神经网络预测资本市场走势的趋势如何？

hyphyp · 发表于 2005-12-13 16:42

神经网络预测资本市场走势的趋势如何？

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：hyphyp 浏览：3695 回复：11

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神经网络预测资本市场走势的趋势如何？最少需要多少数据样本呢？谢谢！

zoon67 · 发表于 2005-12-22 16:46

野狐禅 · 发表于 2005-12-23 01:01

原帖由 hyphyp 于 2005-12-13 16:42 发表
神经网络预测资本市场走势的趋势如何？最少需要多少数据样本呢？谢谢！

你能定义什么是”资本市场走势的趋势“吗？

天空战记 · 发表于 2005-12-24 15:58

:lol::lol::lol::lol:

kavin98 · 发表于 2005-12-29 12:50

用神经网络预测的做法是错误的，网络可以拟合任意曲线，做内插有根据，做外推没有根据。
何况市场的走势本身不具有“再现性”。

hchgsh · 发表于 2006-1-15 09:58

好！顶！

大地飞鹰 · 发表于 2006-2-3 17:36

这话题可以从两个角度进行思考。

第一个角度是弱有效市场。如果市场是强有效的你用多少数据也没有用，因为一切信息已经体现在价格里面了，不可能从过去的信息预测未来的价格。弱有效市场允许你利用已有的信息部分地预测未来的价格，不是全部，预测精度的理论上限取决于市场而不是算法本身。这是个大前提。

第二个角度是混沌理论。混沌理论认为过去的信息对未来的影响是指数衰减的，你可以使用李雅普诺夫常数或者类似的数据来标征参数稳定混沌系统的衰减。不过实际的系统是参数慢变化的混沌系统，我国A股的李雅普诺夫常数从94左右的30个交易日之间过渡到了当前的50~90个交易日，深圳的短一些（变化快一些），上海的长一些（变化慢一些）。计算方法不同，计算结果有所差异。具体情况可以参考有关专门论文。

hyphyp · 发表于 2006-9-16 13:12

谢谢，如果是弱有效市场的话，那么最少需要有多少个数据才能预测呢，谢谢！

yaosongshen · 发表于 2006-9-19 02:47

大概1000个数据,5年吧,多了预测精度也不会提高的.

原帖由 hyphyp 于 2006-9-16 13:12 发表
谢谢，如果是弱有效市场的话，那么最少需要有多少个数据才能预测呢，谢谢！

小白2000 · 发表于 2006-10-7 16:05

资本市场走势的趋势属于时间序列预测。。。
可以考虑用回归支持向量机
以前好象见过国外一篇诺贝尔经济学奖论文就是做这方面研究的
用支持向量机做金融时间序列预测
超长，看了一点就没耐心看完了。。。

灿烂xk · 发表于 2006-10-11 23:56

都是高手，学习。。

ch3coohqb · 发表于 2006-10-12 23:27

高手。。景仰

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