【战略系统】----系统之路A

奉然

【战略系统】----系统之路A

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：奉然 浏览：287682 回复：95

此贴在我的“系统之路”中的编号为A，因为我认为战略系统是系统之首
一，何为战略系统
1，系统的分类
我将实战系统分为战略系统和战术系统两大类,战略系统是中枢系统，战术系统是分支系统，下面分别说明
战术系统：
它是针对某些特定的情况而设计的，简单明确，量化程度高，机械化程度高，如逆势超跌系统，顺势波段系统，强势短线系统，超短系统,日内T+0系统等等，这些系统各有特色，只有在特定的走势下才能发挥其优势，这些系统用对了才能赚钱。选择使用不当会反噬其主。也就是说，需要有一个战略调度系统，进行协调。

战略系统：
大处着眼，小处着手，中观全局，调度四方。
用以判断股市季节，判断股价趋势，即时发现大，中，小趋势的转折，确定不同走势下的系统选择和应对方法，把握交易节奏，整体仓位的分配和控制等等
这样的系统难以全部量化，不能全部交给电脑执行，还要人脑配合观察判断分析
(待续)



奉然“系统之路”系列贴链接
【系统交易之路】——系统之路1        http://bbs.macd.cn/thread-2115329-1-1.html
【理念，技术，模式】__系统之路2     http://bbs.macd.cn/thread-2078468-1-1.html
【关于系统测试的思考】_系统之路3   http://bbs.macd.cn/thread-2039872-1-1.html
【分仓补仓策略的辩证】_系统之路4   http://bbs.macd.cn/thread-2038775-1-1.html
【弱势超跌系统实战检测——累计收益842%】——系统之路5   http://bbs.macd.cn/thread-1951687-1-1.html
【顺势交易系统探讨】——系统之路6    http://bbs.macd.cn/thread-2115333-1-1.html
【超跌反弹系统】——系统之路7                http://bbs.macd.cn/forum.php?mod=post&action=edit&fid=1&tid=2132108&pid=26618406&page=1
【波段系统实战检测】----------系统之路9      http://bbs.macd.cn/thread-2291377-1-1.html

xiao-chong

:强.

奉然

二，战略系统的构建
股价千变万化，战略系统要包容这些变化，使之万变不离其中，这样的系统会相对复杂，但是，复杂的系统在实战中难以使用。
这是个矛盾，能否用一两个简单的技术指标，用简单应对复杂，组成战略系统呢？作如下尝试

1.指标选择
技术指标把股价变化形象的展示给人们，使人们对股价变化的分析判断变得直观，便于表述，交流和进行交易决策。
我选中了MACD，用它组成系统，纵观全局

2，将传统MACD稍加改动
原MACD为
DIFF : EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26);
DEA  : EMA(DIFF,9);
MACD : 2*(DIFF-DEA), COLORSTICK;
DIFF是两条收盘价移动平均线的差，有的股价几元，有的几十元甚至上百元，大盘几千点，这就造成MACD变化的幅度不一致，不能做股票间量化的MACD变化的定量比较。
如下图中的付图1





如果将股价变化变成幅度变化，就可以进行股票间量化的横向比较了
改变后的源码如下：
DIFF:(EMA(C,12)-EMA(C,26))/EMA(C,26)*100;
DEA:EMA(DIFF,9);
MACD:2*(DIFF-DEA), COLORSTICK;
这样做图形和上面完全一样，只是纵坐标的数值变成了百分数。
如上图中的付图2

（待续）

奉然

三，MACD使用中几点看法
1，关于钝化和背离
MACD的钝化和背离代表的是指标失灵，说明股价的变化范围超过了它的设计允许，
钝化的时间长短和背离的次数是难以量化的，在大的趋势下，可以钝化再钝化，背离再背离，所以我不喜欢用背离
日线MACD钝化背离了我就看周线，周线失灵了我就看月线，月线是很少出现钝化和背离的



2，关于MACD的滞后
DIFF和DEA的变化滞后于股价的变化，这是指标的性能，不是它的缺陷，我们要设法利用它，不是改变它。
长线可以利用指标的滞后进行顺势交易
短线进出不喜欢滞后，可以选用短周期，如觉得日线滞后可改用60分钟线，30分钟线等等
MACD柱线的变化几乎与股价变化同步，不希望滞后时可以关注它
（待续）

奉然

四，趋势的划分
战略系统的核心是应对各种趋势.
从大局出发，如何划分趋势呢？
我将大趋势分为单边势和震荡势   
单边势包括，单边涨势和单边跌势
震荡势包括，高位震荡势和低位震荡势
这四种趋势形成一个闭合的园，周而复始，循环往复，生生不息

1，单边涨势：
是月线级的不回头的大幅快速上涨，戏称疯牛，
发现疯牛，骑稳疯牛，跑完全程，是资金大幅快速增长的的主要手段
2，单边跌势
是月线级的不回头的大幅快速下跌，戏称疯熊
避开疯熊，是规避风险，防止资金大幅快速缩水的主要策略
如何判断和应对单边势，是组建系统时要首先考虑的
3，高位震荡势；
是指牛市过度到熊市的震荡区间，这个时期股价处于相对高位，振幅大，是强势短线.超短线系统大展身手的阶段，也是长线系统的减仓期

4，低位震荡势
是指熊市过度到牛市市的震荡区间，这个时期股价处于相对低位，振幅较小，是逆势超跌系统，波段系统的应用时期，也是长线系统的建仓期
（待续）

奉然

五，单边势的应对
判大势，需看大盘。按大盘节奏操作，控制仓位，调度分支系统.....，会使胜率大大提高

1，判断和应对单边涨势
判断方法：
用大盘的月线MACD指标 ,DIFF的上行斜率大于50，MACD柱线同时上行，以看上证指数为主，参看深证成指.中小板指等

上图增加了斜率测量，源码如下
INPUT: 起点(50,1,9999,1),终点(2,1,9999,1);
A1:=backset(barstatus=2,起点);
A2:=backset(barstatus=2,终点);
H1:VERTLINE(CROSS(A1 ,0.5 ) , 1),Color000fff;
H2:VERTLINE(CROSS(A2 ,0.5 ) , 1),Color00ff00;
DIFF:(EMA(C,12)-EMA(C,26))/EMA(C,26)*100;
DEA:EMA(DIFF,9);
MACD:2*(DIFF-DEA), COLORSTICK;
幅度:=(REF(DIFF ,BARSLAST( CROSS(A2 ,0.5 )) )-REF(DIFF ,BARSLAST( CROSS(A1 ,0.5 )) ));
斜率:=ATAN(幅度/((起点-终点) ))*180/3.1416;
A5:=backset(barstatus=2,起点);
A6:=backset(barstatus=2,终点);
DRAWLINE(a5,DIFF ,a6 and CROSS(A2 ,0.5 ),DIFF,0),Color000fff,linethick2;
DRAWTEXTABS(20,10,'MACD斜率：'+NUMTOSTRN(斜率,2)),Color000fff,linethick5;
应对策略：
是牛市稳定快速上涨期，主要用满仓持股不动应对
（待续）

奉然

2，判断和应对单边跌市
判断方法：
大盘的月线DIFF下行斜率小于-50,MACD柱线同时下行

应对策略：
是熊市的快速下的期，用空仓观望应对
（待续）

奉然

六，震荡势的应对
除去单边势，都属于震荡势，我将震荡势分为“高位震荡势”和“低位震荡势”两种
高低是相对而言，距单边涨市近的叫高位震荡势，反之叫低位震荡势
震荡势将单边势（牛市.熊市）连接在一起，牛熊之间是一个阶段，中间没有明显的分界线，试图将牛熊用点或线截然分开很难
当你看出牛熊，再进出大多时候已经晚了，牛市满仓熊市空仓是事后的空想。
震荡势要积极应对，在战斗中为单边势增减仓位。
震荡势的时间跨度较长，应对好震荡势是必要的

1，高位震荡势
判断方法
大的单边涨市过后，MACD不再满足单边涨势的条件，这个时期即为高位震荡势
应对策略
这个时期的振幅大，是强势短线，超短线大显身手的时候，风险和收益都大，在保住单边涨势收益的前提下，尽量扩大收益

2，低位震荡势
大的单边跌势过后，MACD不再满足单边跌势的条件，这个时期即为低位震荡势
这个时期的振幅会逐步减小，低位震荡的区间相对漫长，这个阶段可以用逆势超跌系统，波段系统等应对，克服熊市的惯性思维，适时为未来的牛市建仓

奉然

目前处于什么态势？
低位震荡市


我现在用顺势波段配合T+0应对

hfsqqq

支持楼主的判断。楼主辛苦了。

挥豪龙胆

谢谢分享！

bh627630

新文章，好文章，其乐无比，好开心哦

coffeewang

不错，感谢分享。

烟锁红楼

不错，奉版的精品力作，学习了！

qingpin

#*d1*#

奉然

挥豪龙胆 发表于 2013-2-21 20:45
谢谢分享！

欢迎光临#**#

奉然

xiao-chong 发表于 2013-2-21 13:34
强.

谢谢支持！#**#

奉然

hfsqqq 发表于 2013-2-21 18:35
支持楼主的判断。楼主辛苦了。

谢谢支持！

奉然

bh627630 发表于 2013-2-21 21:23
新文章，好文章，其乐无比，好开心哦

感谢您对支持鼓励！

奉然

coffeewang 发表于 2013-2-21 21:26
不错，感谢分享。

感谢您对支持鼓励！