我的期货交易记录（2013.5.9）

lantian138378

加油，，，

ljsljsljs98

13.11.7-18总结
   交易不如意，大多以止损结束。
1、其中：M1405：两次大止损（多空各一次），损失共 -1000元。
2、SR1405，止损：-400元
3、RB1405：，止损两次，共-600元。
     
11.19交易总结：
1、rb1405:破下降趋势线，观望。
2、SR1405：下降趋势，下降中，空单持有。（但盘中两次止损15点。执行力不足）
3、Y1405：上升趋势转横盘中。观望
4、M1405：大箱体的下跌中，观望。
5、L1405：横盘中。观望。
当日交易：
  SR1405：两次止损15点。执行力不足，没有控制好自己，努力改正。RB也空单也没有 拿好。虽然可能是止损。
感受：
  1、各品种基本没有大行情，都是走向横盘，考验耐心的过程，心路的煎熬。
        尤其是与大盘背离，是我最脆弱的心理时期，要克服。
  2、在SR的操作上出现执行力不足，没有控制好自己，努力改正。
  3、一定要相信自己的系统，铁血执行系统信号
  4、波段中每日行情创出前日新高或新低的启示？

ljsljsljs98

11.20交易总结：
1、rb1405:破下降趋势线，可能123的2中，观望。
2、SR1405：下降趋势，下降中，空单持有。
3、Y1405：上升趋势转横盘中。观望
4、M1405：大箱体的下跌中，观望。
5、L1405：横盘中。观望。
当日交易：
  SR1405：盘中5041平昨空，+90元，尾盘5054空一手。
感受：
  1、各品种基本没有大行情，都是走向横盘，考验耐心的过程，心路的煎熬。
        尤其是与大盘背离，是我最脆弱的心理时期，要克服。
  2、在SR的操作上分时换手一次，按分时系统执行。
  3、一定要相信自己的系统，铁血执行系统信号。

heaven_911

执行很重要啊

ljsljsljs98

11.21交易总结：
1、rb1405： 横向运动中，若上破3695多头，下破3583，空头，无日线信号。
2、SR1405：下降趋势，下降中，空单持有。
3、M1405：大箱体中，观望。
4、Y1405：大箱体中，观望。
5、L1405：横盘中。观望。
当日交易：
         无
感受：
  1、各品种基本没有大行情，都是走向横盘，横向再横向，考验耐心的过程，心路的煎熬。
        尤其是与大盘背离，是我最脆弱的心理时期，要克服。
  2、一定要相信自己的系统，铁血执行系统信号。

ljsljsljs98

11.28交易总结：
1、rb1405： 123中的2，多单一手。3665。
2、SR1405：下降趋势，反弹中，空单5024平仓，结果290元。
3、M1405： 上升趋势中，多单 一手持有，3285。
4、L1405：大箱体突破中，多一手，11095。
5、Y1405：横盘中。观望。
当日交易：
         鸡蛋盘中交易一次，亏-70元，手续费竟然58元，共-130元，目的是以后考虑加入日线品种，但测试成本也有点高了。
         SR平空单，按分时信号。
感受：
  1、各品种基本没有大行情，都是走向横盘，横向再横向，考验耐心的过程，心路的煎熬。
        尤其是与大盘背离，是我最脆弱的心理时期，要克服。
  2、一定要相信自己的系统，铁血执行系统信号。

简单重复试错

支持楼主

ljsljsljs98

12.2交易总结：
1、rb1405： 123中的3出现，判定为多头趋势，多单持有。
2、SR1405：判定为下降趋势，下降中，空一手，4970。
3、M1405： 判定为上升趋势中，多单持有。
4、L1405：判定为大箱体突破上升趋势，多单持有。
5、Y1405：横盘中。观望。
当日交易：
       无。
感受：
  1、检讨在SR交易的失败。应该5089空单持有到现在。但盘中多次折腾，结果只收获39点。惨痛的教训，坚决不在其它三个品种上发生。
  2、感觉各品种要出趋势了，毕竟折腾时间不短了。但一切以系统客观信号为准。
  3、意志执行力的磨炼再磨炼！心路的煎熬。战胜自己的内心真的不容易啊！
      
   一定要相信自己的系统，铁血执行系统信号。

ljsljsljs98

12.3 交易总结：
1、rb1405： 判定为多头趋势，多单持有。
2、SR1405：判定为下降趋势，下降中，空单持有。
3、M1405： 判定为上升趋势中，多单持有。
4、L1405：判定为上升趋势中，多单持有。
5、Y1405：横盘中。观望。
当日交易：
       无。
感受：
  1、今日M、L出现回调，又是折磨的开始，心态的磨炼机会，努力修行中。
  2、一切以系统客观信号为准。说实在，这次没有按信号侥幸出局多赚了不少，但这迟早会再交给市场，可能还是加倍偿还。所以不得想像比市场还聪明。
  3、意志执行力的磨炼再磨炼！心路的煎熬。努力按市场信号交易，不是资金赢和亏！战胜自己的内心真的不容易啊！
      
   一定要相信自己的系统，铁血执行系统信号。

ljsljsljs98

12.4 交易总结：
1、rb1405： 判定为多头趋势，可能展开回调下跌，多单持有。
2、SR1405：判定为下降趋势，下降中，空单持有。
3、M1405： 判定为上升趋势中，多单持有。
4、L1405：判定为上升趋势中，多单持有。
5、Y1405：大横盘中。观望。
当日交易：
       无。
感受：
  1、持有的各品种趋势行进中，后面如果出现回调，正是考验心态的磨炼机会，努力修行中。
  2、一切以系统客观信号为准。说实在，这次没有按信号侥幸出局多赚了不少，但这迟早会再交给市场，可能还是加倍偿还。所以不得想像比市场还聪明。
  3、意志执行力的磨炼再磨炼！心路的煎熬。努力按市场信号交易，不是看资金赢和亏！战胜自己的内心真的不容易啊！
      
   一定要相信自己的系统，磨炼执行力，灵魂深处的信仰，铁血执行系统信号。

ljsljsljs98

12.5-10 交易总结：
1、rb1405： 判定为多头趋势，可能展开回调下跌，多单持有。
2、SR1405：判定为下降趋势，下降中，空单持有。
3、M1405： 判定为上升趋势回调下跌中，多单平仓，3378。
4、L1405：判定为上升趋势回调下跌中，多单平仓，11265。
5、Y1405：大横盘中。观望。
当日交易：
       M和L平仓，按尾盘2B信号。后市可能继续下跌，也可能小回调后重新多头。关注系统信号。
感受：
  1、持有的各品种趋势行进中，后面如果出现回调，正是考验心态的磨炼机会，努力修行中。
  2、一切以系统客观信号为准。说实在，这次没有按信号侥幸出局多赚了不少，但这迟早会再交给市场，可能还是加倍偿还。所以不得想像比市场还聪明。
  3、意志执行力的磨炼再磨炼！心路的煎熬。努力按市场信号交易，不是看资金赢和亏！战胜自己的内心真的不容易啊！
      
   一定要相信自己的系统，磨炼执行力，灵魂深处的信仰，铁血执行系统信号。

ljsljsljs98

12.11 交易总结：
1、rb1405： 判定为多头趋势，今回调结束重新上升，多单持有。
2、SR1405：判定为下降趋势，可能展开反弹，空单4909平仓。
3、M1405： 判定为上升趋势回调下跌结束中，多单一手，3373。
4、L1405：判定为上升趋势回调下跌中，观望下一信号。
5、Y1405：大横盘中。有转多迹象，等待信号，观望。
当日交易：
       M可能回调后重新多头的开始。按系统信号建多仓。SR按分时系统信号平多，关注下一信号。
感受：
  1、持有的各品种趋势行进中，后面如果出现回调，正是考验心态的磨炼机会，努力修行中。
  2、一切以系统客观信号为准。说实在，如果这次没有按信号侥幸出局多赚了不少，但这迟早会再交给市场，可能还是加倍偿还。所以不得想像比市场还聪明。
  3、意志执行力的磨炼再磨炼！心路的煎熬。努力按市场信号交易，不是看资金赢和亏！战胜自己的内心真的不容易啊！
      
   一定要相信自己的系统，磨炼执行力，灵魂深处的信仰，铁血执行系统信号。

guantopboy

牛

ljsljsljs98

补
12.14-15 交易总结：
1、rb1405： 判定为多头趋势下跌中，多单平仓，3676。
2、SR1405：判定为下降趋势中，观望。
3、M1405： 判定为上升趋势下跌中，多单一手，3344止损。
4、L1405：判定为上升趋势回调下跌中，观望下一信号。
5、Y1405：大横盘中。有转空迹象，等待信号，观望。
当日交易：
       14：M平仓止损3344；15日 ，RB平仓。3676。
感受：
  1、持有的各品种出现平仓信号，按信号执行，无怨无悔。但SR最后平仓还是不符合系统，应该尾盘补回
  2、一切以系统客观信号为准。说实在，如果这次没有按信号侥幸出局多赚了不少，但这迟早会再交给市场，可能还是加倍偿还。所以不得想像比市场还聪明。
  3、意志执行力的磨炼再磨炼！心路的煎熬。努力按市场信号交易，不是看资金赢和亏！战胜自己的内心真的不容易啊！
      
   一定要相信自己的系统，磨炼执行力，灵魂深处的信仰，铁血执行系统信号。

12.16 交易总结：
1、rb1405： 判定为多头趋势下跌中，观望。
2、SR1405：判定为下降趋势中，观望。
3、M1405： 判定为上升趋势下跌中，观望。
4、L1405：判定为上升趋势回调下跌中，观望下一信号。
5、Y1405：大横盘向下突破，空头信号，但因止损大，暂时观望。
当日交易：
     无。
感受：
  1、Y1405这两日下跌太快，尾盘建仓止损太大，按系统观望。
  2、一切以系统客观信号为准。说实在，如果这次没有按信号侥幸出局多赚了不少，但这迟早会再交给市场，可能还是加倍偿还。所以不得想像比市场还聪明。
  3、意志执行力的磨炼再磨炼！心路的煎熬。努力按市场信号交易，不是看资金赢和亏！战胜自己的内心真的不容易啊！
      
   一定要相信自己的系统，磨炼执行力，灵魂深处的信仰，铁血执行系统信号。

车场

牛！

ljsljsljs98

12.24交易总结：
1、rb1405： 判定为多头趋势下跌中，3672空单持有。
2、SR1405：判定为下降趋势反弹结束，空一手，4868。
3、M1405： 判定为123的2 中，空一手，3325。
4、L1405：判定为上升趋势回调下跌中，错过信号了，观望。
5、Y1405：大横盘向下突破，空头信号，由于仓位问题错过信号了，观望。
当日交易：
     无。
感受：
  1、M1405尾盘反弹厉害，3325小套。
  2、一切以系统客观信号为准。说实在，如果这次没有按信号侥幸出局多赚了不少，但这迟早会再交给市场，可能还是加倍偿还。所以不得想像比市场还聪明。
  3、意志执行力的磨炼再磨炼！心路的煎熬。努力按市场信号交易，不是看资金赢和亏！战胜自己的内心真的不容易啊！
      
   一定要相信自己的系统，磨炼执行力，灵魂深处的信仰，铁血执行系统信号。

ljsljsljs98

让量化模型不老的四个秘密（转）
话说上两期关于量化模型的专栏登出之后，圈内外人士各种反响，热情澎湃。

一位一看就是高富帅的朋友在微博上用英文留言说，“量化模型就像女人，难能一劳永逸？需要不断地维护和升级。”

这个评论很到位。

而《神秘量化交易圈：同事就像敌人》中提到的R先生，则说，同样是女人，其实差别很大。有的未老先衰，有的青春不老。

这让我想起了关之琳姐姐，50出头的人看起来好像30，羡煞多少旁人。

当然，R先生也提到第一篇专栏出来后，很多圈内人都猜出了他是谁，纷纷致电给予问候。一个有点让他小郁闷的地方在于，很多人对标题产生了误解，甚至有公司内部的人都反问：“我们公司是敌人文化吗？”

看来，在这篇文章传播的过程中产生了信息扭曲。在此我要隆重地帮R先生澄清一下，他的原话是，“海外的量化圈有一种类型的公司，自己公司内部的同事都互不交流，就像敌人一样。这种是我非常讨厌的风格。”

顺便加一句我自己的评论：R先生看起来儒雅风度，怎么看都像朋友，不像敌人。

接下来，我们继续之前的话题，量化模型真的非老不可？

带着这个有趣的问题，这两周我又定向地与几位圈内高手进行了交流，很有收获。

首先，大家都一致认可，长生不老的模型是不存在的。这里面有一个很深刻的规律，就是金融市场具备自我调节功能。这种功能会使得在任何时刻，能够赚钱的永远是小部分人。

如果一个模型长生不老。那么就会像滚雪球一样赚走市场上越来越多的钱，达到一个临界点，市场就会自动调节，发生变化。从而导致这个模型失效或者效率降低。

那么，接下来的问题是：如何才能让一个模型延缓衰老？在与诸多大腕交流之后，我总结出了四个千金不换的秘密原则，在此无私奉献给各位。

第一个原则：打死也不说。

如果说一个模型能够从市场上赚到的钱是一个定额。那么很显然，使用的人越多，模型的寿命就越短。

这就难怪华尔街的量化交易员都对这个讳莫如深，打死也不说。

第二个原则：模型要建在石头上，而不能建在沙堆上。

模型的基石是什么？设计模型的原始思路。每一个模型，都是抓住了市场的某一个规律。所以，你需要问自己，这个规律是长期存在的，还是有局限性的短期存在。

比如，在交易非常低迷的时间段，你根据窄幅震荡的特征设计了一个高抛低吸模型。一旦行情的特征变化了，这个模型显然就不适应了。

第三个原则：像对待女人一样精心维护和升级。

还记得刚才提到的那个评论吗？模型就像女人，需要定期维护和升级。

即使你找到了一个可以长期存在的市场规律。比如，涨多了总是要跌，跌深了总是要涨，这个规律是长期存在的。但是，在不同的时期，具体的表现却可能不一样。

比如，某段时期是涨5％就回落，某一段则可能是涨3％就回落。

这就涉及到参数的优化问题。

隔一段时期，把新行情的数据加进去之后做整体优化。


第四个原则：交响乐比独奏好。

无论如何，单个模型走天下是不可持续的。几乎与我交流的所有量化人士都认同这点。所以，不同模型之间的组合非常重要。

当A模型出现回撤时，可能B模型正在赚钱，此时整个模型组合的净值曲线就会相对平稳很多。可以是不同策略的模型组合，可以是不同周期的模型组合，也可以是不同品种的模型组合。

总之一句话，交响乐比独奏好。

如果你能把这四个秘密彻底领悟，融会贯通。我虽然不敢保证你的模型能够长生不老，但是，成为模型中的“关之琳”，还是大有希望的。

heaven_911

我遇到这样的情况 同样的点位 有的模型是开空 有的模型是开多 搞不懂了啊 然后 感觉市场就是随意的 所有的模型组合 也是两面性的

ljsljsljs98

12.26交易总结： 1、rb1405： 判定为多头趋势下跌中，3672空单平仓3605.系统出现2B信号。 2、SR1405：判定为下降趋势反弹开始，空单平仓，3858。 3、M1405： 判定为123的2 中，空止损，3344（12.25平） 4、L105：判定为上升趋势回调结束，等下一信号，观望。（12.25盘中作空。尾盘止损，损失300元。） 5、M1405：上升趋势。2558多一手。（盘中2569多一手，2557平仓止损） 当日交易：      无。 感受：   1、12.25盘中作空。L1405尾盘反弹厉害，尾盘止损，损失300元。   2、考虑Y止损空间过大，战用资金也多，改为RM。    3、目前一段存在的问题仍然是执行力不足。还要磨炼意志。 1、一切以系统客观信号为准。说实在，如果没有按信号但侥幸出局，确实多赚了不少，但这迟早会再交给市场，而且可能还是加倍偿还。所以不得想像比市场还聪明。   2意志执行力的磨炼再磨炼！心路的煎熬。努力按市场信号交易，不是看资金赢和亏！战胜自己的内心真的不容易啊！           一定要相信自己的系统，磨炼执行力，灵魂深处的信仰，铁血执行系统信号。

ljsljsljs98

12.27交易总结：
1、rb1405： 判定为下跌趋势中反弹中，观望，等再进场信号。
2、SR1405：判定为下降趋势横盘阶段，观望。
3、M1405： 判定为上升趋势横盘中，等待确认的信号。
4、L105：判定为上升趋上升中，等待确认信号进场。
5、RM1405：上升趋势。多单一手持仓。
当日交易：
     无。
感受：
  1、时刻有意识的磨炼执行力。刻在灵魂中，磨炼意志。

1、一切以系统客观信号为准。说实在，如果没有按信号但侥幸出局，确实多赚了不少，但这迟早会再交给市场，而且可能还是加倍偿还。所以不得想像比市场还聪明。
  2意志执行力的磨炼再磨炼！心路的煎熬。努力按市场信号交易，不是看资金赢和亏！战胜自己的内心真的不容易啊！
      
   一定要相信自己的系统，磨炼执行力，灵魂深处的信仰，铁血执行系统信号。