓位。(我们要判断调整的级别,以及如何量化)
4. 如果大周期不配合,缩小时间框架或者减少预期。(大小机会要区别对待)
然后看一眼小时线,目的是:
1. 日线中调整浪结束后的趋势,在小时线中会提前反映,已走出趋势,及时进场,找到精确进场点。(也就是大顺、中逆、小顺,大家好好体会这个特点,其实在交易下单周期,我们往往是逆势的!)
2. 观察调整的运动方式,已确定是否正常。
3. 进场后,如果市场走出趋势,用小时线的峰谷做防守位。
最后,实际交易过程中的进出场远比上面说的复杂,其中涉及的很多细节下次再详细说明,今天只是把这个作为一种基本的规则和大家说明一下,核心的前提是我们要认识到交易的时间框架的重要性,因为这是跟踪价格变动最合理的分析手段,带有极大的普遍性,适合于任何商品市场,把交易的时间框架掌握好会极大提高你的胜率。以及在何时进场何时离场方面真正的做到标准化的第一步。
其次,因为每个人的性格不同,对于交易者如何选择合适自己的交易周期有重要的参考意义(可以看一下我的另外一个长微博,我们对于自己幸福的评估体系),虽然我现在很少用均线指标来做交易依据了,但是其中的道理是一样的,尤其对于刚入市场的新手,这个东西务必好好掌握。
趋势跟踪策略不能长期坚持的原因
期货市场是一个负和博弈的市场,超过99%以上的期货交易者都是以最终亏损收场。而且在期货市场中交易的时间越长,亏损的概率越大。
曾经有一个资深的期货公司经理做过统计,期货连续交易时间3个月以内的客户80%都可以盈利,6个月盈利降到72%,9个月降到65%,1年降到48%,一年半降到31%,两年为20%,三年之后可以盈利的人不超过11%,五年之后盈利的不超过4.5%,7至10年之后盈利的人不超过0.35%,也就是说最初开户的那一批人几乎都不做了。然后接着又有新的一批自命不凡的“期货梦想家”们疯狂的涌入这个市场……日复一日,年复一年……..不断的为期货市场注入全新的血液。
通过以上数据大家看到了期货市场是如此的残酷,但趋势跟踪系统却可以多年长盛不衰,国外有相当多的一部分交易者都以中长线趋势跟踪作为主流策略,单纯的趋势跟踪期货基金很多活了30年甚至更长时间,目前还在持续交易。而以国内各个期货品种来看,即使是简单的双均线系统,也可以获得盈利。
这其中最著名的就是海龟系统,海龟系统的核心思想其实就是双均线以及价格新高新低,操作非常简单。海龟系统是经过大量统计数据证明是可以实现长期盈利的。目前市面上类似海龟系统的策略是很多的,而且也非常容易操作和识别。
那么趋势跟踪系统既然简单,又可以盈利,而且几乎人人皆知,为什么最终期货交易盈利者只有1%不到,这确实是一个令人深思的问题。解决这个问题,就要研究趋势跟踪系统潜藏的陷阱。
陷阱一:系统的不完美与微利性(优化陷阱)
金融市场具有高度的防御机制,因此任何交易策略要想长期盈利,必须是微利的,甚至忍受较大的回撤,较低的收益风险比。否则,对于一个高收益风险比的系统,市场就会自动摧毁之,使其无法长久。这也是为什么很多经过过度优化拟合而做出的交易策略始终无法获利的根本原因。
从国外趋势跟踪基金特别是交易时间超过20年的基金业绩来看,交易宽广的市场品种组合,运用良好的资金管理与风险控制,每年平均收益率也仅10至15%左右,但最大回撤却可以高达30%到40%。收益风险比如此差劲的微利系统,相信不可能有人能够满意地用于实盘。于是优化之,缩短交易周期,优化各种参数,加入各种限制条件,最终获得一个自己非常满意的资金曲线,却不知道,由于市场强大的防御机制,对于一个门槛较低却拥有高收益的系统,能够长久盈利的可能性几乎为零。
陷阱二:策略需要的资金与实际拥有的资金不匹配
趋势跟踪系统尤其是中长线趋势跟踪系统,必须交易大组合,才能用一个市场的盈利去弥补另一个市场的亏损,并且最好能够使用资金管理来控制每笔交易的风险。这也就是我之前提到过的“风险压缩”的概念。
但通常期货交易者拥有的资金有限,因此最多只能交易1到2个品种小型组合,更多的人也能交易一个品种,这就很容易出现一个问题,所有的品种都是阶段性趋势行情的特征,没有哪个品种会永远出现趋势,绝大多数的时间都处于震荡盘整阶段,可能你交易的品种没有出现趋势行情,而没有交易的品种却出现了趋势性行情,当你的注意力集中到出现趋势性行情品种的时候,之前没有趋势的品种可能又出现趋势行情了……,但是如果你想交易市场上的几个最主流的活跃品种就会受限于你资金不足的问题。
既使是有一天您具备了足够的资金可以交易更多的品种了,可是当个别品种出现持续亏损,或者盈利快速回吐的时候,账户资金曲线还是有可能陷入长期盘整甚至稳定下跌的阶段,交易者同样也要忍受回撤期的煎熬,而且当你具备更多资金的时候压力往往更大。
陷阱三:情绪性陷阱
由于以上两个陷阱的存在,对于意志不坚定的人来说(99%的交易者意志都不坚定),必须会进行手工干预。系统盈利时通常不会手工干预,手工干预经常发生在亏损期,扳回损失的愿望强烈,从而陷入亏了再亏的恶性循环,最终可能会造成不可挽回的巨大损失。
综合以上几点,趋势跟踪系统潜藏着诸多陷阱,但正是这些陷阱的存在,使得趋势跟踪系统才可以成为一个长期有效的正期望值系统。
要想运用趋势跟踪系统最终赚到钱,需要仔细思考策略与资金的匹配问题,长期坚定地执行策略,控制好情绪,而且需要有一整套完善的策略管理机制,更为重要的是此时此刻考验交易者的就是对金钱和期货交易的理解深度了…..想明白了,可能这一关就过去了,想不明白那就……OVER!

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割肉帮 + 18 + 12 + 108 2019-4-18 18:51 MACD有楼主更精彩!^_^

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发表于 2019-4-19 08:47 | 显示全部楼层
这么乐观啊!!!!
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2019-4-15

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发表于 2019-4-20 20:21 | 显示全部楼层
这是上文的配图。没事看看。

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发表于 2019-4-20 20:25 | 显示全部楼层
股道先生,因为你提问的一个问题,如何思考趋势形成,我回答的很幼稚。

思考了好长时间,参考了好多文章。

除了从定义角度之外,始终没有头绪。

如果不涉及你交易核心的东西,可否提点一二。@远山股道
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结构深研究天道与响应之法

发表于 2019-4-20 21:50 | 显示全部楼层
股海新秀110 发表于 2019-4-20 20:25
股道先生,因为你提问的一个问题,如何思考趋势形成,我回答的很幼稚。

思考了好长时间,参考了好多文章 ...

从中长线表达来看,趋和势是两回事。势是短期波动及力度,很多人做短差就是在势上做文章。趋是中期或中长期方向,是最难描述的东西。趋和势的整体考量,是研究否能形成后期相互激励效应,找出这种效应才是最重要的。所以,只看势,其实是做短差,而趋,没有多少人能有比较渗透的理解与挖掘,更不用说趋势的整体考量。您引用的文章,基本谈的还是势及可能的短期波动,虽然也说了些大周期之类的话,于趋而言,隔靴搔痒,基本等于没说。
从网上能看到的数万贴图来看,几乎没有人深入探讨趋。因此,大家才不断地互相提问题,提出者和回答者,大部分还是以势为趋进行交流。
实际上,深入研究趋并具较深层次理解的人,是忌讳进行自己理解层次上关于趋的技术交流的。不然,在网上数以十万计的贴图中,至少能看出些蜘蛛马迹,可惜没有。
很多事,看来只有靠自己数年如一日地进行视野开阔的研究,没有捷径。


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黑白猫 + 8 + 3 2019-4-24 20:20 股市精华^_^
thunden + 8 + 3 2019-4-21 09:31 分析的有道理,学习了,请收下我的小红花!
股海新秀110 + 8 2019-4-20 23:35 助人为乐^_^

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发表于 2019-4-20 23:20 | 显示全部楼层
qushi 发表于 2019-4-20 21:50
从中长线表达来看,趋和势是两回事。势是短期波动及力度,很多人做短差就是在势上做文章。趋是中期或中长 ...

谢谢趋势老师指导,真诚希望能多多提携,指点个方向和思路就好,我愿意探索。

之所以困扰,还是源于股道先生提的那个问题,什么是趋势,趋势的特征,没有解除迷惑,这个难受。

此外,从实盘角度来说,好多问题最终都落实到了这个问题上,按趋势操作,到底怎么判断趋势已经形成。

比如上文,这个我看了还是比较有收获,当然,此文里她也没提到什么是趋势,讲的主要是交易的时间框架和级别问题。(交易玫瑰的文章节选,我还在她的博客里收集中,看看能不能得到提示)。

话说,趋势老师也清楚,网上的资料,我搜索了不少,有关趋势的讨论,要么流于形式(道士理论的定义,而且没有深入解读),要么就不肯破开这个问题仔细讲。

外求是辅,内求是主吧看来。





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