如果你接受随机游走理论，你会在统计理论的层面为交易系统寻找怎样的出路？？？

新来

如果你接受随机游走理论，你会在统计理论的层面为交易系统寻找怎样的出路？？？

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：新来 浏览：3498 回复：8

如果你接受随机游走理论，你会在统计理论的层面为交易系统寻找怎样的出路？？？

malajisi74

ynafa

那个理论是对是错先不管,我们要从经典概率统计理论中导出现代概率统计理论,就象从牛顿经典力学走向相对论和波动力学一样:
首先,重新定义概率
然后,建立现代统计理论
最后,在股市应用检验修正完善

Andrella

老外研究比较彻底, 一组时间序列的随机波动, 当抽样正好符合某些特定的随机过程的, 用小波分析法可以得到精度过的去的预测结果

zoon67

这套理论，能否在中国完全顺利实行？我不敢说，股市以赢利为目的，不是某个理论的实践场所，最终的判定由市场说了算，你说呢？

jackbauer14

随机游走理论，从单个交易日来说应该是成立的，今天涨，明天不一定会涨。第一天的收益率和第二天收益率相关性不高。随机游走理论建立在经典的概率统计理论上，但是这无法解释市场运动。混沌和分形学者认为，市场不服从正态分布，而服从帕雷托分布。是应用传统的时间序列模型还是新型的分形时间序列这就跟技术分析的两种形态反转和持续是相应的。现今所有经典的关于市场的研究，资本资产定价模型，期权定价模型建立在正态分布基础上。如果关于价格是建立在正态上，那么过高和过低的价格，便是小概率事件。价格一旦达到，就应该反相运动，以符合正态总体。

hchgsh

好！顶！

ourhero

高人
多发些贴子咯

weiya1188

这个理论存在逻辑错误，建议不要误入歧途。