交易点滴

海海

交易点滴

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：海海 浏览：5050 回复：4

交易的核心

1、期货交易的不是商品，而是人性：坚持一致性的交易纪律和交易策略；     

2、期货交易本质=严格控制盈亏比例，紧紧跟随市场走势，用不断的小额亏损去测试和捕捉大行情；

3、成功的期货交易=一个有效的交易系统+正确的执行+有效的资金管理；

4、稳定盈利的关键=建立一套适合自己的交易系统：一个指标+一个理念=绝招；

5、有效的资金管理：期货交易就象是拳击，你的拳击能力不是你的打击能力而是你的抗击打能力。

6、正确的执行是成功的期货交易必不可少的。

7、智者，未战而先胜；战而后胜，下策；

8、赚大钱的关键：长线交易+顺势加仓=小亏大赢；

趋势跟踪资金使用：30%。

详细如下：

（1）复合头寸=测试资金10%+主力资金20%+波段加码资金（金字塔加码：10%，5%）；

（2）测试资金管理：浮动手数（1，2，4，…正确后回归到1）；  

（3）分批进场，分批离场；不同的仓位，分别对待；

（4）长期信号“买”后：只做多不做空；长期信号“卖”后：只做空不做多；坚持按信号开平仓；

交易中一些理念：

1、市场是有规律的；

2、价格反映一切；

3、价格以趋势运行：强者恒强，物极必反；

4、历史会不断重演；

5、复利，要长久而不是轰轰烈烈；

6、遵循经济规律和军事规律：慎战，自保，全胜，知形认势，胜于易胜；     

7、价格是唯一依据，指标只是辅助，相信眼睛看到的，不要相信耳朵听到的：价格是最真实

的，不要随便听消息，紧盯价格变化，多看是什么，少问为什么，不要过多的去打听原因；

8、亏多少风险是可控的，能赚多少是市场说了算（不要做反了），任何情况下限定风险都是

第一位的；

9、多数情况下涨跌方向是不确定的但大涨之后必有大跌，大跌之后必有大涨的多空循环是确

定的；趋势形成后涨跌方向是确定的但涨跌节奏是不确定的；

市场平衡状态突破后价格的惯性延伸是确定的但能延伸多少是不确定的；     

10、精细，严谨 ，简洁，朦胧，和谐；

11、大道从简，王道无道；万法归于自然，一切复杂归于简单。

12、耐心，弯路往往是最好的捷径：找到适合自己的赚钱速度；

13、用不断的小额亏损去测试和捕捉大行情：首次轻仓，顺势加仓；

14、彻底放弃【战略性】建仓思维，建立趋势跟踪性建仓思维：主动放弃第一段和最后一段，

这两段行情是世上最贵的行情。

交易中的原则：

1、严进宽出：入市时要坚决，犹豫不决时不要入市；有怀疑即平仓离场，将每一次停顿都

看成头部，先盈利出局，等看明白再入场；

2、进出场要完全根据系统信号，坚定不疑的执行，做好记录：价格，时间，潜在收益，风

险，成功率，实际盈亏；及时总结；

3、不要觉得自己比系统更聪明。不恐惧，不贪婪，不急功近利，不自作聪明，不抄底，不

摸顶；

4、肯赢，肯输，善输。

5、用简单的方式做简单的行情，把简单的事情重复做就是成功的基础。      

6、买入后遇跌，沽空后却升，应该警惕是否看错大势，也可能是在行情的多空转折期间：

做错就要认错，及早投降，不要预测；

7、锁定一两个长期关注的目标，（期乐会官方微信公众平台ID：qlhclub）进行深入研

究，再找一两个近期短线交易的目标；

8、永远都设立止损位，严格止损；不满仓，不重仓；

9、不要因为价格太低而吸纳，也不要因为价格太高而沽空，只服从交易系统信号，只操

作发出信号的系统交易；

10、损失时切忌赌徒式加码，以谋求摊低成本；

11、心中无多空，做多做空自如，只根据系统方向做交易。

交易中的心态：

1、淡定，自信，快乐；

2、不断学习，反思；

3、注意：连续盈利与连续亏损时，要清醒，理智，不贪婪，不恐惧

交易中的资金管理：

1、控制总的风险度，资金使用一般在30%，大趋势时也绝对不超过60%，留足保证金；

2、首次轻仓，学会顺势加仓，适时减仓；

3、复合头寸：测试资金10%，跟势资金30%，波段交易资金20% 。

交易中的入市点：

主要考虑交易系统的信号，根据信号考虑以下几点：

a、时机：1，空间，时间与指标相互验证的重要周期性拐点出现之际；

2，针对形态或趋势突破成立之际进行顺势跟进操作；

3，次级折返浪达到主趋势回撤的重要百分比位置，出现止跌企稳或反弹遇阻时进场交易；

4，在重要的多空分水岭上，价格打破平衡后的反手加量交易         

b、方法：1，针对支撑位或阻力位突破进场；假突破反手；2，依托支撑做多买入或依

托阻力做空卖出

交易中的出市点：

主要考虑交易系统的信号，根据信号考虑以下几点，

1、严进宽出；

2、拐点：k线组合；趋势节奏和速率的变化；量能的变化；幅度测量；摆动指标的背离；

3、趋势行情的换挡加速与减速：两次加减速后行情往往会出现反转；

4、方法：出现与原持仓方向相反的进场信号而离场；原持仓的进场依据消失而离场。

交易中的加仓：

a、时机：1，市场朝着收益更大的方向发展，即换挡加速；

2，市场朝着风险更小的方向发展，即回撤后又沿原趋势运行        

b、原则：1，出现盈利才加仓，出现亏损不加仓；

2，“金字塔式”加仓，避免“倒金字塔式”加仓；

3，加码仓位与原持仓分别对待，需要设置新的止损位和目标位，二者的进场依据不同，处

理方式也不同

交易中的减仓：

a、时机：1，风险加大，趋势力度减弱或稳定性受到威胁，即趋势发生潜在变化的迹象和

风险时减仓；

2，市场利润降低，价格在重要阻力位遇阻或在重要支撑位企稳时减仓               

b、原则：1，灵活处置原则；2，将底仓和短线仓分别处理原则

支撑和阻力的寻找方法：

1、前期重要高低点；

2、支撑线或压力线；

3、重要的均线；

4、密集成交区；

5、跳空缺口；

6、百分比回撤和百分比延伸（38.2%，50%，61.8%）

长线交易：

1、顺势加仓；2、复合头寸；分别对待               

波段交易：

1、趋势跟踪，系统信号；2、使用资金30%，不加仓，不减仓。

• 帮助你建立或重塑正确的交易观
• 帮你找到适合自己的交易风格
• 分几个步骤建立属于自己的交易系统
• 初步具备成功交易员的内功心法
  
  

海海

1.期货交易的不是商品，而是人性
期货交易的到底是什么？为什么大多数的投资者仍然不能够稳定获利？而且不同的人在使
同一套交易系统时的投资结果却千差万别呢？
绝大多数投资者的投资失败并不是应为他们缺乏交易知识，而是因为没有听从交易知识。
一个好的方法最终会落实到使用方法的载体——人，才是决定交易成败的最重要的因素。
投资其实是一个心灵升华的过程，是一场自己与自己的较量，是人类不断超越自我，克服
人类性格缺点的过程。很多情况下，人性往往对投资结果起着确定性的作用，其重要性甚
至超过知识和经验的合力。
交易中想赢怕输的心理，最终会导致交易的彻底变形。该拿的单子拿不住，该进的单子又
迟迟下不了决心。所有这些人性的弱点才是影响我们期货操作成功真正的障碍。
期市的赢家，就是人生的赢家。期市的成败关乎品行的成败。
每一个想要投身于金融行业的投资者，都必须首先客服自己性格上的弱点，完善自己的
品性，才能在金融行业持久稳定地获利。期货投资的成功是对完美人性的最高奖励。
2.期货交易的本质就是以不断的小额亏损来测试和捕捉大行情
期货投资是一项你不真正参与时相对简单，但是你一旦参与其中就相当复杂的金钱游戏。
如果你想长久地生存、持续地获利，你就必须完全弄懂期货的本质，真正掌握一套适合
自己的正确的投资理念和投资方法，那么金融市场就是你的提款机，否则就是吃钱的老
虎机。
绝大多数人做期货是没有多大前途的，因为这种魔鬼技能太简单了，简单到大多数人都
视而不见的地步。期货投资是一种原始的低层次的世界，人类总是用高级的眼光来看待
低层次的世界。将无比简单的东西无限复杂化。这就是绝大多数人最终不能成功的最主
要的原因之一。
不要总期望着要每一次都盈利，而是完全按照一套优秀的交易系统紧紧地跟随市场趋势，
用不断的小额亏损去测试和捕捉大行情。只要你有勇气并且不断地重复上述操作，你就
一定能够战胜市场，积累财富。这就是期货的本质。
交易本身就是一个不断的试错过程，以较小的亏损换取较大的盈利。期货就是一种严格
控制亏损比例，并紧紧地跟随市场走势，用不断的小额亏损去测试和捕捉大行情的操作
管理。
回顾以往的交易，亏损的发生绝大多数都是周期混乱、不按交易系统操作、大周期的下
单点过早所导致的。所以只要固定周期，完全按照交易系统进行操作，只操作M120以
内的周期，交易的亏损是不可能发生的。
交易统设计的要点就是简单清晰，信号唯一，复杂的系统是根本不实用的。在高手眼中，
即使是简单的MACD指标，同样可以盈利。只要你完全跟随MACD操作，并在交易中严格
控制盈亏比，做到盈亏比为3:1或者更大，用不断的小额亏损去测试和捕捉大行情。在投
资高手手中，即使是正确率小于50%的系统，照样赚大钱。
但问题是，即使很多人知道了这个秘密后，却仍然赚不到钱，这时为什么呢？原因就是
因为人类的天性：恐惧、贪婪、自作聪明和急功近利。
投机就像山岳一样古老，所有市场上的期货品种K线走势都相差不大，因为K线走势的背
后是一个一个独立操作的投资者，千百年来，人性没有变，K线的走势也不会变。
人的天性总是在系统出现不断亏损时感到恐惧，并且由于恐惧不敢紧紧跟随系统信号进
行操作，甚至开始怀疑交易系统，终止交易。——恐惧！
有的投资者总觉得这样的赚钱方法太慢，总希望寻找一个更好更快的赚钱方法，就像猴
子掰苞米，找到一个放弃一个，他们一辈子都在这种寻找中度过；——贪婪！
还有的——自作聪明！
于一个已经验证成功的交易系统，最正确的做法就是放弃自我，完全按照系统信号进
行交易，才能取得最大收益！所以，完全按照同一个指标（同一个时间周期），在设定
合理的盈亏比的情况下，不要错过任何一个信号，用小额的亏损去测试捕捉大行情，这
就是交易的本质！这也是期货投资成功的秘密！

3.精准入场的交易方法
选择入场点在期货投资中很关键，没有好的开始，怎能奢望有好的结果。入场点的优劣
直接影响止损位的大小。如果入场点不佳，将会导致止损过大，致使总的盈亏比降低。

入场点的优劣还会极大的影响投资者的交易心态。期货投资的两个环节：一个是自我，
一个是市场。使自己踏准市场的节奏很重要。抛去技术单讲心态，这是一种没有经过
实战考验的简单思维。
正确的入场点基本可以保证你入场就有盈利。期价在较短的时间内迅速脱离你的开仓
成本区，这样你才能心安理得的看待回调。因为回调不会触及你的入场点，你的心态
自然会很好。
由此可见，入场点的选择在整个投资市场上是多么重要，它直接决定了交易投资的成败。

成功的期货交易周姑娘最重要的因素是什么？是一流的投资策略、良好的交易心态、准
确入市时机、适时平仓出局、优良的资金管理。五者缺一不可！
在入场点的选择上，最优策略是顺势回档入市和良好整理后的突破入市；其次是顺势追
市；最差的策略是逆势追市。

一、转势拐点交易法：
这是长线趋势改变的第一个入场点，是第一类的交易大机会，是我们建立长线初次仓
位的最佳时机。
二、中继经典形态盘整入场点：
在一段长线行情中，往往包含着一次甚至多次的中继盘整行情。而对中继盘整行情的
突破，是长线的最佳加仓点和波段最好的起始建仓点。
三、小型盘整入场点
该入场点是长线和波段中途的加仓点和短线的第一次开仓点。
四、趋势中的小幅回调（或反弹）入场点
还有一类比较弱势的小幅回调（反弹），它们的回调（或反弹）不会导致MA5、MA10的金、
死叉。对于这类行情的关键入场点是长线、波段和短线中途的极佳加仓点。

4.赚大钱的关键，长线交易，顺势加仓。
一个真正的投资高手，在交易中，只选择低风险对高收益的机会。而且他们交易次数很少，
往往一年才交易十几次。

要想在期货投资中成功，首先是要保存自己的实力，先保证自己不被市场所消灭。在此基
础上，再赚取利润以求发展。最后才是追求和谋取暴利。这就要求我们在投资中做好两件
事：一是减少交易次数，频繁交易是初学者亏损的最大原因。二是采用合理的资金管理以
减少亏损和追求资金的最大收益。而长线交易可以有效的减少交易数量，顺势加仓可以保
证小亏损大盈利。

有人总是忽视资金管理在期货投资中的巨大作用。华尔街短线高手比尔威廉姆斯说过：在
你学会使用合理的资金管理之前，你不过是一个微不足道的小小投机客，你永远都抓不住
商品交易的魔戒，一会儿在这里赚钱，一会儿又在那里亏钱，永远都不会赚到钱。只有你
彻底掌握了资金管理的诀窍后，你才会成为真正的大赢家，建立起庞大的财富。
而乘胜追击式顺势加仓法正是高手秘而不宣的复利交易法。长线交易、顺势加仓，是期货
赚大钱的关键。这是几乎所有投资大师都正在使用的交易方法。
短线交易只能是高手，长线交易才能成为大师。做中长线的目的是防止无谓的损失。

期货投资并不在于交易哪个品种，而在于你是否有获利的能力。
5.稳定盈利的关键是必须建立一套适合自己的交易系统。
在投资市场上打拼过几年的投资者都会逐渐懂得：要在期货市场上赚一次钱很容易，难的
是能够长时间持续稳定地赚钱。往往要经过几次巨幅亏损后才幡然醒悟，要想在投资市场
获利，就必须学习和掌握投资的基本知识和基本技能。
交易理论有很多种，包括波浪理论、道氏理论、混沌理论、江恩理论、K线理论。在经过
深入细致的学习分析后，我发现所有这些理论都存在一个很大的缺陷，就是这些理论始终
无法解决交易中非常关键的精确交易定位问题，对价格的走向没有一个准确而客观的判断
，致使交易者无法对操作精确量化。例如。。。。（与我的研究结果是完全一致的！）
只有技术指标符合交易精确定位的要求，因为技术指标的优点是显而易见的，它有明确的
开平仓交易信号。于是我就将研究重点放在技术指标上，经过深入的研究后发现，似乎每
个指标都可以大幅盈利，这使我欣喜万分，似乎终于找到了期货交易的秘密。但最终的交
易结果却彻底粉碎了我的发财梦，在实际交易时仍旧亏损累累。

事后我对行情走势进行了大量的复盘和模拟，令人奇怪的是：在模拟交易中即使使用相当
简单的均线系统，收益也会和实际完全不同，总盈利相当大。但是在实际交易中为什么却
产生如此大的亏损？对此我在很长的时间内百思不得其解，最后我突然发现：自己在实际
交易中虽然自觉地运用了技术指标，却由于不懂得交易的一致性和连贯性原则，导致投资
失败。比如，使我常常在交易时感到非常困惑和矛盾，使原本应该很舒适的交易变得异常
艰难。
由于思路和交易理念的极度不清晰，在操作周期上也极其混乱，操作中经常转变交易周期。
在很多时候，经常出现按照日线指标入场，却以30分钟指标出场等多种情况。这种指标系
统的不一致，交易长短周期的不一致，致使操作极其混乱，缺乏交易的一致性和连贯性，
是最终导致交易巨额亏损的最根本的原因。

经过长时间的深思我终于明白了，要想在投资市场上持久长期稳定地获利，就必须规范自
己的操作程序，建立一套适合自己的交易系统。
对于金融投资行业来讲，没有适合自己的交易系统就根本无法战胜市场，无法做到长期稳
定持续地获利。而这正是大部分投资者徘徊于天堂于地狱之间的根本原因。



在交易方法没有上升为系统交易前，没有人能实现稳定盈利的目标。系统交易是交易的最
高境界，因为它完全排除了人为的主观看法，是彻底将投资者从一名观众转变为演员的关键。

金融交易说白了就是一种概率游戏，如果没有固定的交易系统，只凭感觉或者消息进行开平仓，
就不能保证概率的一致性，也就很难做到长期稳定地盈利。坚守程序，就是坚守以往大多数
相同的情形和结果。稳定盈利要靠系统程序来保证。

对于有了一套完整的交易系统的人来说，如果出现了严重亏损，那么就和他们没有完全按照
系统指示的信号操作。很多人把这种情况笼统地归咎于缺乏纪律和执行力不佳，总是在加强
执行力上下工夫，但是最终效果却始终不太明显。其实执行力除了和习惯有关外，还和一个
人的性格有关。符合自己性格的系统执行起来就相对容易，而不符合自己性格的交易系统执
行起来就相当困难。由此可见，交易系统必须和自己的性格相适应。因此，我们不但要有一
套稳定盈利的交易系统，而且该系统还要适合自己的性格。

交易的一致性，其重要性在于它遵循着通常的情况，站在最大盈利的可能性上。投资讲究
的是“一个指标，一个理念，最终形成自己的绝招”。不要因为系统存在多次的连续亏损就轻
易放弃一个良好的系统。

成功的交易除了拥有一套适合自己的交易系统之外，还必须有与之相适应的交易纪律。交
易者在拥有自己的系统后，预测行情的涨跌已经不重要了，重要的是对交易系统的信心和
纪律。投资的主体是人，系统只是人手中的枪。能否成功，主要看投资者是否具有驾驭系统、
遵守系统纪律的能力。

知识和能力是两个不同的范畴。知识属于认知领域，而能力则属于实践领域。只有将知识
转化为能力的投资者，才是一个真正能够在交易市场上获利的合格的投资者。

海海

一、一笔交易的正确与否下单时就已定性了。在交易的时候对每笔交易是否正确，实际上下单之
前就已经绝对了，已经下去以后不要再纠结，而是考虑到止损了就出来，没到止损就拿着，就这
么简单。而不要一笔单子进去以后觉得下错了，再懊恼，再检讨，没意思，那个你的注意力又到
别的地方去了。

资金仓位的大小要控制得合适。假如仓位太小的话，做的时候是会无所谓，不利于交易。假如说
你放的资金太大，仓位太重的话，那么每笔交易会给你带来沉重的思想负担，大赚大亏都不是什
么好事情。

二、做交易的时候不能掺杂个人主观想象，要清空思想。我做交易的时候，现在已经养成习惯了，
只要有一点点主观的东西我就全部把它剔除，都要客观的。因为我们讲的是叫主观交易，实际上
我定义的是叫客观的手动交易，而不是主观交易，因为一听主观交易你就会凭主观想象在交易，
这完全是错误的，主观想象是没法交易的。

三、克服对资产权益的过度关注。交易的时候千万不要盯着自己的权益，一会儿涨了多少，一会
儿跌了多少，而是要把心思和注意力放在分时图的走势上，放在对趋势的判断上，放在对成交量
的关注上，而不是盯着自己的权益。

四、资金仓位的大小要控制得合适。假如仓位太小的话，做的时候是会无所谓，不利于交易。假
如说你放的资金太大，仓位太重的话，那么每笔交易会给你带来沉重的思想负担，大赚大亏都不
是什么好事情。

五、要有足够的耐心等待高概率机会。假如想抓住所有的机会，结果高概率的机会也错过了，想
抓住所有的机会，发现到操作最后，忙是很忙，但发现没有收益。

图片

六、追求常赚而非大赚，树立稳定薄利思想。我的技术突破就是一句话——稳定薄利。做期货都
是为了追求快速致富而来的，有这样的想法并没有错，但是你要把这种想法分解，比如说你一年
想赚10倍，可以。但是你把它分解到每一天，你一天只要赚百分之一就够了，这样的话你稳定每
天可以赚百分之一，一年就是10倍了。假如每天能稳定赚百分之二，那一年就是100倍了。那你
追求每天百分之一或百分之二的话，这样就容易实现了。假如你上来就说今天要赚百分之几十，
或者几天之内想翻一番，这样的话就不容易实现。

七、在交易的时候，要在无欲状态下交易，只做该做的而非想做的。以前我在交易的时候，刚开
始2009年交易，有时候坐到下午，比如2点钟，一看账面赚了4.8万，我想着赶紧做满5万我就不
做了，等到收盘的时候肯定是没有变成5万，也没有4万，就变成3万多了。就是你主观想象进去
了，急于抓机会了，而不是再上去等机会，去硬找机会了，那是有欲望的交易，有欲望的交易多
数是失败的。

八、适当控制贪婪和恐惧的心理。贪婪和恐惧的心理是人与生俱来的，所以有的人讲要控制，没
必要彻底地扫除这种贪婪和恐惧的心理，只要适当控制就可以。因为有的时候贪婪和恐惧也是有
好处的，但是过分了就不好了。MT4跟单加gdjysniper，因为你贪婪了所以有上进心了，因为你
恐惧了你能及时止损了，如果你连恐惧心理都没有的话你不会有止损的。

九、任何一笔短线交易的盈亏都不能决定命运。一笔交易结束了以后肯定有亏有赚，不要过分
纠结，大赚了也不要高兴，亏了也不要难过，因为一笔交易盈亏它不能决定我们的命运，它只
是一笔交易而已。

十、养成良好的生活习惯。不要经常参与容易引起心情过分波动的事情，比如说豪赌，打赌，
这个又耗时间又耗精力。还有的喜欢到酒吧去唱歌喝酒，那种生活习惯对交易肯定是没帮助的。
当然，你真正培养一个好的适合交易的生活习惯，到最后你会发现我们的生活还是很枯燥的。
当然，假如说你会赚到钱了，你会享受这种枯燥，享受这种单调。


以上，就是部分大佬们对心态调整的一些看法，综合来说，修炼心态还是要靠自己，情绪低落
时一定要禁止交易，可以去看小说、看电影、做运动等等来调节心态。亏钱了不要自怨自艾，
赚钱了也不要沾沾自喜，坦然面对盈亏。

此外，要善于学习和总结，争取不要多次踏入一个陷阱里。交易之前还要做好准备，考虑好自
己能承受多少风险，然后按部就班，按条件进出做交易，学会敬畏市场。最重要的是尽量控制
贪婪和恐惧，千万不要让贪婪和恐惧干扰正常的判断思维，影响交易。

明江

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dg369

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