《《痴迷于函数交易系统等于财务自杀》》

qrqr123

《《痴迷于函数交易系统等于财务自杀》》

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：qrqr123 浏览：8933 回复：44

                                                                  《《痴迷于函数交易系统等于财务自杀》
                                          －－－－－干吗放着大道不走，非要爬路标！牛羊不吃身边的青草，却要翻山越岭吃沙子！
                                         －－－－－天上即不能掉馅饼，世上也没有白吃的晚餐！


         
       我觉得一个可行的交易系统，是由软、硬两种要素组成的。软的成份主要是是精神因素，精神要素始终占据着绝对优势地位。
       越经典的技术形态其内部结构就会越单纯（朴素），它的市场心理要素内涵也越深刻。譬如：在上升趋势中的回调，企稳并短时盘整，然后再次启动上攻，在处于两种世界分界点的突变时刻，这时直觉要素就登场了。除了看表面化的瞬间启动式样（流畅度和大量比配合）外，更重要的是强烈的交易直觉。在你行将穿越两种世界的一刻，经验感觉才是决断的关键－－－－也许称它是心灵深处的专业冲动比较恰当吧！在那个临界状态，瞬间的心灵顿悟就是交易直觉。此刻，依心灵的指引及时跟进就是是极佳的系统决断。享受了《道》对你心灵的关照，是一种辉煌的体验，要感谢上帝对我们的赐予。成事在天可不在人。放弃自大、淡化自我，遵循正确的交易信念，你就能不断创造自己的好运。
              即便我们拥有绝佳的交易作为方式和能力，也会经常出错，这是正常的。谁又能干预的了能量巨大的市场流动呢？而风险控制则是自己能力中应该努力养成的。止损始终是游戏不可分割的一部分。拥有一套属于自己的交易规则，就是依自己的信念和习惯始终追随一至性获利法则规定，来争取永久成果的连续交易。
        一个极佳的交易策略是朴素和纯洁的，也是开放的。以大篇幅深讨并试图上升为理论，就是人为复杂化，终了，必会偏离核心变成中看不中用的废物。
        在交易中的，信念和经验（盘感）才是最、最关键的环节。其实，机械成份在交易体系中所占的权重很小。交易是一种心理对抗游戏，这绝不是简单的程式化交易系统就能一盖解释的！正确的交易形式是以市场心理（人性）为基础衍生出来的。有了正确的交易态度，才能体会正确的交易自觉。
        市场在流动，我们也应当灵活。技术分析和基础分析的迂腐在于它的预测性，出发点错了结果可想而知了。
        
          恕我直言，那些试图发明和创造完全机械化线性交易系统的人，是永远不能达不到目的的。试想，一个完全机械的、程式化的交易系统怎能应对复杂、混沌自然演化的市场呢？用自己主观的线性规定，去强行定义非线性市场这理智吗？！我们是相信我们所见到的呢？还是见到了我们所相信的？懒惰！不思进取！不爱思考！不超越自我！世间存在永恒的不劳而获的方法吗？有下金旦的鸡吗？世上真有摇钱树吗？与自然规律背道而驰！除非地球倒转，河水倒流！还是才能懒惰造就天才!。
         完全程式化交易是不现实的。因为，市场始终都是非线性的世界，它是混沌复杂的自然系统结构。回避现实，试图通过编撰一些简单的数学函数公式，就想找到一棵永久的摇钱树，如果上帝送给人类这个圣杯，那上帝该将无存！
                  市场运动是个特殊的生命体，谁有资格用线性方程式来规定它？你不能，大机构也不能，只有上帝才能（自然规律）。历史会重演，但从来都不会完美重复。自然运动就是混沌，混沌是自然之物的性状。我们身于自然事物的庞大结构之中，谁又能左右和预测它呢？我们应该明白自己完全没有这个能力和资格。我尊重市场是因为尊重自己！其实，人的自卑与自大是同一种思维范式的两个表现形式，那就是懒惰和自残！
           函数演算出的交易信号和体系与其它指标一样，都是未来数据的推演者。也就是说－－依流动着的市场带动函数推演出的信好号始终是跟随现实的牵动而变化着，直到最终价格不再出现最高（最低）那个交易信号才被固定住！因此，它不能真实的反映市场。如果从回顾历史的角度来看，以未来数据为基础的简单函数运算，则相当完美和诱人的－－－会欺骗迎合那些思维上的懒惰者！！以未来数据为基础运算出来的马后炮信号！是虚假的！都是骗人的信号！
           如果有一天上帝真的来到人间，秘而不宣不是更好吗。将那个圣物传给自己的后代或献予国家－－－功德无量留名千世！它可以帮助国家摆脱经济危机，然后再去淘美、欧、日强盗们的钱袋不是更好吗？也省得中国百姓用血泪来打造世界工厂赚取微薄的外汇了。这样的绝世宝贝不留着自己用，还要廉价高声贱卖，不是太可惜了吗？这符合逻辑吗！
           答案只有一种－－－－敢吹就会骗，吹牛吹上天！洗脑！骗钱！！损人利己！
             看看从前大吹、特擂自己是大师、是上帝、是散会拯救者的那些“大师”们，今天还有几个吭声的？难道《大师》也不能持久吗？欺骗的短期时效就是他们实施的罪恶过程。纵观历史，骗子总是利用人性的诸多弱点投其所好敢吹必胜，如此相似的计量，我想这一定是骗子共同的核心理念，谁编瞎话的能水最高，炒股民的崭获就一定越大。
         同市场一样，吹牛大赛也在流动中一刻不停的激烈进行，看谁吹的最壮！看谁的瞎话编的最妙！－－－－敢吹！狠吹！狂吹！吹上天！哈！－－贪婪被激发心动了，骗子得手。吹牛－－－是职业骗子的基本功！他们利用卖软件、卖指标、卖资料、招会员、媒介黑托、理财等种卑劣手段，欺诈大众钱财，骗遍，骗够，败露了－－－开溜！看着那些上当受骗者的迷茫神情好不愉快－－－体会了当小人的滋润感觉，还证明了自己的"能力"！！市场骗子玩的就是法律擦边球，愿者上钩！有苦难道。骗子不能绝种，因为贪婪者众。
                  注意了：现在新生代骗子正在茁壮成长，以《满足》新贪婪群体的心理需要！宁肯死不动脑，贪婪者悲！


        对那些混乱、自相矛盾，主观规定市场的函数推演，如果您还在苦苦探求就请崖悬勒马，那时徒劳无意浪费生命。市场是自由流动的多维混沌体，你可以感受到它鲜活的崭新结构，但你就是无法预测它。只有做到“无为”你才能真切的感受到大自然的运动规律。突然间顿悟了－－－你不在预测市场了，你顺从市场本身了，就到了无招胜有招的境地。
           函数推演可有无数种，但它就是不能切入市场本身，交易不是机械的公式定理，是混沌！是自由！一个人为定立的枷锁怎能解释自由的市场呢？这个道理一定要悟通，否则就没有市场生存的机会了。   
      自然混沌是由无数复杂的结构体组成的谜团，它不是线性科学。自由博大的性状使得谜团永远无法破解，但我们完全可以发现和顺从它。混沌是道德、是自由、是朋友。
         丹麦在北欧，不再非洲；路－－原本平直干吗非要挖坑堆石拌自己呢？；放着大道不走偏要攀陡崖－－－好玩刺激，但危险！。市场始终都在那里自由的流动着，只要你无为、你顺从，金钱永远在那里等着你拿。摘掉虑镜，重现光明关注现实吧！
                     
       用函数公式编撰指标或设计交易系统，作为一种前进道路中的探索是也许是不能完全加以否定的！但那些高声叫卖系统绝招的的《好人》请好自为之－－－－损人利己。我要问的是：那些神秘的指标系统，你严格测试过了吗？在实践中它能给你带来稳定收益吗？
                                     人生价值和意义是什么？做人要纯朴、要德！要善！应对疯狂混沌的世界需要良知！



                     个人观点，请深思！忠言逆耳；良药苦口！:*18*::*18*:
                                                                                                               真诚QQ交流：349659262



   

[ 本帖最后由 qrqr123 于 2006-4-28 08:11 编辑 ]

期股相当

人生价值和意义是什么？做人要纯朴、要德！要善！应对疯狂混沌的世界需要良知！

oracle111

指标能够也只能做为一种参考，关键是人

我心随蝶舞

说的太好拉.还好我的系统没有一个函数.系统根本不需要任何函数,因为系统取决于市场行为,而不是靠函数来计算出未来

lang2

转贴到文华论坛，楼主不会介意的吧。

huangyongmmm

不错,任何一种软件它只能起到辅助判断的作用,没有完全机械化就能够稳定获利的方法.最终判断还是人的操作思维

maimaimai

贴一张系统交易者代表人物LONYS兄的图片,未经兄允可.

qrqr123

http://www.55188.com/forumdisplay.php?fid=52&page=1

红色中国

观点偏激,既然你认为
"风险控制则是自己能力中应该努力养成的。止损始终是游戏不可分割的一部分。拥有一套属于自己的交易规则，就是依自己的信念和习惯始终追随一至性获利法则规定，来争取永久成果的连续交易。"
为什么还会认为" 完全程式化交易是不现实的"
市场是混沌的,但人不是混沌,个人的交易是简单而明确的, 一个极佳的交易策略是朴素和纯洁的，也是开放的.
你对函数的理解是错误的,你本篇文章关于交易系统的观点是错误的.你会给更多的人带来误导,从你的文章可以看出你几乎不懂编程,不理解函数的作用,只要你的观点能够清晰表达,就可以通过函数实现,真心地希望你到<海洋论坛>学习一下.
赞同你的一下观点"人生价值和意义是什么？做人要纯朴、要德！要善！应对疯狂混沌的世界需要良知！"所以发此贴.
中医世家 等人的帖子是对你的一个提示,恕我直言.不要以为没见过的东西就不存在.

小辫子

中医世家 等人的帖子是对你的一个提示,恕我直言.不要以为没见过的东西就不存在 呵呵,说的好,不要以为你考不及格的学科就是不科学的,别人说的,呵呵

红色中国

让程序化交易走进我们的投资世界(附图：智能化交易系统）

让程序化交易走进我们的投资世界(附图：智能化交易系统）



【引言】
     
     ==大家都认为投机是一种了解未来，是一场预测未来的游戏。他们都错了。投机是一种发展致胜策略，把获胜的金额或机率拉到自己身边来，而所谓的预测，只是一种想证明我们高人一等的不成熟行为，没有人可以预测未来，过去没有，未来也不会有。



≡机械式电脑程式系统交易≡
     
     
     【一】（金融操作）人为交易/程式交易差异比较：
     ——————————————
     1.市场变化处理方式
     人为判断交易：预测市场变化
     程式系统交易：顺从市场变化
     ——————————————
     2.分析基础
     人为判断交易：基本面为主
     程式系统交易：技术面为主
     ——————————————
     3.投资报酬率稳定性
     人为判断交易：不稳定
     程式系统交易：稳定
     ——————————————
     4.专业能力需求
     人为判断交易：高
     程式系统交易：中
     ——————————————
     5.人才依赖度
     人为判断交易：高
     程式系统交易：低
     ——————————————
     6.服务工作时间
     人为判断交易：8-12H（人力）
     程式系统交易：24H （电脑）
     ——————————————
     7.长期交易平均损失机率
     人为判断交易：60%～70%
     程式系统交易：30%～40%
     ——————————————
     8.交易纪录＆风险警示管理
     人为判断交易：人工手动
     程式系统交易：电脑自动
     ——————————————
     9.运算速度＆执行能力
     人为判断交易：缓慢
     程式系统交易：快速
     ——————————————
     10.智慧＆价值
     人为判断交易：人性智慧/无价
     程式系统交易：人工智慧/有价
     ——————————————
     11.决策判断方式
     人为判断交易：感性/主观/恐惧贪婪
     程式系统交易：理性/客观/数据讯号
     ——————————————
     
     
     【二】系统化交易发展过程：
     Systematic trading is the ticket leves of system development
     ①Supply and demand moves prices up and down→
     ②Develop a philosophy toward exploiting the markets→
     ③Select a general type of math or logic that matches philosophy→
     ④Build a computer program that is based on logic below→
     ⑤Evaluate the program on how well it matches your philosophy
     
     
     【三】系统化交易（Sysematic trading）的3大优势：
     1.避免人性化交易的缺点：
     贪婪→追高/恐惧→杀低
     2.提高投资绩效：
     落实个人交易经验＆具体化呈现在自选＆自创的交易系统中。
     3.可持续性改进操作绩效：
     稳定性的交易系统籍由历史资料库最佳化（Optimize）回测＆统计绩效
     
     
     【四】何谓程式交易：
     系统程式交易，顾名思义即是将市场常用之技术指标，利用电脑软件将其写入系统中，籍由程式计算出买卖点，操作人只要依据其讯号进行买进或卖出的动作，而不以自身的看法（Trend view）进行操作。程式交易的优点在于利用电脑化的讯号，以杜绝投资人可能因为盘势所产生的情绪化追涨杀跌的操作。一般来说，指标系统的设定通常可以分几个方向：顺势系统，逆势系统，形态操作三种。一般市场上常见的交易系统多为顺势系统，顺势系统即为我们所称之「趋势单」，此种系统的胜率（Percent Profitable）不高，大约仅有40%～50%，也就是作十次大约只会赚四次，不过这四次却足以弥补其他六次的亏损，基本上属于「赚大赔小」的策略；第二种称为逆势系统，事实上即为震荡系统，一般而言该种系统的胜率较高，大约为50%～60%。
     
     
     【五】如何建构较佳的程式交易系统：
     一般来说，要建构一个好的程式交易系统，需要以下几项商品：电脑程式系统，技术指标等。目前市面上的电脑程式交易系统相当多，不过最为常用的分析软件有国外的Omega Tradestation，MetaStock，OmniTrader等系统，国产软件有分析家，飞狐，指南针等系统，其中以TradeStation和分析家功能最为强大，可对于所作之交易策略进行回溯测试（Back-Testing），不过由于其程式撰写难度稍高，因此需要花较多的时间学习，目前一般专业股票期货或证券自营商，或是国外的金融交易人员大都以此种系统为主要交易依据。
     在技术指标部分，则就有较大的差异，一般而言，要看投资人的交易偏好而言，若是以趋势系统作为出发点，则采用的操作指标可以像趋向指标（MACD），动能指标（MTM）等为主轴，搭配其他交易规则进行操作；相反地，若以逆势系统为出发点，则可以考虑以RSI，KD等指标为主轴，再搭配其他停损的机制作为辅助即可；至于形态系统，由于每个人对于盘势形态的看法不尽相同，因此此种策略在撰写上难度比较高，实务上较少人操作。上述的三种操作策略其中以趋势系统较被广泛运用，初学者可以该系统为出发点，找到赚钱的策略，而后再进行修改。
     通常来说，指标的选取上必须要注意到参数的设定不能过份的最佳化（Over fitting），否则将有可能形成最佳范例的问题，毕竟过去的优异绩效不能代表未来的绩效，因此当我们建构了一项策略，就必须要留意其他参数的绩效是否稳定，如此才可以规避过度优化的迷思。
     
     
     【六】如何破解虚假的程式交易系统：
     在上述文章中，我们了解了可用的程式交易如何产生后，接下来的文章中我们将来看看，市场上标榜的优异交易策略，到底有哪些迷思存在？如何去破除迷思？
     1.有许多的程式交易系统标榜有着超高的胜率，60%，70%......乃至100%，不过若我们细想可以发现，这些指标都有着相同的迷思，虽然十次可以获利五到六次，不过剩下的次数足以吃掉先前的获利，因此虽然有着超高的胜率或报酬率，但是长期下来却是赔钱的，在震荡行情中往往可以博取小利，但是若遇到大波段的趋势行情却是一败涂地，因此，当我们拿到一个超高胜率或超高报酬率的策略时，首先要作的便是以往的交易明细，对照K线图形，找到是否是因为大趋势发生而重伤，若有此种现象，则此种策略还是少跟为妙！
     2.一般而言，程式交易的绩效取决于两项因素，第一为技术指标的选择，第二为指标对于行情的灵敏度，有时候投资人可以发现，若未计入交易成本，会有一个不错的策略，但是一旦加入交易成本的考量，则绩效将大幅缩水，而市面上有些出售的交易策略即未加入交易成本的因素，使得其交易绩效过份美化，另外，倘若有个交易策略每天进出市场五次以上，则投资人也必须考察是否可行，毕竟交易次数过于频繁，不但会侵蚀原先的获利，而且投资人也不一定跟的上讯号价格，因此成本交易的计入也是一个好策略考察的因素。
     3.当我们有了一个好的交易策略，能否获利的另一项关键在于下单的技巧与纪律，在整个交易过程中，纪律大概就占了成败的六成，至于其余的四成就决定在策略，虽然程式交易的发明，可以有效去除人性的弱点，不过当我们在操作中，若无法有效遵守指标讯号而进出场，即使有稳赚不赔的策略也无法让您致富，因此，当讯号出现买进或卖出时，身为交易者（Trader）必定要遵守讯号操作，如此才能有机会依循着策略的目标而获利。
     
     综上所述，一个依靠好的程式交易致富的投资人，重点只有一个，就是要严守交易纪律，也只有遵守每一笔策略的讯号，才可能抓住每一次操作的获利！金融投资是一项严肃的工作，不要追求暴利，因为暴利是不稳定的，我们追求的是稳定的交易。做交易的本质不是考虑怎么赚钱的，本质是有效地控制风险，风险管理好了，利润自然而来，交易不是勤劳致富，而是风险管理致富！

kkkcat001

美、欧、日强盗?
没有美、欧、日，楼主你还在修理地球呢。
垃圾东西！

红色中国

一个依靠好的程式交易致富的投资人，重点只有一个，就是要严守交易纪律，也只有遵守每一笔策略的讯号，才可能抓住每一次操作的获利！金融投资是一项严肃的工作，不要追求暴利，因为暴利是不稳定的，我们追求的是稳定的交易。做交易的本质不是考虑怎么赚钱的，本质是有效地控制风险，风险管理好了，利润自然而来，交易不是勤劳致富，而是风险管理致富！

愚睿

哈哈哈，百家争鸣．．．硬起来顶一下．．．

我心随蝶舞

他的话中有这么一句"函数推演可有无数种",他讲的应该是未来函数和一些复杂的吧,函数就是对应每个X都有一个确定的数值,不可能推演出无数种结果,我们可以说均线是函数,指标是函数,但我想他说的不是这个吧.他要么是对函数概念有误解,要么就是指复杂的和未来函数吧,这个是我的理解.

zjj7154

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