根本买卖原则--均线系统的灵魂

一方在水

作者：期货火枪手


　　每一个踏入资本市场的人，自从他进入这个市场后，就与它结下了不解之缘。留之越久，恋之越深。我曾见过许多期货老手，他们存在这个市场多年，有过曾经的辉煌，也有过悲惨的失败，可是，他们依旧痴心不改。在他们的信念中已经把自己的灵魂交给了这个市场，期货市场成了他们的灵魂归宿。如果离开了期货市场，他们便成了没有灵魂的空壳，挥之不去。

　　是什么让他们如此执着，为什么这些红蓝交错的K线图形吸引了那么多人为之竟折腰，十年时光，期市事事沉浮，有人进来、有人出去，有人坚持、有人放弃，望着那些疲惫、沧桑而又充满刚定气息的身体的时候我每每都感到心疼，但也让我不自觉的为之敬佩。见过很多前辈，他们依旧过着清贫的生活，有些甚至至今孤寂一人，但是他们还是坚定的走在这所谓的天堂与地狱的夹道上，步伐有力、行色匆匆，那毫不凌乱的脚步给人以强有力的感觉，也许自己对有些东西的理解是狭隘的吧，但是内心深处我一直都在问自己在这里究竟什么才是划分成功与失败的标志，很多人给我的答案都不能让我信服，有些我想应该是对的，但又似乎在这个充满功名利禄、熙熙攘攘的人行社会中不太现实；有些从长远感觉是不对的，但却又生生的出现在了身边，成为很多人检验的依据，也许很多事情本身就是矛盾的吧。

　　其实，在这个残酷的资本市场中，要想永久生存，必须建立一套战胜自己战胜他人的毕胜交易系统。只有抓住市场本质，才能真正进入赢家行列。什么是市场本质？我们知道资本市场已经存在多年，在特定的市场行为中有一定的规律可循，那就是趋势。当某种商品的价值长期被低估，就会有一些投者在低价买入，待机而沽。当价格慢慢上涨，人们发现时，由于买涨不买跌的心理，会加入买涨行列，促使价格继续上涨；当许多人都发现这种商品上涨时，由于赢利的心理作用下，使人们失去理智，商品价格向更高处上涨，价值严重被高估；这时，在低价买入的投资老手就会出手平仓，把最后的晚餐留给了最后的疯狂。当大家在高位买进后无利可图时，就开始恐慌；但一些人在高价买入后，心里有一定的幻想认为是回挡，于是便有了圆弧顶.双重顶和三重顶；当大家都认为无利可图时，跌势确立。商品价格便在漫漫的下跌中寻找其真实的价值。由于一个阶段的上涨和下跌并不是三五天便完成，而是需要三五个月或半年一年，甚至更长时间，由此我们便可制定一套交易系统，利用价格均线制定。现在我把我验证多年的交易系统公开，以便抛砖引玉。



均线系统跟踪
--------------------------------------------------------------------------
　　下面我们来介绍一下趋势跟综系统，它由10日、20日均线构成，具体操作如下：（只针对天胶）

　　一、 若10日均线在20日均线之上：
　　1、 当价格跌穿20日均线时，我们在20日均线下20个点之内卖出，当日盘中止损为20日均线上20个点，若收盘价重新站在20日线上，则止损并反手买进，否则则持仓。
　　2、 当价格上涨穿透20日均线时，在20日均线上20个点之内买进，当日盘中止损为20日均线下20个点，收盘价若跌空20日线，则止损并反手卖出，否则，则持仓。
　　3、 买进之后若价格上涨穿过10日线，则一旦价格回落到10日线以下则平一半仓，剩下半仓一直持到价格跌穿20日线，用上述原则平仓并反手。

　　二、 若10日线在20日线以下：
　　1、 2操作同上3、卖出后若价格下跌击穿10日线，则一旦价格上升到10日线之上平一半仓，剩下半仓一直持到价格上涨空透20日线，用上述原则平仓并反手。

　　它具有以下特点：

　　（1） 能跟踪长期趋势，能最大限度地把握趋势，趋势一旦形成，其获利能力巨大。
　　（2） 不追求买最低，卖最高，而是获取70％－80％的趋势波幅。
　　（3） 在快速巨幅震荡中获利能力很差，甚至来回亏损。
　　（4） 可以做到小亏大赢。
　　（5） 赢利为长线，亏损为短线。
　　（6） 是一个客观机械的交易方法，投资者只需严格执行系统的交易信号即可，而这一点也是最难做到的。

　　操作应注意的内容：
　　1、 相信市场不可预测，但可跟踪，对市场不应有多空看法，不分析不预测市场，而由均线给你买卖信号。若此观念不能接受，则此系统不宜使用。
　　2、 在盘整震荡之中，若你连续亏损若干次后，能否继续坚持则至关重要，只有能渡过此难关的人才能迎来获取巨额利润的趋势行情。
　　3、 必须得有严格的资金管理，以渡过困难时期，避免在趋势来临之时你已无头寸可用。

　　（ 声明；本技术是我在漆志云老师的交易系统所引悟下所建）

　　就是这套不起眼的交易系统，使我从负债累累到咸鱼翻身。其实说句心里话，这套交易系统价值万金！！！！

　　中国的资本市场迟早会对外开放的，国际资本大鳄凌厉的操盘手法，我们在亚洲金融危机便可领教，发表本文的目的并不是让所有的人都能理解的，有缘分的人自知它的轻重。

一方在水

能否请暗夜兄分析一下

干将云飞

Originally posted by lq1698 at 2004-11-9 08:34
贴主的交易系统（确切的说还不能叫系统）主规则很简单，但需要很多辅助规则（辅助规则也是规则），因此简单的东西变得复杂起来。漆志云先生在网上曾发表过“均线系统跟踪”相对而言就完善多了，可找一下，建议参考 ...

============
漆志云先生在网上曾发表过“均线系统跟踪”-------------------贴出来看看啊。。。

jxq168

　（1） 能跟踪长期趋势，能最大限度地把握趋势，趋势一旦形成，其获利能力巨大。
　　（2） 不追求买最低，卖最高，而是获取70％－80％的趋势波幅。
　　（3） 在快速巨幅震荡中获利能力很差，甚至来回亏损。
　　（4） 可以做到小亏大赢。
　　（5） 赢利为长线，亏损为短线。
　　（6） 是一个客观机械的交易方法，投资者只需严格执行系统的交易信号即可，而这一点也是最难做到的。


这几点才是客观准确的描述，精彩！

暗夜基金

Originally posted by lq1698 at 2004-11-9 08:34
贴主的交易系统（确切的说还不能叫系统）主规则很简单，但需要很多辅助规则（辅助规则也是规则），因此简单的东西变得复杂起来。漆志云先生在网上曾发表过“均线系统跟踪”相对而言就完善多了，可找一下，建议参考 ...

你说的问题不错，说到点子上了。补充规则我没有想过是否有效？我把当作一种现象来出来，甚至我觉得他是真实存在的事件。并且我还是有统计学研究了概率问题，发现补充规则还是很有效。所以我补充了，呵呵。

漆志云不晓得是谁？但是交易系统我认为有点主观，把他当作一种学术来讨论，肯定讨论不出一个结果来，并且没有丝毫的意义。你说的完善只能说他所提到的规则得到了你的认可，但是能不能得到我的认可也不一定。

我的意思是说，交易系统是主观的对买卖法则的扩展，不具备讨论的必要。我贴出来，只是为了告诉大家交易系统所涵盖的一些东西。
呵呵

暗夜基金

Originally posted by 一方在水 at 2004-11-9 08:53
作者：期货火枪手


　　每一个踏入资本市场的人，自从他进入这个市场后，就与它结下了不解之缘。留之越久，恋之越深。我曾见过许多期货老手，他们存在这个市场多年，有过曾经的辉煌，也有过悲惨的失败，可是 ...

这东西不错。。。用了2条均线，比较滞后。。。吼吼

和我的不太一样。。

暗夜基金

Originally posted by 一方在水 at 2004-11-9 10:26
能否请暗夜兄分析一下

此系统不分析股票不好意思。。。我可以用别的方法给你分析。。。去别的帖子问吧

鼎鼎

随波逐流
   
河南中期 漆志云

    随波逐流在交易中是一种非常高的境界，它的核心就是做市场的追随者，在承认市场的前提下，尽量适应市场的步伐，紧紧追随市场，而不是预测和操纵市场。
    坚持客观性交易
    趋势属于洋流，而洋流由波动组成。波动具有跳跃性和不可预测性，而洋流具有相对的稳定性和可预测性。一般情况下，对于中小投资者来讲，他每天面对和处理的主要是波动，而非洋流。大机构和国家决策部门更关注市场趋势而非组成趋势的波动，这导致这两种投资群体的价值取向并不相同。大的决策部门具有一定的预测性和前瞻性，利用自身的能力引导和调控趋势，为自己的决策服务；而对于中小投资者来讲，因为没有引导和调控市场的能力，追逐趋势则成为他们主要的交易方式。不同的投资者因为其交易风格、资金规模和风险承受能力不同会具有不同的追逐趋势的方式，但不管怎么说，有一个原则则是共同的，即：坚持客观性交易而非预测性交易。预测性交易者认为交易机会和利润是预测出来的，客观性交易者认为交易机会和利润是寻找和等待出来的。只有客观性交易才能做到随波逐流，因为客观性交易者知道交易机会是等待出来的，而非创造出来的，这符合随波逐流的精神本质。
    坚持个性化交易
    在坚持客观性的前提下，我们还应坚持个性化的原则才能做到随波逐流。要想随波逐流，首先得清楚自己想随什么样的波逐什么样的流，波有不同的规模，流也有不同的规模。我们只能在认清自身的情况下，去有选择地追波逐流。大部分的波浪和洋流只会给我们带来伤害而非利润，市场的不确定性始终存在，亏损不可避免，但完全可以控制。所以我们不要做不自量力的交易，不要被获利的欲望所控制而失去客观的判断。由供求关系所形成的趋势具有一定的稳定性，不会因为价格的暂时无序波动而结束，翻开历史图表，任何一波趋势都具有一定的幅度和延续相当的时间。笔者认为，均线和趋势线对追逐趋势具有很好的帮助，在趋势之中，只要价格不触及你选择和认可的均线或趋势线你就可以持仓等待，而不必太在乎具体的波动；而在大幅振荡之中，K线构造和形态具有很好的判断作用，如何选择得看投资者个人的偏好和交易习惯，即个性化的交易习惯。当价格大幅波动且波动的速度很快之时，你应该提醒自己市场可能已经进入振荡状态，这种状态一般情况下足以击穿40日和60日均线，也会破坏原有的趋势线。大幅振荡一般出现在一波趋势已经延续相当长时间之后，市场似乎已形成凝固化的思路的时候。
    当一波趋势结束而另一轮趋势还没形成之时，就是随波逐流者开始付出交易代价之时。因为此时没有趋势可言，我们自然少了一个追逐的目标。同时，此时的波动更大程度上属于一种混乱和无序的状态，市场观点凌乱，分歧接踵而至，供求关系处于真空状态，资本定价的特征充分显现，市场表现往往是看不懂行情。虽然从分时图来看也可以找到一定的趋势和具有一定规模的波动，表面上似乎可以和大的趋势类比，然而，这种波动更大程度上是因为资金和心理因素所造成，具有很大的不稳定性和跳跃性，甚至是操纵性，而真正的趋势却是由供求所形成，具有相对的稳定性和有序性，两者具有本质的区别，不可简单类比。在这种状态下，趋势已不复存在，而组成趋势的波动性质也已发生根本改变，我们无法按供求关系和经济状态来理解市场，市场此时是资本的天下，也就是说，在资本定价的状态下，随波逐流会遇到很大困难，准确地说是按传统的技术分析很难把握，但还不至于完全无法处理和面对，打听大户动向和消息成为这个阶段的重要交易依据，但获得准确的资金动向信息很难，甚至比判断行情涨跌还难。
    保持一定的灵活性
    随波逐流要求我们保持客观、坚持个性化原则的同时，还要保持一定的灵活性，有选择和批判性地吸收对我们有利的东西，以应对和处理市场出现的不同情况。只有这样，我们才能真正做到随波逐流。至于具体的交易模式，笔者认为：趋势状态用均线和趋势线，振荡状态用K线形态和构造，而供求处于真空状态时，听听消息也有帮助。

06092793

学习！

谢谢！

干将云飞

Originally posted by 暗夜基金 at 2004-11-9 15:19


这东西不错。。。用了2条均线，比较滞后。。。吼吼

和我的不太一样。。

===============
呵呵。都不错！我的系统则是结合了二者最优。。。

30线我认为在兄的系统中并非最优多空分界趋势，但这根线无疑要具备此功能，13线显然难但此任，我观察研究历史k线，发现E40是最佳均线，它兼具趋势的稳定性，灵活性和决定性（个人词汇：是我对多空分界趋势的基本要求，即指不能因诱空诱多走势频繁转变多空立场，不能太过滞后和具有决定性的判断趋势反转的功能），并改了均线公式，设置出E40为中期行情生命线！这么设置的缘由是因为我习惯于做中线，不做短线分时。

一个交易系统中不考虑资金管理和风险控制简直不可想象，当我看到期货火枪手的系统后不禁会心一笑，其实我就是将其做为以资金和风险控管为目的的仓位调控手段来应用的。。这样我的系统就能兼顾趋势方向早发现和资金风险管控两方面，缺陷就是还不够简单，呵呵。。。

一点浅见，望指教。。。

干将云飞

Originally posted by 暗夜基金 at 2004-11-9 15:15


你说的问题不错，说到点子上了。补充规则我没有想过是否有效？我把当作一种现象来出来，甚至我觉得他是真实存在的事件。并且我还是有统计学研究了概率问题，发现补充规则还是很有效。所以我补充了，呵呵。

...

我把纠错诸多设置改到仓位调控的纪律性操作步骤中。。。。

干将云飞

Originally posted by 暗夜基金 at 2004-11-9 15:15


你说的问题不错，说到点子上了。补充规则我没有想过是否有效？我把当作一种现象来出来，甚至我觉得他是真实存在的事件。并且我还是有统计学研究了概率问题，发现补充规则还是很有效。所以我补充了，呵呵。

...

我把补充规则诸多设置改到仓位调控的纪律性操作步骤中。。。。

干将云飞

我把补充规则诸多设置改到仓位调控的纪律性操作步骤中。。。。

hyc1976

精彩！

干将云飞

而且我从不用也不喜欢k线风险，象算命，弄的自己心生妄念，老自己把自己吓出局，我用鬼变脸代替k线，加上他辅助，持仓心态也不成问题，一路持有，想震我出局----难！！！

micer

好！！
学习！！！

李秀菊

一根均线加K线,就可以洞察到股市的秘密.

浪迷

豆子我感觉20 比30好些

cxlyy

得 好好学习，谢谢！

七里香

我明白了   一根菲波纳奇常数均线