神经网络对上证指数的研究

思迷思 · 发表于 2006-6-11 20:34

神经网络对上证指数的研究

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：思迷思浏览：7554 回复：50

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请看国外研究人员用神经网络技术对上证指数进行的研究
http://blogtrader.net/page/dcaoy ... another_stock_index

张溪溪 · 发表于 2006-6-12 07:45

思迷思 · 发表于 2006-6-12 13:10

神经网络的训练真的与算命先生很象
给神经网络一些数据神经网络就开始分析演算其生成基因如果神经网络由分析出的基因能够十分准确地讲出这些数据的历史那么我们也就十分相信神经网络预测的数据的未来大伙说说两者象不象

野狐禅 · 发表于 2006-6-12 20:45

原帖由 思迷思 于 2006-6-12 13:10 发表
给神经网络一些数据神经网络就开始分析演算其生成基因如果神经网络由分析出的基因能够十分准确地讲出这些数据的历史那么我们也就十分相信神经网络预测的数据的未来

并不是这样。一般在检测时，要用训练时没有用过的数据。如果这时结果还很好，不少人会相信这个神经网络是有用的。

野狐禅 · 发表于 2006-6-12 20:48

你索引的那个人的神经网络，对训练样本以外数据的预测，结果好像是不行的。

constantnone · 发表于 2006-6-13 16:47

他给出的结果中，也注明了对上证指数的推广结果只是形态相识，他说这是一个有趣的结果。

不过，另一幅图是对香港恒生指数的预测，在检测部分（长达一年）的结果是相当不错的，而且他还给出对恒生指数一直到今年八月底的预测，结论是一路下跌。

[ 本帖最后由 constantnone 于 2006-6-13 16:53 编辑 ]

constantnone · 发表于 2006-6-13 17:03

以下是他对这个结果的说明：

目前的神经网络模块还是个很初步的东西，不过，既然提到了上证指数，那就试试。

中国的证券市场波动非常剧烈，对上证指数的训练比较难收敛，所以减小了学习的步长，每次运算都要花比较长的时间。这里先给出一种结果（训练5000代后），图片请访问：
http://blogtrader.net/page/dcaoy ... another_stock_index

有趣的是这个结果在推广后（尤其往历史方向推广时），在图线的形态方面挺相似的。但由于训练误差还是比较大（也许训练时间还可以加长些），所以在细节方面损失了很多。至于这个结果的未来指向，我只贴出了部分结果，但大方向应该和现在的实际走势还是相符的。

野狐禅 · 发表于 2006-6-13 22:32

原帖由 constantnone 于 2006-6-13 17:03 发表
目前的神经网络模块还是个很初步的东西，不过，既然提到了上证指数，那就试试。

中国的证券市场波动非常剧烈，对上证指数的训练比较难收敛，所以减小了学习的步长，每次运算都 ...

神经网路本身是很成熟的东西。但他的结果似乎还不如简单的三天移动平均。

张溪溪 · 发表于 2006-6-14 00:46

为什么?如果他的结果还不如简单的三天移动平均,那怎能说很成熟?

张溪溪 · 发表于 2006-6-14 01:03

思迷思 :给神经网络一些数据神经网络就开始分析演算其生成基因如果神经网络由分析出的基因能够十分

准确地讲出这些数据的历史 ,那是因为它源于数据,我们也就十分相信神经网络预测的数据的未来,那不一

定,问题出在一些数据而不是涵盖的全部,况且数据本身的燥音会影响输出的结果,

野狐禅 · 发表于 2006-6-14 01:18

原帖由 张溪溪 于 2006-6-14 00:46 发表
为什么?如果他的结果还不如简单的三天移动平均,那怎能说很成熟?

我在猜他的数据预处理没有弄对。

张溪溪 · 发表于 2006-6-14 01:28

如果数据预处理是对的,又有足够的数据涵盖所有状态,神经网路的结果也是正确的,可没人能做到这点,

constantnone · 发表于 2006-6-14 01:44

三日移动平均线是事后的，不是预测。他的结果是提前预测，至于提前多少天，他没有说明，但至少对恒生指数的那张图是对今后两个月的走势作出了预测。

张溪溪 · 发表于 2006-6-14 02:05

野狐禅 · 发表于 2006-6-14 02:38

原帖由 constantnone 于 2006-6-14 01:44 发表
三日移动平均线是事后的，不是预测。他的结果是提前预测，至于提前多少天，他没有说明，但至少对恒生指数的那张图是对今后两个月的走势作出了预测。

把三日移动平均沿射线向前延伸，就是预测。如果想预测三个月，则用月数据，三日移动就变成三月移动。:)

constantnone · 发表于 2006-6-14 04:16

他的预测有个特别之处，就是在预测时不再使用预测期间的任何价格数据，就是说，他只是使用训练期间的数据来训练和识别一只股票的特性，然后将这个特性直接往前或往后推广。

想想一下这句话的意思。

野狐禅 · 发表于 2006-6-14 04:52

原帖由 constantnone 于 2006-6-14 04:16 发表
他的预测有个特别之处，就是在预测时不再使用预测期间的任何价格数据，就是说，他只是使用训练期间的数据来训练和识别一只股票的特性，然后将这个特性直接往前或往后推广。

想想一下这句话的意思。

应该都是这样，看不出特别之处。

constantnone · 发表于 2006-6-14 06:08

要是我理解得没错的话，那个人的意思是：以恒生指数的那张图为例，自2005年3月9日后的预测都是在2005年3月9日就得出的，就是说，他可以在2005年3月9日那一天画出从2005年3月9日直到2006年8月底的日线图。其中到今年6月初的已经可以验证，后面的尚待验证。

我看到的大部分神经网络的预测都是拿前几个周期的数据来预测后面的短期趋势，不断地用新的数据迭代类推进行修正。

我推测他的做法是分两步：
第一步：用神经网络来识别某只股票的内在形态（pattern），这时要用到训练期间的股票价格；
第二步：用训练好的神经网络来预测今后的价格，这时不再使用任何时刻的股票价格，直接推广。

所以虽然价格的误差比较大，但他一直强调他对预测出的形态很满意。

[ 本帖最后由 constantnone 于 2006-6-14 06:30 编辑 ]

欧阳灴 · 发表于 2006-6-14 07:30

原帖由 constantnone 于 2006-6-14 06:08 发表
要是我理解得没错的话，那个人的意思是：以恒生指数的那张图为例，自2005年3月9日后的预测都是在2005年3月9日就得出的，就是说，他可以在2005年3月9日那一天画出从2005年3月9日直到2006年8月底的日线图。其中到今 ...

点解

constantnone · 发表于 2006-6-14 07:51

原帖由 欧阳灴 于 2006-6-14 07:30 发表

点解

就是说，那是一个中长期预测。

[ 本帖最后由 constantnone 于 2006-6-14 07:53 编辑 ]

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谢谢

神经网路本身是很成熟的东西。但他的结果似乎还不如简单的三天移动平均。

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数据预处理

我的系统也能作到,

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