期货短线交易系统

海海

期货短线交易系统

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：海海 浏览：4779 回复：2

交易理念

交易者通过经历和体会后，深入思考而提炼出来的对期货波动运行的实质的理性观点。

    理念是基础，系统化的分析和交易只有在充分地体会到理念后才能实现。当你形成了自己独

都以理念为基础而展开。由于本文是讨论短线，相关主题的分析和说明均是建立在短线这一交易

期货的本质是多空双方的对决，当双方力量处于势均力敌时，处于平衡状态；当某一方力量爆

有人会问了，这两句话我都懂，可怎么和未来的分析与操作有效衔接呢？我试着用推理的方式

先看我们上面说的理念，多空打架，平衡与突破。这句话看似简单，其实它已经告诉我们

的基础。只有实现有效辨别后，我们研究或从别人那儿学来的招术技巧才能有的放矢，明白什

由理念推论出，技术研究的首要是如何通过技术分析的方式来实现有效辨别多空头双方的状态。

转换。话是对的，可这种分析方法和你的交易理念冲突了。且不说基本面的把握对于我们普通

助我们分析和交易的，而价格已然将基本面、技术面以及市场参与各方的表现全部综合并直接

这段话我想说明什么呢？那就是，获利方法有很多，但究竟学习或研究什么方法，必须是要服

利，但长久来看，你的交易已然谈不上什么系统化了，这一点为以后交易的不稳定埋下隐患。

念基础上的其他分析方法必然会干扰你对既定的交易系统提示的执行能力，造成交易的不确定。

会有的利已心理，你很有可能放弃对系统的执行。（说明一下，这里引用的基本面分析，是作

：与你理念不相符的某某高手的技巧等，当发现某某方法与自己的理念不相关或产生矛盾冲突

而展开分析和操作。

1、价格最终反映了包括基本面，技术面及交易者本身所有的因素；

作为高风险行业，我们必须要清楚风险源自哪里，这样我们才能有针对性地去避免它，控制它。

不确定，但这仅仅是一部分而已。下面我会通过对亏损的分析来说明风险的构成。简单归纳一

具体表现为：逆势（局部势或中级势）、对行情属性辨别不清而频繁交易，造成被止损反复

路混乱和交易无绪。交易系统粗糙，信号指示不清晰，开仓、持仓、平仓（止盈、止损）的

能力低下的原因之一。

2、资金管理层面

赌博、侥幸、利已心理，贪婪而不能始终执行熟悉的交易套路。

易缺乏纪律。

上面在提及对期货市场的理解时，曾提到：价格波动，实质上就是多头和空头双方的较量，

波动的基本特征就是：平衡市（区间震荡）+突破市（趋势行情）。

这两种状态无论在哪种周期下都同样存在，但不同的是，周期大的平衡就能产生大级别的突

当我们看到大平衡后的突破时，我们就能明白对后续行情有较大的预期，交易的策略自然偏

就在这儿，即：行情的属性和交易策略不配套。小周期平衡后突破，自然支持的行情级别就

这时候，你会问，那究竟两种级别的平衡与突破如何有效结合运用？这里简单地提一下，方

破在短期将得到进一步的延续。而反过来，小周期出现平衡后的突破，但大周期仍处于平衡

小结：

间是得不到保证的。平衡市即区间震荡、波动的特征是：经常出现N重等高（低）点的整理

初步的结论是：利用形态，背靠止损进行高抛低吸。

势+短线；突破市即趋势行情（也称单边市），波动的特征是：上升趋势行情，低点上移，

同样的，当发现了突破市的波动特征后，交易思路及策略也基本浮出水面。既然趋势行情

抛低吸。

获利的机会有大有小，有些常见，有些则是在特定环境下才会发生，因此有必要对市场中

既然是主要的交易机会，那就得是：行情幅度大，持续时间长，又相对容易辨别，交易者

情段（不包括回抽动作）。

次交易机会是指，幅度不算很大，但出现的次数明显较主要交易机会要来得多。交易者通

交易策略：日内波段+短线

3、来钱快的交易机会

交易者最为向往的，也是未来技术研究的重点之一。

4、垃圾交易机会

损的地方，因此一般建议将其过滤掉。（有相当的猜顶测底的主观情绪在里面，止损执行不果

交易策略：过滤

5、风险交易机会

不能把握其节奏，一是赚取的点位不大，二是容易被顺向再度攻击扫到而被迫止损。（有相当

交易策略：超短线或过滤

6、技巧性交易机会

能把握到。初学者不建议使用，可以将其过滤掉。如：主合约拉升（或跳水），从合约反应

在现实交易中，做短线的人常常赚、但又赔得莫名其妙，这样怎么能实现长久的稳定盈利？

针对不同的交易机会，其分析和交易的系统化必然是有所区别的，所设计的系统针对性也

再来说说赚钱的思路，正常交易者都希望能短期内迅速暴富，一方面这种心态将会明显干

于是保证金制度，小的波动也会形成较大的盈亏，因此绝大多的单日行情是以震荡为主，

想稳定盈利必须要善于把握震荡行情，并注重高成功率。想迅速赚大钱则必须能有效判断

他们的获利有这样的特征：

里面；当行情出现大的突破后，单一的纯短线则是通过短线和波段相结合，注重节奏的把

小结：

完整参与趋势行情的全程。

了解高手盈利的共性，这对于后续设计分析及交易的系统化、制定交易的规则和纪律是非常

高手盈利的共性有：

2、充分地运用和执行交易系统，形成稳定的盈利模式。（模式一般1—4种就够了）

4、有清晰的交易规则和明确的交易纪律，并充分、严格遵照执行。

6、心理稳定，清楚自己的不足。（对待不足或改之或控制，比如：放弃容易引发情绪不稳

在详细说明之前，你必须在意识中有这样的一个认识：做期货难是难，但那些高手所使用

有据，加上稳定的心理的支持，最终将简单的技术发挥出巨大的效果。

平衡市和突破市，其相应的技术研究要点为：

平衡市（区间震荡）：

2、整理的形态，参考书上介绍的各种整理形态，如：箱体，平台，三角形，旗形。

4、拐点的把握。

6、震荡行情中的攻击性行情。

突破市（趋势行情）：

2、主升（跌）段跟踪，主要用多周期共振。

4、趋势行情中的跳水（拉升）。

幅变化，后期持仓减少+技术上走坏（持仓是多增还空增，就看接下来行情选择的方向）。

1、短线：30—50%，一次性开平；一般交易机会，30%；主要交易机会，50%。

3、波段：20%（过夜）+20%（拐点，高抛低吸，日内）+20%（突破，日内）。

      综述及交易系统框架设计

1、期货是多空打架，谁强帮谁；

3、风险来源：重仓、持仓过夜、遭受突发性转折、技术粗糙而盈利能力低下、赌博心理、侥

4、行情永远是2种状态，要么是平衡，要么是突破（小周期的小平衡支持小突破，大周期的

5、交易机会天天有，但要清楚哪些参与的价值高，否则就过滤掉，可有效过虑风险；

7、稳定盈利，产生暴富心理没有好下场；

稳定；

10、资金管理：有把握重仓（1+1或1），无把握轻仓或不做。

交易系统的框架：

2、 目前交易方向的确定；

4、 开仓条件；

6、 持仓监控；

8、 交易的分析和总结。

fenghc1366

z怎么能找到老师且跟老师做期货呀？

海海

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