关于趋势交易的优劣,时间与机会选择等问题

学海无崖

关于趋势交易的优劣,时间与机会选择等问题

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：学海无崖 浏览：7811 回复：14

关于趋势交易的优劣,时间与机会选择等问题


市场中的完美是不存在的,得到某一方面优势的同时也就必然丧失了其他方面的成本或者说是潜在收益.
对于趋势来说,其作为交易的根本部分而无法动摇,因为希望捕捉大行情,就必须有大的趋势存在才可以,反过来说,不采用基本的趋势交易方式,大行情就没办法做了.特别是对于未来指数期货的交易,你会发现由于机会选择成本过高,比如低位连续出现的假突破或者震荡行情等等这些对于系统交易者无法避免的成本付出,很多时候采用被动的趋势出现以后进行交易倒也是相当不错的选择.
另外说趋势交易,并不是简单的一直等到趋势明显出现并且被一再证明之后的交易,适度的分析,判断,预测等等还是需要的,当然以上仍必然建筑在客观行情之上,并且交易方面另外一个是灵活性,即跟随不同的环境需要处理不同的对策,这点也是无法缺少的,前面提到的跟踪止损概念就是为消除趋势交易那种大的反复性而开发的技术.
然后是关于采用主观去判断趋势是否转势的问题,个人看法,如果你自己交易年限比较多,对于这方面的处理比较好的话,当然可以这么做,不过对于一般人,个人还是建议尽量等待市场证明的比较好一些,知道战场吗?冲在最前面者也许一次两次能获得最大的收益,但从长期看,其必定是有去无回者,除非他的运气非常好才可以.烈士并不是每个人希望成为的,但是很多人的思维/行为却只是把自己一步步逼迫到通往烈士的道路上了,当然最佳的选择是早或者晚市场半步就可以,前者即价格放量反向穿越原始趋势压制线时,后者的典型时间是突破之后的反向回试时(毕竟新趋势的发展必须用回试去证明其已经改变了原由运行方式才可以),此两点对于长期来说绝对是最佳的投机点位.
关于趋势加速就可能带来逆转的问题,个人意见是有空多看看市场过去的真实表现情况,加速之后也许是死亡,就象很多人习惯于逢高抛空后得到的名利双收一样(个人接触中更多感觉是因为名的需要,而不是所谓的利,他们做到了别人梦寐以求的东西,经验在某次行情中卖到了最高价或者说买到了最低价,成为一个完美交易的艺术家是每个人潜意识中都在追求的,可惜这种人很难长期活下来而已),但另外一种对于长期市场来说更有可能的情况是,震荡盘整之后市场还是继续上行.所以在具体交易中,加速之后的放量下跌可以适当反向开仓锁定获利头寸(期货),或者先离开大部分筹码等待下方的低接(股票),但无论如何都尽量还是不要选择因为感觉其属于高位加速就立即反手做空(起码也要等到市场自己证明其上升乏力,开始回跌为止),这种思路长期来看会相当伤人的.
采用这种思路另外一种问题是,高位加速概念与昨天说到的那个中期高,低点概念是一直的,它是一种主观的反应,进而它存在主观交易所潜在具有的一切缺陷,当然水平高可以克服这点,但一般人还是不要随便尝试的好.前面桂糖期货给大家上了经典的一课,去年11.15到今年1.15附近价格从3500元/吨单边暴涨到4500元附近,然后是高位的简单震荡,从K线看起来非常象要跌下来,可惜在等到20均线跟上且在美盘带动下从1.15开始再次暴涨,从4500连续涨停到6500元/吨附近,有两种人被修理的相当惨,一是感觉因为价格前面已经上涨过大,过快而选择了反趋势提前放空的交易者,另外就是前期做空被套但又没有明确砍仓止损概念的投资者,这是最先被拉爆的人.所以逢高做空这种思路对于某些市场模型下还是不错的,但是一旦形成了一种思维习惯大麻烦就要来了.
从另外一方面讲,处于生活的我们,在每天都需要主观判断明天,后天等等未来需要具体走势细节的人生也是无聊的.个人看法处理一些现在应该做好的,更喜欢做的事情,而不是当一个占卜师而忙于预测未来.那种东西相当程度是随机的,客观跟随更省事和简单很多.

对于好股票的发现,在实际交易中,基于经验和市场运行方式的想象力也是不可缺少的,另外是目标选择的流程方面个人已经介绍过,对于中长线交易,环境,基本面,主力进退以及中期技术走势为四大基石,并不是仅仅通过正在发生或者报道的基本面就可以轻易选择出来,毕竟关于市场价格的一个假设我自己是深有体会的:中期价格变动已经反应了基本面正在发生的一切,而现在的价格更多是对于未来的预期而已.

关于采用跟踪止损方式对于部分交易无效,毕竟止损问题是决定帐户生死的最基本问题之一,多说明一些还是必要的. 而很多投资人却根本没有意识到,他们只是把眼光单纯的盯在如何进攻(选择好股票,获得最大利润等等)之上,对于强市中一路进攻下去,并且只要最终有钱赚当然不错,可惜我们面对的是一个涨跌不断循环的市场了.只进不退,只攻不守,年底就见不到了.这里就大体先说一下.
止损的真实含义应该更象保险一些,尽管很多时候买保险看起来没有任何用处,但是我们不能把未来寄托在一厢情愿上,还是做好更多,更恶劣的可能性准备比较好一些.尽管生活中的人生还是要多一些乐观与快乐比较好,但交易中处于指导地位的是:"墨菲法则"即:
一件坏事可能会发生,那么它一定会发生,并且将给自己带来最大的损失.
所以止损的作用正在于此,为防止可能发生的灾难而提前构起堤坝而已.我们不可能控制市场,但是自己口袋的得失大体还是可以控制的.
再另外说一下.如果交易中发现自己的止损经常被市场截出后市场就快速的反身按照原有趋势运行,那么首先考虑的绝对不是自己不设计止损会如何如何.而更重要的是考虑一下自己设计的止损是否与市场客观运行方式不太一致,比如典型的,当市场处于相对弱市,某股票缓步盘升的时候采用基于强市的10/20均线止损应该根本不适合,然后根据市场具体的情况做出适当额定调整,所以从这点来说,止损的设计并不是灵机一动就可以,而必须去主动寻找市场运行的客观规则.还有就是,对于止损的设计尽量宽容一些,个人感觉市场很有意思的一点是:在一定范围内,跟踪止损空间设计的越大,其交易最终的效果也相对越好.当然注意是在一定范围内.
当然对于那种单纯的对于交易满怀信心而不设计任何止损,补救方法者,个人推荐看看一战之前的德军参谋本部做的做战计划和战争实况,如果说战场是将帅无能累死千军的话,那么交易上,就只能说是个人无能累死帐户了.

最后是关于潜在好股票的交易,如果你非常看好其未来发展的话,那么随时买进就可以,不用考虑环境等等因素的影响,但是,还是上面的观点,在市场中我们是相当被动和微不足道的,只能成为一个结局接受者.所以还是选择更为灵活一些,既然前面上涨幅度偏大一些,那么适当等待其得到一定程度的修正也是必要的。比如最近几年中最大的牛股600519贵州茅台等等也不是一次就涨了那么多的,多去看一下它的运行节奏,而不是只用主观想象就推断出来,如果害怕其明天就会暴涨上去(尽管可能不大),那么在放好止损价格的前提下进去也可以,不过曲折倒是市场的本性,所以如果让我自己处理,那么还是以前的两种模型,要么跟随放量上涨进入强势或中长期价格新高时的追高买入,或者等待其价格回跌到中期60/120均线而出现明显的止跌回升时进场.因为一相情愿而提前入场,最终被挂在半空中进退为难的感觉并不好.

学会在市场对于自身极度不利的时候对其充满恐惧,进而空仓等待,
学会在市场对于自己有利的时候充满欲望,满怀信心,勇往直前.
强调自身，而不是大众，这就是交易中的投资应该有的态度了.

注册以后2

贵州茅台好股啊！！！

tanyanxue

这个问题好难啊！

建议学海版主给讲讲成交量吧，市场是由振荡形成的，极限低点和右侧的风险几乎相同（个人观点）。

但如果有其他工具就好很多，右侧就比预测稳健很多，如重要的支撑压力位，但这个东东大家都会看，不

用讲。所以建议给讲讲成交量吧。对了，我的意思是尽快找到右侧，但又要安全，反之右侧无意义。

另外最好给讲讲如何寻找个股的三浪三。

我代表大家欢迎并鼓掌。

[ 本帖最后由 tanyanxue 于 2006-3-15 15:56 编辑 ]

pass

说的不错。提个小建议，能不能把字体放大一点，看的很辛苦。另外，重要的部分能不能换个颜色，这样看起来会轻松一点。

jasongz

谢谢提供.
关于交易理论,交易心理的学习,比分析一段波浪更为重要.

chl666

好文,来自实践的好文.

mjl790313

dd

applewater

把字改大 兄弟  还有断句改改  我这眼经不住几次折腾了

夕阳武士㊣

关于趋势交易的优劣,时间与机会选择等问题


市场中的完美是不存在的,得到某一方面优势的同时也就必然丧失了其他方面的成本或者说是潜在收益.
对于趋势来说,其作为交易的根本部分而无法动摇,因为希望捕捉大行情,就必须有大的趋势存在才可以,反过来说,不采用基本的趋势交易方式,大行情就没办法做了.特别是对于未来指数期货的交易,你会发现由于机会选择成本过高,比如低位连续出现的假突破或者震荡行情等等这些对于系统交易者无法避免的成本付出,很多时候采用被动的趋势出现以后进行交易倒也是相当不错的选择.
另外说趋势交易,并不是简单的一直等到趋势明显出现并且被一再证明之后的交易,适度的分析,判断,预测等等还是需要的,当然以上仍必然建筑在客观行情之上,并且交易方面另外一个是灵活性,即跟随不同的环境需要处理不同的对策,这点也是无法缺少的,前面提到的跟踪止损概念就是为消除趋势交易那种大的反复性而开发的技术.
然后是关于采用主观去判断趋势是否转势的问题,个人看法,如果你自己交易年限比较多,对于这方面的处理比较好的话,当然可以这么做,不过对于一般人,个人还是建议尽量等待市场证明的比较好一些,知道战场吗?冲在最前面者也许一次两次能获得最大的收益,但从长期看,其必定是有去无回者,除非他的运气非常好才可以.烈士并不是每个人希望成为的,但是很多人的思维/行为却只是把自己一步步逼迫到通往烈士的道路上了,当然最佳的选择是早或者晚市场半步就可以,前者即价格放量反向穿越原始趋势压制线时,后者的典型时间是突破之后的反向回试时(毕竟新趋势的发展必须用回试去证明其已经改变了原由运行方式才可以),此两点对于长期来说绝对是最佳的投机点位.
关于趋势加速就可能带来逆转的问题,个人意见是有空多看看市场过去的真实表现情况,加速之后也许是死亡,就象很多人习惯于逢高抛空后得到的名利双收一样(个人接触中更多感觉是因为名的需要,而不是所谓的利,他们做到了别人梦寐以求的东西,经验在某次行情中卖到了最高价或者说买到了最低价,成为一个完美交易的艺术家是每个人潜意识中都在追求的,可惜这种人很难长期活下来而已),但另外一种对于长期市场来说更有可能的情况是,震荡盘整之后市场还是继续上行.所以在具体交易中,加速之后的放量下跌可以适当反向开仓锁定获利头寸(期货),或者先离开大部分筹码等待下方的低接(股票),但无论如何都尽量还是不要选择因为感觉其属于高位加速就立即反手做空(起码也要等到市场自己证明其上升乏力,开始回跌为止),这种思路长期来看会相当伤人的.
采用这种思路另外一种问题是,高位加速概念与昨天说到的那个中期高,低点概念是一直的,它是一种主观的反应,进而它存在主观交易所潜在具有的一切缺陷,当然水平高可以克服这点,但一般人还是不要随便尝试的好.前面桂糖期货给大家上了经典的一课,去年11.15到今年1.15附近价格从3500元/吨单边暴涨到4500元附近,然后是高位的简单震荡,从K线看起来非常象要跌下来,可惜在等到20均线跟上且在美盘带动下从1.15开始再次暴涨,从4500连续涨停到6500元/吨附近,有两种人被修理的相当惨,一是感觉因为价格前面已经上涨过大,过快而选择了反趋势提前放空的交易者,另外就是前期做空被套但又没有明确砍仓止损概念的投资者,这是最先被拉爆的人.所以逢高做空这种思路对于某些市场模型下还是不错的,但是一旦形成了一种思维习惯大麻烦就要来了.
从另外一方面讲,处于生活的我们,在每天都需要主观判断明天,后天等等未来需要具体走势细节的人生也是无聊的.个人看法处理一些现在应该做好的,更喜欢做的事情,而不是当一个占卜师而忙于预测未来.那种东西相当程度是随机的,客观跟随更省事和简单很多.

对于好股票的发现,在实际交易中,基于经验和市场运行方式的想象力也是不可缺少的,另外是目标选择的流程方面个人已经介绍过,对于中长线交易,环境,基本面,主力进退以及中期技术走势为四大基石,并不是仅仅通过正在发生或者报道的基本面就可以轻易选择出来,毕竟关于市场价格的一个假设我自己是深有体会的:中期价格变动已经反应了基本面正在发生的一切,而现在的价格更多是对于未来的预期而已.

关于采用跟踪止损方式对于部分交易无效,毕竟止损问题是决定帐户生死的最基本问题之一,多说明一些还是必要的. 而很多投资人却根本没有意识到,他们只是把眼光单纯的盯在如何进攻(选择好股票,获得最大利润等等)之上,对于强市中一路进攻下去,并且只要最终有钱赚当然不错,可惜我们面对的是一个涨跌不断循环的市场了.只进不退,只攻不守,年底就见不到了.这里就大体先说一下.
止损的真实含义应该更象保险一些,尽管很多时候买保险看起来没有任何用处,但是我们不能把未来寄托在一厢情愿上,还是做好更多,更恶劣的可能性准备比较好一些.尽管生活中的人生还是要多一些乐观与快乐比较好,但交易中处于指导地位的是:"墨菲法则"即:
一件坏事可能会发生,那么它一定会发生,并且将给自己带来最大的损失.
所以止损的作用正在于此,为防止可能发生的灾难而提前构起堤坝而已.我们不可能控制市场,但是自己口袋的得失大体还是可以控制的.
再另外说一下.如果交易中发现自己的止损经常被市场截出后市场就快速的反身按照原有趋势运行,那么首先考虑的绝对不是自己不设计止损会如何如何.而更重要的是考虑一下自己设计的止损是否与市场客观运行方式不太一致,比如典型的,当市场处于相对弱市,某股票缓步盘升的时候采用基于强市的10/20均线止损应该根本不适合,然后根据市场具体的情况做出适当额定调整,所以从这点来说,止损的设计并不是灵机一动就可以,而必须去主动寻找市场运行的客观规则.还有就是,对于止损的设计尽量宽容一些,个人感觉市场很有意思的一点是:在一定范围内,跟踪止损空间设计的越大,其交易最终的效果也相对越好.当然注意是在一定范围内.
当然对于那种单纯的对于交易满怀信心而不设计任何止损,补救方法者,个人推荐看看一战之前的德军参谋本部做的做战计划和战争实况,如果说战场是将帅无能累死千军的话,那么交易上,就只能说是个人无能累死帐户了.

最后是关于潜在好股票的交易,如果你非常看好其未来发展的话,那么随时买进就可以,不用考虑环境等等因素的影响,但是,还是上面的观点,在市场中我们是相当被动和微不足道的,只能成为一个结局接受者.所以还是选择更为灵活一些,既然前面上涨幅度偏大一些,那么适当等待其得到一定程度的修正也是必要的。比如最近几年中最大的牛股600519贵州茅台等等也不是一次就涨了那么多的,多去看一下它的运行节奏,而不是只用主观想象就推断出来,如果害怕其明天就会暴涨上去(尽管可能不大),那么在放好止损价格的前提下进去也可以,不过曲折倒是市场的本性,所以如果让我自己处理,那么还是以前的两种模型,要么跟随放量上涨进入强势或中长期价格新高时的追高买入,或者等待其价格回跌到中期60/120均线而出现明显的止跌回升时进场.因为一相情愿而提前入场,最终被挂在半空中进退为难的感觉并不好.

学会在市场对于自身极度不利的时候对其充满恐惧,进而空仓等待,
学会在市场对于自己有利的时候充满欲望,满怀信心,勇往直前.
强调自身，而不是大众，这就是交易中的投资应该有的态度了.

maky.xu

好帖子就一定要顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

wuxiaoyu

:*16*:

zjj7154

ddddddddddddddd

benson33

分析得很好

杜江平

好

戒不掉投机瘾

好文