实盘交易 每周一更 纯机械交易，避免主观看效果如何？

斗志昂扬

实盘交易 每周一更 纯机械交易，避免主观看效果如何？

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：斗志昂扬 浏览：228230 回复：26

开贴的目的主要是在于监督自己的执行力问题。
本策略为趋势交易系统，主要是行业ETF策略及低频宽基指数交易，避免主观交易，一切程序化，每周更新一次，到时候会发持仓图及系统交易图。


关于资金方面，本策略80%采用行业ETF策略+20%低频宽基指数交易策略。考虑行业指数波动较大，20%的低频交易更能控制回撤+进攻

目前系统测试最大回撤为20%，考虑滑点的存在，单次可承受的最大回撤为30%；

资金配比：如果行业ETF策略回撤达到25%，那么把20%的低频宽基资金调入行业ETF策略，直到收复回撤再按80%及20%的资金比例进行配比。

目标：年化25%

再次强调，执行力！执行力！执行力！这也是最难得，也是最核心的东西

开贴的目前不需要验证系统的可靠性，关键就是监督自己执行力。

如果实盘过程中，朋友们有更好的想法及建议可以交流，不喜欢的黑嘴请禁喷，因为不花你们的钱，不动你们的脑子，你赚得更多那也是你靠你的本事，不用给我炫耀，请嘴上留德。

斗志昂扬

资金达到10倍，将结束实盘。如果行情很好，这个目标大概5年左右就可以实现，如果行情不尽人意，大概9-11年实现。看好未来几年行情，更相信 CHN的经济实力。

斗志昂扬

发帖的目的主要监督自己执行力
还是觉得自己执行的不好
总权益值目前是248937元；行业本金为198750元，宽基行业本金为50187元（按2/8比例）
另外一部分钱全部买了券商，因为当时看好券商的行情，凡是靠直觉下单80%会是错的，等回本后把金额归入系统交易
挨打的时候全部挨身上了，吃肉的时候只吃了一点。行业ETF交易跟行业指数总会有些差异，有多有少总体误差不大，10月有两次交易，一次是有色一次是豆粕没有按系统执行，没有交易而成功了沾沾自喜，随后2020.11.11发出买入有色ETF信号，没有执行，后又买回然后做T直接T飞了，相差了差不多不到10个点，血的教训，不然早已新高，导致目前总体还亏损不到2个点。

斗志昂扬

系统交易年均为70次，每周交易次数约为1.5次，每周更新一次，最迟两周。不属于高频模式，所以没有那么刺激。所以，错过任何一次都有可能错过全年最赚钱的那一次。

斗志昂扬

应该错过了年内较大的一次盈利，怪自己。啥也别说了，一切按策略来，禁止刷小聪明

斗志昂扬

应该错过了年内较大的一次盈利，怪自己。啥也别说了，一切按策略来，禁止刷小聪明

斗志昂扬

一点回撤就发布 我晕，弄得不敢点了。卖出有色买入军工，禁止刷一切小聪明，没有成交够，明早再买一部分

斗志昂扬

稳稳的错过年内排行老四的收入。。。。哎 自己真是欠。接下来 可能又要接受不断的亏损了，所有吃肉排不上，挨打听话着呢。
不过也该为自己所犯的错误买单

斗志昂扬

2020年虽然算不上是大行情,但是相对于前几年来说股市、期货市场的表现，也算是可遇不可求，非常难得的。如果按目前**作的程序来看，今年的收益率目前为82.6%，相当难得的一年。
对于我来说，可以说是非常痛苦的一年。今年的行情完美的错过，这个最大的原因，在于自己，应该说还是认知达不到，19年的时候有句话非常经典，认知的高低将会是你的变现，认知的高低决定自己，事实也是如此，只不过19年格外火罢了。
17年正式接触系统交易，接触系统交易的书籍应该和大家接触的都差不多，最为出名的是撒普博士的《通向金融王国的自由之路》及理查德丹尼斯的《海龟交易法则》.
17年底无意间加入海龟交易群，我敢保证海龟交易群是我唯一见过，敢于实盘，并基本保持稳定复利的群，估计这种群在国内都很少见。在这期间接触了我的启蒙恩师，真正上道也是因为这个吧。我的恩师应该是海龟群里面最坚定的海龟，完全按系统来，因为接触时间很长，他也看出来我对系统执行的信心不足，对我说，我对于完全接受系统还有很长的一段路要走，果不其然。
如果说海龟比较火的话，我记得在MACD论坛有个英文具体叫什么，应该是S开头的，也创下了不起的战绩，在别站最火的应该是森林里最老的驴子，10万海龟路，短短几年时间最高做到150万。
真正让我交易有所变化，也是接触了海龟群，学习海龟的理念。当时因为钱比较少，19年中开始向家里要钱，因为前几年在股市，说实话也没赚什么钱，也没有赔，所以家里也不算支持，但是也没有办法，最后还是只能妥协。19年9月正式加入海龟交易，授业恩师给的交易系统。
为什么当时选择入市。原因有二。一、群内实盘人员大部分净值都在0.7左右，也就是回撤30%左右；二、从15年跟股票市场差不多，除了16年期货市场有轮不错的行情（个别品种），多数时间都是震荡，说白了，如果看群内15年底到19年8月的曲线，都属于盈盈亏亏不赚钱的那种，当时觉得机会来了，正好群内又都差不多回撤30%左右，直接选择入市，觉得有大行情。哈哈，我说出来你们可能不信，群内最高回撤不到50%，因为期货市场自带杠杆，再加上海龟交易系统仓位模式的优势，不仅可以回来，还可以带来盈利，不过这需要极大的耐心及信心，我说的很简单，真到时候了，包括我自己都无法做到。只有把趋势交易深入骨子的人才可以做到。
入市后，我记得到2020年1月最高点盈利是47%，当时我最初权益值是29万，最高权益值达到43万左右，由于当时期货自带杠杆，里面是不需要放足够的钱，这个应该做期货的朋友了解。1月份的时候，我就拿出19万，买了第一创业。说实话哈，股市当时不赚不赔出来的，又回去，最主要还是自己内心问题，不甘心，想在捞一把大的，因为大盘说实话到19年底也熊了4年半了，牛市拉券商，这应该是常规意识，股市基本5-6年一个轮回。再后来，新冠疫情的爆发，为什么说市场总是先知先觉呢，当时市场就已经做出了反应，包括期货市场，临近春节停盘前，我从最高47%的利润回撤到16%左右，也就两三天吧，因为股票当时买了第一创业也被套了，所以导致期货已经有了爆仓风险，临近过节期货市场又必须追加保证金，所以不得不平仓。年后，第一天，股票几乎全部跌停，第二天低开高走，期货市场更惨，群友们创了年内最低值（事后目前来看），有的甚至最高回撤不到40%，当时庆幸自己及时清仓了，不然利润保不住还得倒贴。事事不如人意啊，如果我要是一直在期货市场，可能亏损，也能坚持的，关键还来了他妈一点小幸运。当时躲过一劫，稳定后，当时考虑股票市场应该也要有行情了，然后把剩余资金全部买入第一创业。
噩梦由此开始了，年初接触别站，别站是游子的聚集地，第一次知道也是第一次接触，又迷恋上了短线，取出少部分资金去短线，觉得自己都牛逼死了，想大展身手，时间浪费不少，也没学成什么。还把一个股票由短线做成了长线。。。到现在还文明用语套着。
大资金一直拿着第一创业，这之间没动过，就怕飞了，因为感觉券商要有一波了，谁知道不知道文明用语自己怎么了，7月份动起了做T的想法，就因为做T做对了1.6毛钱，欣喜若狂，心想，我曹，一天做一点，很简单啊，当时又有些迷恋价值投资，心想如果丢了券商买别的也可以啊，不知道哪里来的这文明用语思想，当时券商有所启动，但是买了 CHN平安及海康威视小套，后悔莫及的事来了，7.2号券商直接全面开飞，更可气的是，第一创业迎来了7天的连续涨停，呵呵，自己文明用语了，哈哈，一旦动了歪念，我想即使我参与其中也无法吃到鱼身！再后来， CHN平安接近历史高点，未卖，海康威视箱体震荡不死不活，高点没卖，后来两个都在低位卖的。两个总体盈利也就不到20%，最后又迷恋上现在的系统，接着把所有股票全部清仓来入现在的系统。截止到2020/11/28为止，海龟群内，最高的净值已经有人上3了，大部分人净值都在1.6附近，你要说不羡慕，那是假的。股市有句话，三年不开张，开张吃三年，放海龟或趋势交易者身上，一点点都不为过。说实话，群内大部分人3-4年都没赚钱，都是在箱体震荡，试问你能受得了吗？真入其中，才能深刻体会到里面的不容易与辛酸，总之，今年真的是各种错过，自己的认知有很大的问题。所以才开贴，一是自己督导自己；其次是让大家监督。
总结：出现认知偏差的原因
1.        朝三暮四，不能专一，当时的想法，一冲动都他妈忘脑袋后面！
2.        对系统的认知，理解。趋势交易系统都是以年作为计量单位，年化期望值是不均等分配的，三年不开张，开张吃三年这种是常有的事。有句话说，对系统认知到位，剩下的就交给运气。
3.        除了短期趋势交易系统与长期趋势交易系统从收益上有区别，但是所有趋势交易系统只要拉开时间跨度，收益都是差不多的。关键在于仓位，品种。（2020年这一点在期货上体现的淋漓尽致，相同的系统有26%的年度收益、有不到80%的年度收益，为什么？关键在于仓位、品种的差异。而不要纠结系统本身，差别不大的。）
4.        还是关键的核心“执行力”。如果资金达到200万以上，会从新加入海龟，目前自己掌握的海龟交易系统想要全品种的话，资金的要求还是比较高的。
5.        目前期货系统已经有了自己的体系、ETF也有自己的体系（目前使用），股票动量策略框架大体形成了，就剩下些细节。以后随着资金的增加，只会这几个系统综合使用，使资金曲线更加平滑减少回撤。满仓券商博傻这种傻事，以后不会再有了。
6.        曾经在投机岛看过一篇帖子，很受启发。都说是真传一张纸，或者说成功和失败之间只隔着一层纸，事实上确定如此。这张纸是什么？一句话即可概括，用可控的亏损来换取不可控的利润。
糊里糊涂的，低频交易策略11.27号周五发出信号，购买50ETF，又没看到，真不知道这脑子整天想什么。

斗志昂扬

尾盘低频策略买入50ETF；周五不知道尾盘想什么；直到今天中午才发现。还好给了上车机会，低频交易更不能错过任何一次交易

斗志昂扬

震荡期，本周就交易三次。又开始亏损，亏损就预示着大顶或大底的来临，弟兄们猜是顶是底？哈哈！不过不畏惧。哈哈慢慢来。我发现，兄弟们貌似对程序化交易不感兴趣。等等，过几天有闲余资金，小仓位展示下股票动量模型

斗志昂扬

（2020-12-13）
初始资金：248937元
当前资金:246656元
盈亏比例：0.9908（1为基准）
总结：本月开始，预感行情就不好，但还是严格执行系统。看操作次数及标准，行业ETF马上也要进入空仓期了，震荡行情又要来了；

斗志昂扬

（2020-12-18）
初始资金：248937元
当前资金:254980元
盈亏比例：1.0243（1为基准）
总结：本周操作两次，正常频率；医药有些追高，后续再看；还是围着煤炉喝酒吃药行情，主进攻产品全部歇菜，静等轮动。
对于期货市场，今年是大年，三年不开张开张吃三年，海龟群都至少1.5净值以上，最高的今年已经达到5倍；真是彻底能感受趋势的力量！（发图记录下）
说实话又开心，又自责！开心的是对趋势交易，动量系统的认可，自责是对自身认知问题以及错过那么大的行情；错过就错过吧，无论什么，都归结于自己的问题；好好守着，尤其是当面临大回撤的时候，更应该增加信心！加油！

斗志昂扬

（2020-12-25）
初始资金：248937元
当前资金:261006元
盈亏比例：1.0485（1为基准）
总结：尾盘医药ETF换成有色ETF，有色ETF今天大涨5%，真不想追，没办法，按规矩来。这就是程序化的好处，让你干嘛你干嘛；今天也算新高了
对于行情，也没什么要说的；一切按程序来吧。估计大回撤在后面呢，乌鸦嘴一句，一般都在年初

sunzhaojia

感觉有意思，不知道资金如何安排？每个标的头寸多少？如何加仓？
还有仓位一直满仓吗？假设一直满仓的话，大熊市或者牛市结束的跳崖阶段如何保障20%的回撤？

所说的回撤是浮盈还是获利了结之后的资金核算？如果是浮盈的话20-30%是保障利润奔跑的根本。如果是获利了结后的资金。那么20%全部是连续开错仓的亏损的话，感觉有点多了。

斗志昂扬

sunzhaojia 发表于 2020-12-29 14:47
感觉有意思，不知道资金如何安排？每个标的头寸多少？如何加仓？
还有仓位一直满仓吗？假设一直满仓的话， ...

首先，每次持有一只，肯定是在规则内，最强的一只，并且满仓；
趋势交易不怕大熊市或者断崖式下跌，最多1-2天的跌幅比较大，会比较难受，但是会有空仓期；都不满足规则的话，就会买入国债；
我所说的回撤都是根据历史结算来的，不是自己蒙着来的；而且加入低频，更能保证大幅度回撤后的资金利用率，所以不是那么激进；
我回答的应该都比较白话，说白了，投资传统的股票换成了ETF，想要的就是更加安全，没有个股那么暴力；20CM基本也跟我无缘
你像我今天回撤就比较大4%多，相对于之前几次交易来说，回撤还是蛮大的；
最后一句话不大明白兄表达的意思，但是我呈上我历史回撤期的图，应该能解决兄所带来的疑惑

post_deleted

斗志昂扬

（2020-12-31）
初始资金：248937元
当前资金:267791元
盈亏比例：1.0757（1为基准）
总结：上帝为你关上一扇门却为你打开了一扇窗，净值新高了！程序今年最后也创下了新高，2020年全年程序收益率为119.87%！我算是半路出家。哈哈
但是对于我来说2020年确实很煎熬的一年，不过应该也不算是坏事，不然也不可能总结到现在的系统；
股票系统也有了，期货系统也有了，等资金大了以后再进行平衡，希望2021年是美好的一年！ CHN加油！
2021年开启全新征程，祝2021年大家账户长红，一起征战股海！

补充内容 (2021-1-2 23:18):
算错了。忘记加低频中中的大秦转债的金额了。少加了1000元；当前资金为268791元，盈亏比为1.0798

斗志昂扬

（2020-1-4）
初始资金：248937元
2021年初始资金：268791元
当前资金:288722元（变动数据）
2021年盈亏比：1.0742（1为基准）
总盈亏比例：1.1598（1为基准）
目标：350万；完成时限5-11年（目标年华25%）
总结：强者恒强！行业继续持有军工ETF；低频继续持有创业50；
新年第一天记录下！今天有点超预期，市值突破40万，盈亏看的很淡，想当年螺纹钢单笔亏损2.8万，也就那样。目前亏赚完全没有感觉，一切按系统来，让你干啥就干啥！别胡来就成，都懒得看盘，尾盘操作下。
以后还是每周末更新。

斗志昂扬

最新账户图，刚才姓名忘记打马赛克了；