从零开始，编写一套完整的交易系统——SAR指标交易系统

三千弱水深

唉，总是有人坏我心情！心情坏了，改天再写！

xzhnet

很喜欢这种原理性的分析，楼主的水平很高，希望继续

sunshine1997

任何系统都不是完美的。你只是写给喜欢的人看，希望楼主坚持。另，心态也是系统的一部分。:lol

灭虎

留下脚印，准备和你PK一下。

三千弱水深

明天是世界末日，所以原计划是在今天把这个贴子完结的，尽量把他做完，中途有两天有事，耽误了，所以今天的内容可能不会特别细致，但大致内容都会呈现的。

三千弱水深

       说到优化了！SAR系统的优化，首先就是在于止损空间的优化！所以我们不会完全按照原来系统设定的进行止损，而是选择快速止损。而如何快速止损呢？我们根据SAR的特点来。当出现一波下跌，那么SAR会作为阻力位处于价格的上方，当价格突破SAR时，理论上是认为价格突破阻力，那么就说明价格由继续上涨的动力，这是SAR将处于价格的下方，起止损和支撑作用，而这是价格距离SAR太远，我们不想用SAR来进行止损，那么我们将用什么呢？理论上突破阻力位的时候，阻力位将变成支撑位，所以我们把买入价当止损价。这时止损的空间就相当的小了，就可以做到扼住利润让利润奔腾吧，也算是亏小赢大！
        买入价变成止损价如何操作呢，因为我们知道价格是波动的，我们买入之后，价格围绕买入价上下波动也是正常的，所以我们还是要拉开一下距离，这时我们选择买入价附近的重要点位，第一是买入价当天的最低价和最高价，第二是买入价的开盘价和收盘价，第三个是昨日的收盘价。这几个点位都可以作为我们的止损点位。
        因为我们这个是跟踪交易系统，所以止损了理论上是应该立马选择反方向介入了，但是也可以选择暂时空仓，等待下一次SAR信号的出现。有时会出现这样的情况，当你选择小止损时，你发现止损错了，那时你就需要纠正，而如何纠正了。例如SAR的信号是买入，但是价格跌破了最低价，止损出局了，后来价格再次上涨怎么办呢？这是应该选择一个点再次介入，而介入点位可以选择最近的最高点也可以选择前期的重要点位，这点可以根据自己的情况加以把握。

三千弱水深

     能够成为高手，首先就需要具备两点，第一是对大势的把握，第二是对细节的处理。一般人都不具备这两点。如果仅仅只能把握大势，也只能成为一般的高手，而不能成为顶级高手，而对细节的处理而会使你快速晋升顶级的行列。对于大势的把握指的是对有无大行情的判断，而细节的处理属于如何运用，如何买卖，如何加减仓。很多高手用很少的钱在期货上就可以获得非常高的收益，就是在于细节的处理上，因为他可以把浮盈再次转换成筹码，而这个转换的过程就非常关键，如果你选择较大的空间作为这笔单子的止损位，如果亏损会把原来的利润丧失殆尽的，而他选择重要点位小止损就可以顺利加仓。
       道德经言天下大事必作于细，很多人把握了大势，却失了细节，也有很多人注重细节却失了大势。

三千弱水深

止损位

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止损与介入

三千弱水深

在理论上，机械交易法是不应该存在主观性的，所以这是我们需要把细节的处理进行客观性处理，例如，如果SAR作为阻力位转换为支撑位时，选择最近的一根阳线的低点为短期止损位，如果SAR作为支撑为转为阻力位时，选择最近一个阴线的最高点位短期止损位。当短期止损掉时，还需要一个点位作为介入点，因为SAR可能继续原来的方向而不会真的进行系统止损。因为我们已经止损掉一次了，所以这次介入应该选择保守一些，创了近期新高或新低再介入。

aass258

:楼主辛苦了。谢绝。

三千弱水深

由于系统进行优化了，所以看看优化的结果如何

三千弱水深

这就是简单优化的成效，效果非常显著，整体收益提高了将近百分之五十，而最大亏损下降了百分之五十。所以优化非常成功。这个系统基本就完成了。接下来是进行逻辑上的验证。

mingfus

看不懂

xzhnet

期待最后的逻辑部分

三千弱水深

       再是最后的部分，不妨多写点。一套交易系统，只所以能够称为系统，肯定是因为他包含了交易系统的所有部分。但是系统包括哪些要点呢？我在另一篇文章详细的说过了，在这里就不再述说了，有兴趣的可以找那篇主题来看看。交易的系统首要解决的就是投资标的的问题。而这个问题有两种解决途径，第一是在现有交易系统的情况下寻找与交易系统所匹配的投资标的，第二种是确定投资标的，然后根据投资标的的特点来选着比较适合的交易系统。
       在确定投资标的后，然后是选择买卖的方向，确定方向后是点位的选择问题，再然后止损的设定与止盈的设定，最后是交易的退出。
       我们假设已经确定了投资标的，接下来是用系统来进行交易。首先系统必须告诉我们买卖的方向，所以在所有交易中，方向是放在首位的，系统确定方向后，接下来是应该告诉我们点位的问题，在点位的确定之时，也必须告诉我们止损的点位。接下来是止盈的问题，系统也必须告诉我们，在哪里需要兑现我们的利润，最后是退出交易的问题，这时整个交易过程就完成了。
        很多人会把这些要点看成一点，认为发出买入信号，系统就发出了看多的方向，发出卖出的信号，系统就是发出看空的方向。但事实却不是这样的。举个很简单的例子，做股票理论上应该是选择牛市中买入，熊市中空仓或卖出。所以首先我们会有一个标准来判断牛熊，在判断牛市来了时，我们才会选择买入。所以很多人都把判断牛市的标准作为买入的标准，这本身没有错，因为牛市来了，就该立马买入股票，持股待涨。
        这时会出现一个问题，就是这个信号有可能是假的，如果是假信号，我们肯定会出现比较大的亏损，所以这时我们要多加小心，尽量选择一个很小的空间来作为试探，因为如果是牛市肯定一直上涨的，不会跌破我们的止损位，如果是假信号就会跌破我们的止损位。如果跌破我们的止损位，我们暂时出局，等待时机再次买入，因为这时牛市信号已经发出，在不出现熊市信号的时候，我们应该再次选择点位买入的，直到发出熊市信号我们推出交易不再介入，直到下次牛市信号的到来。

三千弱水深

       任何交易系统都有一定的局限性，就是会出现一种或几种情况，使交易系统出现亏损。所以我们必须要搞清楚，在什么情况下交易系统时会出现亏损的，只要知道交易系统在什么情况下会出现亏损，自然就清楚他在什么情况下会出现盈利。这就是交易系统的逻辑验证过程。
       在你验证的过程中，你就清楚交易系统的适应范围，和他需要的生存环境。如果你的投资标的满足交易系统的生存要求，那么你就会出现盈利，不满足就会出现亏损。
       很多人都想寻找万能公式，但是这个是不可能的，万事万物相生相克，能够适应水的，肯定比较怕火，交易系统也是一样的，在盘整中表现良好，在趋势中表现肯定一般，在线性走势中表现良好的，在浪性走势中肯定表现一般。
        所以我们要对交易系统进行检查，看他适合什么样的交易环境，然后去寻找与他匹配的投资标的，譬如交易系统在浪性走势中表现最好，那么我们就选择经常呈现浪性走势的投资标的。
   

物人小

收藏好好看

三千弱水深

        再我最开始的时候，说KDJ系统的交易环境，KDJ想获利的最低要求就是有一段具有8根K线的一段走势，所以要想KDJ获利，就应该去寻找经常出现8更以上K线的走势的标的。
        来看看SAR系统所需要的交易环境。
        一般一个交易系统，会有三段，从上涨到买入信号的发出，我称之为底部等待区，买入信号到卖出信号的发出，我称之为获利区，从下跌到卖出信号的发出，我称之为头部等待区。所以即一个交易系统，从买入到卖出，底部等待区和头部等待区之间有间隔，才能获利，如果没有间隔而且出现重叠就会出现亏损，所以我们来看看满足底部和头部不重叠的最低要求是什么。