盈利的交易系统
盈利的交易系统是存在的，因为我自己研发了一套，模拟仿真和实战都良好。主要用到神经网络系统和遗传算法的结合，因为神经网络系统适合于模糊逻辑，而遗传算法特点是群体行为优化。其实交易系统说到底就是一份量化了的交易规则而已，有些人没有用任何电脑软件帮助也可以‘稳健（不是短期）‘赚钱，是因为她有自己的交易规则。所以，电脑软件的交易系统并不神秘，也没必要争论存不存在，实际上，摩根和众多投资机构，已经也越来越依赖于交易系统。市面上推销的软件并不值得大众迷信和追捧。良好的交易系统不会轻易存在在市场上没给‘大众‘，千万不要迷信，这个道理太简单了。多看点与你自己水平相仿的书就可以了。不然就离股市远些，这是我的善意的建言。 你这几句话胜过千言，因为都是真话，也在点子上：）
coolsun 是因为她有自己的交易规则。所以，电脑软件的交易系统并不神秘，也没必要争论存不存在，实际上，摩根和众多投资机构，已经也越来越依赖于交易系统。 学习！
希望大家交流交易系统。
应当振兴这个坛子！
系统交易也可以用传统的方法实现
既然有朋友感兴趣，陆续分享一些研究论文。。
要求英文阅读。第一篇：来自麻省理工
推荐一个工具方便研究金融时间序列，
今天就开始学习MATLAB, FINANCIAL TIME SERIES TOOLBOX,声明：本人同 MATLAB没有任何关系.
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传统的方法YAN
传统的交易系统描述方法:
1> Decision tree2> Rules induction
3> K-means clustering
4> Nearest Neighbor classification
关于AI(Artificial Intelligence)
SVM(support Vecotor Machine) 在股票预测方面的讲义
建模步骤（为了让你少走弯路）
1〉 准备数据库2〉确定模型需要的相关数据（尽可能不要过多输入数据，比如：所有的股票数据），这些输入数据最好具有好的正负相关性。
3〉输入数据的预处理，去掉白噪，尝试学习噪音是不可取的
4〉建模
5〉模型学习
6〉模型测试
在什么平台上模拟?
在什么平台上模拟? 在什么平台上模拟?您说的平台指操作系统吗？这个没有关系。无论你是winXP,win2000,win98,Linux,跟建模无关。
还是您误会我是推销软件的了？ 谢谢您的文章,希望交个朋友:-)
coolsun Originally posted by yanbingyatt at 2004-9-21 18:53:
盈利的交易系统是存在的，因为我自己研发了一套，模拟仿真和实战都良好。主要用到神经网络系统和遗传算法的结合，因为神经网络系统适合于模糊逻辑，而遗传算法特点是群体行为优化。其实交易系统说到底就是一份量 ...
楼主所言甚是！但开发一个盈利的交易系统，实际上还是要付出不少代价。另一个问题在于：我们所研究的序列有一个重要特点，就是它们很少重复，我们只有这种随机序列的一次实现。当我们构造一时间序列的模型时，只能得到这种随机序列的一次观察，这不同于通常的统计分析。因此，实际使用交易系统时，还是要千万小心。如果忘记了这个重要的前提，损失的只能是自己的真金白银！ Originally posted by yanbingyatt at 2004-9-27 11:11:
今天就开始学习MATLAB, FINANCIAL TIME SERIES TOOLBOX,
声明：本人同 MATLAB没有任何关系.
在下的大部分研究工作，也是在MATLAB平台上实现的。在诸多工具箱中，FINANCIAL TIME SERIES TOOLBOX似乎较薄弱。